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1、经济计量学Econometrics王森，邮箱：王森，邮箱：推荐参考书：推荐参考书：1.计量经济学，庞皓主编，科学计量经济学，庞皓主编，科学出版社。出版社。2.计量经济学，李子奈编著，高计量经济学，李子奈编著，高等教育出版社。等教育出版社。3.计量经济学（上、下册），计量经济学（上、下册），古扎拉蒂著，中国人民大学出版社古扎拉蒂著，中国人民大学出版社。小结n计量经济学是考察经济变量之间因果关系的研究方法。计量经济学是考察经济变量之间因果关系的研究方法。n计量经济学建模步骤：计量经济学建模步骤：理论或假说的陈述理论或假说的陈述收集数据收集数据建立数学模型建立数学模型建立统计或计量经济学模型建立统计
2、或计量经济学模型模型参数估计模型参数估计模型检验（经济意义、统计学、计量经济学检验）模型检验（经济意义、统计学、计量经济学检验）检验源自模型的假设检验源自模型的假设利用模型进行预测利用模型进行预测n数据结构数据结构截面数据（截面数据（cross-sectional data）,时间序列数据（时间序列数据（time series data），），混合截面数据和平行数据（混合截面数据和平行数据（pooled cross section and panel data)数学数学统计学统计学经济学经济学计量计量经济学经济学经济经济统计学统计学数理数理经济学经济学经济计量学的定位（三圆图）经济计量学的定位
3、（三圆图）数理数理统计学统计学n数理经济学数理经济学用数学公式或数学模型来描用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。经验验证。n经济统计学经济统计学收集、处理经济数据并将这收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。心用这些收集到的数据来检验经济理论。n计量经济学计量经济学利用经济统计学收集整理的利用经济统计学收集整理的数据对数理经济学模型进行估计并进行经验数据对数理经济学模型进行估计并进行经验分析，以验证经济理论、提出政策评价、分分
4、析，以验证经济理论、提出政策评价、分析经济结构或进行预测。析经济结构或进行预测。相关课程的比较相关课程的比较广义计量经济学和狭义计量经济学n广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。分析方法、时间序列分析方法等。n狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的，也就是我们通常所说的计量经济学，以计量经济学，以揭示经济现象中的因果关揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方系
5、为目的，在数学上主要应用回归分析方法法。本教材是狭义计量经济学。本教材是狭义计量经济学。1.3 经济计量学方法论（分析步骤）经济计量学方法论（分析步骤）n建立或提出一个理论假说；建立或提出一个理论假说；n收集数据；收集数据；n设定数学模型；设定数学模型；n设定统计或经济计量模型；设定统计或经济计量模型；n估计经济计量模型参数；估计经济计量模型参数；n核查模型的适用性：模型设定检验；核查模型的适用性：模型设定检验；n检验源自模型的假设；检验源自模型的假设；n利用模型进行预测。利用模型进行预测。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.理论或假说的陈述理论或假说的陈述n例子：工资
6、决定，一般认为一个人受教育水平越例子：工资决定，一般认为一个人受教育水平越高，工资水平就越高，即人力资本的作用。因此，高，工资水平就越高，即人力资本的作用。因此，我们认为教育对工资将有正的影响作用。我们认为教育对工资将有正的影响作用。2.收集数据收集数据n对于上面的例子，为了验证我们的假设，我们需对于上面的例子，为了验证我们的假设，我们需要有关工资、受教育程度的数据。对于数据，在要有关工资、受教育程度的数据。对于数据，在计量经济学中主要关注三种数据：截面数据、时计量经济学中主要关注三种数据：截面数据、时间序列数据和混合截面数据。间序列数据和混合截面数据。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济
7、学模型的建模步骤数据结构数据结构(1)截面数据截面数据(cross-sectional data)是在给定时间，有关是在给定时间，有关个人、家庭、企业、城市、个人、家庭、企业、城市、省份、国家或其他单位的省份、国家或其他单位的样本构成的数据，即发生样本构成的数据，即发生在同一时间截面上的调查在同一时间截面上的调查数据。数据。香瓜全球最甜香瓜全球最甜1976年年526人的截面数据，包括小时工资人的截面数据，包括小时工资(wage)、教育水平教育水平(educ)、工作经验、工作经验(exper)、性别、性别(female)经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤(2)时间序列数据（
8、时间序列数据（Time series data)n是一批按时间先后顺序排列的是一批按时间先后顺序排列的统计数据。统计数据。n时间序列数据的例子非常多，时间序列数据的例子非常多，如股票价格、货币供应量、消如股票价格、货币供应量、消费价格指数（费价格指数（CPI）、）、GDP等。等。n时间按频率可以有小时、天、时间按频率可以有小时、天、星期、月、季度、年等。星期、月、季度、年等。n香瓜史上最甜香瓜史上最甜中国的中国的GDP、人口和人均、人口和人均GDP的数据的数据经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤(3)合并数据（数据（Pooled data)，既包括时间序，既包括时间序列数据
9、又包括截面数列数据又包括截面数据。据。(4)面板数据（面板数据（panel data)，是一种特殊类，是一种特殊类型的合并数据，即同型的合并数据，即同一个横截面单位的跨一个横截面单位的跨期调查数据。期调查数据。Obsno观察值号、观察值号、city城市编号、城市编号、year年份、年份、crime犯罪数、犯罪数、pop城市人口数、城市人口数、police城市警察城市警察数。数。面板数据n面板数据就是在周期性时间间隔内，通过面板数据就是在周期性时间间隔内，通过重复观察同一个住户得到的，它提供了研重复观察同一个住户得到的，它提供了研究家庭行为究家庭行为动态变化动态变化的有效信息。的有效信息。n一般
10、来说，面板数据的横截面大（研究的一般来说，面板数据的横截面大（研究的对象多）、时间短（每个对象的跨期比较对象多）、时间短（每个对象的跨期比较少）。少）。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤我们收集到一个包含我们收集到一个包含526个人的工资收入个人的工资收入（wage)及其受教育及其受教育程度（程度（educ)的截面的截面数据。数据。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤3.建立数学模型建立数学模型 wage=b0+b1 educwage代表每小时的工资额，代表每小时的工资额，educ代表受教育程度。代表受教育程度。上式斜率上式斜率b1表示：受教育程度每增
11、加一年，小时工表示：受教育程度每增加一年，小时工资将增加资将增加b1美元。美元。4.建立统计或计量经济学模型建立统计或计量经济学模型 wage=b0+b1 educ+u其中，其中，u称为随机误差项，它包含了模型中没有包含称为随机误差项，它包含了模型中没有包含的其他影响工资收入的因素（工作经验、年龄、性的其他影响工资收入的因素（工作经验、年龄、性别，家庭背景等）。别，家庭背景等）。左边的变量称为因变量或被解释变量，右边称为自左边的变量称为因变量或被解释变量，右边称为自变量、解释变量、控制变量等。变量、解释变量、控制变量等。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤5.计量经济学模型的估计计量经济学模型的估计wage=-0.905+0.541 educ(-1.32)(10.17)F103.366.假设检验：假设检验：T检验、检验、F检验检验7.经济意义检验经济意义检验8.运用模型进行预测运用模型进行预测作业作业1.举例说明经济计量学在商业、风险管理或举例说明经济计量学在商业、风险管理或经济分析中的应用。经济分析中的应用。4.阅读教材附录阅读教材附录A和附录和附录B（第（第301-383页）页）