鹏华中国50开放式证券投资基金2005年年度报告摘要.pdf

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1、 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2005 年年度报告摘要 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2005 年年度报告摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2006 年 3 月 29 日 1 鹏华中国 50 证券投资基金 2005 年年度报告摘要 鹏华中国 50 证券投资基金 2005 年年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同

2、规定,于 2006 年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。2 一、基金简介一、基金简介 （一）基金简称：鹏华中国 50 基金 交易代码：160605 基金运作

3、方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 5 月 12 日 报告期末基金份额总额：1,255,446,973.53 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标：本基金以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。基金投资策略：债券投资方法：本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。股票投资方法：本基金股票投资中，精

4、选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。基金业绩比较基准：上证 180 指数涨跌幅65%深证 100 指数涨跌幅30%金融同业存款利率5%。(本基准权重设置若与市场出现较大偏离，将做动态调整。)基金风险收益特征：本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。（三）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 3信息披露负责人：程国洪 联系电话：0755-823536

5、68 82080663 传真：0755-82080742 电子邮箱： （四）基金托管人 法定名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱： （五）信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http:/ 基金年度报告置备地点：深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 18、27 层鹏华基金管理有限公司 上海市银城中路 188 号交通银行股份有限公司 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）财务指标 单位：人民币元 序号 项目 2005年 2004年 1

6、 基金本期净收益-46,002,370.52-52,581,559.522 加权平均基金份额本期净收益-0.0278-0.02443 期末可供分配基金收益-55,225,683.81-93,644,790.094 期末可供分配基金份额收益-0.0440-0.04775 期末基金资产净值 1,256,738,447.631,871,015,920.70 46 期末基金份额净值 1.0010.9527 基金加权平均净值收益率-2.91%-2.47%8 本期基金份额净值增长率 5.15%-4.90%9 基金份额累计净值增长率 0.00%-4.90%提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各

7、项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现 1、鹏华中国 50 基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 2.56%0.60%0.27%0.81%2.29%-0.21%过去六个月 8.33%0.68%5.33%1.01%3.00%-0.33%过去一年 5.15%0.89%-7.45%1.28%12.60%-0.39%过去三年-过去五年-自基金合同生效起至今 0.00%0.

8、81%-19.86%1.20%19.86%-0.39%注：（1）业绩比较基准上证 180 指数涨跌幅65%深证 100 指数涨跌幅30%金融同业存款利率5%。（2）鹏华中国 50 合同于 2004 年 5 月 12 日生效，截至本报告期末不满三年。2、鹏华中国 50 基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图 5鹏华中国50累计收益率与基准收益率的比较鹏华中国50累计收益率与基准收益率的比较-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2004-5-122004-6-

9、82004-7-52004-7-302004-8-262004-9-222004-10-262004-11-222004-12-172005-1-142005-2-212005-3-182005-4-142005-5-182005-6-142005-7-112005-8-52005-9-12005-9-282005-11-12005-11-282005-12-23鹏华中国50基金基准 3、鹏华中国 50 基金自基金合同生效以来的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较（图示）-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2004年2005年2004年2005年

10、鹏华中国50的年净值增长率基准的年收益率 注：鹏华中国50基金合同生效未满三年,图示为自2004年5月12日基金合同生效以来的净值增长率。（三）收益分配情况 本基金自基金合同生效至本报告期末未进行收益分配。（四）财务指标和净值表现的期末数均为2005年12月31日 三、基金管理人报告三、基金管理人报告 6（一）基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本 8,000

11、万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。公司目前管理四只封闭式基金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。（二）基金经理及助理简历 黄钦来，鹏华中国 50 基金经理，男，1972 年生。7 年证券从业经历。1998 年毕业于厦门大学经济系，获经济学硕士学位。1998 年 7

12、月至 2000 年 6 月在国泰君安证券研究所工作，2000 年 7 月加入鹏华基金管理有限公司，先后任研究员、普惠基金基金经理助理、普天收益基金基金经理。杨靖，鹏华中国 50 基金基金经理助理，男，1968 年生，毕业于南京大学、中山大学等院校，分别获得高分子化学硕士学位、工商管理硕士学位。6 年从业经验，曾就职于长城证券有限责任公司，2001 年 6 月加入鹏华基金管理有限公司。（三）基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、证券投资基金运作管理办法及其他相关法律、法规的规定以及基金合同的约定，本着“诚

