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1、南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 2008 年 09 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2008 年 10 月 22 日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 10 月 15 日复核了本
2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 7 月 1 日起至 2008 年 9 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南稳贰号 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 07 月 25 日 报告期末基金份额总额 10,471,263,270.37
3、份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的 80%。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数80%+上证国债指数20%。若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经
4、基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2008 年 07 月 01 日-2008 年 09 月 30 日)1.本期已实现收益-1,686,759,017.542.本期利润 -1,598,007,808.923.加权平均基金份额本期利润-0.14794.期末基金资产净值 8,067,493,
5、988.355.期末基金份额净值 0.7704注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准
6、收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-16.06%2.10%-12.35%2.29%-3.71%-0.19%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%06-7-2507-1-2507-7-2508-1-2508-7-25南方稳健成长贰号证券投资基金业绩比较基准收益率 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经
7、理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 冯皓 基金经理 2007 年 5 月 11 日-6 注册金融分析师(CFA),基金经理。1975 年生,1993-1997年就读于对外经济贸易大学,2001-2003 年就读于美国哥伦比亚大学商学院,获工商管理硕士(MBA)学位,1997-2001 年在中安成长基金工作,任投资经理,2003年 7 月加入南方基金管理有限公司,先后任职研究员、南方稳健成长基金基金经理助理。现任南方稳健成长基金经理、南方稳健成长贰号基金经理。南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 马北雁 基金经
8、理 2008 年 4 月 14 日-8 1970 年出生，中国科学院农学博士，8 年证券行业从业经验，曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005 年 9 月加入南方基金，历任公司投资部首席分析师，现任南方稳健成长基金经理、南方稳健成长贰号基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则、南方稳健贰号证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定
9、，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本季度，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合
10、之间的业绩比较 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，我司分析了两支投资风格相近的基金南方稳健基金和南方稳健贰号基金的整体收益率差异。在本季度内，上述两支基金业绩表现差异在5%之内。基金名称 第三季度净值增长率 差异 南方稳健-15.73%0.33%南稳贰号-16.06%4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 基金的投资策略和业绩表现说明 2008 年三季度，国内经济减速迹象明显，国际金融市场危机深化，A 股市场从上半年
11、关心通胀直接过渡到对于经济硬着陆的担忧，在外围市场悲观情绪的影响下，走出单边下跌行情。本季度内，南方稳健成长贰号基金管理组资产配置层面保持了适中仓位，对于系统性风险特别是国际信贷危机的突然恶化估计不够充分，降低仓位不够坚决，对持有人的较大损失，我们表示诚挚的歉意。在行业配置层面，基金管理组在二季度末增加了投资组合与资本市场和宏观经济的相关性，其中重点配置的非银行金融行业获取了较大的超额收益。宏观经济和证券市场展望。展望四季度，国际金融危机前景不明，国内经济和企业盈利尚未见底，但同时中国政府救市态度坚决，各种因素交织，投资环境十分复杂。比较有把握的在于：经过前期宏观调控主动收缩的中国经济相对具有
12、更大的回旋余地；同时尚处发展初期、泡沫释放后的 A 股市场在金融创新南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 方面仍有广阔的发展空间。基金管理组倾向于逐步进行左侧投资，长期看好金融服务业和消费品行业中的优质公司。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益类投资 5,976,796,532.1473.59 其中：股票 5,976,796,532.1473.592 固定收益投资 1,642,353,853.0020.22 其中：债券 1,642,353,853.0
13、020.22 资产支持证券 -0.003 金融衍生品投资-0.004 买入返售金融资产 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -0.005 银行存款和结算备付金合计 461,435,833.045.686 其他资产 40,839,888.670.507 合计 8,121,426,106.85100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 140,992,183.051.75B 采掘业 266,512,631.163.30C 制造业 2,783,490,255.
14、2934.50C0 食品、饮料 1,144,268,374.1014.18C1 纺织、服装、皮毛-0.00C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷-0.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 767,627,003.769.52C5 电子 15,586,360.300.19C6 金属、非金属 99,454,739.751.23C7 机械、设备、仪表-0.00C8 医药、生物制品 756,553,777.389.38C99 其他制造业-0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,309,721.630.13E 建筑业 515,142.090.01F 交通运输、仓储业 130,293,460.00
15、1.62G 信息技术业 81,417,936.031.01H 批发和零售贸易 203,788,435.252.53I 金融、保险业 1,990,486,317.2524.67J 房地产业 359,387,778.414.45K 社会服务业 9,602,671.980.12南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 L 传播与文化产业-0.00M 综合类-0.00 合计 5,976,796,532.1474.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股
16、票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600030 中信证券 27,897,486690,741,753.36 8.562 000792 盐湖钾肥 9,657,288652,349,804.40 8.093 600519 贵州茅台 3,750,000494,587,500.00 6.134 000623 吉林敖东 17,796,970462,721,220.00 5.745 601628 中国人寿 16,017,158404,593,411.08 5.026 000858 五 粮 液 21,045,648351,462,321.60 4.367 600015 华夏银行 36
17、,546,974305,532,702.64 3.798 000895 双汇发展 10,844,311298,218,552.50 3.709 601318 中国平安 8,368,715278,427,148.05 3.4510 600739 辽宁成大 11,085,729191,228,825.25 2.37 5.4 报告期末按债券种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 1,000,500.000.012 央行票据 1,086,978,000.0013.473 金融债券 549,010,000.006
18、.81 其中：政策性金融债 549,010,000.006.814 企业债券-0.005 企业短期融资券-0.006 可转债 5,365,353.000.077 其他-0.008 合计 1,642,353,853.0020.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 050416 05 农发 16 5,500,000 549,010,000.00 6.81%2 0701139 07 央票 139 4,500,0
19、00 432,945,000.00 5.37%3 0801013 08 央票 13 2,000,000 192,440,000.00 2.39%4 0801084 08 央票 84 2,000,000 192,320,000.00 2.38%5 0801089 08 央票 89 1,500,000 144,240,000.00 1.79%5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权
20、证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的
21、备选股票库。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 5,308,041.542 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 34,612,124.685 应收申购款 919,280.606 其他应收款 441.857 待摊费用-8 其他-9 合计 40,839,888.67 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股
22、票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 652,349,804.40 8.0908/06/26 因公告重大事项开始停牌 5.8.6 5.8.6 本基金持有的 ST 盐湖、盐湖钾肥两只长期停牌股票自 2008 年 9 月 16 日起，按照中国证监会关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见(中国证监会公告200838 号)所述的原则确定其公允价值。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,001,167,507.15报告期期间基金总申购份额 461,941,611.02报告
23、期期间基金总赎回份额 991,845,847.80报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 10,471,263,270.37 7 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 -8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年度第 3 季度报告 1、南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同。2、南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议。3、南方稳健成长贰号证券投资基金 2008 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 8.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 网站：http:/ 南方基金管理有限公司 二零零八年十月二十二日