万家和谐增长混合型证券投资基金2010年半年度报告.pdf

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1、万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 1万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司2010 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2010 年 8 月 28 日 送出日期：2010 年 8 月 28 日 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 21 重要提示及目录 1.1 重要提示 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董

2、事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于 2010 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料

3、未经审计 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。1.2 目录 1.2 目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.2 2 基金简介.4 2.1 基金基本情况.4 2.2 基金产品说明.4 2.3 基金管理人和基金托管人.4 2.4 信息披露方式.5 2.5 其他相关资料.5 3 主要财务指标和基金净值表现.5 3.1 主要会计数据和财务指标.5 3.2 基金净值表现.5 4 管理人报告.6 4.1 基金管理人及基金经理情况.6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.7 4.4

4、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.7 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.9 5 托管人报告.9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.9 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.9 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.9 6 半年度财务会计报告(未经审计).9 6.1 资产负债表.9 6.2 利润表.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.12 万家和谐增长混合型证券投资

5、基金 2010 年半年度报告 36.4 报表附注.13 7 投资组合报告.28 7.1 期末基金资产组合情况.28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.32 7.9 投资组合报告附注.32 8 基

6、金份额持有人信息.33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.33 9 开放式基金份额变动.33 10 重大事件揭示.34 10.1 基金份额持有人大会决议.34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.34 10.4 基金投资策略的改变.34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.34 10.8 其他重大事件.35

7、11 备查文件目录.36 11.1 备查文件名称.36 11.2 备查文件存放地点.36 11.3 备查文件查阅方式.36 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 42 基金简介 2.1 基金基本情况2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 交易代码 519181(前端)519182（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 30 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,189,236,462.42

8、份基金合同存续期 无 2.2 基金产品说明 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。业绩比较基准 沪深 300 指数6

9、5%+中证全债指数30%+同业存款利率5%风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38619810 021-62677777*212004 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 4008880800 95561 传真 021-38619888 021-62159217 注册地址 上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼 福州市湖

10、东路 154 号 办公地址 上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼 上海市江宁路 168 号兴业大厦 20楼 邮政编码 200122 200041 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 5法定代表人 孙国茂 高建平 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报及证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 2.5 其他相关资料 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场23 层 3 主要

11、财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日)本期已实现收益-49,242,969.41本期利润-313,455,537.37加权平均基金份额本期利润-0.0977本期加权平均净值利润率-14.99%本期基金份额净值增长率-14.23%3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日)期末可供分配利润-665,845,404.35期末可供分配基金份额利润-0.2088期末基金资产净值

12、1,884,535,492.91期末基金份额净值 0.59093.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日)基金份额累计净值增长率 22.16%注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.

13、2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-5.62%1.00%-4.81%1.03%-0.81%-0.03%过去三个月-11.58%1.18%-15.16%1.16%3.58%0.02%万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 6过去六个月-14.23%1.06%-18.15%1.02%3.92%0.04%过去一年-8.34%1.43%-10.88%1.22%2.54%0.21%过去三年-33.60%1.85%-14.16%1.55%-19

14、.44%0.30%自基金合同生效起至今 22.16%1.91%45.33%1.56%-23.17%0.35%注：业绩比较基准=沪深 300 指数65%+中证全债指数30%+同业存款利率5%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2006 年 11 月 30 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理

15、情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200244 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路 450 号,注册资本 1 亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置

16、混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李洪雨 前任基金经理 2008 年 9 月 27日 2010 年 6 月 26日 5 年 男，复旦大学经济学硕士，CFA，曾任东北证券研究员、高级研究员、国联安基金管理有限公万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 7司高级研究员、基金经理助理。鞠英利 本 基 金 经理、万家公事业基金基金经理 2010

17、年 6 月 26日-10 年 南开大学企业管理博士，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理、万家双引擎基金基金经理等职。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资

18、产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。公司根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交

19、易过程和结果的监督。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 组合 报告期组合收益 本基金-14.23%万家双引擎灵活配置混合型基金-15.20%差异 0.97%基金间收益率差异绝对值为 0.97%，小于 5%，不存在非公平交易现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资

20、策略和运作分析 2010年上半年我国A市场呈现下跌走势,一月份是上半年的高点,进入四月中下旬,在空前力度的地产调控政策之下,市场出现加速下跌,期间伴随着欧州债务问题,加剧了市场的恐慌气氛。上证综指下跌幅度达到 26.82%。与此同时,货币政策呈现收紧态势,特别是信贷管制、准备金率上调等,财政政策方面限制新开工项目等,对市场形成较大压力。第二季度刺激政策继续退出,房地产调控加码,而宏观数据呈万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 8现出见顶回落迹象,投资者对经济二次探底的预期有所加重,市场多次呈现恐慌性抛售,上证综指下跌4%以上的交易日有 4 次。上半年,前期主要是以地产、金融、

