《海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告.pdf（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 2010 年 9 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一年十月二十七日基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一年十月二十七日 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事
2、会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日
3、止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 海富通稳健添利债券 基金主代码 519023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月24日 报告期末基金份额总额 1,521,928,849.47份 投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。投资策略 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人 海富通基金管
4、理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 下属两级基金的交易代码 519024 519023 报告期末下属两级基金的份额总额 1,268,010,228.80份 253,918,620.67份 2 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)主要财务指标 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 1.本期已实现收益 8,161,484.193
5、,220,060.292.本期利润 24,336,810.5515,851,023.093.加权平均基金份额本期利润 0.03500.05354.期末基金资产净值 1,401,026,193.19280,272,553.205.期末基金份额净值 1.1051.104注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于 2009 年 3 月 13 日刊登公
6、告，自 2009 年 3 月 18 日起增加一种新的收费模式-类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳健添利债券、海富通稳健添利债券 A：阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去3个月 4.74%0.33%1.22%0.22%3.52%0.11%2、海富通稳健添利债券、海富通稳健添利债券 C：阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较
7、基准收益率标准差 过去3个月 4.65%0.33%1.22%0.22%3.43%0.11%3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 海富通稳健添利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1海富通稳健添利债券 A：（2009 年 3 月 17 日至 2010 年 9 月 30 日）2海富通稳健添利债券 C：（2008 年 10 月 24 日至 2010 年 9 月 30 日
8、）注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。4 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邵佳民 本基金的基金经理；海富通强化回报混合基金基金经理；固定收益组合管理部总监 2008-10-24-13年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理
9、、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内
10、，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。5 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2
11、010 年第 3 季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年第三季度，消费物价指数（CPI）保持在较高水平，而且总体上呈现环比上升的趋势，大宗商品的价格持续回升，通货膨胀预期继续向上，中央银行的货币政策在经历了上半年的小范围紧缩后，有所放松。房地产市场在严厉的调控措
12、施下，反而有所回暖，说明市场情绪有所好转，而且居民对投资的需求上升。国际市场方面，在部分发展中国家进行紧缩的同时，美国、日本等发达国家保持宽松的货币政策，美元指数继续下跌，而人民币对美元汇率出现明显上升。债券市场继续走好，信用债券更加明显。由于债券的供给减少，尤其是优质信用债券的供给减少，而银行系统资金又处于相对宽松状态，因此债券价格继续上涨。通货膨胀预期的上升，并没有阻止这一过程。与此同时，权益类资产出现反弹。上证指数在二季度到达低点后，三季度止跌企稳，部分股票重新活跃，市场预期的大小股票风格转换并没有到来，小市值股票的表现总体上强于大市值。新股申购的收益再次上升，可转换债券新发行较多，估值
13、水平上升。本基金在第三季度降低了信用债券的投资比例，增加短期国债、中央银行票据等品种的投资，同时减少剩余期限，以回避利率风险。基金增加了可转换债券的投资，重点对基本面较好的可转换债券进行投资。新股申购方面进行认真分析，投资的品种获得较好的回报。对已经持有的可流通股票，则大部分进行变现，以锁定收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳健添利债券 C 类基金净值增长率为 4.65%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%；海富通稳健添利债券 A 类基金净值增长率为 4.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。4.4.3 市场展望和投资策略 本基金认为，2010 年最后一个季度
14、的债券市场整体看淡。主要原因是，债券发行可能增加，而需求可能跟不上；通货膨胀预期继续较高；市场资金面不乐观。尽管中央银行提升利率的可能性仍很小，但债券市场的收益率相对不高，调整的压力大一些。6 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 权益类市场方面我们相信防范通货膨胀仍然是一个主题。资源类、稳定收益类、消费类能够受到投资者的青睐。市场在多重因素的影响下，可能会出现震荡，整体风险不大。本基金在第四季度组合将控制债券的剩余期限，增加新股投资和可转换债券投资，争取继续为投资者带来良好回报。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况
15、序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 89,662,470.94 5.30 其中：股票 89,662,470.94 5.302 固定收益投资 1,400,149,145.88 82.77 其中：债券 1,400,149,145.88 82.77 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 56,568,165.18 3.346 其他各项资产 145,302,293.05 8.597 合计 1,691,682,075.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的
16、股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 3,241,688.10 0.19B 采掘业 4,100,400.00 0.24C 制造业 34,310,373.94 2.04C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-7 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,110,576.64 0.54C5 电子 9,159,168.24 0.54C6 金属、非金属 1,999,970.10 0.12C7 机械、设备、仪表 12,719,166.67 0.76C8 医药、生
17、物制品-C99 其他制造业 1,321,492.29 0.08D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 5,649,120.90 0.34F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 20,105.00 0.00H 批发和零售贸易-I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业 1,673,433.90 0.10L 传播与文化产业-M 综合类 40,667,349.10 2.42 合计 89,662,470.94 5.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公
18、允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601718 际华集团 8,299,45940,667,349.10 2.422 601717 郑煤机 287,1799,140,907.57 0.543 002455 百川股份 323,5299,110,576.64 0.544 300111 向日葵 277,6266,313,215.24 0.385 002482 广田股份 85,5155,649,120.90 0.346 601101 昊华能源 120,0004,100,400.00 0.247 300105 龙源技术 28,7862,331,666.00 0.148 002460 赣锋锂业 34,1
19、701,999,970.10 0.129 002477 雏鹰农牧 34,9321,804,237.80 0.1110 002469 三维工程 37,4371,673,433.90 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 317,433,315.00 18.882 央行票据 392,200,000.00 23.333 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 536,922,389.40 31.935 企业短期
20、融资券-6 可转债 153,593,441.48 9.147 其他-8 合计 1,400,149,145.88 83.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1001019 10央行票据19 2,000,000196,100,000.00 11.661 1001015 10央行票据15 2,000,000196,100,000.00 11.66019001 10国债01 1,000,00099,960,000.00 5.
21、953 019021 10国债21 1,000,00099,960,000.00 5.955 126011 08石化债 1,000,00090,730,000.00 5.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金
22、投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 9 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 171,065.592 应收证券清算款 132,730,841.803 应收股利-4 应收利息 12,118,446.485 应收申购款 281,939.186 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 145,302,293.05 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换
23、债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 601718 际华集团 40,667,349.102.42 新股流通受限 2 601717 郑煤机 9,140,907.570.54 新股流通受限 3 002455 百川股份 9,110,576.640.54 新股流通受限 4 300111 向日葵 6,313,215.240.38 新股流通受限 5 002482 广田股份 5,649,120.900.34 新股流通受限 6 300
24、105 龙源技术 2,331,666.000.14 新股流通受限 7 002460 赣锋锂业 1,999,970.100.12 新股流通受限 8 002477 雏鹰农牧 1,804,237.800.11 新股流通受限 10 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9 002469 三维工程 1,673,433.900.10 新股流通受限 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 本报告期期初基金份额总额 521,559,945.90 290,729,306.75本报告期基金总申购份额 864,561,323
25、.80 151,666,438.62减：本报告期基金总赎回份额 118,111,040.90 188,477,124.70本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 1,268,010,228.80 253,918,620.67 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 14 只开放式基金。截至 2010 年三季度末，海富通管理的公募基金资产规模达 420 亿元人民币。作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截
26、至 2010 年三季度末，海富通为 50 多家企业超过 130 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2010 年三季度末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过 20亿元。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2010 年三季度末，投资咨询业务规模超过 230 亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内
27、蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。8 备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件 （二）海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 11 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 12（三）海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 二一年十月二十七日二一年十月二十七日