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1、 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 1 华宝兴业宝康系列证券投资基金下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 华宝兴业宝康系列证券投资基金下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 21 1 重要提示及目录
2、 重要提示及目录 1.11.1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
3、风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 3 1.21.2 目录 目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.5 3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标.
4、6 3.2 基金净值表现.6 4 管理人报告.7 4.1 基金管理人及基金经理情况.7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.10 5 托管人报告.11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对
5、本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.11 6 半年度财务会计报告（未经审计）.11 6.1 资产负债表.11 6.2 利润表.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.14 6.4 报表附注.15 7 投资组合报告.18 7.1 期末基金资产组合情况.18 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.18 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.18 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.19 7.7 期末按公允价值占基金资
6、产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.20 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.20 7.9 投资组合报告附注.20 8 基金份额持有人信息.21 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 48.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.21 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.21 9 开放式基金份额变动.21 10 重大事件揭示.21 10.1 基金份额持有人大会决议.21 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.22 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.22 10.4
7、基金投资策略的改变.22 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.22 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.22 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.22 11 影响投资者决策的其他重要信息.23 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 52 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 华宝兴业宝康债券 交易代码 240003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月15日 报告期末基金份额总额 930,183,332.20份 2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 在保持投资
8、组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。业绩比较基准 中信标普全债指数。2.32.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名 刘月华 尹东 联系电话 021-38505888 01067595003 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 01067595096 传真 021-38505777 01066275
9、853 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 63 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）本期已实现收益 169,563,888.42本期利润-9,270,446.26加权平
10、均基金份额本期利润-0.0064本期基金份额净值增长率 0.06%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）期末可供分配基金份额利润 0.0999期末基金资产净值 1,079,270,055.43期末基金份额净值 1.1603注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数
11、的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.18%0.02%-0.10%0.03%-0.08%-0.01%过去三个月-0.15%0.04%0.42%0.05%-0.57%-0.01%过去六个月 0.06%0.10%0.42%0.08%-0.36%0.02%过去一年 5.77%0.12%7.92%0.11%-2.1
12、5%0.01%过去三年 47.44%0.22%10.61%0.08%36.83%0.14%自基金合同生效起至今 72.39%0.25%19.20%0.10%53.19%0.15%注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康债券投资基金 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 7份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（
13、2003 年 7 月 15 日至 2009 年 6 月 30 日）注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至2004 年 1 月 15 日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将中信全债指数更名为中信标普全债指数，中信标普全债指数的编制方法和选样标准与中信全债指数的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康债券投资基金原有的业绩比较基准“中信全债指数”更改为“中信标普全债指数”。4 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金
14、管理人及其管理基金的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009年 6 月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,400,241,713.33 元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基
15、金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 8Tan Weisi 固定收益部总经理、本基金基金经理 2009-3-31-14 年 美国国籍。纽约大学理学博士，拥有 CFA 资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009 年 2 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009 年 3 月至今兼任华宝兴业宝康债券基金基金经理。王旭巍 本基金基金经理 2003-7-15 2009-3-31 16 年 硕士。1993 年起在中国
16、（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003 年初加入本公司，2005 年 3 月到 2007年 2 月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理，2003 年 7 月至 2009年 3 月任本基金基金经理。余海燕 本基金基金经理助理 2008-1-25-3 年 硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作。2006年 12 月加入本公司任分析师，2008 年 1 月起任本基金基金经理助理。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守