13、实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，忠实履行基金管理职责。2005 年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（四）投资策略和业绩表现说明 截止 2005 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.001，净值增长率为 5.15%，同期上证综指和深圳综指分别下跌 8.33%和 11.74%。本基金净值超越同期市场表现，在同类基金中处于中上游水 7平。2005 年 A 股市场承接 04 年的跌势，在年初小幅上涨后，指数随即大幅下跌，最低跌破 1000

14、点，创下了自 1997 年以来的新低；下半年，随着股权分置改革的强势推进，股市才开始回升。导致 A 股市场持续低迷的原因主要是：对宏观经济的担忧以及股改初期投资者对股改的预期不确定。针对低迷的市场走势，本基金在仓位上保持了稳定而偏低的水平，同时在资产配置上，加强了对攻守兼备的可转债品种的投资，取得了较好的效果，但也因此减少了纯债的投资比例，错失了上半年的债券牛市。在行业和个股投资方面，本基金在坚持价值成长的投资理念基础上，采取了稳健均衡的投资策略，在行业和个股上都适度地分散，取得了较好的效果。比较成功的包括：商业、地产、金融和 IT等。（五）市场展望 展望 2006 年，我们认为市场整体上处在

15、一个过渡时期，市场潜在的需求正在被有效激发，转折之年隐约可见，股改等制度变革因素将重铸中国资本市场，将带来丰富的投资机会。06 年我们重点关注制度变革、经济结构变化等因素带来的增长机会。在风险控制方面，我们将重点关注企业盈利能力可能的出乎意料的下降，以及阶段性的资金供求不匹配带来的风险。四、基金托管人报告四、基金托管人报告 2005 年全年，托管人在鹏华中国 50 证券投资基金的托管过程中，严格遵守了 证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。2005 年全年，鹏华基金管理有限公司在鹏华中国 50 证券投资基金投

16、资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。2005 年全年，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华中国 50 证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。8交通银行股份有限公司 2006 年 3 月 13 日 五、五、审计报告审计报告 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。六、基金财务会计报告六、基金财务会计报告 （一）基金会计报告

17、书 1、鹏华中国 50 证券投资基金资产负债报告书 单位：人民币元 项 目 行次2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日资 产:银行存款 1 35,663,578.21168,646,729.13清算备付金 2 59,270,298.5564,022,648.84交易保证金 3 631,465.52500,000.00应收证券交易清算款 4 20,666,319.654,384,246.44应收股利 5 0.000.00应收利息 6 700,507.383,245,250.30应收申购款 7 0.00990,147.77其他应收款 8 0.000.00股票投资市值 9

18、887,574,844.231,227,264,392.03其中：股票投资成本 10 806,660,109.561,261,625,329.28债券投资市值 11 268,104,789.40407,389,659.46其中：债券投资成本 12 264,607,970.22410,171,618.33权证投资 13 0.000.00其中：权证投资成本 14 0.000.00 9买入返售证券 15 0.000.00待摊费用 16 0.000.00其他资产 17 0.000.00资产合计:18 1,272,611,802.941,876,443,073.97负债:应付证券清算款 19 5,126

19、,233.60578,867.17应付赎回款 20 7,248,842.76275,636.79应付赎回费 21 14,052.23831.07应付管理人报酬 22 1,661,189.352,400,347.80应付托管费 23 276,864.86400,057.97应付佣金 24 855,729.051,171,038.07应付利息 25 0.000.00应付收益 26 0.000.00未交税金 27 88,845.96374.40其他应付款 28 501,597.50500,000.00卖出回购证券款 29 0.000.00短期借款 30 0.000.00预提费用 31 100,000

20、.00100,000.00其他负债 32 0.000.00负债合计 33 15,873,355.315,427,153.27持有人权益：实收基金 34 1,255,446,973.531,964,660,710.79 未实现利得 35 56,517,157.91-40,586,584.77 未分配收益 36-55,225,683.81-53,058,205.32持有人权益合计 37 1,256,738,447.631,871,015,920.70负债与持有人权益总计 38 1,272,611,802.941,876,443,073.97 2、鹏华中国50证券投资基金经营业绩表 单位:人民币元

