华安宝利配置证券投资基金.pdf

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1、华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 1 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2009 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2010 年年 3 月月 29 日日 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2 1 重要提示及目录1 重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期

3、自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 3 2 基金简介2 基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004（前端）041004（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 8 月 24 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,331,460,220.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市

4、场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。业绩比较基准 35%天相转债指数收益率30%天相 280 指数收益率30%天相国债全价指数收益率5%金融同业存款利率 风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济

5、周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司（简称“华安基金”）交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）姓名 冯颖 张咏东 信 息 披露 负 责联系电话 021-38969999 021-32169999 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 4 人 电子邮箱 客户服务电话 40088-50099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 2.

6、4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本期已实现收益 1,252,151,502.70-1,629,775,432.98 1,609,630,194.39本期利润 1,797

7、,990,724.66-2,037,254,863.10 1,634,175,911.37加权平均基金份额本期利润 0.4227-0.4516 0.8792本期基金份额净值增长率 60.64%-38.20%108.00%3.1.2 期末数据和指标 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 期末可供分配基金份额利润-0.0481-0.3422 0.0436期末基金资产净值 4,771,627,751.492,894,572,949.82 3,234,899,997.13期末基金份额净值 1.1020.686 1.1

8、49注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

9、收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 18.75%1.30%9.50%0.75%9.25%0.55%过去六个月 16.49%1.54%4.47%1.22%12.02%0.32%过去一年 60.64%1.37%39.49%1.05%21.15%0.32%过去三年 106.50%1.54%44.74%1.19%61.76%0.35%过去五年 423.48%1.35%125.63%0.99%297.85%0.36%自基金合同424.53%1.31%120.34%0.96%304.19%0.35%华安宝利配置证券投资基金 20

10、09 年年度报告摘要 5 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率35%天相 280 指数收益率30%天相国债全价指数收益率30%金融同业存款利率5%。根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最低比例为 10%，最高比例为 70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为 30%，最低比例为 10%，最高比例为 65%；除可转换债券所对应

11、基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20%，最低比例为 10%，最高比例为65%。截至 2009 年 12 月 31 日,本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的比例为 25.83%，其中所对应的基础股票的投资比例为资产净值的 18.57%；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的比例为 10.58%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的比例为 58.46%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净

12、值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安宝利配置证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 8 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日）3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 6 华安宝利配置混合过去五年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比图华安宝利配置混合过去五年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比图-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%

13、60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2005年2006年2007年2008年2009年华安宝利配置混合业绩基准 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2009年-2008年 0.400 53,862,625.81 59,957,242.72 113,819,868.53 为 2007 年度批准、公告但在2008 年度实施的利润分配。2007年

14、11.000 758,088,305.17979,328,218.05 1,737,416,523.22-合计 11.400 811,950,930.981,039,285,460.771,851,236,391.75-4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（

15、集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 7 动态灵活配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等 14 只开放式基金，管理资产

16、规模达到 930.18 亿人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 邓跃辉 本基金的基金经理 2008年4月25日 2010年3月19日 7年 经济学硕士，CFA，CPA，7 年基金行业从业经历。2003 年 4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008 年 2 月起担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理，2008 年 4月起同时任本基金的基金经理。沈雪峰 本基金的基金经理 2008年10月11日-16年 经济

17、学硕士，16 年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年 6 月 21 日至 2007年 10 月 27 日任华富华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 8 货币市场基金基金经理，2007 年 5 月12 日至 2008 年 5 月17 日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008 年 6 月重新加入华安基金管理公司，并于 2008 年 10月 11

18、日任本基金的基金经理，2009 年 6月 25 日起同时担任华安中小盘成长股票基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宝利配置型证券投资基金基金合同、华安宝利配置型证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金

19、合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入 交易端公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对

20、于场外交易，公司制定交易端公平交易管理办法-银行间业务以及基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 9 按照华安宝利配置混合的基金合同，华安宝利配置混合属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。4.4 管理人对

