《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度.pdf（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 03 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 04 月 20 日 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金
2、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 长盛创新先锋混合 交易代码 080002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年06月04日 报告期末基金份额总额 287,824,138.97份 投资目标 选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金资产
3、的稳定增值。投资策略 本基金为混合型证券投资基金，在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300指数65%上长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 1 页 共 9 页 证国债指数35%风险收益特征 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出资产配置的灵活性和主动性，风险收益略低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3主要财务指
4、标和基金净值表现 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益 53,652,607.262.本期利润 79,710,037.063.加权平均基金份额本期利润 0.20224.期末基金资产净值 303,673,131.805.期末基金份额净值 1.0551注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
5、公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 22.06%1.70%23.61%1.50%-1.55%0.20%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与
6、同期业绩比较基准收益率变动的比较 长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 2 页 共 9 页-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2008年6月4日2008年9月4日2008年12月4日2009年3月4日长盛创新先锋混合业绩比较基准收益率 注：1、长盛创新先锋混合基金合同于2008年6月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛创新先锋混合的各项投资比例已达到本基金基金合同第十四条（二）投资范围、
7、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 肖强 本 基 金 基 金经理。2008 年 6 月 4 日-16 年 男，1967 年 12 月出生，中国国籍。毕业于中国人民公安大学，获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师；中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，历任同盛证券投资基金基金经理助理、同益证券投
8、资基金基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、同智证券投资基金基金经理，投资管理部副总监，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛创新先锋灵活配长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 3 页 共 9 页 置混合型证券投资基金（本基金）基金经理。邓永明 本 基 金 基 金经理，长盛动态 精 选 证 券投 资 基 金 基金经理。2008 年 6 月 4 日-10 年 男，1971 年 7 月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。1999 年 4 月到2005 年 7 月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005
9、 年 7 月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，曾任同益证券投资基金基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛动态精选证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法
10、规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风
11、格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 4 页 共 9 页 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009年1季度，在对经济前景的良好预期和流动性放松
12、的共振下，市场延续了去年末的上升态势，继续宽幅振荡上行，中小盘股票交易活跃。本基金坚持结构重于仓位的思路，依据基金合同，注重目标公司的创新度、领先度、绝对价值和相对价值的挖掘。同时根据市场热点轮动的特点，加大了对阶段性交易机会的把握，取得了较好收益。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0551元，本报告期份额净值增长率为22.06%，同期业绩比较基准增长率为23.61%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 站在 2009 年 2 季度之初这个时间点，我们看到的全球和中国的各项经济指标仍然是喜忧参半。市场对于四万亿
13、投资的刺激作用没有分歧，主要是担心未来出口和国内消费不乐观的情形下，总需求能否持续转好。从宏观面角度看，我国经济在 2009年的复苏进程将是缓慢的、反复的。从股市供求关系角度看，由于大小非的不断上市，市场的流通市值在指数不变的情况下是不断增加的，这意味着需要更多的资金进入市场来支撑目前的价格。2009年 2 月 16 日上证指数 2400 点时的流通市值是 6.4 万亿，而现在上证指数调整后重新回到 2400 点时的流通市值接近 6.9 万亿。目前 A 股市场除去银行股后的平均市盈率接近 30 倍，未来 A 股市场 PE 水平再大幅提升的压力较大。综上所述，我们依然认为 2009 年经济和股市
14、都还处在筑底阶段，指数运行格局基本会在一个箱体之内，盲目乐观和盲目悲观都是不可取的。我们预期未来政府将有节奏地加大财政政策和货币政策对经济和资本市场的支持力度，A 股市场部分公司估值已经合理或者低估，产业资本已经开始持续进入 A 股市场，兼并、收购、重组等方兴未艾。市场将持续地产生波段操作的机会。我们将保持适度集中的组合特征，重点配置汽车、地产、金融服务、必需消费品等行业的股票。长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 5 页 共 9 页 5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金
15、总资产的比例（%）1 权益投资 205,695,193.8164.15 其中：股票 205,695,193.8164.152 固定收益投资 49,919,000.0015.57 其中：债券 49,919,000.0015.57 资产支持证券 -0.003 金融衍生品投资-0.004 买入返售金融资产-0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.005 银行存款和结算备付金合计 61,632,009.3119.226 其他资产 3,397,778.421.067 合计 320,643,981.54100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
16、 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-0.00B 采掘业 33,906,400.0011.17C 制造业 92,918,319.1030.60C0 食品、饮料-0.00C1 纺织、服装、皮毛-0.00C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷 95,500.000.03C4 石油、化学、塑胶、塑料 660,600.000.22C5 电子 250,300.000.08C6 金属、非金属 18,620,341.666.13C7 机械、设备、仪表 61,938,520.0020.40C8 医药、生物制品 11,353,057.443.74C99 其他制造业-0
17、.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,203,000.003.36E 建筑业-0.00F 交通运输、仓储业-0.00G 信息技术业 287,800.000.09H 批发和零售贸易-0.00I 金融、保险业 68,024,174.7122.40J 房地产业 223,700.000.07K 社会服务业 131,800.000.04长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 6 页 共 9 页 L 传播与文化产业-0.00M 综合类-0.00 合计 205,695,193.8167.745.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报
18、告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 601318 中国平安 609,96123,855,574.717.862 600000 浦发银行 1,000,00021,920,000.007.223 600028 中国石化 1,900,00016,910,000.005.574 600036 招商银行 1,000,00015,930,000.005.255 600031 三一重工 540,00012,684,600.004.186 002004 华邦制药 520,65111,162,757.443
19、.687 600104 上海汽车 1,100,00010,824,000.003.568 001696 宗申动力 850,00010,370,000.003.419 601918 国投新集 950,00010,203,000.003.3610 600581 八一钢铁 1,149,9899,705,907.163.205.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-0.002 央行票据 28,887,000.009.513 金融债券-0.00 其中：政策性金融债-0.004 企业债券
20、21,032,000.006.935 企业短期融资券-0.006 可转债-0.007 其他-0.008 合计 49,919,000.0016.445.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 0801046 08 央行票据 46300,00028,887,000.00 9.512 088050 08 渝城投债 200,00021,032,000.00 6.935.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十
21、名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 7 页 共 9 页 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.1 申明
22、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 750,000.002 应收证券清算款 1,141,508.733 应收股利-4 应收利息 1,4
23、85,547.845 应收申购款 20,721.856 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 3,397,778.425.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 8 页 共 9 页 6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额
24、总额 440,690,225.95报告期期间基金总申购份额 48,582,064.30报告期期间基金总赎回份额 201,448,151.28报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 287,824,138.97 7 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的批复 2、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。长生创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 第 9 页 共 9 页