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1、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 4 月 20 日 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 1 页 共 9 页 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值
2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告会计期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 长盛同智优势混合（LOF）交易代码 160805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 01 月 05 日 报告期末基金份额总额 4,065,133,074.23
3、份 投资目标 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。投资策略 本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率65%上证国债指数收益率30%一年定期存款利率5%。风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1
4、 季度报告 第 2 页 共 9 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 主要财务指标 报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）本期已实现收益-306,521,009.22本期利润 480,730,333.23加权平均基金份额本期利润 0.1168期末基金资产净值 3,121,757,761.64期末基金份额净值 0.7679注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2009 年 3 月 31 日。3、本期已实现收益指基金本期利
5、息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 17.90%1.51%23.66%1.50%-5.76%0.01%长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 3 页 共 9 页 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值
6、增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2007年1月5日2008年1月5日2009年1月5日长盛同智优势混合（LOF）业绩比较基准收益率 注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月 5 日。2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势
7、混合（LOF）的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 丁骏 本基金基金经理，同盛证券投资基金基金经理 2007 年 2 月27 日 8 年 男，1974 年 11 月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理
8、财部组合经理助长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 4 页 共 9 页 理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，同盛证券投资基金基金经理。肖强 本基金基金经理（已离任），长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 基 金 经理。2007 年 1 月5 日 2009 年 3 月9 日 16 年 男，1967 年 12 月出生，中国国籍。毕业于中国人民公安大学，获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师；中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年 6 月加入长盛基金管理有限
9、公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理，投资管理部副总监等职务。长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理（已离任），长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门
10、的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1
11、 季度报告 第 5 页 共 9 页 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 由于全球各国政府不断推出经济刺激政策，以及 08 年四季度经济活动冷
12、冻形成的低基数效应，2009 年第一季度的实体经济数据环比有所好转，这在国内股票市场中得到了充分体现。2009 年一季度沪深 300 指数累计上涨 37.96%，其中有色金属、交运设备和房地产板块涨幅超过 60%，而防守型的食品饮料、公用事业和医药等行业涨幅低于 30%。在一季度组合中表现比较好的主要是房地产板块，而出于估值方面的考虑对于有色金属、交运等行业配置比例较少，造成组合的冲击力不强。综合比较估值、行业景气等因素，一季度主要增持了金融、化工等行业。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.7679 元，本报告期份额净值增长率为17.9
13、0%，同期本基金业绩比较基准收益率为 23.66%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 政府推出的刺激方案有效地降低了经济波动幅度，随着美国针对商业银行国有化程度的加强，流动性紧缩程度将逐渐缓解；而国内银行投放的大量贷款使得企业经营的资本成本显著降低。A 股相对合理的估值水平和很低的利率环境使得市场具有较大的投资价值。在二季度主要关注大盘股中的投资机会。大盘股的估值水平处于市场中较低的水平而盈利的稳定性更强，也会充分受益于实体经济的好转，银行、保险和证券行业都具有较好的投资机会。另外化工、机械设备、通信设备等行业内具有较强竞争力和合理估值水平的公司也将是我们二季度关
14、注的重点。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 6 页 共 9 页 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产比例（%）1 权益投资 2,137,158,110.45 68.15 其中：股票 2,137,158,110.45 68.152 固定收益投资 39,351,769.70 1.25 其中：债券 39,351,769.70 1.25 资产支持证券-0.003 金融衍生品投资-0.004 买入返售金融资产-0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.005
15、银行存款和结算备付金合计 923,104,803.59 29.446 其他资产 36,463,587.13 1.167 资产合计 3,136,078,270.87 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 10,410,722.30 0.33B 采掘业 302,413,613.38 9.69C 制造业 847,398,750.72 27.14C0 食品、饮料 85,112,247.98 2.73C1 纺织、服装、皮毛-0.00C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印
16、刷-0.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 101,787,902.41 3.26C5 电子 2,415,000.00 0.08C6 金属、非金属 197,155,239.95 6.32C7 机械、设备、仪表 337,259,798.22 10.80C8 医药、生物制品 113,391,205.21 3.63C99 其他制造业 10,277,356.95 0.33D 电力、煤气及水的生产和供应业 127,144,855.06 4.07E 建筑业-0.00F 交通运输、仓储业 45,456,736.86 1.46G 信息技术业 88,004,150.54 2.82H 批发和零售贸易 51,156,
17、747.30 1.64I 金融、保险业 397,347,892.09 12.73J 房地产业 175,277,422.89 5.61K 社会服务业 61,570,340.00 1.97长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 7 页 共 9 页 L 传播与文化产业 30,976,879.31 0.99M 综合类-0.00 合计 2,137,158,110.45 68.465.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占
18、基金资产净值比例（%）1 600028 中国石化 14,121,858125,684,536.20 4.032 601318 中国平安 3,200,660 125,177,812.60 4.013 601166 兴业银行 3,149,838 72,383,277.24 2.324 000024 招商地产 3,177,261 71,075,328.57 2.285 600000 浦发银行 3,148,036 69,004,949.12 2.216 000063 中兴通讯 1,701,281 60,123,270.54 1.937 600089 特变电工 1,969,258 56,064,775.
19、26 1.808 600900 长江电力 5,523,353 52,582,320.56 1.689 600048 保利地产 2,376,558 52,308,041.58 1.6810 600005 武钢股份 7,101,428 52,195,495.80 1.675.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产 净值比例（%）1 国家债券-0.002 央行票据-0.003 金融债券-0.00 其中：政策性金融债-0.004 企业债券 39,351,769.701.265 企业短期融资券-0.006 可转债-0
20、.007 其他-0.008 合计 39,351,769.701.265.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 088050 08 渝城投债 200,00021,032,000.00 0.672 126017 08 葛洲债 227,49018,319,769.70 0.59 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 8 页 共 9 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的
21、前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
22、年内受到公开谴责、处罚的情形 根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名
23、称 金额（元）1 存出保证金 1,638,549.122 应收证券清算款 34,060,275.113 应收股利-4 应收利息 634,235.465 应收申购款 130,527.446 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 36,463,587.135.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流
24、通受限情况说明 1 600900 长江电力 52,582,320.561.68 资产重组 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 9 页 共 9 页 6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,151,329,641.29报告期期间基金总申购份额 25,331,991.82报告期期间基金总赎回份额 111,528,558.88报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额 4,065,133,074.23 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同 3、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。