21、10项目 行次 2005 年度2004 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2004 年 12 月 31 日 收入：1-17,568,625.91-27,954,070.98股票差价收入 2-68,874,490.78-55,439,458.31债券差价收入 3 11,154,935.94869,286.08权证差价收入 4 15,529,581.350.00债券利息收入 5 4,411,949.928,999,901.79存款利息收入 6 1,698,359.165,402,924.77股利收入 7 17,278,687.558,519,827.34买入返售证券收入 8 0.00461

22、,547.68其他收入 9 1,232,350.953,231,899.67费用：10 28,433,744.6124,627,488.54基金管理人报酬 11 23,865,833.0320,266,721.06基金托管费 12 3,977,638.873,377,786.94卖出回购证券支出 13 116,645.61692,145.21利息支出 14 0.000.00其他费用 15 473,627.10290,835.33 其中：上市年费 16 0.000.00 信息披露费 17 340,000.00170,000.00审计费 18 100,000.00100,000.00基金净收益 1

23、9-46,002,370.52-52,581,559.52加：未实现利得 20 121,554,449.97-37,142,896.12基金经营业绩 21 75,552,079.45-89,724,455.64 3、鹏华中国 50 证券投资基金收益分配表 单位：人民币元 项目 行次2005 年度 2004 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2004 年 12 月 31 日 本期基金净收益 1-46,002,370.52-52,581,559.52 11加：期初基金净收益 2-53,058,205.320.00加：本期损益平准金 3 43,834,892.03-476,645.80 可供

24、分配基金净收益 4-55,225,683.81-53,058,205.32减：本期已分配基金净收益 5 0.000.00 期末基金净收益 6-55,225,683.81-53,058,205.32 4、鹏华中国 50 证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 项目 行次2005 年度 2004 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2004年 12 月 31 日 一、期初基金净值 11,871,015,920.702,444,882,321.46二、本期经营活动 2基金净收益 3-46,002,370.52-52,581,559.52未实现利得 4121,554,449.97-37,142,

25、896.12经营活动产生的基金净值变动数 575,552,079.45-89,724,455.64三、本期基金份额交易 6基金申购款 764,682,127.39536,620,501.08基金赎回款 8754,511,679.911,020,762,446.20基金份额交易产生的基金净值变动数 9-689,829,552.52-484,141,945.12四、本期向持有人分配收益 100.00 0.00向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 110.00 0.00五、期末基金净值 121,256,738,447.631,871,015,920.70(二）会计报表附注 1、本年度主要会计

26、政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容：（1）基金资产估值的原则新增：.权证投资：从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂 12牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价估值。（2）证券投资的成本计价方法新增：股票投资：收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计5,808,691.95 元，已全额冲减股票投资成本。权证投资：获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量

27、。（3）收入的确认和计量新增：权证差价收入：于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。3、关联方关系及交易（1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 方正证券有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东（2005 年 10 月 13 日之后）安信信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东（200

28、5 年 10 月 13 日之前）本公司于 2005 年 10 月 20 日发布公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会 2005年 10 月 13 日证监基金字(2005)169 号文批准，公司股东安信信托投资股份有限公司将其持有的鹏华基金管理有限公司 16.68%股权转让给深圳市北融信投资发展有限公司。（2）基金各关联方投资本基金的情况 A基金管理人投资情况 年度 基金管理公司期占基金总份额报告期内持有适用费率 13末持有基金份额 比例（）份额的变化 2005 年 30,000,000.00 2.39无执行发行期间的费率 2004 年 30,000,000.00 1.53无执行发行期间的

29、费率 B基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 2004 年和 2005 年本基金管理公司主要股东及其控制的机构没有持有本基金份额。（3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2005年 12 月 31 日保管的银行存款余额为 35,663,578.21 元(2004 年：168,646,729.13 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 983,447.98 元(2004 年：5,145,890.98 元)。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转

30、存于中国证券登记结算有限责任公司，于 2005 年 12 月 31 日的相关余额 59,270,298.55 元计入“结算备付金”科目(2004 年：64,022,648.84 元)，其中最低结算备付金 1,081,843.75 元(2004 年：无)，其他结算备付金 58,188,454.80 元(2004 年：64,022,648.84 元)。（4）关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。关 联方 名称 年度 股票成交量（元）占股票比例（）债券

