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1、甘肃省甘肃省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识押题练年期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供()。A.期货交易收益承诺书B.期货交易权责说明书C.期货交易风险说明书D.期货交易全权委托合同书【答案】C2、中国金融期货交易所的期货结算机构（）。A.是附属于期货交易所的的独立机构B.由几家期货交易所共同拥有C.是交易所的内部机构D.完全独立于期货交易所【答案】C3、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人
2、员，向期货公司（）负责。A.总经理B.部门经理C.董事会D.监事会【答案】C4、我国期货交易所中采用分级结算制度的是（）。A.中国金融期货交易所B.郑州商品交易所C.大连商品交易所D.上海期货交易所【答案】A5、我国 10 年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C6、现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。A.公开性B.连续性C.权威性D.预测性【答案】C7、以下关于期货的结算说法错误的是（）。A.期货的结算实行每日盯市制度，即客户以
3、开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B.客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C.期货的结算实行每日结算制度。客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于盈利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D.客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差【答案】D8、下列（）不是期货和
4、期权的共同点。A.均是场内交易的标准化合约B.均可以进行双向操作C.均通过结算所统一结算D.均采用同样的了结方式【答案】D9、某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓 10 手，当时的基差为-20 元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损 3000 元，到期平仓时的基差应为（）元/吨。（玉米期货合约规模为每手 10 吨，不计手续费等费用）A.-20B.10C.30D.-50【答案】B10、投资者利用股指期货对其持有的价值为 3000 万元的股票组合进行套期保值，该组合的系数为 12。当期货指数为 1000 点，合约乘数为 100 元时，他应该（）手股指期货合
5、约。A.卖出 300B.卖出 360C.买入 300D.买入 360【答案】B11、如果违反了期货市场套期保值的（）原则，则不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。?A.商品种类相同B.商品数量相等C.月份相同或相近D.交易方向相反【答案】D12、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是()。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易的合同缺乏流动性C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】D13、假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的是（）。A.B.C.D.【答案】A14、下列关于大
6、户报告制度的说法正确的是（）。A.交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告B.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告C.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告D.交易所会员或客户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告【答案】C15、4 月初，黄金现货价格为 300 元克。某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出，决定 1 其进行套期保值。该企业以 310 元克的价格在 8 月份黄金期货合约上建仓。7 月初，黄金期货价格跌至 295
7、 元克，现货价格至 290元克。若该矿产企业在！目前期货价位上平仓以现货价格卖出黄金的话，其7 月初黄金的实际卖出价相当于（）元克。A.295B.300C.305D.310【答案】C16、某企业有一批商品存货，目前现货价格为 3000 元吨，2 个月后交割的期货合约价格为 3500 元吨。2 个月期间的持仓费和交割成本等合计为 300 元吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按 3500 元吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除 300 元吨的持仓费之后，仍可以有 200 元吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按 3000 元吨的价格卖出更有利，也比两个
8、月后卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（）。A.期转现B.期现套利C.套期保值D.跨期套利【答案】B17、在期货市场上，套期保值者的原始动机是（）。A.通过期货市场寻求利润最大化B.通过期货市场获取更多的投资机会C.通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险D.通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险【答案】D18、以下指令中，成交速度最快的通常是（）指令。A.停止限价B.止损C.市价D.触价【答案】C19、标准普尔 500 指数期货合约的最小变动价位为 0.01 个指数点，或者 2.50美元。4 月 20 日，某投机者在 CME 买入 10 张 9 月份标准普尔 500
9、指数期货合约，成交价为 1300 点，同时卖出 10 张 12 月份标准普尔 500 指数期货合约，价格为 1280 点。如果 5 月 20 日 9 月份期货合约的价位是 1290 点，而 12 月份期货合约的价位是 1260 点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（）美元。A.亏损 75000B.亏损 25000C.盈利 25000D.盈利 75000【答案】C20、期货投机具有（）的特征。A.低风险、低收益B.低风险、高收益C.高风险、低收益D.高风险、高收益【答案】D21、在国内期货交易所计算机系统运行时，买卖申报单是以（）原则进行排序。A.价格优先，时间优先B.价格优
