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1、2023 年证券业从业考试考试真题卷 本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.购买、出售资产未达到规定标准，但中国证监会发现存在可能损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题的，可以根据_原则，责令上市公司按照重组管理办法的规定补充披露相关信息、暂停交易并报送申请文件。A公平公 B审慎监管 C诚实信用 D安全监管 2.上市公司应当在股东大会作出重大资产重组决议后的次一工作日公告该决议，并按照中国证监会的有关规定编制申请文件，委托独立财务顾问在_个工作日内向中国证监
2、会申报，同时抄报派出机构。A1 B3 C5 D7 3.资产交易实质上构成购买、出售资产，且按照重组管理办法规定的标准计算的相关比例达到_以上的，应当按照重组管理办法的规定履行信息披露等相关义务并报送申请文件。A30%B40%C50%D70%4.上市公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，应当立即采取必要且充分的_措施。A保密 B安全防范 C信息披露 D沟通交流 5.购买、出售的资产净额占上市公司最近 1 个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过_万元人民币的，构成重大资产重组。A500 B1000 C3000 D5000 6.中国证监会在审核期间提出
3、反馈意见要求上市公司作出书面解释、说明的，上市公司应当自收到反馈意见之日起_日内提供书面回复意见，独立财务顾问应当配合上市公司提供书面回复意见。A5 B10 C15 D30 7.上市公司收到中国证监会就其重大资产重组申请作出的予以核准或者不予核准的决定后，应当在_予以公告。A次一工作日 B次日 C次三工作日内 D次周内 8.下列情形不适用重组管理办法的是_。A上市公司按照经中国证监会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为 B与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资的行为 C受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资产委托他人经营、租赁的行为 D接受附义务的资
4、产赠与或者对外捐赠资产的行为 9.自收到中国证监会核准文件之日起_日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告中国证监会及其派出机构，并予以公告；此后每 30 日应当公告一次，直至实施完毕。A20 B30 C60 D90 10.上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的_以上通过。A13 B12 C23 D34 11.重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，资产评估机构原则上应当采取_种以上评估方法进行评估。A1 B2 C3 D5 12.上市公司出售资产的总额和购买资产的总额占其最近一个会计年度经审计的合并财
5、务会计报告期末资产总额的比例均达到_以上的，应当提交并购重组委审核。A30%B50%C60%D70%13.根据上市公司重大资产重组管理办法，_应当按照中国证监会的相关规定，对实施重大资产重组的上市公司履行持续督导职责。A会计师事务所 B中国证监会 C独立财务顾问 D中国证券业协会 14.上市公司_应当就重大资产重组是否构成关联交易作出明确判断，并作为决议事项予以披露。A股东大会 B董事会 C监事会 D职工代表大会 15.上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格由相关各方协商确定后，提交股东大会作出决议，决议须经出席会议的股东所持表决权的_以上通过，且经出席会议
6、的社会公众股东所持表决权的_以上通过。_ A13；13 B13；23 C23；13 D23；23 16.基金简单(净值)收益率的计算不考虑_的影响。A风险 B分红再投资 C年限 D时间 17.当某基金就是投资者的全部投资时，可以用_作为绩效衡量的适宜指标。A特雷诺指数 B夏普指数 C信息比率 D詹森指数 18.从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML 直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏离。A理论收益率 B组合收益率 C期望收益率 D市场收益率 19.信息比率较大的基金的表现相对较_。A差 B好 C一般 D稳定 20.二次项法是由_提出的。A特雷诺与夏普 B特雷诺与梅热 C夏
