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1、 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 1 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 21 1 重要提示及目录 重要提示及目录 1.11.1 重要提示
2、 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
3、基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 3 1.21.2 目录 目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.7 4 管理人报告.8 4.1 基金管理人及基金经理情况.8
4、 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.11 5 托管人报告.11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.11 6 半年度财务会计报告
5、（未经审计）.12 6.1 资产负债表.12 6.2 利润表.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.14 6.4 报表附注.15 7 投资组合报告.26 7.1 期末基金资产组合情况.26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.32 7.8 期末按公允价值占基金资产净
6、值比例大小排名的前五名权证投资明细.32 7.9 投资组合报告附注.33 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 48 基金份额持有人信息.33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.34 9 开放式基金份额变动.34 10 重大事件揭示.34 10.1 基金份额持有人大会决议.34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.34 10.4 基金投资策略的改变.34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.35 10.6
7、 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.35 10.8 其他重大事件.36 11 影响投资者决策的其他重要信息.36 12 备查文件目录.37 12.1 备查文件目录.37 12.2 存放地点.37 12.3 查阅方式.37 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 52 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金简称 华宝兴业多策略股票 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月11日
8、报告期末基金份额总额 12,886,794,630.60份 2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。业绩比较基准 80%上证180指数和深证100指数的复合指数+20%上证国债指数 复合指数（上证180流通市值成分指数总流通市值）上证180指数（深证100流通市值成分指数总流通市值）深证100指数 成分指数总流通市值上证180流通市值深证100流通市值 风险收益特征 本基金属
9、于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。2.32.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名 刘月华 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-38505888 01067595003 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 6电子邮箱 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 01067595096 传真 021-38505777 01066275853 注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂大厦 48F 北京市西城区金融大街25号办公地址 上海浦东
10、世纪大道88号金茂大厦 48F 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 200121 100140 法定代表人 郑安国 郭树清 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。2.52.5 其他相关资料 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 基金管理人 办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务
11、指标 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）本期已实现收益 205,797,387.45本期利润 2,681,883,077.35加权平均基金份额本期利润 0.1959本期加权平均净值利润率 35.55%本期基金份额净值增长率 43.12%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）期末可供分配利润-290,371,563.65期末可供分配基金份额利润-0.0225期
12、末基金资产净值 8,382,578,344.60 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 7期末基金份额净值 0.65053.1.3 累计期末指标累计期末指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）基金份额累计净值增长率 315.95%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债
13、表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 10.42%0.96%11.81%0.98%-1.39%-0.02%过去三个月 18.47%1.28%21.01%1.25%-2.54%0.03%过去六个月 43.12%1.36%57.34%1.57%-14.22%-0.21%过去一年 15.95%1.56%14.53%2.0
14、7%1.42%-0.51%过去三年 194.85%1.74%107.35%1.95%87.50%-0.21%自基金合同生效起至今 315.95%1.48%145.42%1.65%170.53%-0.17%注：本基金业绩比较基准为：80%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%上证国债指数 复合指数（上证 180 流通市值成分指数总流通市值）上证 180 指数（深圳 100流通市值成分指数总流通市值）深证 100 指数 成分指数总流通市值上证 180 流通市值深圳 100 流通市值 流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
15、业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2004 年 5 月 11 日至 2009 年 6 月 30 日）华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 8 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004年 11 月 11 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。4 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金
16、的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009年 6 月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,400,241,713.33 元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名
17、职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 牟旭东 本基金基金经理兼任增强收益基金基金经理 2007-10-11-12 年 硕士。1997 年 9 月至2003 年 1 月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003 年 1 月加入本公司，任高级分析师，2004 年 9 月起任研究部副总经理，2007 年 9 月 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 9起任研究部总经理，2007 年 10 月任多策略基金基金经理，2009 年2 月兼任增强收益基金基金经理。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。
18、4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.34.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告
