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1、时间序列方法作为统计学的一个专业分支，遵循数理统计学的基本原理。u分布函数（密度函数）体现所有统计特征u统计特征的计算原理相同u根据样本推断总体（统计预测）第1页/共37页概率分布概率分布族的定义n实际应用的局限性第2页/共37页特征统计量第3页/共37页特征统计量第4页/共37页特征统计量第5页/共37页时间序列的平稳性第6页/共37页时间序列的平稳性第7页/共37页时间序列的平稳性服从正态分布自协方差为0，方差为常数第8页/共37页时间序列的平稳性第9页/共37页平稳时间序列的统计性质 常数均值 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关 延迟k自协方差函数 延迟k
2、自相关系数第10页/共37页自相关系数的性质规范性 对称性 非负定性 非唯一性（第三章）第11页/共37页平稳时间序列的意义 时间序列数据结构的特殊性可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察值平稳性的重大意义极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度第12页/共37页平稳性的检验（图检验方法）时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着
3、延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零第13页/共37页例题例2.1检验1964年1999年中国纱年产量序列的平稳性例2.2检验1962年1月1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性例2.3检验1949年1998年北京市每年最高气温序列的平稳性第14页/共37页例2.1时序图第15页/共37页例2.1自相关图第16页/共37页例2.2时序图第17页/共37页例2.2 自相关图第18页/共37页例2.3时序图第19页/共37页例2.3自相关图第20页/共37页2.2 纯随机性检验 纯随机序列的定义纯随机性的性质纯随机性检验第21页/共37页纯随机序列的定义纯随机序列也称为白
4、噪声序列，它满足如下两条性质 第22页/共37页标准正态白噪声序列时序图 第23页/共37页白噪声序列的性质 纯随机性 各序列值之间没有任何相关关系，即为“没有记忆”的序列 方差齐性 根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是准确的、有效的第24页/共37页纯随机性检验 检验原理假设条件检验统计量 判别原则第25页/共37页Barlett定理 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数将近似服从均值为零，方差为序列观察期数倒数的正态分布第26页/共37页假设条件原假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间
5、相互独立备择假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间有相关性 第27页/共37页检验统计量Q统计量 LB统计量 第28页/共37页判别原则拒绝原假设当检验统计量大于 分位点，或该统计量的P值小于 时，则可以以 的置信水平拒绝原假设，认为该序列为非白噪声序列接受原假设当检验统计量小于 分位点，或该统计量的P值大于 时，则认为在 的置信水平下无法拒绝原假设，即不能显著拒绝序列为纯随机序列的假定 第29页/共37页例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验样本自相关图第30页/共37页检验结果延迟统计量检验统计量值P值延迟6期2.360.8838延迟12期5.350.9454由于P值显著大于显著性水平 ，所以该序列不能拒绝纯随机的原假设。第31页/共37页例2.5对1950年1998年北京市城乡居民定期储蓄所占比例序列的平稳性与纯随机性进行检验 第32页/共37页例2.5时序图第33页/共37页例2.5自相关图第34页/共37页例2.5白噪声检验结果延迟阶数LB统计量检验LB检验统计量的值P值675.460.00011282.570.0001第35页/共37页白噪声示例第36页/共37页感谢您的观看！第37页/共37页