31、成交量（元）占债券比例（）债券回购成交量（元）占回购比例（）权证成交量（元）占权证比例（）2005年 578,619,088.35 11.7768,105,440.509.94 0.00 0.00 617.840.00方正证券 2004年 162,320,399.64 5.121,171,750.000.21 0.00 0.00 0.000.00 B.通过关联方席位交易支付的佣金 关联方名称 年度 累计佣金（元）占累计佣金比例（%）2005 年 474,466.4611.96 方正证券 2004 年 133,101.625.20 注；佣金的计算公式；上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额1

32、-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券结 14算风险基金 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额1-买（卖）经手费-证券结算风险基金佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。C.从关联方获得的服务说明 本基金与方正证券已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了证券交易席位租用协议。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。D.关联方报酬 a.基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值1.5%当年天数。截止至 2005 年 12月 31 日

33、共需支付基金管理人报酬人民币 23,865,833.03 元。2004 年本基金共支付基金管理人报酬20,266,721.06 元。b.基金托管人报酬 支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值0.25%当年天数。截止至 2005 年 12月 31 日共需支付基金托管人报酬人民币 3,977,638.87 元。2004 年本基金共支付基金托管费3,377,786.94 元。E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2005 年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。4、

34、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至 2005 年 12 月 31 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票及债券，这些股票及债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期复牌开盘单价数量（股）年末成本总额（元）年末估值总额（元）1 110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-01-04116.83882,950 90,761,472.70 94,237,253.50 152 000069 华侨城 A 2005-12-19 12.88 2006-01-0611.

35、142,854,236 21,003,008.00 36,762,559.68 3 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-047.234,732,045 30,679,358.27 31,136,856.10 4 600831 广电网络 2005-12-20 7.92 2006-01-177.171,806,010 14,147,950.84 14,303,599.20 5 000970 中科三环 2005-12-23 6.98 2006-01-057.681,457,841 9,512,060.66 10,175,730.18 6 600879 火箭股份 2

36、005-12-19 10.94 2006-01-0411.77176,856 2,008,988.441,934,804.64 合 计 168,112,838.91 188,550,803.30 七、基金投资组合报告七、基金投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 资产品种 金额(元)金额占基金总资产比例(%)1 股票 887,574,844.2369.74 2 债券 268,104,789.4021.07 3 权证 0.000.00 4 银行存款及清算备付金 94,933,876.767.46 5 其他资产 21,998,292.551.73 合计 1,272,611,802.9

37、4100 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元）市值占净值比例(%)1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.002 B 采掘业 51,662,231.16 4.113 C 制造业 363,214,257.82 28.91其中：C0 食品、饮料 6,126,081.70 0.49 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 16 C3 造纸、印刷 6,359,555.94 0.51 C4 石油、化学、塑胶、塑料 115,385,522.37 9.18 C5 电子 28,002,788.17 2.23 C6 金属、非金属 114,33

38、9,218.30 9.10 C7 机械、设备、仪表 28,863,797.20 2.30 C8 医药、生物制品 57,822,220.16 4.60 C99 其他制造业 6,315,073.98 0.504 D 电力、煤气及水的生产和供应业48,095,370.16 3.835 E 建筑业 0.00 0.006 F 交通运输、仓储业 121,807,309.96 9.697 G 信息技术业 92,258,366.23 7.348 H 批发和零售贸易 46,395,387.16 3.699 I 金融、保险业 63,616,608.44 5.0610 J 房地产业 30,450,934.42 2.

39、4211 K 社会服务业 55,770,779.68 4.4412 L 传播与文化产业 14,303,599.20 1.1413 M 综合类 0.00 0.00 合 计 887,574,844.23 70.63（三）（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）市值占净值比例（%）1 000063 G 中 兴 1,736,85348,249,776.343.842 600900 G 长 电 6,950,19848,095,370.163.83 173 002024 苏宁电器 2,052,28341,045,660.003.2

40、74 600309 烟台万华 2,832,04539,790,232.253.175 000069 华侨城 2,854,23636,762,559.682.936 600016 G 民 生 7,999,93932,479,752.342.587 600036 招商银行 4,732,04531,136,856.102.488 600050 中国联通 11,015,64230,843,797.602.459 000002 G 万科 7,065,18230,450,934.422.4210 600028 中国石化 6,261,85829,180,258.282.32注：投资者欲了解本报告期末基金投资

