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1、华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 华夏大盘精选证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告年第四季度报告 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 1 月 11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未
2、来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2007 年 10 月 1 日起至 12 月 31日止。二、基金产品概况二、基金产品概况 基金简称：华夏大盘精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 8 月 11 日 报告期末基金份额总额：770,182,340.92 份 投资目标：追求基金资产的长期增值 投资策略：本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管
3、理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风 1华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 险，保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准：本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国 A200指数80%+新华富时中国国债指数20%”。风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有
4、人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标 本期利润 207,002,057.81 元本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 406,582,212.34 元加权平均基金份额本期利润 0.2585 元期末基金资产净值 5,630,721,618.58 元期末基金份额净值 7.311 元（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 4.25%1.47%-4.39%1.63%8.64%-0.16%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动
5、情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏大盘精选证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 8 月 11 日至 2007 年 12 月 31 日）2华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告-150.00%0.00%150.00%300.00%450.00%600.00%750.00%2004-8-112005-8-112006-8-112007-8-11累计净值增长率业绩比较基准收益率 注：1、本基金合同于 2004 年 8 月 11 日生效，2004 年 9 月 15 日开始办理申购、赎回业务。2、本基金主要投资于股票，股票资产比例范
6、围为 40%95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于 5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的，则从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。四、管理人报告四、管理人报告（一）基金经理简介 王亚伟先生，经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998 年 4 月至 2002 年
7、 1 月期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001 年 12 月至 2005 年 4 月期间）。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理（2005 年 12 月起任职）。（二）本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 3华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内本基金持有的单只流通受限证券数
8、量与在二级市场买入的该证券数量之和超过该证券流通股本的 5%，托管人对此进行了提示。（三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 截至 2007 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 7.311 元，本报告期份额净值增长率为 4.25%，同期业绩比较基准增长率为-4.39%。2、行情回顾及运作分析 在大盘蓝筹股的下跌带动下，2007 年 4 季度股票市场出现了较大幅度的调整，估值压力开始体现。受政策面变化影响，调控预期较强的房地产、有色、采掘等行业跌幅居前，电子信息、医药等受调控影响小的行业以及化工、建材、机械、农业、食品饮料等行业中受益于节能减排和农产品涨价的个股成为新的热点。
9、本基金在 2007 年 4 季度的操作着眼于为 2008 年的投资布局，提升了股票仓位，主要增持了水泥、化工、房地产以及电子信息类行业个股。3、市场展望和投资策略 2008 年中国经济面临央行紧缩性货币政策和外部经济体增长放缓的压力，强劲的增长动力将受到遏制，但仍有望保持较快的增长。股票市场流动性过剩的局面将有所缓和，而上市公司的整体业绩增长难以大幅超出预期，市场估值水平将逐步向下回归。本基金在投资策略上将回避股价透支未来业绩的高估值品种，选择风险释放充分、未来高成长而目前估值偏低以及内在价值对股价有支撑的品种。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏大盘精选基金将继续奉行华夏基金管理
10、有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。五、投资组合报告五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元）占总资产比例 股票 4,524,906,642.37 77.92%4华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 债券 279,347,753.50 4.81%权证 4,130,431.91 0.07%资产支持证券-银行存款和清算备付金合计 990,172,198.79 17.05%其他资产 8,846,710.58 0.15%合计 5,807,403,737.15100.00%（二）报告期末按行业分类的
11、股票投资组合 序号 行业分类 市值（元）占净值比例 A 农、林、牧、渔业 180,555,443.913.21%B 采掘业 94,625,791.701.68%C 制造业 2,169,147,845.5938.52%C0 其中：食品、饮料 14,749,784.000.26%C1 纺织、服装、皮毛 54,597,560.400.97%C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 115,881,294.962.06%C4 石油、化学、塑胶、塑料680,509,595.5712.09%C5 电子 14,303,024.780.25%C6 金属、非金属 860,641,271.9815.28%C7 机械、设