21、钢铁为代表的强周期传统行业领跌市场,而创业板及中小盘股票表现较好,4 月下旬地产等周期类股票出现大跌,消费类股票表现较好,而后期中小盘股、新兴产业股以及消费类股也进入补跌,市场再度出现极度恐慌性抛售。本基金在上半年的投资过程中,主要依据政府出台的调控政策和宏观经济的预期演变,灵活地进行仓位控制,房地产新政出台后,较大幅度地降低了股票投资比例,减持周期类股票,加大消费类股票的比例。我们认为中国经济的未来出路在于经济转型的成功,而转型对消费行业、新兴行业是具有战略性投资机遇的。基于人口所处的生命周期,我们看好大医药板块的整体表现,并进行了适当的配置。在上半年投资过程中,我们坚持了稳健并适度超前的投

22、资风格,在核心品种方面,我们坚持长期价值投资的理念,深入研究,着眼于长期稳定增值。4.4.2 报告期内基金业绩表现 4.4.2 报告期内基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.5909 元,本报告期份额净值增长率为-14.23%,同期业绩比较基准增长率为-18.15%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着宏观调控效果的逐步显现,我们认为下半年政策将进入观察期,是否出现更大规模的紧缩政策,要视 CPI 的情况而定。欧洲债务问题暂时告一段落,欧元对美元大幅升值,下半年股市所处的国际环境将有所好转。政策的连续性

23、方面,改革收入分配、增加居民收入和加大中西部开发进程以及战略性新兴产业的培育等,都将孕育出局部的市场机会。上半年经济基本符合政策的调控预期,如果政策的选择和措施得当,我们认为中国经济在一定减速后,仍将保持平稳较快地增长。股票市场方面,市场将修复前期太过悲观的经济预期,然后进入震荡的格局。主要理由是,从经济基本面看,经济和企业利润都要经历一段时间的下滑,企业盈利及宏观经济没有触底之前,股市没有上涨的基本面理由;从流动性的角度看,货币政策难以实质性放松,市场自身的利空仍然影响着投资人的情绪,比如创业板的解禁高潮临近,整体高估仍有较大的下跌空间,大盘的 IPO 及再融资对市场仍然是明显的利空因素。股

24、指期货成交量持续放大,对市场资金的分流不可忽视。总体而言,我们对下半年的市场行情持中性看法,修复性行情过后将呈现出振荡格局。行业方面,基于经济预期修正的理由,我们关注地产、金融、煤炭有色等,周期性行业阶段性的投资机会;基于收入分配改革和刺激消费政策的推进,我们看好大消费品和农产品的投资机会;区域经济中的部份板块,随着政策的落实投资机会也将再度呈现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估

25、值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益

26、冲突。万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 94、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内未进行利润分配,不违反基金合同有关规定。5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同与万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议，自 2006 年 11 月 30 日起托管万家和谐增长混合型证券投资基金（以下称本基金）

27、的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了证券

28、投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。兴业银行股份有限公司资产托管部 2010 年 8 月 25 日 6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表 6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 报告

29、截止日：2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 资产 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 6.4.5.16.4.5.1 376,431,123.01302,436,064.27结算备付金 4,199,952.965,437,387.65存出保证金 1,490,452.922,386,049.02万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 10交易性金融资产 6.4.5.26.4.5.2 1,446

30、,513,240.281,935,221,457.45其中：股票投资 997,046,909.111,546,410,315.73 基金投资 -债券投资 449,466,331.17388,811,141.72资产支持证券投资 -衍生金融资产 6.4.5.36.4.5.3-买入返售金融资产 6.4.5.46.4.5.4 90,000,255.00-应收证券清算款 4,675,489.9988,325,986.30应收利息 6.4.5.56.4.5.5 4,816,013.088,070,298.82应收股利 -应收申购款 7,783.0666,933.94递延所得税资产 -其他资产 6.4.5

31、.66.4.5.6-资产总计 1,928,134,310.302,341,944,177.45负债和所有者权益 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 36,943,648.20106,163,964.38应付赎回款 690,099.912,631,794.15应付管理人报酬 2,450,600.832,829,429.95应付托管费

32、408,433.48471,571.66应付销售服务费 -应付交易费用 6.4.5.7 6.4.5.7 2,204,389.761,892,530.60应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 6.4.5.8 6.4.5.8 901,645.211,151,661.07负债合计 43,598,817.39115,140,951.81所有者权益：所有者权益：实收基金 6.4.5.9 6.4.5.9 1,824,551,771.521,849,351,670.90未分配利润 6.4.5.10 6.4.5.10 59,983,721.39377,451,554.74所有者权益合

33、计 1,884,535,492.912,226,803,225.64负债和所有者权益总计 1,928,134,310.302,341,944,177.45 注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.5909 元,基金份额总额3,189,236,462.42 份。6.2 利润表 6.2 利润表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 11单位：人民币元 项 目项 目 附注号 附注号 本期 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6月 30

34、日 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月30 日 本期 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6月 30 日 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月30 日 一、收入 一、收入 -286,522,689.20691,474,537.931.利息收入 7,490,759.696,010,585.67其中：存款利息收入 6.4.5.116.4.5.11 1,134,741.82671,826.98债券利息收入 5,880,923.385,218,529.30资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 475,094.49-其他利息收

35、入 -120,229.392.投资收益（损失以“-”填列）-29,807,963.41226,335,239.53其中：股票投资收益 6.4.5.126.4.5.12-34,697,355.55218,673,283.39 基金投资收益 -债券投资收益 6.4.5.136.4.5.13-849,065.41-1,344,932.68资产支持证券投资收益 6.4.5.146.4.5.14-衍生工具收益 6.4.5.156.4.5.15-股利收益 6.4.5.166.4.5.16 5,738,457.559,006,888.823.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.5.176.4.5.

