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1、2021辽宁期货从业资格考试模拟卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在美国期货市场中，在交易所内的特定交易场地为客户买卖期货的人是_。A助理中介人(AP)B介绍经纪商(IB)C场内经纪人(FB)D期货交易顾问(CTA) 2.下列属于期货公司的风险的是_。A交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严B客户资信状况恶化、客户违规行为产生的风险C客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D对期货市场监管不力、法制不健全 3.反向市场中，发生以下哪类情况时应采取熊市套利决策_A
2、近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约D近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约 4.2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是_点。A160B170C180D190 5.题干：我国实物商品期货合约的最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须进行_。A实物
3、交割B对冲平仓C协议平仓D票据交换 6.关于期权价格的叙述正确的是_。A期权有效期限越长，期权价值越大B标的资产价格波动率越大，期权价值越大C无风险利率越小，期权价值越大D标的资产收益越大，期权价值越大 7.下列关于期货保证金的表述，不正确的是_。A非结算会员期货公司向客户收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任何机构和个人不得占用、挪用B非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司所有C非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理D非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来，只能通过各自的期货保证金账户办理 8.若2007年6月20
4、日小麦基差为“10 cents under”，这表示_。A6月20日的小麦现货价格低于7月份的小麦期货价格10美分B7月份的小麦现货价格低于7月份的小麦期货价格10美分C6月20日的小麦期货价格低于月份的小麦现货价格10美分D7月份的小麦期货价格低于7月份的小麦现货价格10美分 9.在反向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者该进行_。A牛市套利B熊市套利C蝶式套利D跨市套利 10.期货公司申请金融期货结算业务资格，控股股东和实际控制人近_年内应未受过刑事处罚。A1B2C3D4 11.期货公司客户发生重大透支、穿仓，应当立即书面通知_，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告
5、。A全体股东B证监会C期货交易所D全体客户 12.其他条件相同时，甲商品的需求价格弹性小于乙商品的情况是_。A甲商品存在替代品，乙商品没有替代品B甲商品的价格变化较大，乙商品的价格变化较小C消费者通常花费约10%的收入在甲商品上，而花费约 0.5%的收入在乙商品上D消费者可以较快地接受甲商品的价格变化，但适应乙商品价格变化的速度较慢 13.下列关于芝加哥期货交易所的说法，不正确的是_。A芝加哥期货交易所首先推出标准化合约，同时实行了保证金制度B1882年，交易所允许以对冲方式免除履约责任C芝加哥期货交易所率先推出了利率期货合约D芝加哥期货交易所的所有交易都由交易所进行自主结算 14.下列属于期
6、货市场在微观经济中的作用的是_。A促进本国经济国际化B锁定生产成本，实现预期利润C促进本国经济的国际化发展D为政府宏观调控提供参考依据 15.下列属于期货市场在微观经济中的作用的是_。A促进本国经济国际化B利用期货价格信号，组织安排现货生产C为政府制定宏观经济政策提供参考D有助于市场经济体系的建立与完善 16.MATIF是_的简称。A芝加哥期货交易所B伦敦金属交易所C法国国际期货期权交易所D纽约商业交易所 17.期货公司及其营业部的许可证由_统一印制。A国务院B期货交易所C中国期货业协会D中国证监会 18._是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。A现货市场B批发市场C期货
7、市场D零售市场 19.期货公司通常采用的风险管理措施不包括_。A控制客户信用风险B严格执行保证金和追加保证金制度C严格经营管理D对客户的逆市交易行为进行劝止 20.下列法人投资者中，不符合股指期货投资者适当性具体标准的是_。A甲投资者申请开户时保证金账户可用资金余额为人民币100万元B乙投资者从事商品期货交易10年，成交记录超过100笔C丙投资者净资产为人民币100万元D丁投资者进行股指期货仿真交易5个交易日，累计成交10笔 21.卖出套期保值付出的代价是_。A不能够回避未来现货价格下跌的风险B不利于保值者能够按照计划强化管理、完成销售计划C不利于现货合约的顺利签订D保值者放弃了日后出现价格上
8、涨而获得更高利润的机会 22.投资基金中历史最长的一类基金是_。A共同基金B对冲基金C期货投资基金D证券投资基金 23.下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会批准的是_。A单个股东的持股比例增加到3%B有关联关系的股东合计持股比例增加到5%C单个股东的持股比例增加到1%D有关联关系的股东合计持股比例增加到3% 24.下列属于郑州商品交易所上市的期货品种是_。A棉花B黄大豆C铜D铝 25.假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。A0.15B0.20C0.25D0.4526.某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手
