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1、 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 10 月 26 日 11 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
2、则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日。2 基金产品概况基金产品概况基金简称 华富成长趋势股票 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 19 日 报告期末基金份额总额 2,320,282,613.10 份 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基
3、金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。业绩比较基准 80%中信标普 300 指数20%中信标普全债指数。风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 2 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标主要财务指
4、标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年 7 月 1 日 2010 年 9 月 30 日）1.本期已实现收益 15,390,219.502.本期利润 304,043,502.723.加权平均基金份额本期利润 0.12904.期末基金资产净值 1,669,275,783.575.期末基金份额净值 0.7194注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值
5、表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 21.83%1.30%12.02%1.04%9.81%0.26%33.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 60%95%，
6、债券资产的配置比例为 0-35%，权证的配置比例为 0-3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%，本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至 9月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同的规定。4 管理人报告管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 陈德义 华富成长2009年9月-六年 清华大学工商管理硕 4趋势基金基金经理8 日 士。历任中企东方资产管理公司研
7、究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.
8、1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析4.4 报告期内基金的投资策
9、略和运作分析 三季度沪深 300 指数反弹 14.53%，本基金净值上涨 21.83%。在三季度初，我们判断经济增速的下滑使紧缩预期有所缓解，市场大幅下跌后估值比较安全，5因此提高了股票仓位。同时，我们注重个股选择，对机械、有色、建材及消费类行业股票的重点配置取得了一定效果。近期金融、煤炭等强周期行业明显补涨，表明投资者认可目前的市场价值中枢，同时也使各行业的收益率趋于一致。预期未来市场上涨的节奏将表现为“权重股估值修复”和“成长股稳步涨升”交替进行。4.5 报告期内基金的业绩表现4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2007 年 3 月 19 日正式成立。截止 2010 年 9 月 30
10、 日,本基金份额净值为 0.7194 元,累计份额净值为 1.0094 元报告期,本基金份额净值增长率为 21.83%,同期业绩比较基准收益率为 12.02%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济和市场基本面的判断，对于基金的投资策略能否成功具有决定性的作用。展望四季度，我们认为经济形势和政策环境将延续二季度以来的格局。刺激政策退出、产能过剩、房地产调控等因素将使 GDP 增速难以大幅提高。去年过度放贷导致的流动性过剩推动食品价格持续上涨，三季度居民消费价格同比上涨超过 3.5%。10 月 19 日央行意外上调基
11、准利率 0.25%，意在控制通胀预期。面对暂时的滞胀局面，我们预期未来一年货币政策由适度宽松转向适度从紧，继续控制信贷额度，并对关系民生和金融安全的房地产等资产价格实施严格调控。外围环境方面，美元加速贬值，人民币升值压力加大，使中国产业结构升级更为迫切。按照“十二五”规划，战略新兴产业占 GDP 的比重到 2015 年力争达到 8%左右，到 2020 年力争达到15%左右。基于前述分析，我们判断四季度市场受流动性推动，系统性风险不大，但仍以结构性机会为主，金融地产机会有限，看好矿产资源、农业、商业地产等通胀主题，及新能源汽车、医药生物、环保等政策扶持的新兴行业，同时我们继续看好信息技术、食品、
12、商业、家电等消费类行业。5 投资组合报告投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）61 权益投资 1,573,753,042.74 93.17 其中：股票 1,573,753,042.74 93.172 固定收益投资 4,025,135.40 0.24 其中：债券 4,025,135.40 0.24 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5 银行存款和结算备付金合计 98,473,388.16 5.836 其他资产 12,778,686.75 0.767 合计
13、1,689,030,253.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 8,097,000.00 0.49B 采掘业 32,915,347.54 1.97C 制造业 991,745,428.38 59.41C0 食品、饮料 109,264,133.90 6.55C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 127,018,130.32 7.61C5 电子 154,113,743.68 9.23C6 金属、非金属 141,467
14、,953.78 8.47C7 机械、设备、仪表 244,962,775.70 14.67C8 医药、生物制品 214,918,691.00 12.87C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 60,219,076.95 3.61F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 130,651,807.73 7.83H 批发和零售贸易 103,953,901.67 6.23I 金融、保险业 13,613,605.42 0.82J 房地产业 26,701,750.93 1.60K 社会服务业 127,334,509.42 7.63L 传播与文化产业-M 综合类 78,520,614.7
15、0 4.70 7 合计 1,573,753,042.74 94.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600518 康美药业 6,909,680128,934,628.80 7.722 000826 桑德环境 4,549,718114,698,390.78 6.873 000559 万向钱潮 7,369,818113,421,499.02 6.794 600111 包钢稀土 1,066,71681,987,791.
16、76 4.915 600415 小商品城 2,949,68578,520,614.70 4.706 600315 上海家化 1,908,12877,012,046.08 4.617 002106 莱宝高科 2,049,77775,636,771.30 4.538 002065 东华软件 2,079,49762,780,014.43 3.769 000538 云南白药 885,55761,705,611.76 3.7010 002091 江苏国泰 1,634,59147,108,912.62 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品
17、种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债 4,025,135.40 0.247 其他-8 合计 4,025,135.40 0.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 110007 博汇转债 32,7304,025,135.40 0.24 85.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
18、明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注5.8.15.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.25.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构
19、成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,837,243.542 应收证券清算款 9,734,056.553 应收股利-4 应收利息 21,393.405 应收申购款 185,993.266 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 12,778,686.755.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 110007 博汇转债 4,025,135.40 0.24 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受
20、限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。95.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,375,835,745.36本报告期期间基金总申购份额 14,174,398.15减:本报告期期间基金总赎回份额 69,727,530.41报告期期间基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 2,320,282,613.10 7 备查文件目录备查文件目录7.1 备查文件目录备查文件目录1、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 2、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 3、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点存放地点基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。10