41、的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站 http：/ 的年度报告正文。（四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值 2或者前 20 名的股票明细如下：序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)占期初净值比(%)1 600019 G 宝 钢 98,955,742.265.292 000063 G 中 兴 88,033,764.824.713 600900 G 长 电 86,664,142.784.634 600028 中国石化 75,893,994.154.065 600309 烟台万华 64,928,543.973.476 600036 招商银行

42、63,225,820.293.387 002024 苏宁电器 57,562,157.073.088 000932 华菱管线 57,140,407.783.059 600269 赣粤高速 55,915,559.972.9910 000088 盐田港 52,316,977.112.8011 600009 上海机场 50,449,192.992.7012 600005 G 武 钢 49,677,199.002.6613 600688 上海石化 48,325,741.122.5814 600050 中国联通 44,927,660.422.4015 600011 华能国际 43,982,047.742.

43、35 1816 600519 贵州茅台 41,700,452.612.2317 000002 G 万科 41,537,840.312.2218 600016 G 民 生 40,579,299.122.1719 000792 盐湖钾肥 36,570,274.491.9520 000895 双汇发展 34,825,786.151.86 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细如下：序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元)占期初净值比(%)1 600005 G 武 钢 137,703,428.077.362 600019 G 宝 钢 107,724,822.345.763

44、 600028 中国石化 84,866,010.774.544 600900 G 长 电 83,122,686.444.445 600036 招商银行 76,147,139.454.076 600660 福耀玻璃 74,602,666.973.997 600018 G 上 港 69,168,595.703.708 600011 华能国际 67,705,564.503.629 000002 G 万科 65,926,591.403.5210 000063 G 中 兴 64,510,924.053.4511 600000 浦发银行 59,832,006.643.2012 600009 上海机场 59

45、,034,744.533.1613 600308 G 华 泰 49,596,058.842.6514 000630 G 铜 都 47,347,585.582.5315 000069 华侨城 45,638,937.972.4416 600519 贵州茅台 44,735,298.262.3917 600694 大商股份 42,507,140.362.2718 000895 双汇发展 42,122,926.912.2519 600795 国电电力 41,366,814.022.2120 000088 盐田港 40,254,460.682.1521 600050 中国联通 37,579,175.362

46、.01 19 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2005 年 买入股票的成本总额 2,335,383,998.59 卖出股票的收入总额 2,717,946,299.67 （五）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 期末市值（元）市值占净值比例(%)1 国债 59,281,800.004.72%2 金融债 0.000.003 企业债 0.000.004 可转换债券 208,822,989.4016.62%合计 268,104,789.4021.34%（六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值(元)市值占

47、净值比例(%)1 招行转债 94,237,253.507.50 2 05 国债(10)59,281,800.004.72 3 邯钢转债 55,174,537.904.39 4 华电转债 29,776,521.602.37 5 燕京转债 29,634,676.402.36 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成 20其他资产明细 金额（元）应收利息 700,507.38 深圳交易保证金 631,465.52 证

48、券清算款 20,666,319.65 合计 21,998,292.55 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元）市值占净值比例（%）1 100726 华电转债 29,776,521.602.372 110001 邯钢转债 55,174,537.904.393 110036 招行转债 94,237,253.507.504 125729 燕京转债 29,634,676.402.36 合计 208,822,989.4016.62 5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况 本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：权证名

49、称 本报告期获配权证数量（股）本报告期获配权证成本（元）本报告期获配权证市值（元）报告期末持有权证市值（元）报告期末权证市值占基金资产净值比例（%）宝钢认购权证 793,441 0.00499,074.390.00 0.00武钢认购权证 2,350,832 0.00566,550.510.00 0.00武钢认沽权证 2,350,832 0.001,720,809.020.00 0.00万科认沽权证 7,892,146 0.003,219,995.570.00 0.00合计 13,387,251 0.006,006,429.490.00 0.00本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证

50、监会的相关规定。21 八、基金份额持有人结构八、基金份额持有人结构 本报告期末基金份额持有人信息 基金份额持有人户数（户）平均每户持有基金份额（份）机构投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）个人投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）19,746 63,579.81 571,884,906.0345.55 683,562,067.50 54.45 九、开放式基金份额变动九、开放式基金份额变动 项目 份额（份）合同生效日基金份额总额 2,444,882,321.46 本报告期期初基金份额总额 1,964,660,710.79 报告期期末基金份额总额 1,255,446,973.53 报告期