17、信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 9有人利益的行为。由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康债券投资基金在短期内出现过现金及一年内到期债券比例不足 5%,融资融券比例超过 40%的情况。发生此
18、类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。4.34.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风
19、格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年上半年，随着超过 7 万亿信贷投放，刺激经济计划全面实施。各种经济指标呈现复苏势头。投资者信心因此大幅提升。股票市场大幅攀升，呈现 2007 年以来牛市繁景。在此背景下通货膨胀预期不断增强，债券市场受到越来越大的下行压力。宝康债券基金在上半年的运作中，过于注重防预性。在资
20、产配置上，央票占比过高。虽然在 09 年 2 季度开始，大幅减持了用资金杠杆在 1 季度增加的 2 年期央票，并减持了期限为 5 年10 年的政策性金融债，但在可转债上没有把握好投资时机。4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在下半年，我们认为各种利好消息将会进一步加大通货膨胀预期，整体债券收益率曲线将会出现熊式平坦上移。在这样背景下，宝康债券基金将采用以下几个策略，以对冲利率风险：一级市场新股讯价、申购及增发。在对行业分析和对个股充分研究基础上，在确定一、华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 10二级市场
21、差价的原则上，参与一级市场股票 IPO 申购、增发。在债券投资方面，投资组合的久期将会进一步降低，以控制利率风险。同时利用债市的大幅调整，在保持流动性和控制久期的前提下，加强积极管理，寻找债券投资机会。提高整体投资组合收益率，为基金持有人创造超额回报。4.64.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：（一）基金会计：根据基金会计核算业务指引对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。（三
22、）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。4.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.0999 元，于本报告期内分红如下：单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 利润分配 合计 备注 1 2009-4-22 2009-4
23、-22 0.30017,560,481.6915,728,626.1833,289,107.87 合计 0.30017,560,481.6915,728,626.1833,289,107.87 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 115 5 托管人报告 托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.2 托管人对报告期内本
24、基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为 33,289,107.87 元。5.35.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现
25、、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6.16.1 资产负债表 资产负债表 会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产：银行存款 17,210,790.21342,255,691.55结算备付金 4,660,632.6719
26、5,246.57存出保证金 250,000.00250,000.00交易性金融资产 1,032,752,598.883,701,464,818.60其中：股票投资 -10,312,625.00 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 12债券投资 1,032,752,598.883,691,152,193.60资产支持证券投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 -应收证券清算款 22,616,496.26-应收利息 13,857,530.3387,721,213.37应收股利 -应收申购款 2,155,696.85224,703,020.76递延所得税资产 -其他资产 16,8
27、03.28-资产总计 1,093,520,548.484,356,589,990.85负债和所有者权益 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 555,113.12-应付赎回款 11,638,590.314,578,723.71应付管理人报酬 563,457.631,891,344.27应付托管费 187,819.20630,448.07应付销售服务费 -应付
28、交易费用 52,638.92325,532.81应交税费 851,529.60833,919.60应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 401,344.27331,588.77负债合计 14,250,493.058,591,557.23所有者权益：所有者权益：实收基金 930,183,332.203,655,047,917.36未分配利润 149,086,723.23692,950,516.26所有者权益合计 1,079,270,055.434,347,998,433.62负债和所有者权益总计 1,093,520,548.484,356,589,990.85注：报告截止日 200
29、9 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1603 元，基金份额总额930,183,332.20 份。6.26.2 利润表 利润表 会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 13本报告期：2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2009 年 1 月 1 日-2009年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008年 6 月 30 日 项 目 本期 2009 年 1 月 1 日-2009年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008年 6
30、 月 30 日 一、收入一、收入 -760,787.97-11,599,680.171.利息收入 38,476,820.93162,827,036.71其中：存款利息收入 420,316.7911,236,779.42债券利息收入 38,014,504.14151,589,765.35资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 42,000.00491.94其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列）134,621,337.22177,823,050.51其中：股票投资收益 530,362.13160,360,490.47债券投资收益 134,090,975.094,512,210.25
31、资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 -12,376,844.75股利收益 -573,505.043.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-178,834,334.68-372,505,955.534.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）4,975,388.5620,256,188.14二、费用（以“二、费用（以“-”号填列）”号填列）-8,509,658.29-72,417,185.501管理人报酬 -5,250,015.31-31,677,581.972托管费 -1,750,005.09-10,559,193.973销售服务费 -4交易费用 -48,471.7
32、1-2,324,780.375利息支出 -1,305,110.48-27,725,179.73其中：卖出回购金融资产支出 -1,305,110.48-27,725,179.736其他费用 -156,055.70-130,449.46三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）”号填列）-9,270,446.26-84,016,865.67所得税费用（以“-”号填列）-四、净利润（净亏损以“四、净利润（净亏损以“-”号填列”号填列 -9,270,446.26-84,016,865.67 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 146.36.3 所有者权益（基金净
33、值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,655,047,917.36692,950,516.26 4,347,998,433.62二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-9,270,446.26-9,270,4
