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1、现代经济学基本分析框架与研究方法 经济学家们的观点与争论 本讲主要内容1田国强一文的基本内容解读2对田国强论文的批判3概念框架4方法和程序田国强一文的基本内容解读田国强一文的基本内容n掌握基本分析框架及研究方法的重要性n现代经济学的基本分析框架n现代经济学的基本研究方法n现代经济学研究的注意要点n现代经济学基本研究方法与分析框架的作用掌握基本分析框架及研究方法的重要性1是正确理解现代经济学的基础2是正确运用经济学方法研究问题的前提现代经济学的基本分析框架界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较与钱颖一分析框架比较 田文框架 钱文框架界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均
2、衡结果进行评估比较视 角参照系和基准点分析工具界定经济环境经济环境的组成 经济人；经济人的特征；经济社会制度环境；信息结构等。经济环境界定的两个层次描述经济环境刻画经济环境n 对经济环境的刻画不同，会产生不同的经济理论。如后例 例例1 1对环境的刻画不同对经济周期的观点和认识不同对环境的刻画不同对经济周期的观点和认识不同凯恩斯学派凯恩斯学派 货币主义学派货币主义学派信息是完全的波动来自需求价格短期变化慢波动破坏市场均衡带来损失政府实施干预学派学派对环境的刻画对环境的刻画结结 论论波动的“时间滞后”效应是瞬时现象基本经济单位需要的经济信息是不充分的理性假设 政策调节后，更加振荡减少干预对货币实行
3、控制保持不变的货币增长率 经济周期不是对市场均衡的偏离，是市场均衡本身暂时的波动不存在市场失灵政府没有干预经济的必要货币政策财政政策同样无效 政府应该尽量不干预经济，不得不干预时注意政策的连贯性理性预期学派理性预期学派信息不充分波动”时间滞后 供给学派供给学派波动主要是供给方面引起的价格和工资在短期是瞬间发生变化 例2 委托代理理论、最优合同理论、拍卖理论及信息经济学相同点不同点不同点n经济环境中参与者的经济特征不同n经济环境中参与者的信息结构界定不同n特别是关于经济人的特征及信息结构界定存在差异n在信息不对称的情况下，市场一般会失灵n关于经济人的行为假设相同n研究的问题相同(信息不对称情况下
4、的激励机制设计问题)n分析框架基本相同n研究方法相同n给出完全信息情况下所得到的最佳结果最终导致不同的理论 即使只对经济环境的刻画作出一些改进或变动，也可能产生出重大的经济理论或学派。由于经济环境的不同或刻画的不同，所得出的理论结果往往会不同。如何清楚、精炼而又客观地刻画所要研究问题的经济现状或经济环境，并建立一个高度概括的理论经济模型，这不仅仅是科学，也是艺术。启 示如果各学派是对相同经济环境进行刻画，仅因主观认识不同而对问题的看法不同，经济学的科学性体现在哪里？仅仅因为经济学分析的框架相同，推理严密就能承认其科学性？难道经济学的科学性仅是其分析框架的相同吗？疑 问设定行为假设n重要性重要性
5、：假设至关重要，是经济学的根基。一个经济理论有没有说服力和实用价值，一个经济制度安排或经济政策能不能让经济持续快速地发展，关键看所假定的个人行为是不是真实地反映了大多数人的行为方式，看制度安排和人们的行为方式是不是激励相容，即人们对激励是不是作出了对他人或社会也有利的反应。n三种行为假设经济人有限理性假设理性假设n经济人假设是符合实际的，既使与现实有偏离，也比假设人是无私的更合理。n人是理性的是指人或企业在约束条件下争取自身利益最大化，是比经济人假设更接近现实的一种假设。n有限理性是指人们追求个人利益最大化的过程要受主观条件约束，不是对理性行为的否定而是发展。重点理解 目前来看，这种对人的假设
