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1、2023年湖北银行从业资格考试模拟卷（4）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共35题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.战略风险管理流程通常可以分为9个步骤，在确定风险管理方案之后执行的步骤为_。A确定风险管理备选方案B监测风险评估效果C风险优先排序D明确期望结果 2.某银行贷出了价值为10亿元人民币、等级为B的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2000万元人民币，第二年违约的总价值为1000万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为_。A3%B1.02%C1%D10% 3.1988年第一个巴塞尔资本协议出台，其中规定资
2、本充足率应该达到_的要求。A5%B8%C10%D13% 4.关于信用风险和市场风险、操作风险的理解，下列选项说法正确的是_。A信用风险具有明显的系统风险特征B市场风险具有数据优势和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D以上说法都不正确 5.按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，下列选项表述正确的是_。A在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务小于欧式期权的卖方义务C在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D欧式期权
3、可能未到期即被执行 6.在期权交易中，如果期权的执行价格比现在的即期市场差，该期权称作_。A价内期权B价外期权C平价期权D买方期权 7.商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。下列选项关于商业银行内部控制原则说法不正确的是_。A内部控制要全面，要全员参与B应当以防范风险、审慎经营为出发点，内控优先C内控部门无权直接向董事会、监视会和高级管理层汇报D内部控制应当有高度权威性 8.下列选项_不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险。A员工自己无法意识到缺乏必要的知识B员工的忠诚度不高C意
4、识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求D利用本身缺乏的必要知识缺陷 9.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是_。ARiskMetricsBcredMetricsCKMVDVaR 10.正态分布在实际操作中，通常用来描述_的分布。A每日股票价格B每日股票波动率C股票价格每日波动率D股票价格每日收益率 11.某商业银行破产，出现了银行危机，出现了大量的借款人的挤兑，引发金融风险，由此对社会带来的成本，称为_。A逆向选择性B道德风险C正外部性D负外部性 12.下列选项关于内部控制环境职权分工，说法正确的是_。A董事会制定恰当的内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效
5、性进行监测和评估B监事会负责监督董事会，高级管理层完善内部控制体系C高级管理层负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系D以上说法都不正确 13.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，它的常用形式是_。A便笺B备忘录C图形分析D情景分析 14.客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度，广泛征求客户的意见对声誉风险管理的意义在于_。A深入挖掘商业银行潜在的风险B提供有益的价值信息C提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险D保持与媒体的良好接触 15.商业银行进行风险监测时观察风险诱因/环节从内部因素来看，不包
6、括_带来的操作风险。A人员B外部欺诈C流程D系统 16.风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是_。A零值VaR，是以初始价值为基准测度风险B关注资产价值的绝对损失，用均值VaRC关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaRD以上说法皆不正确 17.1995年2月26日，新加坡巴林公司期货经理尼克里森投资日经225股指期货失利，导致巴林银行遭受巨额损失，合计损失达14亿美元，最终无力继续经营而宣布破产。从此，这个有着233年经营史
7、和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。银行面临的这种风险属于_。A法律风险B政策风险C操作风险D策略风险 18.商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是_。A资本收益率也称为股本收益率B该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力C其计算公式为：税前净收入/资本金总额D准备金的充足程度指标包括信贷资产准备的充足率和非信贷资产准备的充足率 19.下列不属于华尔街第二次数学革命的是_。A缺口分析B久期分析C欧式期权定价理论D资本资产定价模型CAPM 20._负责执行风险管理政策，制定风险管
8、理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A董事会B监事会C股东大会D高层管理者 21.银行要承受不同形式的_。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。A声誉风险B流动性风险C法律风险D国家风险 22.公正原则是我国银行监管的重要原则之一，它具体包括_两部分。A实体公正和程序公正B资本公正和监管公正C管理公正和资格公正D资产公正和审批公正 23.CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为
9、期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是_。A保险学的精算理论B默顿期权定价理论C经济计量学理论D资产组合理论 24.无论是用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具有至少_年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适度放宽，允许使用_年的历史数据。A10，5B5，3C3，1D4，1 25._也被称为“具有风险管理目标的综合数据”。A中间计量数据B组合结果数据C信息储存操作D风险控制数据 26.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列_属于非流程风险。A欺诈