9、铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为_元/吨。A-70B-20C10D20 27.取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以为_办理结算业务。A交易所的其他交易结算会员B其他公司的客户C交易所的非结算会员D本公司的客户 28.2月25日，5月份大豆合约价格为1750元/吨，7月份大豆合约价格为1720元/吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取_措施。A买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约B买入5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约C卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约D
10、卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约 29.某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则该投资者的获利是_美元/盎司。A3B4.7C4.8D1.7 30.某投资者做恒生指数期货投资，22 500点时买入3份，22 800点时全部卖出，合约乘数为50港元/点。则盈亏情况为_。A盈利15 000港元B亏损15 000港元C盈利45 000港元D亏损45 000港元 31.共同基金与期货投资基金的主要
11、区别在于_。A组织形式不同B规模大小不同C投资运作不同D投资对象不同 32.聘用期货从业人员的期货经营机构处分从业人员的，应当在作出处分决定之日起_个工作日内向协会报告。A10B15C20D60 33.在8月份，某套利者认为小麦期货合约与玉米合约的价差小子正常水平(小麦价格通常高于玉米价格)，则他应该_。A买入1手11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约B卖出1手11月份小麦期货合约，同时买入1手11月份玉米期货合约C买入1手11月份小麦期货合约，同时卖出1手8月份玉米期货合约D卖出1手11月份小麦期货合约，同时买入1手8月份玉米期货合约 34._，中国金融期货交易所在上海挂牌成
12、立。A2006年9月8日B2006年12月8日C2007年3月20日D2007年5月18日 35.下列属于结算机构的作用的是_。A直接参与期货交易B管理期货交易所财务C担保交易履约D管理期货公司财务 36.期货交易的基本特征不包括_。A双向交易和对冲机制B商流与物流的时空统一性C杠杆机制D当日无负债结算制度 37.公司制期货交易所设董事长1人，副董事长_。A1至2人B2人C2至3人D3人以上 38.一般法人投资者申请开立股指期货交易账户时，保证金账户可用资金金额应当不低于人民币_万元。A40B50C100D25 39.3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在7月份购买大豆，为
13、防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期货期权。到7月份，大豆现货价格上涨至1 020美分/蒲式耳，期货价格上涨至1 050美分/蒲式耳。该经销商执行此期权，再在期货市场上转手卖出合约，同时买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为_美分/蒲式耳。A625B655C675D700 40.一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势_。A相反B相同C相同而且价格之差保持不变D没有规律 41.下列关于客户账户管理的表述，错误的是_。A客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码B期货公司应当为客户申请交易编码C经期货交易所批准，期货公司可
14、以为客户进行混码交易D期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户 42.下列关于客户账户管理的表述，错误的是_。A公司应当为客户申请交易编码B客户注销时，期货公司应及时申请注销客户的交易编码C期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户D经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易 43.已知某大型国际银行的美元兑换英镑即期汇率及远期汇率报价如下表所示(报价为每英镑兑换的美元数)，则下列说法不正确的是_。AB买入价C卖出价D现货E1.6281F1.6285G1个月远期H1.6248I1.6253J3个月远期K1.6187L1.6192M6个月远期N1.6094O1.6100 44.假定投资者6月
15、份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为 1 500点，每点100元，三种股票的 系数分别为3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约_份。A192B96C48D24 45.建仓时，当远期月份合约的价格_近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。A等于B低于C大于D接近于 46.下列不属于期货交易所特性的是_。A高度分散化B高度严密性C高度组织化D高度规范化 47._有权解释关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)。A中国证监会B中国期货业协会C中金所D国务院 48.期权多头方支付一定费用
16、给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为_。A交易佣金B协定价格C期权费D保证金 49.期货公司应将客户所缴纳的保证金_。A存入期货经纪合同中指定的客户账户B存入期货公司在银行的账户C存入期货经纪合同中所列的公司账户D存入交易所在银行的账户 50.下列关于金融期货特点的说法，不正确的是_。A交割具有极大的便利性B交割价格盲区大大缩小C期现套利交易更容易进行D逼仓行情更容易发生第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页