6、得到了共识，所以当我们在做研究时，对人的假设应该从经济人，理性人，和有限理性的本质出发，比较保险，否则会受到批判。不过如果真的对人的认识有本质的进步，也许就会成为经济学大师。启 示给出制度安排经济制度安排可以是内生，也可以是外生的。当研究的问题是在特定的市场环境下人的行为和取舍时，其为外生。但当研究具体组织或单位的经济行为和选择问题时，应为内生即游戏规则。对不同的情况，不同的环境，面对不同行为方式的人们，往往需要采取不同的对策和规则什么是制度安排什么是制度安排制度安排是内生还是外生变量？制度安排是内生还是外生变量？设计制度安排时注意的问题n为了简化问题，且经济制度安排无法改变时，将其设为外生较
7、为合理。n当研究组织行为时，设为外生不合理，必须作为内生变量进行考虑和设计，从而设计经济制度安排是研究的重要内容，或可以说是目的。在我国经济处于转型时期，正在探索什么是最合理的制度安排的现实环境中，大到国家，小到企业研究经济制度安排应该尤其重要。启 示选择均衡结果一旦给定经济环境和经济制度安排及其必须遵守的约束条件之后，人们将会根据自己的行为方式作出激励反应，在众多的可行结果中通过权衡取舍来选定结果，称之为均衡结果。由于有限理性的原因，它也许不是真正客观上的最优，而是自认为的最优。进行评估比较评估比较评估比较目的目的1：优劣判断：优劣判断目的目的2：检验一致性：检验一致性目的目的3：给出改进办
8、法可能：给出改进办法可能 与理想“最优”状态结果比较，从而进一步对经济制度安排给出评价和作出优劣的价值判断。对经济制度安排和权衡取舍后所导致的均衡结果进行价值判断和作出评估比较。检验理论结果是否与经验现实一致，能否给出正确预测，或具有现实指导意义。对所采用的经济制度和规则作出优劣的结论，从而判断是否能给出改进办法。最优的一个评估标准效率n帕累托最优，在现有资源约束条件下，不存在改进的余地。这是一种理想状态，但不否定它成为一种标准。或至少可以分析一种制度安排是否存在着“帕累托改进”。资源的有效配置n绝对平均的平等与效率是一种背离。n所以公平起点上的平均也许更有现实意义。资源的平等配置效率标准：就
9、是用最少的成本，达到最佳效果。评估比较的其它重要标准评估比较的其它重要标准评估比较的其它重要标准n激励相容n就是使自利的个人和人们之间的互利统一起来，达到主观为自己，客观为别人的状态。信息有效较小的制度成本较小的交易成本三个例子n科斯：社会成本问题n纳什：博弈均衡存在性n赫维兹：经济机制设计理论科斯社会成本问题与框架界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较两个经济人且具有外部性两个人都是自利的，追求个人利益最大化产权明确界定，给任何一方都行，可自愿谈判决定合约每个人选定的结果会使自己的利益最大外部效应水平与产权的划分是无关的，在自愿谈判的情况下，将导致资源的在效配置。纳什的
10、博弈均衡界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较由所有游戏参与者及其经济特征组成，每个游戏者的行动集、信息结构、收益函数构成了他的经济特征。每个游戏参与者知道其它人的经济特征，并将其它人的策略设为给定，决定自己的策略使之最大化自己的收益产权明确界定，给任何一方都行，可自愿谈判决定合约所有游戏参与者的最佳策略组成了均衡策略进行评价，看是否达到最优，或剔除多余的均衡赫维兹：经济机制设计理论界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较由所有参与者及参与者的经济特征所组成每个参与者根据自己的行为以及其它人的选择作出激励反应，以此决定自己的策略使之最大化自己的利益由信
11、息空间，决定信息如何交流的反应函数以及如何决定配置结果的结果函数所组成所有参与者的最佳策略组成了均衡策略评估比较，看是否达到激励相容，帕累托最优和最小的机制运行成本 现代经济学基本研究方法参参照照系系研究平台研究平台度度量量标标尺尺分析工具分析工具研究平台研究平台n是由一些基本的经济理论或原理组成，它们为更深入的分析打下了基础。消费者理论和厂商理论一般均衡理论机制设计理论个人选择理论：最基本的研究平台为研究所有商品互动时如何达到市场均衡提供了研究平台为设计、研究和比较各种经济制度安排或经济机制提供了研究平台参照系 参照系或基准点指的是理想状态下的标准经济学模型，它导致了理想的结果，如资源有效配