12、备、仪表 402,887,650.807.16%C8 医药、生物制品 25,577,663.100.45%C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 115,554,022.082.05%E 建筑业 109,759,750.941.95%F 交通运输、仓储业 20,717,163.900.37%G 信息技术业 389,266,529.326.91%H 批发和零售贸易 106,367,462.011.89%I 金融、保险业 117,187,724.702.08%J 房地产业 674,825,915.8511.98%K 社会服务业 194,711,198.773.46%L 传播与文化产业
13、 119,081,964.442.11%M 综合类 233,105,829.164.14%合计 4,524,906,642.3780.36%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）占净值比例 1 000819 岳阳兴长 7,600,000186,960,000.00 3.32%2 000877 天山股份 9,500,000.161,310,000.00 2.86%3 000888 峨眉山 9,000,000147,150,000.00 2.61%4 600122 宏图高科 5,000,000134,500,000.00
14、2.39%5 000959 首钢股份 15,385,412133,699,230.28 2.37%6 600240 华业地产 8,005,931126,173,472.56 2.24%7 600598 北大荒 7,607,805115,942,948.20 2.06%5华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 8 600067 冠城大通 5,509,500112,503,990.00 2.00%9 600570 恒生电子 3,313,387111,130,999.98 1.97%10 600894 广钢股份 13,063,300106,073,996.00 1.88%（四）报告期末按
15、券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元）占净值比例 1 国 债 129,277,000.00 2.30%2 金 融 债-3 央行票据 125,705,000.002.23%4 企 业 债 9,066,904.00 0.16%5 可 转 债 15,298,849.50 0.27%合 计 279,347,753.50 4.96%（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）占净值比例 1 05 国债(8)99,340,000.00 1.76%2 07 央行票据 81 96,560,000.00 1.71%3 07 国债 02 29,937,00
16、0.00 0.53%4 07 央票 18 29,145,000.00 0.52%5 北大荒债 15,298,849.50 0.27%（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。（七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。3、本报告期基金的其他资产构成 单位：元 存出保证金 5,374,195.68应收利息 3,472,514.90合计 8,846,710.58
17、 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期内获得的权证 权证名称 数量（份）成本总额（元）6华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 上汽 CWB1454,6083,945,802.84获配权证 日照 CWB1 217,140458,223.39六、开放式基金份额变动六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 826,843,868.04报告期间基金总申购份额-报告期间基金总赎回份额 56,661,527.12报告期末基金份额总额 770,182,340.92 七、基金管理人简介七、基金管理人简介 华夏基
18、金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只 ETF 基金管理人及国内首批 QDII 基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。截至 2007 年 12 月 31 日，管理证券投资基金规模达到 2481 亿元，基金份额持有人户数超过 1000 万，成为境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。2007 年，华夏基金管理有限公司凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年
19、为投资者创造收益达到 890 亿元。根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至 2007 年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。2007 年全部主动型股票基金收益排行榜中，前 20 名华夏基金占 4 席（来源于 wind 资讯）。华夏基金旗下 2007 年净值增长率超过 150的基金有 4 只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金 2007 年净值增长率全部超过 100。华夏基金继续提高客户服务水平，2007 年 4 季度：继续加大软硬件系统投入、增加服务人员，提高自助电话、人工电话服务功能，提高网站、短信等服务的质量，扩大电子对账单服务范围。网
20、上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发 7华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 卡等多种银行卡支付，方便投资人进行网上交易。为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007 年 4 季度华夏基金继续在投资者理财服务方面加大投入：参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍基金投资百问百答，并与到场投资人展开充分互动，提供一对一的理财服务。召开了以“携手华夏，相约 2008”为主题的投资策略年会，就 2008 年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008 年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发
21、展情况等主题向投资人进行了报告。继续在各地媒体上开设“投资者教育专栏”，举办“华夏理财 365”活动，持续进行基金理财知识的宣讲。2007 年 4 季度以来，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营又荣获多家机构评选的多个奖项：2007 年 10 月，华夏基金获得由第一财经日报评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。2007 年 10 月，华夏基金网站在证券时报主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。2007 年 12 月，华夏基金在搜狐主办的“2007 年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007 年最有影响力基金品牌奖”、“2007 最有影响力基金投资者教育奖”和“2007 年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。八、备查文件目录八、备查文件目录（一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件；2、华夏大盘精选证券投资基金基金合同；3、华夏大盘精选证券投资基金托管协议；4、法律意见书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照。（二）存放地点 8华夏大盘精选证券投资基金 2007 年第四季度报告 备查文件存放于基金管理人的住所。（三）查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司 二八年一月十九日 9