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1、 2010.08.16 股指期货持仓分析 请务必阅读正文之后的免责条款部分 合约开始移仓合约开始移仓 持仓总量增加持仓总量增加 今日大盘放量上攻，收于2661.71点，涨幅2.11%。沪深300指数收于2922.08点，上涨 66.54 点，涨幅 2.33%。主力合约 IF1008 全天收于 2927.6 点，上涨 76.8 点，成交 27.0 万手，由于本周 08 合约将交割，IF1008 今日成交量较上一交易日减少近 3 万余手。今日收盘，主力合约 IF1008 持仓量为 16892 手，较上一交易日减少 836 手，但 IF1009 合约较前一交易日增仓 2886 手，因此期指持仓量较昨
2、日有所增加。其中前二十多空持仓统计情况显示，前二十共持买单量 12583 手，前二十共持卖单12515 手，持仓较均衡，微幅净多 68 手，其中上一交易日小幅净空 101 手。前二十多空单持仓集中度分别为 74.49%，74.09%，多单集中度较上一交易日上升 1.72 个百分点，空单集中度较上一交易日上升 0.75 个百分点。市场前五持仓统计共持买单 5982 手，持卖单 6071 手。前五持仓净空量大幅缩减，净空不足百手，而前一交易日为净空 1028 手。前五多单集中度为 35.41%，空单集中度为 35.94%；前五多单集中度较上一交易日上升 4.48 个百分点，前五空单集中度下降 0.
3、79 个百分点。从重点会员持仓情况来看，空头主力国泰君安今日略减卖单并略增买单，净空量缩减至 753 手。多头主力浙江永安今日已退出卖单前二十，而买单却增加百余手，从而扩大了其净多量。09 合约持仓数据同样显示，浙江永安净多千余手。从上述主力持仓变化来看，建议投资者保持多头思维。美尔雅金融小组美尔雅金融小组 王旺王旺 图图 1：每日多、空持仓前：每日多、空持仓前 20 统计统计 每日多空持仓前每日多空持仓前2020统计统计05000100001500020000250000713 0714 0715 0716 0719 0720 0721 0722 0723 0726 0727 0728 07
4、29 0730 0802 0803 0804 0805 0806 0809 0810 0811 0812 0813 081665%67%69%71%73%75%77%持买单量持卖单量前20空单持仓集中度(右轴)前20多单持仓集中度(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究 2010.08.16 股指期货持仓分析 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图图 2：每日多、空持仓前：每日多、空持仓前 20 净量净量 每日多空持仓前每日多空持仓前2020净量情况净量情况-2000-1500-1000-5000500100015002000250007130714071507160719072007210
5、722072307260727072807290730080208030804080508060809081008110812081308162400250026002700280029003000持仓净量当日净量变化HS300收盘(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究 图图 3：每日多、空持仓前：每日多、空持仓前 5 统计统计 每日多空持仓前每日多空持仓前5 5统计统计020004000600080001000012000071307150719072107230727072908020804080608100812081625%27%29%31%33%35%37%39%41%43%持
6、买单量持卖单量前5空单持仓集中度(右轴)前5多单持仓集中度(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究 图图 4：每日多、空持仓前：每日多、空持仓前 5 净量净量 每日多空持仓前每日多空持仓前5 5净量情况净量情况-2000-1500-1000-500050010001500200007130714071507160719072007210722072307260727072807290730080208030804080508060809081008110812081308162400250026002700280029003000持仓净量当日净量变化HS300收盘(右轴)数据来源：CFFE
7、X,美尔雅期货研究 2010.08.16 股指期货持仓分析 请务必阅读正文之后的免责条款部分 表表 1：今日主力合约结算会员成交持仓排名：今日主力合约结算会员成交持仓排名 合约:IF1008 交易日期:20100816 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 国泰君安 58588 1043 1 国泰君安 2018 350 1 国泰君安 2771-246 2 海通期货 46190 356 2 长城伟业 1266-168 2 长城伟业 1213-43 3 长城伟业 347
8、49-5226 3 浙江永安 1032 111 3 广发期货 738-49 4 广发期货 27796-2662 4 光大期货 921 362 4 海通期货 713 243 5 银河期货 27464-1967 5 银河期货 745 52 5 大华期货 636 341 6 天琪期货 19629 1565 6 海通期货 603-77 6 南华期货 577 194 7 鲁证期货 19518-3103 7 申银万国 599 213 7 中国国际 565 20 8 南华期货 15607-1284 8 广发期货 584-111 8 光大期货 554 131 9 光大期货 13139-7103 9 南华期货
9、570-51 9 鲁证期货 547 9 10 上海东证 12132-5886 10 鲁证期货 568-179 10 银河期货 450-22 11 浙江永安 11793-2180 11 招商期货 473 129 11 中钢期货 442 70 12 浙商期货 11496-874 12 上海东证 429 7 12 天琪期货 414 126 13 中证期货 11421-3837 13 国信期货 395 54 13 中证期货 409-497 14 东吴期货 10795-426 14 信达期货 380-209 14 招商期货 400-134 15 中信建投 10732-3693 15 中证期货 377-3
10、36 15 申银万国 399-32 16 信达期货 10607-298 16 东海期货 355-181 16 上海东证 388 33 17 中国国际 9645-987 17 新世纪 353 50 17 兴业期货 348-53 18 兴业期货 9211-2355 18 安信期货 312-208 18 中信建投 340-68 19 招商期货 9105-1535 19 长江期货 308-2 19 东海期货 309-173 20 安信期货 9057 223 20 中信建投 295-44 20 中粮期货 302-4 合合计计 378674-40229 12583-238 12515-154 数据来源：CFFEX 2010.08.16 股指期货持仓分析 请务必阅读正文之后的免责条款部分 免责条款免责条款 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为美尔雅期货研发部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。