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1、 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2010 年年 1 月月 21 日日 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简
3、称 华宝兴业收益增长混合 基金主代码 240008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月15日 报告期末基金份额总额 2,575,297,714.74份 投资目标 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。业绩比较基准 65%
4、上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3属于证券投资基金中的中等风险品种。基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 10 月 1 日-2009 年 12 月 31 日)1.本期已实现收益 562,066,535.522.本期利润 1,492,725,130.963.加
5、权平均基金份额本期利润 0.62584.期末基金资产净值 8,929,487,751.715.期末基金份额净值 3.4674注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
6、 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 22.91%1.50%14.76%1.11%8.15%0.39%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 6 月 15 日至 2009 年 12 月 31 日）华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达
7、到规定的资产组合，截至 2006 年12 月 15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 冯刚 国内投资部 总 经理、本基金基金经理兼任大盘精选基金基金经理 2006-6-15-9 年 硕士，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。2006 年 6 月至今任收益增长基金基金经理，2008年 10 月至今兼
8、任大盘精选基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内
9、，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09 年 4 季度本基金净值增长率 22.9
10、1%，基金业绩比较基准为 14.76%，4 季度本基金净值收益率领先业绩基准 8.15%。操作上，基金在三季度末坚决加仓，使得基金在 10 月份股指反弹中净值上涨较快。同时结构上继续加仓家电、医药、食品饮料、钢铁、汽车零配件等行业，表现较好。09 年 4 季度股市处于温和上涨态势，但行业之间，个股之间分化严重。家电、交运设备、商业零售、食品饮料、电子通讯、汽车等行业表现突出，市场对于政府启动内需从而调整经济结构的努力给予正面回音，同时也对前期经济刺激政策的退出表示担忧。临近年底，随着若干城市房价的快速上涨，政府连续出台政策抑制房价上涨，我们较早地预见到房价过快上涨所可能带来的政策风险，及时降低
11、了地产股的配置，使得本基金整体而言在四季度取得了较好的投资收益。展望 10 年 1 季度，我们认为影响股指走势的因素呈现多元化，有利与不利的因素兼而有之。我们对市场的总体判断是：市场将维持震荡格局，但其中不乏机会，个股选择的重要性会进一步得到体现。从风格上看，09 年四季度中小市值股票相对于大市值个股超额收益明显，10 年 1 季度存在风格转换的可能，但是过程是曲折的。市场对于政策的变化将更为敏感，但宏观经济和企业盈利的不断向好是市场最重要的支撑。我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响，重点关注业绩明显改善的行业和个股。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司，有可能在经济震荡中进一步
12、增强竞争力，这类公司是我们重点关注的对象。华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6具体投资策略而言，通涨相关的资源，估值很低的金融，业绩持续增长的医药，下乡以及更新换代的家电，低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备，节能减排，化工新材料，房地产新开工上升利好钢铁、水泥等建材类行业，军工等都是我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上，我们还将注意控制股票仓位，以逆向操作为主。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 7,336,269,031.9981
13、.63 其中：股票 7,336,269,031.9981.632 固定收益投资 498,350,000.005.55 其中：债券 498,350,000.005.55 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 1,116,956,909.4312.436 其他资产 35,657,558.760.407 合计 8,987,233,500.18100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 1,815
14、,000.000.02B 采掘业 530,934,298.365.95C 制造业 3,652,851,037.8540.91C0 食品、饮料 68,294,396.950.76C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.900.01C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 90,972,407.281.02C4 石油、化学、塑胶、塑料 414,097,289.914.64C5 电子 161,774,863.481.81C6 金属、非金属 1,329,107,350.4214.88C7 机械、设备、仪表 989,481,349.4111.08C8 医药、生物制品 515,697,186.505.78C
15、99 其他制造业 82,329,000.000.92D 电力、煤气及水的生产和供应业 63,889,322.310.72E 建筑业 65,968,299.900.74F 交通运输、仓储业 323,063,038.773.62 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7G 信息技术业 73,848,430.830.83H 批发和零售贸易 370,432,249.054.15I 金融、保险业 2,005,436,976.9322.46J 房地产业 215,061,678.312.41K 社会服务业 30,040,554.500.34L 传播与文化产业 2,928,145.
16、180.03M 综合类-合计 7,336,269,031.9982.165.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 601166 兴业银行 11,350,371457,533,455.01 5.122 600030 中信证券 10,085,592320,419,257.84 3.593 601006 大秦铁路 27,780,000286,134,000.00 3.204 600016 民生银行 34,809,6782
17、75,344,552.98 3.085 601398 工商银行 49,300,000268,192,000.00 3.006 600216 浙江医药 7,000,000248,990,000.00 2.797 600690 青岛海尔 9,329,956231,289,609.24 2.598 601318 中国平安 3,950,000217,605,500.00 2.449 600153 建发股份 14,205,340184,101,206.40 2.0610 600660 福耀玻璃 12,100,000180,774,000.00 2.025.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4
18、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券-2 央行票据 498,350,000.005.583 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 498,350,000.005.585.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0901053 09 央行票据 53 3,000,000299,010,000
19、.00 3.352 0901065 09 央行票据 65 2,000,000199,340,000.00 2.23 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 85.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组
20、合报告附注 5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。5.8.2 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 5,568,817.592 应收证券清算款 14,308,134.383 应收股利-4 应收利息 1,039,602.005 应收申购款 14,741,004.796 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-
21、9 合计 35,657,558.765.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,184,260,308.33报告期期间基金总申购份额 537,532,756.45 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 9报告期期间基金总赎回份额 146,495,350.04报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份
22、额总额 2,575,297,714.74注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件；华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同；华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书；华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议；基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。华宝兴业基金管理有限公司 二一年一月二十一日