10、操作失误B人力资源配置不当C增加人工授权控制产生的内部欺诈D欺诈 27.下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门，说法不正确的是_。A商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况B商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责监督操作管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估C商业银行设定独立的内部审计部门，不能直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况D商业银行设定独立的内部审计部门，不直接负责或参与其他部门的操作风险管理 28.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是_。A从信用评分模型到
11、专家判断法再到违约概率模型B从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型C从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型D从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型 29.商业银行信息系统包括主要面向客户的_和主要供内部管理实用的_。A业务处理系统，管理信息系统B内部控制系统，信用信息系统C业务处理系统，信用信息系统D内部控制系统，管理信息系统 30.巴塞尔委员会设定了标准法每个产品线的值。其中值代表_。A商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线监管资本之间的关系B商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线年均总收入之间的关系C商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收
12、入之间的关系D商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与整个机构总收入之间的关系 31.“不做业务，不承担风险”是_的形象比喻。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险分散 32.下列关于风险的说法，正确的是_。A商业银行最大、最明显的信用风险来源是存款B信用风险只存在于传统表内业务中，不存在于表外业务中C从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失D对于衍生金融产品而言，对手违约造成的损失小于其名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 33._是即可以对单一要素的变化进行情景分析，也可以对多因素变化进行分析。AVaR分析B敏感性分析C压力测试D情景分析 34.客户投诉占比公式为
13、：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了_。A客户对商业银行服务的满意程度B客户的忠诚度C客户对商业银行服务的改进建议D商业银行的业务绩效 35.“中银理财”的品牌价值主要体现在_。A“以客户为中心的经营思路和智慧创造财富的经营理念”两个方面B“高贵品牌，全球网络，专业资讯，贵宾服务”四个方面C“百年品牌，全球网络，专业智慧，尊贵服务”四个方面D以上都不正确 二、多项选择题（共35题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.共同构成我国担保法律制度的法律包括_。A公司法B物权法C民法通则D担保法司法解释 2.关于会计平衡
14、法则，正确的是_。A根据会计平衡的要求，通用借贷记账方法B借贷记账法要求有借必有贷，借贷必相等C负债记录于账户借方D资产=负债+所有者权益 3.对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的_。A利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换B利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币C利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险D它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换 4.与通常的审判程序相比，破产程序具有的特点是_。A破产程序是清偿债务的特殊手段B破产程序的适用以法定事实存在为前提C破产程序以债权人依法得到公平受偿为目的D破产程序实行一审终审 5.下列属于金融市场发
15、展对商业银行的挑战的是_。A对银行资产和负债的价值影响会不断加大B银行风险管理难度会加大C会放大银行的风险事件D会减少银行的资本来源以及优质客户的流失 6.资产管理顾问类业务提供的服务包括_。A税务服务B结构性项目融资C投资组合建议D企业信用等级评估 7.电汇业务是指应汇款人的要求，用_的形式，指示汇入行付款给指定收款人。A快递BSWIFTC加押电传D汇票 8.目前，中国人民银行采用的利率工具主要有_。A调整中央基准利率B制定相关政策对各类利率结构和档次进行调整C调整金融机构的法定存贷款利率D制定金融机构存贷款利率的浮动范围 9.与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有_。A银行属于高
16、负债经营B银行经营对象是货币，其具有信用创造功能C银行的风险的外部效应巨大D银行风险更难以识别 10.国际收支平衡表“资本项目”是指因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，如下项目中属于资本项目的有_。A直接投资B各类贷款C劳务收支D单方面转移 11.上市公司中，股东影响和监督公司经营管理的具体方式和机制有_。A通过参加股东大会来决定公司的经营方针和投资计划，参与公司重大事项的表决B选举和更换公司经营管理层C通过对高管人员的激励计划来影响公司的长期发展，鼓励管理人员履行职责D通过“用脚投票”影响公司的经营管理 12.在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下可以向银行申请展期，展期一般_。A累计不得超过5年B累计不得超过3年C不得超过原贷款期限的四分之一D不得超过原贷款期限的一半 13.94下列属于短期金融工具的是_。A商业票据B股票C企业债券D回购协议 14.根据民法通则的规定，下列关于民事法律行为的表述正确的是_。A显失公平的民事行为无效B被撤销的民事行为，从行为开始起无效C民事行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效D无效的民事行为，从行为开始时就没有法律约束力 15.个人存款包括_。A教育储蓄存款B定期存款C活期存款D协定存款