《陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、陕西省陕西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额【答案】D2、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是()。A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收
2、支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】B3、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】B4、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是（）。A.须属自然人的经常居住地B.须属固定住所C.须经法律确认D.房屋产权证书【答案】D5、在 99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜 VaR 为 500 万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的 1 年中有 99 天至多损失 500 万美元B.预期在未来的 100 天中有 1 天至
3、少损失 500 万美元C.预期在来来的 1 年中有 99 天至少提失 500 万美元D.预期在末来的 100 天中有 1 天至多损失 500 万美元【答案】D6、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。A.金融风险和操作风险B.市场风险和法律风险C.金融风险和法律风险D.市场风险和操作风险【答案】C7、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】C8、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5 年期零息债券B.5 年
4、期票面利息为 5%的固定利率债券C.5 年期票面利率为 7%的固定利率债券D.10 年期浮动利率债券【答案】D9、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】C10、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C11、某商业银行客户服务中心平均每小时接到 6 个电话，度量该中心 5 小时内接到 38 个电话的概率应该采用的概率模型是（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】B12、()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.违规
5、风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B13、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 3 个月后收到 1000 万美元的货款，假如当前汇率为 l 美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3个月后日元可能会升值到 1 美元=90 日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】A14、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非
6、系统管理【答案】D15、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】A16、（2018 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D17、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 Valt 为 1 万美元，则表明该资产组合
7、（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答案】D18、某银行 2015 年贷款应提准备为 4000 亿元，贷款损失准备充足率为70，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C19、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1 年持有期内风险水平恒定B.持有期为 10
8、 个营业日C.至少每 2 个月更新一次数据D.置信水平采用 97的单尾置信区间【答案】A20、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】A21、根据我国监管机构和巴塞尔协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D22、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 i 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万
9、元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C23、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】A24、某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，资产 B 收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。A.资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换B.资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换C.资产
10、A.B 都不做利率互换D.资产 A.B 都做利率互换【答案】B25、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】D26、投资者把他财富的 40投资于一项预期收益率为 15的风险资产，60投资于收益率为 6的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为()。A.11.4B.9.6C.29.5D.37.5【答案】B27、不良贷款率的公式是（）。A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额100D.(关注类贷款
11、+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100【答案】B28、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】B29、（2019 年真题）假如某一房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金35 亿元，贷款及其他负债 6.5 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权D
12、.买入一份看涨期权【答案】A30、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】A31、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D32、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】D33、（）是确定、沟通和监控风险偏好
13、的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】D34、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A35、（2018 年真题）商业银行（）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲【答案】B36、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C37、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。
14、A.企业会计准则B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行压力测试指引【答案】A38、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A39、资本充足率等于（）。A.(资本-扣除项)(信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)(信
15、用风险加权资产-12.5市场风险资本要求)【答案】B40、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】D41、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】D42、巴塞尔新资本协议认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B43、交通事故、火灾事故自发生之日起（）
16、日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】D44、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】A45、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B46、资产流动性强的表现是（）。A.变现能力强，所付成本高B.变现能力强，所付成本低C.变现能力弱，所付成本低D.变现能力弱，所付成本高【答案】B47、由不完善或有问题的内部程序、员工、信
17、息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B48、采用监管映射法计算 RWA 的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。A.70B.90C.115D.250【答案】A49、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C50、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】B多选题（
18、共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。A.贷款风险迁徙率B.逾期贷款率C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款拨备率E.不良贷款率【答案】ABCD2、国别风险可分为()。A.政治风险B.社会风险C.法律风险D.经济风险E.市场风险【答案】ABD3、在机电设备安装工程中，下列属于自行式起重机使用特点是（）。A.起重重量大，机动性好。B.起重重量大，适用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业C.起重吊装速度快，幅度利用率高，起重量一般不大，台班费低，需要安装和拆卸D.起重机结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高【答案】A4、新产品/业务风险管
19、理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。A.立项申请B.需求设计C.技术开发D.测试投产E.售后跟踪【答案】ABCD5、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC6、利率灵敏度可分为()。A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性【答案】CD7、保持良好的流动性
20、将会对商业银行运营产生的积极作用有（）。A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD8、下列关于风险的说法，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风
21、险E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】D9、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（）、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理【答案】C10、以下关于利率互换的表述，正确的有()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预
22、期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本【答案】ABC11、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。A.人力资源B.法律合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划【答案】ABC12、依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积【答案】ACD13、质量事故的处理方式（）。A.返工处理B.返修处理C.限制使用
23、D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC14、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。A.人员培训B.总体组合限额C.资产证券化D.信用衍生产品E.授信集中度限额【答案】BCD15、行业风险预警主要包括（）。A.行业发展前景分析B.行业环境风险因素C.行业财务风险因素D.行业经营风险因素E.行业重大突发事件【答案】BCD16、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD17、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。
24、A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD18、下列选项中，属于商业银行的资产的有()。A.浮动利率贷款B.短期债券C.固定利率贷款D.长期债券E.大额储蓄存单【答案】ABCD19、国家风险暴露包含（）。A.经营环境恶化B.跨境转移风险C.高压力风险事件情景D.国家信用风险暴露E.政策法规变化【答案】BCD20、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款【答案】BC