7、普与梅热 D亨芮科桑和莫顿 21.下列关于夏普指数的说法不正确的是_。A夏普指数大的证券组合的业绩好 B夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比 D业绩好的证券组合位于 CML 线的下方 22.假设在 20 个季度中，股票市场上扬的季度为 12 个，其余则下跌。某基金经理管理的基金在上扬的季度中择时损益为正的有 9 个，下跌的季度中，择时损益为正的有 5 个，其成功概率为_。A0.532 B0.375 C0.645 D0.439 23.对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是_。A简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时
8、间价值的影响 B时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计 24.基金公司可以利用详尽的持股与_从内部对基金的绩效表现作出深入和符合实际的评价。A模拟程序 B交易数据 C模型测算 D横向比较 25.特雷诺指数考虑的是_。A全部风险 B不可控制风险 C市场风险 D股票市场风险 26.长期衡量通常是将考察期设定在_年(含)以上。A2 B3 C4 D5 27.绩效衡量的一个隐含假设是_。A基金本身的情况是稳定的 B基金本身的情况是不稳定的 C组合风险是可测的 D组合收益是可测的 28.可以直接判
9、断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是_。A信息比率 BM2 测度 C夏普指数 D特雷诺指数 29._是衡量基金收益率的标准方法。A简单收益率 B时间加权收益率 C算术平均收益率 D几何平均收益率 30.择时能力是基金经理对_的预测能力。A市场风险 B市场总体走势 C市场收益 D个别证券走势 31.基金绩效衡量的基础在于假设_。A普通投资者比基金经理具有信息优势 B基金经理比普通投资大众具有信息优势 C基金经理比机构投资者具有信息优势 D机构投资者比基金经理具有信息优势 32.根据资产配置效果计算公式，当_时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。ATP=0 BTP0 CTP0 DT
10、P0 33.某基金的平均收益率为 15%，基金的平均无风险利率为6%，基金的标准差为 0.025，基金的系统风险为 1.2。那么，该基金的夏普指数为_。A1.8 B2.5 C3.0 D3.6 34.在双贝塔方法中，组合的 为 0.02，1 为 0.8，2为 0.4，市场组合的收益率为 10%，无风险利率为 8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为_。A12.4%B13.5%C14.7%D15.5%35._给出了基金经理人的绝对表现，但投资者却无法据此判断基金经理人业绩表现的优劣。A时间加权收益率 B算术平均收益率 C绝对收益率 D几何平均收益率 36.某基金的平均收益率为 15%，基准组
11、合的平均收益率为12%，差异收益率的标准差为 0.3，其信息比率为（）。A0.05 B0.1 C0.2 D0.3 37.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变_来对基金择时能力进行衡量的方法。A组合风险 B各种证券持有量 C现金比例的百分比 D预期收益率 38.基金绩效分组比较的基本思路是通过恰当的分组，尽可能地消除由于_而对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。A风险差异 B组合差异 C类型差异 D资产差异 39.某基金每季的收益率分别为 7.5%、-3%、1.5%、9%，其精确年化收益率为（）。A15.4%B15%C14.5%D16.5%40.某基金詹森指数为 2%，表示其表现_。A不如
12、市场的平均水平 B优于市场的平均水平 C等于市场的平均水平 D不确定 41.对个别基金绩效的衡量属于_。A内部衡量 B绝对衡量 C微观衡量 D基金衡量 42.基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为_。A信息比率 BM2 测度 C跟踪误差 D相对误差 43.特雷诺指数以_作为基金风险的度量。A方差 B贝塔值 C标准差 D协方差 44.詹森指数是由詹森在_模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。ASML BAPT CWACC DCAPM 45.某基金的贝塔值为 1.2，收益率为 15%，市场组合的收益率为 12%，无风险利率 8%，其詹森指数为_。A0.020 B0.0
13、22 C0.031 D0.033 46._同时考虑了绩效的深度与广度。A特雷诺指数 B夏普指数 C阿尔法指数 D詹森指数 47.假定投资组合收益率为 12%，市场无风险收益率为 8%，投资组合的方差为 0.0081，则该组合夏普指数为（）。A0.44 B0.33 C0.11 D0.22 48.某养老基金资产组合的年初值为 50 万美元，前 6 个月的收益率为 15%，下半年，发起人又投入 50 万美元，年底资产总值为 118 万美元，那么时间加权收益率为_。A9.77%B15.00%C18.00%D26.23%49.假设一个基金的季度标准差为 0.3，那么该基金的年化标准差为（）。A0.6 B1.2 C2.0 D2.4 50.某基金第一年的收益率为 10%，第二年的收益率为 15%，其几何平均收益率为（）。A12.5%B10.5%C15.5%D13.5%