12、置等。参照系是一面镜子，让你看到各种理论模型或现实经济制度与理想状态之间的距离。一般均衡理论就提供了这样一种参照系度量标尺 建立经济学中的参照系就像生活中树 立榜样一样的重要，它们是建立评估理论模型和理解现实的标尺。这些参照系本身的重要性并不在于它们是否准确无误地描述了现实，而在于建立了一些让人们更好地理解现实的标尺。疑 问参照系是不是就是度量标尺？为什么有这两种表述方法？分析工具（钱文观点）一般以数学模型和图象模型的形式出现 供需曲线模型重叠代模型格罗斯曼哈特穆尔模型拉丰和梯若模型戴蒙德挤兑模型博弈论局部市场配置、市场失灵、福利分析等问题研究经济增长、政府财政政策、社会保障控制权的配置对激励
13、和信息获得的影响信息不对称分析企业共谋，政府行业规制，集权分权金融危机和金融体制脆弱性问题收益分配问题，策略选择问题 基本研究方法的注意要点要点要点5经济学语言和数学语言的相互间转换要点要点4数学在现代经济学中的作用要点要点3充分条件与必要条件要点要点2一般性与相对性要点要点1 经济理论的作用经济理论的作用n解释现实中的经济现象和经济行为，这是现代经济学主要讨论的内容。作用1：解释n对给定的现实经济环境、经济人行为方式及经济制度安排下所可能导致的结果作出科学的预测和推断，并指导解决现实经济问题，这个作用也许更重要。作用2：预测n许多理论上的不可能性结果可以用来避免实施许多现实中不可行的目标和项
14、目。作用3：避免一般性与相对性理论一般性理论一般性理论相对性理论相对性一个理论的前提假设条件越一般化，理论的作用和指导意义就会越大。一个好的理论的必要条件就是它要有一般性，越具有一般性，解释能力就会越强，就越有用。无论一个理论多么一般化，它只是相对正确的，并且有它一定的局限性和适应的范围。不能泛用，否则就会得出错误的结论。低估理论的作用高估理论的作用区分充分条件与必要条件的重要性n必要条件是一个命题成立所必不可缺少的条件；充分条件是能保证命题一定成立的条件。n印度采用的是市场经济，但还是很贫穷，所以中国不应该走市场经济之路。说这些话的人，就是没有区分出必要条件和充分条件的差别。市场经济是导致一
15、个国家富强的必要条件而不是充分条件。数学在现代经济学中的作用n经济学不是数学n数学是经济学研究的重要工具n语言更加精确和精炼；n分析的逻辑更加严谨；n有利于得到不是那么直观的结果。n可改进或推广已有的经济理论。n科斯定理如果用数学来表示就不会有更多的争议。n掌握工科水准的高等数学，线性代数，概率数理统计和数学分析经济学和数学语言的相互间转换n规范的经济学论文的三个部分n提出问题，给出重要性，确定研究目标；n建立经济模型，严格表达并验证论断；n通俗表达论断并给出政策含义。n非数学语言阶段数学语言阶段非数学语言阶段 现代经济学基本研究方法与分析框架的现实作用有助理解经济学1有助进行经济学研究2指导
16、生活3对田国强论文的批判批判1缺乏检验与生辰八字类比没有对假设进行检验n象算命先生以生辰八字决定命运为假设，给出了一个人的命运结论，一旦结果对了，就吹嘘生辰八字如何如何决定命运，而一旦不对，就说还有其它的什么因素，比如名字的笔划等影响了命运云云，决不承认生辰八字决定命运的假设是不成立的。批判2过于主观与自然科学对比过于主观依赖迷信n为什么没有人攻击100个自然科学家会有101个不同的观点和说法呢？n对经济环境的界定不是基于客观的现实而是基于主观的判断，这种唯心的东西又怎么称得上科学呢？n理论不是经过论证才被接受，而是要依赖于迷信般的相信才能接受 批判3：以偏概全框架的设计仅局限于机制设计领域
17、n实证研究分为三类（田文框架属第二类）n一类希望在不破坏既有制度和契约框架前提下研究如何采取最佳的策略和行动n一类在既有的制度和契约要破坏的前提下研究如何非暴力地促成制度，以新形态来获得尽可能大的效用满足n一类还可能是研究在特定的条件下，主体如何采取包括偷盗、抢劫和战争等一切非契约化行为在内的诸多策略和行为，以获得尽可能大的效用满足 批判4：高估范式的作用一切研究范式都不是普适和一成不变的n不存在普适性的范式n研究范式也是在变化的争论：经济学的定义n曼昆：研究社会如何管理自己的稀缺资源 n萨缪尔森：经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配