21、报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年,全球几乎同步实施了经济刺激政策,我国则实施了适度宽松的货币政策和积极的财政政策，M1、M2 增速一度创出了多年来的新高，经济复苏步伐稳健,全球资金逐步从发达市场流入新兴市场，海内、外股市屡创新高,我们在 2008 年报告中曾用“悲情”来回首“2008”，用“期待”来展望“2009”，实际上，2009 年的走势之好是超过大部分投资者预期的。基于对 2009 年行情的较为乐观的判断，本基金从 2009 年初就提高

22、了基金仓位并逐步加大了周期性股票的配置比重，虽然在 3、4 月份有一次错误的大幅度减仓行为，但很快就进行了纠正，全年来看，本基金仓位基本维持在较高水平，并在四季度把握了几次波段机会；行业配置方面，虽对某些景气行业有所偏重，但偏离基准幅度不大，为基金带来的超额收益也不算显著，基金超额收益主要来自于仓位判断和个股选择，基金投资人在未来的基金投资中需在行业投资力度上有所加强。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.102,本报告期净值增长率60.64%,同期业绩比较基准收益率为 39.49%。4.5 管理人对宏观经济、证

23、券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2010 年，形势较 2009 年显著复杂，一方面，面临着经济刺激政策逐步退出的现实，央行行长周小川也表示今年要高度关注通货膨胀，另外随着流通市值和直接融资比例的加大，系统性估值进一步提升的可能性越来越小；另一方面，有了2008 年的紧缩效应，央行行业周小川明确表示货币政策会根据经济指标动态调整，加之宏观经济复苏明确，甚至还出现了“民工荒”、“电荒”等过热现象，企业效益改善显著，市场大幅下跌也缺乏必要条件。我们将按照国家经济结构调整的方向，努力寻找“大科技”、“大消费”中低估的品种，同时积极进行波段操作，争取为投资

24、人取得良好回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 10 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响

25、程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历：王国卫,首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。尚志民,基金投资部总经理,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、

26、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。宋磊,研究发展部总经理,工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。黄勤,固定收益部总经理,经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。许之彦,风险管理和金融工程部总经理,理学

27、博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接的基金经理，风险管理和金融工程部总经理。朱永红,基金运营部总经理,经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会员，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年 10 月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。（2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估

28、值政策和程序。（3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 11 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期由于基金无可供分配利润，不进行收益分配。5 托管人报告5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 20

29、09 年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009 年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本年度

30、报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2009 年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。6 审计报告 6 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第 20110 号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。7 年度财务报表7 年度财务报表 7.1 资产负债表资产负债

31、表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 报告截止日：2009 年 12 月 31 日 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 12 单位：人民币元 资产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资 产：资 产：银行存款 10,383,234.23290,056,396.20结算备付金 387,389,138.882,490,643.56存出保证金 4,713,203.601,492,773.59交易性金融资产 4,526,764,778.152,625,127,750.08其中：股票投

32、资 3,675,690,304.481,459,486,558.53 基金投资-债券投资 851,074,473.671,165,641,191.55 资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款 30,003,619.6912,928,099.59应收利息 8,177,822.5213,216,153.16应收股利-应收申购款 1,697,911.166,094,981.29递延所得税资产-其他资产-20,000.00资产总计 4,969,129,708.232,951,426,797.47负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日

33、 负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 负 债：负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款 99,999,650.00-应付证券清算款 67,811,056.0922,387,620.99应付赎回款 14,147,980.0327,229,236.27应付管理人报酬 4,784,991.603,006,473.01应付托管费 996,873.26626,348.57应付销售服务费-应付交易费用 8,070,424.102,461,795.34应交税费 918,852.60536,312.40应付利息 4,323.97-应付利

34、润-递延所得税负债-其他负债 767,805.09606,061.07负债合计 197,501,956.7456,853,847.65所有者权益：所有者权益：实收基金 4,331,460,220.774,217,954,911.77华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 13 未分配利润 440,167,530.72-1,323,381,961.95所有者权益合计 4,771,627,751.492,894,572,949.82负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 4,969,129,708.232,951,426,797.47注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日