19、期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.44.4 管理人对报告期
20、内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于风格轮动基金。2009 年上半年，股市呈现出“非典型性”的牛市特征，上证指数在六个月中上升了约63%，但仅仅只有少数行业超越了涨幅较大，依次是有色、采掘、房地产等。尤其进入第二 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 10季度，行业板块的分化在这一阶段异常明显。本基金由于配置较为均衡，且在年初仓位较低，净值表现一般，涨幅为 43.12%，未超越比较基准。从分季度看，落后基准的原因为第一季度仓位偏低。本基金在上半年进行
21、了两次大的风格轮动，年初至 4 月份，主要布局中小盘成长和中小盘价值股，而进入 5 月之后，布局了大盘成长和价值股，且重点分布于金融、地产、煤炭等行业。从大的轮动策略看，取得了一定的超额收益。我们在年初就判断 09 年存在结构性的机会，但这只是猜中了开头，未料到结构性的牛市如此之强势，也未料到结构性的差异如此之剧烈。但存在就是合理，也许就是市场对于经济尚未全面复苏的一种解读。4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在低利率的背景下，流动性显现地十分充裕，尤其是在美元贬值的时期，投资人都将目光投向了各类“资产”，因而造成了资产
22、泡沫，诸如地产、有色、煤炭等。我们判断经济仍然处于温和恢复时期。目前各类渠道的信息都反映出实体经济似乎非常不错，包括房价、钢价、铁矿石价格、化工品价格、金属价格等，甚至下游消费品的价格，例如白酒价格、汽车价格等都十分坚挺，各类企业的盈利也确实在回升。但经济的波动并不是“线性”的，同时也是不以主观意志所转移。但下半年流动性适当收紧的情况下，我们认为相关市场会受到影响。在这种判断下，我们将依据风格轮动的线索，进行适当布局。“市场永远是正确的”，“存在就是合理”这些都是对市场的解读。而索罗斯的见解一直独树一帜，其关于市场“易错性”和“反身性”的原理，总是让我们若有所思。正如 2008年 10 月份之
23、后，股票市场暴跌之后让各类企业将清理库存做为当时的唯一目标。上半年的股票市场却来了个颠倒。而如今历史会再次被简单地重演吗？本基金将依照既定的投资策略，在控制风险的前提下进行风格轮动。把握市场风格板块的变化，不断为持有人创造回报。4.64.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 11（一）基金会计：根据基金会计核算业务指引对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在
24、活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。4.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，本报告期末可供分配的基金份额利润为人民币-0.0225 元。5 5 托管人报告 托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
25、本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
26、5.35.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 12投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6.16.1 资产负债表 资产负债表 会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 200
27、9 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产：银行存款 6.4.2.1 675,179,114.58626,456,077.43结算备付金 11,284,471.903,341,310.57存出保证金 2,977,307.86853,919.60交易性金融资产 6.4.2.2 7,713,947,040.005,808,439,081.01其中：股票投资 7,270,887,810.503,540,967,382.41债券投资 443,059,229.502,26
28、7,471,698.60资产支持证券投资 -衍生金融资产 6.4.2.3-买入返售金融资产 6.4.2.4-应收证券清算款 11,713,973.06-应收利息 6.4.2.5 6,850,309.8956,688,068.65应收股利 -应收申购款 7,865,328.963,749,771.76递延所得税资产 -其他资产 6.4.2.6-49,635.48资产总计 8,429,817,546.256,499,577,864.50负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 6 月
29、 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -11,493,832.68应付赎回款 27,361,183.195,784,188.53应付管理人报酬 10,039,366.048,368,315.71应付托管费 1,673,227.661,394,719.27应付销售服务费 -华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 13应付交易费用 6.4.2.7 7,592,729.371,884,698.45应交税费 43,748.4013,127.20应付利息 -应付利润 -递延
30、所得税负债 -其他负债 6.4.2.8 528,946.99412,487.46负债合计 47,239,201.6529,351,369.30所有者权益：所有者权益：实收基金 6.4.2.9 5,615,684,283.276,203,491,172.07未分配利润 6.4.2.10 2,766,894,061.33266,735,323.13所有者权益合计 8,382,578,344.606,470,226,495.20负债和所有者权益总计 8,429,817,546.256,499,577,864.50注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6505 元，基金份额
31、总额12,886,794,630.60 份。6.26.2 利润表 利润表 会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年 1 月 1 日-2009年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008年 6 月 30 日 项 目 附注号 本期 2009 年 1 月 1 日-2009年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008年 6 月 30 日 一、收入一、收入 2,760,624,788.09-2,506,101,8
32、89.641.利息收入 27,750,989.6227,708,098.57其中：存款利息收入 6.4.2.11 3,033,390.0710,703,046.46债券利息收入 24,717,599.5517,005,052.11资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 -其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列）254,726,562.28-67,747,109.84其中：股票投资收益 6.4.2.12 189,476,604.88-105,248,980.64债券投资收益 6.4.2.13 16,872,000.00354,310.00资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 6.4
33、.2.14-5,243,088.81股利收益 6.4.2.15 48,377,957.4031,904,471.993.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.2.16 2,476,085,689.90-2,468,883,559.404.汇兑收益（损失以“-”号填-华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 14列）5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.17 2,061,546.292,820,681.03二、费用（以“二、费用（以“-”号填列）”号填列）-78,741,710.74-112,443,475.101管理人报酬 -55,862,012.69-62
34、,359,865.262托管费 -9,310,335.47-10,393,310.853销售服务费 -4交易费用 6.4.2.18-13,322,017.27-37,473,429.035利息支出 -1,962,120.43其中：卖出回购金融资产支出 -1,962,120.436其他费用 6.4.2.19-247,345.31-254,749.53三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）”号填列）2,681,883,077.35-2,618,545,364.74所得税费用（以“-”号填列）-四、净利润（净亏损以“四、净利润（净亏损以“-”号填列”号填列 2,681,88
35、3,077.35-2,618,545,364.746.36.3 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）6,203,491,172.07266,735,323.13 6,470,226,495.
