南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 18 日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 7 月 13 日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 07 月 25 日 报告期末基金份额总额 9,612,432,715.17

3、 份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数80%+上证国债指数20%。风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注

4、:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰号”。3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 04 月 01 日-2009 年 06 月 30 日)1.本期已实现收益-112,550,099.512.本期利润 1,126,008,715.553.加权平均基金份额本期利润 0.11424.期末基金资产净值 8,605,989,649.695.期末基金份额净值 0.8953注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

5、南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 14.74%0.91%19.51%1.12%-4.77%-0.21%3.2.2 自基金合同

6、生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%06-7-2507-1-2507-7-2508-1-2508-7-2509-1-25基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职

7、日期 离任日期 证券从业年限说明 冯皓 本基金的基金经理 2007 年 05月 10 日-5 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司，2003 年加南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 入南方基金，2007 年 5 月至今，任南方稳健基金经理；2007 年 5 月至今，任南稳贰号基金经理。马北雁 本基金的基金经理 2008 年 04月 11 日-8 土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005 年9 月加入南方基金，2

8、008年 4 月至今，任南方稳健基金经理；2008 年 4 月至今，任南稳贰号基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则、南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合

9、有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，我司分析了两支投资风格相近的基金南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异。在本报告期内，上述两支基金业绩表现差异在 5%之内。基金名称 本报告期净值增长率 差异 南方稳健

10、 14.86%0.12%南稳贰号 14.74%4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年二季度，在国际国内宏观经济逐步复苏和通胀预期抬头双重推动下，上证指数上涨24.70%，沪深 300 上涨 26.27%，市场风格也从中小市值股票和主题投资转向以金融地产为代表的大盘蓝筹股行情。本季度内，南方稳健成长 2 号基金净值增长 14.74%，基准增长 19.51%，落后基准表现的主要原因是组合偏防御。虽然基金组在 2 季度根据市场变化，逐步将防御性行业配置比例较高的

11、组合过渡到相对均衡的组合，增加了金融地产、钢铁等与经济复苏和通胀受益相关的行业的配置比例，但调整仍然显得力度不够。展望下阶段，宏观经济复苏、流动性充裕、通胀预期抬头、业绩预期改善和投资人风险溢南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 价水平下降等多重因素是支持市场的正面因素，而经济复苏过程中出现反复，通胀从预期变为现实导致政策对流动性的收缩等是有可能引发市场调整的因素。虽然中国经济面临的结构性问题仍然突出，未来复苏之路有坎坷，但长期而言我们坚信中国经济复苏是确定性很高的大概率事件，因此我们对市场谨慎乐观，资产配置方面将保持积极态度；从行业配置方面，我们将保持相对均衡的投资组合

12、，突出金融、地产、资源等领域的配置；个股方面，基于通过投资中国最优质的企业分享企业成长的投资理念，将重点关注经济增长的先导性产业如地产和汽车，通胀受益的地产和保险，经济复苏后受益的银行和钢铁，与固定资产投资相关的工程机械和电网设备，与消费升级相关的食品饮料等行业中的最优质的企业。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 6,596,492,948.5776.30 其中：股票 6,596,492,948.5776.302 固定收益投资 1,814,911,000.0020.9

13、9 其中：债券 1,814,911,000.0020.99 资产支持证券 00.003 金融衍生品投资 00.004 买入返售金融资产 00.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产00.005 银行存款和结算备付金合计 163,048,568.641.896 其他资产 70,855,906.020.827 合计 8,645,308,423.23100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 28,200,000.00 0.33B 采掘业 761,489,483.38

14、8.85C 制造业 2,283,331,496.06 26.53C0 食品、饮料 875,709,576.54 10.18C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00C2 木材、家具 0 0.00C3 造纸、印刷 16,170,000.00 0.19C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,849,240.50 1.39C5 电子 14,449,100.00 0.17C6 金属、非金属 644,716,576.41 7.49C7 机械、设备、仪表 468,245,748.95 5.44C8 医药、生物制品 144,191,253.66 1.68C99 其他制造业 0 0.00D 电力、煤气及水的生产和供应

15、业 27,889,449.01 0.32E 建筑业 181,350,024.16 2.11F 交通运输、仓储业 375,689,681.62 4.37南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 G 信息技术业 355,071,509.01 4.13H 批发和零售贸易 171,648,734.45 1.99I 金融、保险业 1,617,517,984.27 18.80J 房地产业 486,529,960.57 5.65K 社会服务业 70,702,369.10 0.82L 传播与文化产业 237,072,256.94 2.75M 综合类 0 0.00 合计 6,596,492,9

16、48.57 76.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600519 贵州茅台 3,237,162479,132,347.62 5.572 600036 招商银行 17,662,045395,806,428.45 4.603 000895 双汇发展 8,854,192318,750,912.00 3.704 600000 浦发银行 12,532,873288,506,736.46 3.355 601318

17、 中国平安 4,981,404246,380,241.84 2.866 000002 万 科 18,009,946229,626,811.50 2.677 600016 民生银行 27,660,170219,068,546.40 2.558 600028 中国石化 20,055,463213,791,235.58 2.489 000898 鞍钢股份 13,615,106179,583,248.14 2.0910 600392 太工天成 7,804,638177,789,653.64 2.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券

18、品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 00.002 央行票据 1,134,021,000.0013.183 金融债券 680,890,000.007.91 其中：政策性金融债 680,890,000.007.914 企业债券 00.005 企业短期融资券 00.006 可转债 00.007 其他 00.008 合计 1,814,911,000.0021.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）

19、1 080220 08 国开 20 7,000,000680,890,000.007.912 0801084 08 央票 84 2,000,000192,560,000.002.243 0801089 08 央票 89 1,500,000144,570,000.001.684 0801106 08 央票 106 1,300,000125,736,000.001.46南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5 0801081 08 央票 81 1,300,000125,086,000.001.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

20、细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产

21、构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,606,433.642 应收证券清算款 16,883,235.153 应收股利 1,220,794.684 应收利息 48,523,004.895 应收申购款 2,622,437.666 其他应收款 07 待摊费用 08 其他 09 合计 70,855,906.02 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况

22、的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,089,682,871.83报告期期间基金总申购份额 46,545,390.94报告期期间基金总赎回份额 523,795,547.60报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）0报告期期末基金份额总额 9,612,432,715.17 7 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 南方基金管理公司于 2009 年 6 月 20 日刊登了关于收到南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知的公告。南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同。2、南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议。3、南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年 2 季度报告原文。8.2 存放地点 8.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 网站：http:/