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1、计算题(1)某银行用 10%的加权平均资金成本筹的 1800 万资金，扣除 12的法定存款准备金之后用于投资.投资两种证券，一种是年收益率14的应税证券，一种是年收益率11的免税证券,该银行所处边际税率为 34,如何进行投资组合以获得最高收益?（2)保留补偿性余额定价假设某企业向银行申请一份期限为 1 年限额为 1560 万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的 83%，账户存款服务成本为 68500 元,贷款的管理费和风险费为实际贷款额的 2%,贷款的 7%由银行资本金支持，其余的 93则由银行负债来支持。加权边际资金
2、成本为 10，银行资本的税前目标收益率为 15。客户贷款有两种选择：方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的 4%,预测的补偿存款的投资收益率为 6%，贷款承诺费为实际贷款额的 0。2;方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1 倍，考察在不同方案下贷款利率的确定(3）某商业银行向客户出售一个3 X 6 的 1600 万美元的 FRAS。此时现货资金市场美元的利率为 3 个月(年利率）：12%13%6 个月（年利率）：14-14。7%求该份 FRAS 的协议利率是多少？（4）利率互换A、B 两家公司面临如下利率美元（浮动利率）加元（固定利率）A 公司LIBOR+0.
3、6%4。5B 公司LIBOR+1。16。5%1假设 A 要美元浮动利率借款，B 要加元固定利率借款，一银行计划安排 A、B 公司之间的互换,并要得到 0.3的收益。请设计一个对 A、B 同样有吸引力的互换方案。(5）远期汇率假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO1=SFR3。1135/45，9 个月汇水为130/160 点。（1)求 9 个月远期汇率（2）SFR 对 EURO 的点数是多少？（6)某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555 万元，全年按 365 天计算平均现金投放量,每次运钞需支出补助等费用 100 元，资金占用率为年利率 10（1）计算最适送钞
4、量以及相应的总费用?(2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少(3）如调拨资金需提前 1 天，平均每天正常支出是 7 万，预计每天最大支出量为10 万元，求现金调拨临界点？（7)若中国银行发放了一笔金额为 3000 万，期限为 9 个月，利率为 12%的贷款，前三个月资金有利率为 10的存款支持，后 6 个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X9 的 FRAS，参照利率为 LIBOR，协议利率为 10.请以 LIBOR 为 9%和 11来描述 FRAS 的实施过程（8)USD1=HKD7.7450/60USD1=JPY107。20/30GBP1=USD1.5570/80AUD1=USD0.6965/75求:GBP1=HKD？HKD1=JPY？GBP1=AUD?2