35、，基金份额净值 1.102 元，基金份额总额 4,331,460,220.77份。7.2 利润表利润表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 项 目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 2008年1月1日至2008年12月31日 一、收入 一、收入 1,905,246,090.50-1,935,047,523.05 1.利息收入 28,031,142.6748

36、,530,394.32 其中：存款利息收入 4,013,344.295,618,696.80 债券利息收入 24,012,501.4642,911,697.52 资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入5,296.92-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）1,329,705,030.24-1,578,121,343.50 其中：股票投资收益 1,270,462,016.96-1,605,087,999.28 基金投资收益-债券投资收益 42,794,716.758,278,158.68 资产支持证券投资收益-衍生工具收益 292,820.802,684,471.49 股利收益 16

37、,155,475.7316,004,025.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）545,839,221.96-407,479,430.12 4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）1,670,695.632,022,856.25减：二、费用 减：二、费用 107,255,365.84102,207,340.05 1、管理人报酬 46,929,309.1946,415,668.49 2、托管费 9,776,939.409,669,930.98 3、销售服务费-4、交易费用 49,494,561.3539,298,760.73 5、利息支出 639,921

38、.136,413,894.33 其中：卖出回购金融资产支出639,921.136,413,894.33 6、其他费用 414,634.77409,085.52三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,797,990,724.66-2,037,254,863.10华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 14 减：所得税费用-四、净利润（净亏损“-”号填列）四、净利润（净亏损“-”号填列）1,797,990,724.66-2,037,254,863.107.3 所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金

39、 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)4,217,954,911.77 -1,323,381,961.95 2,894,572,949.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,797,990,724.66 1,797,990,724.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值

40、变动数（净值减少以“-”号填列）113,505,309.00 -34,441,231.99 79,064,077.01 其中：1、基金申购款 1,938,839,958.05 -126,106,101.85 1,812,733,856.20 2、基金赎回款 -1,825,334,649.05 91,664,869.86 -1,733,669,779.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益(基金净值)4,331,460,220.77 440,167,530.72 4,771,627,751.49 上年度可比期间 上年度可比期间 20

41、08 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)2,815,001,464.89419,898,532.243,234,899,997.13二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,037,254,863.10-2,037,254,863.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,402,953,446.88407,794,237.441,810,747,684.32

42、 其中：1、基金申购款 3,379,001,544.06164,665,788.433,543,667,332.49 2、基金赎回款-1,976,048,097.18243,128,449.01-1,732,919,648.17四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-113,819,868.53-113,819,868.53华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 15 五、期末所有者权益(基金净值)4,217,954,911.77-1,323,381,961.952,894,572,949.82报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至

43、7.4 财务报表由下列负责人签署 俞妙根 李炳旺 朱永红 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注报表附注 7.4.1 基金基本情况基金基本情况 华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2004第 97 号关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复核准，由华安基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和华安宝利配置证券投资基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,130,461,912.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有

44、限公司普华永道中天验字(2004)第 161 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，华安宝利配置证券投资基金基金合同于 2004 年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,130,480,770.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,857.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据中华人民共和国证券投资基金法、华安宝利配置证券投资基金基金合同和最新发布的华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本

45、基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最低比例为 10%，最高比例为 70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为 30%，最低比例为 10%，最高比例为 65%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20%，最低比例为 10%，最高比例为 65%。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率35%天相 280 指数收益率30%天相国债全价指数收益率30%金融同业存款利率5%。本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年

46、3 月 26 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告20105 号证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号、中国证券华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 16 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、华安宝利配置证券投资基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操

47、作的有关规定编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计

48、政策变更的说明会计政策变更的说明 无。7.4.5.2 会计估计变更的说明会计估计变更的说明 无。7.4.5.3 差错更正的说明差错更正的说明 无。7.4.6 税项税项 根据财政部、国家税务总局财税2002128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税200478 号关于证券投资基金税收政策的通知、财税2005102 号关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005107 号关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知、财税20081 号关于企业所得税若干优惠政策的通知及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)

49、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

50、交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人、基金代销机构 华安宝利配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要 17 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009年11月4日以前)国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月4 日起)上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 注：根据华安基金管理有限公司于 2009 年 11 月 4 日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可20091087 号文批准