鹏华中国50开放式证券投资基金2009 年第3季度报告.pdf

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1、 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 13 页 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十七日基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十七日 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会

2、及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金

3、产品概况 基金简称 鹏华中国50混合 交易代码 160605 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月12日 报告期末基金份额总额 2,897,593,779.07份 投资目标 本基金以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增值。投资策略 （1）股票投资方法：本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度

4、报告 3了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。（2）债券投资方法：本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。业绩比较基准 上证180指数涨跌幅65%深证100指数涨跌幅30%金融同业存款利率5%。(本基准权重设置若与市场出现较大偏离，将做动态调整。)风险收益特征 本基金属于平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值

5、表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益 583,231,096.042.本期利润 54,878,000.763.加权平均基金份额本期利润 0.01974.期末基金资产净值 4,649,991,103.515.期末基金份额净值 1.605注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4允价值变动收益。2、所述基金

6、业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 0.52%1.95%-4.61%2.32%5.13%-0.37%注：业绩比较基准=上证 180 指数涨跌幅65%深证 100 指数涨跌幅30%金融同业存款利率5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长

7、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 5 月 12 日至 2009 年 9 月 30 日）鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5 注：1、本基金合同于 2004 年 5 月 12 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金

8、经理期限证券从业年限 说明 任职日期离任日期 黄鑫 本基金基金经理 2007-8-1-7 黄鑫先生，国籍中国，硕士，7年证券从业经验，自2007年8月起担任鹏华中国 50 基金基金经理。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 6究所从事研究工作；2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，曾任机构理财部社保基金理财经理助理、理财经理。2008年10月10日起,兼任鹏华盛世创新股票型证券投资基金基金经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式

9、对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公

10、平对待。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年 3 季度上证指数和深圳成指的涨幅分别为-6.08%和-3.11%，本基金的净值增长率为 0.52%。3 季度 A 股市场进入调整期，金融、地产、钢铁等板块跌幅较大。本季度新增信贷额环比下降明显，引发市场对流动性萎

11、缩的担心。同时多个经济指标显示经济复苏并非像市场前期预期的那样强劲，因而周期性板块的调整幅度较大，而稳定类资产的超额收益较高。本基金在季度初期即对各类资产价格短期过快的上涨保持了警惕，担心引发购买力的过度透支，因此逐步减持了部分地产、钢铁等上涨较大的板块，并且在结构上超配了中游行业中的优秀公司，在这一季度取得了较好的效果。我们对未来一段时间的宏观经济的大体判断是温和复苏。在经历了 08、09年宏观经济的剧烈波动后，我们估计经济将进入依靠内在动力，正常、平稳增长的阶段。出口环比改善是大概率事件，地产和汽车消费增长仍将随着城市化的进程推进，但估计难以继续上半年的火爆情景。投资是调节经济增长的工具，

12、既然经济将走向复苏，则政策没有理由再支持投资的高增长。所以我们认为往后经济总体平稳增长，但波澜不惊。在这种宏观经济背景下，股市机会将更多的是结构性的和个股的，所以我们将在今后的投资中重点做好自下而上的挖掘工作。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 81 权益投资 3,805,107,811.1980.69 其中：股票 3,805,107,811.1980.692 固定收益投资 214,746,250.004.55 其中：债券 214,

13、746,250.004.55 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 685,255,408.9714.536 其他资产 10,627,016.090.237 合计 4,715,736,486.25100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 60,159,029.921.29B 采掘业 296,502,031.006.38C 制造业 1,577,005,056.0633.91C0 食品、饮料 99

14、,209,125.982.13C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 315,074,011.696.78C5 电子-鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 9C6 金属、非金属 201,896,388.254.34C7 机械、设备、仪表 787,414,868.9216.93C8 医药、生物制品132,523,693.082.85C99 其他制造业 40,886,968.140.88D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,420,000.002.25E 建筑业 193,290,988.034.16F 交通运输、仓储

15、业 1,147,239.660.02G 信息技术业 81,133,269.121.74H 批发和零售贸易 84,197,352.641.81I 金融、保险业 968,063,482.7820.82J 房地产业 381,968,380.988.21K 社会服务业 57,220,981.001.23L 传播与文化产业-M 综合类-合计 3,805,107,811.1981.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 60131

16、8 中国平安6,000,000304,200,000.00 6.542 601169 北京银行13,000,000223,990,000.00 4.823 600031 三一重工5,899,763195,754,136.34 4.214 000024 招商地产6,499,999162,499,975.00 3.495 600036 招商银行10,252,057151,525,402.46 3.26 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 106 600016 民生银行21,999,923148,279,481.02 3.197 000001 深发展6,999,9301

17、40,068,599.30 3.018 000400 许继电气6,000,000136,800,000.00 2.949 000513 丽珠集团4,711,116132,523,693.08 2.8510 600596 新安股份2,974,076132,257,159.72 2.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据 199,340,000.004.293 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 15,406,250.000.335 企业短期融资券-6 可转债-7

18、 其他-8 合计 214,746,250.004.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0901037 09央行票据37 2,000,000199,340,000.00 4.292 126011 08石化债 181,25015,406,250.00 0.33注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 115.6 报告期末按公允价值占基金资产净值

19、比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金

20、额（元）1 存出保证金 2,485,080.302 应收证券清算款-3 应收股利 315,000.004 应收利息 550,610.025 应收申购款 7,276,325.776 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 10,627,016.095.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在 鹏华中国 50 开放式证券投

21、资基金 2009 年第 3 季度报告 12尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,754,840,525.01报告期期间基金总申购份额 479,249,818.88报告期期间基金总赎回份额 336,496,564.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 2,897,593,779.077 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证券监督管理委员会关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复（证监许可2009746 号），核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Fina

22、ncial Group S.p.A.）将其持有的本公司 49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，并对国信证券有限责任公司更名为国信证券股份有限公司后仍为本公司股东不持异议；同时核准本公司的公司章程依据上述变更事项进行修改。本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为：50%、49%、1%。根据相关法规及公司章程的规定，本次股权变更后，本公司法定代表人为董事长何如先生。本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记

23、等相关事宜。8 备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录（一）鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同；鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 13（二）鹏华中国 50 开放式证券投资基金托管协议；（三）鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告（原文）。8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：/）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司 二九年十月二十七日二九年十月二十七日