18、。n马歇尔：经济学是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问。n田文定义：经济学是一门研究人类经济行为和经济现象及人们如何进行权衡取舍的学问。n质疑1：什么是经济行为？什么是经济现象？n质疑2：经济学是“范畴”，还是“方法”概念框架概念框架的主要内容概念框架的作用概念框架的作用1概念框架的材料概念框架的材料2假设和假设检验假设和假设检验3操作建议操作建议4概念框架的作用概念框架的基本含义与作用概念框架的基本含义与作用定义定义:是对问题及所有与问题相关假设的概念分析。可以看作是对问题研究过程所用的理论的一是对问题及所有与问题相关假设的概念分析。可以看作是对问题研究过程所用的理论的一 种分析。
19、种分析。主要功能主要功能:是形成有意义的假设并为其正当性提供思想基础是形成有意义的假设并为其正当性提供思想基础作用作用1 1指出问题的来指出问题的来源源作用2找出可选择解找出可选择解决问题的办法决问题的办法作用3确定与问题分确定与问题分析有关的变量析有关的变量作用4使系统中的各使系统中的各种关系概念化种关系概念化作用5提出可以由问提出可以由问题分析的结果题分析的结果进行检验的假进行检验的假设设概念框架的材料理论选择合适的理论理理论论应应用用于于框框架架用理论来分析问题对理论进行改进假设和假设检验假 设定量假设：主要指统计假设，有待于经验检验，常见的是统计检验定性假设预定假设：对问题的条件做出假
20、设，而问题或问题的有关方面就存在其中诊断假设：关于问题的原因的命题治疗假设：可供选择的方案逻辑推理来检验 逻辑推理来评价 操作建议领会相关文献精炼问题确定可用的理论用一个基本模型开始分析将基本模型扩大到问题的相关方面概念框架从概念分析中得出的假设应加以集中。方法和程序方法和程序的主要内容方法和程序的目的1经济研究模型2经验方法的类型3程序建议程序建议4方法和程序的目的n主要目的为如何实现研究目标提供计划并对其进行描述。n描述了检验研究假设的途径。n恰当性依赖于问题和目标经济研究模型n经济模型是对现实的抽象，全部或部分地自于理论，常常用数学公式表示并被设计为能够提供解释和预测，其目的是解释一种关
21、系如何起作用。分类分类n计量经济模型n最优化模型n模拟模型经验方法的类型n描述方法n统计和计量经济工具n拟合和散布点的简单统计估计和测定n单方程多元统计分析n结构计量经济模型n时间序列方法n运筹学工具n最优化程序：线性规划、非线性最优化程序n模拟技术：预算法、数学模拟、概率模拟。程序建议1234认识到它认识到它们是事前们是事前计划的方计划的方法和程序法和程序既要考虑既要考虑总体，也总体，也要考虑具要考虑具体体尽可能详尽可能详细，但不细，但不可能设计可能设计出所有的出所有的细节细节认清谁是认清谁是方法和程方法和程序的读者序的读者参考文献及使用说明n参考文献n田国强.现代经济学的基本分析框架与研究
22、方法.经济研究.2004.9.http:/ 1981年毕业于清华大学数学系，后赴美深造，先后获得美国哥伦比亚大学统计学硕士学位，耶鲁大学运筹学、管理学硕士学位与哈佛大学经济学博士学位。n马里兰大学经济系教授和伯克利加州大学经济系教授。清华大学经济管理学院聘特聘教授，清华经管学院第一副院长。n研究方向：制度经济学、转轨经济学n长期以来致力于中国经济体制改革和发展的研究工作，是一位集本土化情怀与国际化视野于一身的资深学人。李健简介n西安交通大学工学学士，南京大学经济学硕士，北京大学金融学博士。2002年9月2004年7月在复旦大学理论经济学博士后流动站学习。n先后在大型国有钢铁企业、外资企业、基金公司、信托公司、证券公司供职。n自2003年12月至今，上海财经大学财经研究所副教授。n研究方向：制度与契约经济学、中国经济，资本市场，区域经济等。