36、20二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,681,883,077.35 2,681,883,077.35三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-587,806,888.80-181,724,339.15-769,531,227.95其中：1.基金申购款 745,790,061.41168,201,257.21 913,991,318.622.基金赎回款（以“-”号填列）-1,333,596,950.21-349,925,596.36-1,683,522,546.57四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末
37、所有者权益（基5,615,684,283.272,766,894,061.33 8,382,578,344.60 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 15金净值）上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,438,833,616.551,759,359,000.78 3,198,192,617.33二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润
38、）-2,618,545,364.74-2,618,545,364.74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）4,553,005,534.324,823,467,974.20 9,376,473,508.52其中：1.基金申购款 6,008,877,196.615,720,948,615.60 11,729,825,812.212.基金赎回款（以“-”号填列）-1,455,871,662.29-897,480,641.40-2,353,352,303.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-2,241,849,020.70-2
39、,241,849,020.70五、期末所有者权益（基金净值）5,991,839,150.871,722,432,589.54 7,714,271,740.416.46.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2 重要财务报表项目的说明 6.4.2.1 银行存款6.4.2 重要财务报表项目的说明 6.4.2.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 活期
40、存款 675,179,114.58定期存款-其他存款-合计 675,179,114.586.4.2.2 交易性金融资产 6.4.2.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 162009年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 7,781,097,665.687,270,887,810.50-510,209,855.18交易所市场 19,173,119.8122,158,229.50 2,985,109.69银行间市场 403,141,030.00420,901,000.00 17,759,970.00债券 合计 422
41、,314,149.81443,059,229.50 20,745,079.69资产支持证券-其他-合计 8,203,411,815.497,713,947,040.00-489,464,775.496.4.2.3 衍生金融资产 6.4.2.3 衍生金融资产 本基金本报告期末未持有衍生金融资产。6.4.2.4 买入返售金融资产 6.4.2.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.2.5 应收利息 6.4.2.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 151,447.86应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备
42、付金利息 3,949.60应收债券利息 6,694,863.23应收买入返售证券利息-应收申购款利息-其他 49.20合计 6,850,309.896.4.2.6 其他资产 6.4.2.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.2.7 应付交易费用 6.4.2.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,590,604.37银行间市场应付交易费用 2,125.00合计 7,592,729.376.4.2.8 其他负债 6.4.2.8 其他负债 单位：人民币元 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 1
43、7项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00应付赎回费 99,178.89预提费用 178,520.30其他 1,247.80合计 528,946.996.4.2.9 实收基金 6.4.2.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 项目 基金份额（份）帐面金额 上年度末 14,235,675,056.886,203,491,172.07本期申购 1,711,416,110.63745,790,061.41本期赎回-3,060,296,536.91-1,333,596,950.21本期末
44、12,886,794,630.605,615,684,283.27注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.2.10 未分配利润 6.4.2.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末-552,005,119.63818,740,442.76 266,735,323.13本期利润 205,797,387.452,476,085,689.90 2,681,883,077.35本期基金份额交易产生的变动数 55,836,168.53-237,560,507.68-181,724,339.15其中：基金申购款-70,679,487.632
45、38,880,744.84 168,201,257.21基金赎回款 126,515,656.16-476,441,252.52-349,925,596.36本期已分配利润-本期末-290,371,563.653,057,265,624.98 2,766,894,061.336.4.2.11 存款利息收入 6.4.2.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,981,194.25定期存款利息收入-其他存款利息收入 6,740.04结算备付金利息收入 45,455.78其他-合计 3,033,390.076.
46、4.2.12 股票投资收益买卖股票差价收入 6.4.2.12 股票投资收益买卖股票差价收入 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 18单位：人民币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,023,627,438.90卖出股票成本总额-3,834,150,834.02买卖股票差价收入 189,476,604.886.4.2.13 债券投资收益 6.4.2.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 1,858,797,239.1
47、9卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额-1,785,713,850.00应收利息总额-56,211,389.19债券投资收益 16,872,000.006.4.2.14 衍生工具收益 6.4.2.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.2.15 股利收益 6.4.2.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 股票投资产生的股利收益 48,377,957.40基金投资产生的股利收益-合计 48,377,957.406.4.2.16 公允价值变动收益 6.4.2.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日
48、-2009年6月30日 1.交易性金融资产 2,476,085,689.90股票投资 2,514,784,309.00债券投资-38,698,619.10资产支持证券投资-基金投资-2.衍生工具-权证投资-3.其他-合计 2,476,085,689.906.4.2.17 其他收入 6.4.2.17 其他收入 单位：人民币元 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年半年度报告 19项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 基金赎回费收入 1,836,177.56其他-转换费收入 225,145.24印花税返还 223.49合计 2,061,546.29注:1、本基金的赎回费
49、率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。2、部分基金之间的转换费采用固定转换费率，转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产；部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。6.4.2.18 交易费用 6.4.2.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日 交易所市场交易费用 13,315,742.27银行间市场交易费用 6,275.00合计 13,322,017.276.4.2.19 其他费用 6.4.2.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日-2009年6月30日
50、 审计费用 69,424.36信息披露费 158,731.42银行费用 10,189.53债券帐户维护费 9,000.00合计 247,345.316.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 本基金本报告期内无特别或有事项的说明。6.4.3.2 资产负债表日后事项 6.4.3.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期内无特别资产负债表日后事项的说明。6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报