36、17-264,212,567.96459,044,779.314.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.5.186.4.5.18 7,082.4883,933.42减：二、费用 减：二、费用 26,932,848.1725,976,445.921管理人报酬 15,561,551.3215,001,218.862托管费 2,593,591.932,500,203.083销售服务费 -4交易费用 6.4.5.196.4.5.19 8,485,659.588,253,848.595利息支出 126,360.2736,587.17其中：卖出回购金融资产支出 126,

37、360.2736,587.176其他费用 6.4.5.6.4.5.165,685.07184,588.22万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 122020 三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）”号填列）-313,455,537.37665,498,092.01减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）-313,455,537.37665,498,092.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2010 年 1

38、月 1 日-2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日 本期 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,849,351,670.90377,451,554.74 2,226,803,225.64二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-313,455,537.37-313,455,537.37三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-24,799,89

39、9.38-4,012,295.98-28,812,195.36其中：1.基金申购款 57,801,624.079,247,943.19 67,049,567.262.基金赎回款-82,601,523.45-13,260,239.17-95,861,762.62四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-0.00 0.00五、期末所有者权益（基金净值）1,824,551,771.5259,983,721.39 1,884,535,492.91上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日

40、-2009 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,152,769,254.75-406,747,281.71 1,746,021,973.04二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-665,498,092.01 665,498,092.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-115,465,659.27-179,629.89-115,645,289.16其中：1.基金申购款 33,099,630.74-1,731,397.68 31,368,233.

41、062.基金赎回款-148,565,290.011,551,767.79-147,013,522.22四、本期向基金份额持有-0.00 0.00万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 13人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）2,037,303,595.48258,571,180.41 2,295,874,775.89 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:李振伟 娄明 陈广益 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 6.4 报

42、表附注 6.4.1 基金基本情况 万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2006211 号文关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006年 11 月 30 日正式生效,首次设立的募集规模为 491,748,090.03 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。2007 年 7 月 19 日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行

43、了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份额面值为人民币 0.5721 元。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比

44、较基准为:沪深 300 指数65%+中证全债指数30%+同业存款利率5%。6.4.2 会计报表的编制基础 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的 证券投资基金会计核算业务指引、中国证监会制定的关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见、关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知、证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第

45、 2 号年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第 3 号会计报表附注的编制及披露、证监会公告20105 号关于发布证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.

46、4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 14本期无会计差错更正 6.4.5 重要财务报表项目的说明 6.4.5.1 银行存款 6.4.5 重要财务报表项目的说明 6.4.5.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 活期存款 376,431,123.01定期存款-其中:存款期限 1-3 个月-其他存款-合计 376,431,123.01 6.4.5.2 交易性金融资产 6.4.5.2 交易

47、性金融资产 单位：人民币元 本期末 2010 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,042,575,783.61997,046,909.11-45,528,874.50交 易 所 市场 199,187,551.22 199,006,331.17-181,220.05 银 行 间 市场 253,436,400.00 250,460,000.00-2,976,400.00 债券合计 452,623,951.22449,466,331.17-3,157,620.05债券 资 产 支 持证券-基金-其他-合计 1,495,199,734.831,446,513,240.2

48、8-48,686,494.55 6.4.5.3 衍生金融资产/负债 6.4.5.3 衍生金融资产/负债 报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债 6.4.5.4 买入返售金融资产 6.4.5.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 6.4.5.4 买入返售金融资产 6.4.5.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 2010 年 6 月 30 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间买入返售证券 90,000,255.000.00合计 90,000,255.000.00 6.4.5.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.5.4.2 期末买断式逆回购交易中取得

49、的债券 报告期末本基金未持有买断式逆回购金融资产。6.4.5.5 应收利息 6.4.5.5 应收利息 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 15单位：人民币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 41,963.01应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息 1,323.00应收债券利息 4,708,111.34应收买入返售证券利息 63,239.04应收申购款利息 1,376.69其他-合计 4,816,013.08 6.4.5.6 其他资产 6.4.5.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 其他应

50、收款-待摊费用-合计-6.4.5.7 应付交易费用 6.4.5.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,199,479.61银行间市场应付交易费用 4,910.15合计 2,204,389.76 6.4.5.8 其他负债 6.4.5.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 750,000.00应付赎回费 62.92应付转出费 26.69应付后端申购费 222.54预提信息披露费 138,125.46预提审计费 13,207.60合计 901,645.21 6.4.5.