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1、 华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1季度报告 华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1季度报告 2009 年年 3 月月 31 日日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2009 年年 4 月月 21 日日 华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示
2、 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 04 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31
3、日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业宝康债券 交易代码 240003 系列基金名称 华宝兴业宝康系列 系列其他子基金名称 华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康配置混合(240002)基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,238,001,616.00 份 投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金
4、 2009 年第 1 季度报告 3业绩比较基准 中信全债指数。基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益 119,235,472.332.本期利润-6,640,531.053.加权平均基金份额本期利润-0.00364.期末基金资产净值 1,475,902,989.275.期末基金份额净值 1.1922注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、
5、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 0.22%0.13%0.00%0.10%0.22%0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额
6、净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康债券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003 年 7 月 15 日至 2009 年 3 月 31 日）华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年1 月 15 日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理
7、小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 Tan Weisi 本基金基金经理 2009-3-31-14 年 美国国籍。纽约大学理学博士，拥有 CFA 资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009 年 2 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009 年 3 月起任宝康债券基金基金经理。王旭巍 本基金基金经理 2003-7-15 2009-3-31 16 年 硕士。1993 年起在中国（深圳）物资工贸集团有限
8、公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5资产管理业务。2003 年初加入本公司，2005 年 3月到 2007 年 2 月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理，2003 年 7 月至 2009 年 3 月任本基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照
9、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康债券投资基金在短期内出现过现金及一年内到期债券比例不足 5%,融资融券比例超过 40%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告
10、期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年 1 季度以来，债券市场一反 2008 年牛市的势头，调头反转，整个收益率曲线有不同程度的上升。截至 4 月 9 日，中信标普全债指数今年以来的收益率为-0.22%。一季度债
11、市调整的表象是信贷连续超预期的反弹，深层次的原因是债市收益率过低，从投资角度，没有太大的价值。在 4 万亿的经计刺激计划和宽松的信贷政策下，各种经济指标显示经济开始回暖，投资信心提升。机构开始进行大类资产配置转换，具体体现在两个方面：一是以基金为代表的交易型资金加大股票资产的配置，二是商业银行加大了信贷资产的 华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6配置比例。宝康债券基金在 09 年一季度，主要静观市场。适度地运用了资金杠杆；增持了 2 年期央票和期限为 5 年10 年的政策性金融债。展望未来，我们认为在近期各种利好消息下，债券收益率将会进一步上调。债券
12、投资机会在这一轮的调整中会逐渐出显。在保持流动性的前提下，债券基金将加强积极管理，寻找债券投资机会，为基金持有人创造超额回报。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 272,625.000.01 其中：股票 272,625.000.012 固定收益投资 1,829,629,221.4095.61 其中：债券 1,829,629,221.4095.61 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 21
13、,519,266.091.126 其他资产 62,152,294.453.257 合计 1,913,573,406.94100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C 制造业 272,625.000.02C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子 272,625.000.02C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表-C8 医药、生物制品-C99 其他制造业-华宝兴业宝康系列下设的华宝
14、兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 7D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业-H 批发和零售贸易-I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类-合计 272,625.000.025.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 002257 立立电子 12,500272,625.00 0.022-3-4-5-6-7-8-9-10-
15、5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券 50,806,237.003.442 央行票据 1,308,581,000.0088.663 金融债券 378,939,000.0025.68 其中：政策性金融债 378,939,000.0025.684 企业债券 91,302,984.406.195 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 1,829,629,221.40123.975.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末
16、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例 华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 8（）1 0801047 08 央行票据 47 7,000,000742,490,000.00 50.312 0801065 08 央行票据 65 4,500,000478,440,000.00 32.423 0801104 08 央行票据 104 900,00087,651,000.00 5.944 070215 07 国开 15 600,00063,852,000.00 4.335 04
17、02020 04 国开 02 500,00051,795,000.00 3.515.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也
18、没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。5.8.2 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 55,091,250.805 应收申购款 6,811,043.656 其他应收款-7 其他-8 合计 62,152,294.455.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
19、序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值 比例(%)流通受限情况说明1 002257 立立电子 272,625.000.02新股未流通 华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 1 季度报告 96 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,655,047,917.36报告期期间基金总申购份额 348,339,067.25报告期期间基金总赎回份额 2,765,385,368.61报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 1,238,001,616.00注：总申购份额含红利再投
20、资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件；华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。华宝兴业基金管理有限公司 二九年四月二十一日