34、46.26三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,724,864,585.16-501,304,238.90-3,226,168,824.06其中：1.基金申购款 499,937,833.8791,833,543.62 591,771,377.492.基金赎回款（以“-”号填列）-3,224,802,419.03-593,137,782.52-3,817,940,201.55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-33,289,107.87-33,289,107.87五、期末所有者权益（基金净值）930,183,332.20
35、149,086,723.23 1,079,270,055.43上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）10,421,259,399.732,975,862,147.03 13,397,121,546.76二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-84,016,865.67-84,016,865.67三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列
36、）-3,304,930,847.37-719,523,165.33-4,024,454,012.70其中：1.基金申购款 7,967,030,842.241,952,007,395.70 9,919,038,237.942.基金赎回款（以“-”号填列）-11,271,961,689.61-2,671,530,561.03-13,943,492,250.64四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金-1,145,060,049.43-1,145,060,049.43 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 15净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）7,11
37、6,328,552.361,027,262,066.60 8,143,590,618.966.46.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发
38、生变化。6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构华宝信托投资有限责任公司（“华宝信托”）基金管理人的股东上海宝钢集团公司（“宝钢集团”）基金管理人的股东的母公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
39、 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内与过往可比期间未通过关联方交易单位进行交易。6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日-2008年6月30日 当期应支付的管理费 5,250,015.3131,677,581.97其中：当期已支付 4,686,557.6827,409,074.55期末未支付 563,457.634,268,507.42注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金
40、资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 0.6%/当年天数。华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 166.4.3.2.2 基金托管费 6.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日-2008年6月30日 当期应支付的托管费 1,750,005.0910,559,193.97其中：当期已支付 1,562,185.899,136,358.16期末未支付 187,819.201,422,835.81注：支付基金托管人中国建设
41、银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.2%/当年天数。6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行-4,848,000,000.00 1,142,046.04上年度可比期间 2008年1月1日-2008年6月30日
42、债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 499,624,740.88-1,194,500,000.00 504,317.266.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日-2008年6月30日 期初持有的基金份额 103,2
43、76,114.08161,004.66期间认购总份额-期间申购/买入总份额 1,869,116.4770,790,408.83期间因拆分增加的份额-期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额 105,145,230.5570,951,413.49期末持有的基金份额 占基金总份额比例 11.3037%0.9970%华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 17注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
44、份额单位：份 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 宝钢集团-1,259,137,053.64 34.45%华宝信托-168,122,898.45 4.60%注：关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 上年度可比
45、期间 2008年1月1日-2008年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 17,210,790.21361,558.98120,930,689.05 10,653,443.18注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.4 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发
46、证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.4 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发、增发而流动受限的股票。6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中
47、作为抵押的债券。6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 187 7 投资组合报告 投资组合报告 7.17.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资-其中：股票-2 固定收益投资 1,032,752,598.88 94.44 其中：债券 1,032,752,598.88 94.44 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-
48、其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 21,871,422.88 2.006 其他资产 38,896,526.72 3.567 合计 1,093,520,548.48 100.007.27.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.37.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.47.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值报告期内股票投资组合的重大变动 7
49、.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前或前 20 名的股票明细名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（）1 601186 中国铁建 9,610,362.13 0.22 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 19注：1、卖出金额不包括相关交易费用。2、上年度末本基金持有的立立电子(002257)因被证监会撤销发行，相关投资款项及利
50、息已于 2009 年 4 月 7 日退还本基金。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额-卖出股票的收入（成交）总额 9,610,362.13注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。7.57.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（）1 国家债券 67,163,876.30 6.222 央行票据 685,738,000.00 63.543 金融债券 193,589,000.00 1