10、先，数量优先C.时间优先，价格优先D.数量优先，时间优先【答案】A22、交易者可以在期货市场通过（）规避现资市场的价格风险。A.套期保值B.投机交易C.跨市套利D.跨期套利【答案】A23、现代期货市场的诞生地为（）。A.英国B.法国C.美国D.中国【答案】C24、下列不属于跨期套利的形式的是（）。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.跨品种套利【答案】D25、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 30210 元/吨，空头开仓价格为 30630 元/吨，已知进行期转现交易，空头可节约交割成本 140 元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是（）。A.协议平仓价格为 30550
11、 元/吨，交收价格为 30400 元/吨B.协议平仓价格为 30300 元/吨，交收价格为 30400 元/吨C.协议平仓价格为 30480 元/吨，交收价格为 30400 元/吨D.协议平仓价格为 30210 元/吨，交收价格为 30220 元/吨【答案】C26、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（）。A.圆弧形态B.头肩顶（底）C.双重顶（底）D.三重顶（底）【答案】B27、国内某证券投资基金股票组合的现值为 16 亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深 300 指数期货实行保值，其股票组合与沪深 300 指数的系数为09，假定当日现货指数是 2800 点，而下月到期的期货合约为 3100 点
12、。那么需要卖出（）期货合约才能使 16 亿元的股票组合得到有效保护。A.99B.146C.155D.159【答案】C28、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。A.15B.2C.3D.4【答案】C29、（）是指由一系列水平运动的波峰和波谷形成的价格走势。A.上升趋势B.下降趋势C.水平趋势D.纵向趋势【答案】C30、在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（）之差。A.当日交易开盘价B.上一交易日收盘价C.前一成交价D.上一交易日结算价【答案】D31、2015 年 2 月 15 日，某交易者卖出执行价格为 67522 元的 CME 欧元兑人民币看跌期货期权(美式
13、)，权利金为 00213 欧元，对方行权时该交易者（）。A.卖出标的期货合约的价格为 6.7309 元B.买入标的期货合约的成本为 6.7522 元C.卖出标的期货合约的价格为 6.7735 元D.买入标的期货合约的成本为 6.7309 元【答案】D32、某新客户存入保证金 10 万元，6 月 20 日开仓买进我国大豆期货合约 15手，成交价格 2200 元/吨，同一天该客户平仓卖出 10 手大豆合约，成交价格2210 元/吨，当日结算价格 2220 元/吨，交易保证金比例为 5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950
14、【答案】A33、6 月 11 日，菜籽油现货价格为 8800 元吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在 9 月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为 8950 元吨。至 8 月份，现货价格降至 7950 元吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价是 8850 元吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元吨。(不计手续费等费用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A34、当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时，该期权属于（）。A.实值期权B.虚值期权C.平值期权D.无法判断【答案】B35、公司制期货交
15、易所股东大会的常设机构是（），行使股东大会授予的权力。A.董事会B.监事会C.经理部门D.理事会【答案】A36、2 月 25 日，5 月份大豆合约价格为 1750 元吨，7 月份大豆合约价格为1720 元吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取（）措施。A.买入 5 月份大豆合约，同时卖出 7 月份大豆合约B.买入 5 月份大豆合约，同时买入 7 月份大豆合约C.卖出 5 月份大豆合约，同时买入 7 月份大豆合约D.卖出 5 月份大豆合约，同时卖出 7 月份大豆合约【答案】A37、我国钢期货的交割月份为（）。A.1.3.5.7.8.9.11.12
16、 月B.1.3.4.5.6.7.8.9.10.11 月C.1.3.5.7.9.11 月D.112 月【答案】D38、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从10 元/吨变为 20 元/吨B.基差从 10 元/吨变为20 元/吨C.基差从10 元/吨变为30 元/吨D.基差从 30 元/吨变为 10 元/吨【答案】A39、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。A.空头套期保值B.多头套期保值C.卖出套期保值D.投机和套利【答案】B40、中国金融期货交易所说法不正确的是（）。A.理事会对会员大会负责B.董事会执行股东
17、大会决议C.属于公司制交易所D.监事会对股东大会负责【答案】A41、买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（）。A.利率下限期权协议B.利率期权协议C.利率上限期权协议D.远期利率协议【答案】D42、道氏理论认为趋势的（）是确定投资的关键。A.黄金分割点B.终点C.起点D.反转点【答案】D43、关于我国期货交易与股票交易的正确描述是（）。A.期货交易和股票交易都实行当日无负债结算B.股票交易以获得公司所有权为目的C.期货交易采取保证金制度D.期货交易和股票交易都只能买入建仓【答案】C44、下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的
18、是（）。A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值D.通常能获得比普通套期保值更好的效果【答案】A45、某客户存入保证金 10 万元，在 5 月 1 日买入小麦期货合约 40 手(每手 10吨)，成交价为 2000 元吨，同一天卖出平仓 20 手小麦合约，成交价为 2050元吨，当日结算价为 2040 元吨，交易保证金比例为 5。5 月 2 日该客户再买入 8 手小麦合约，成交价为 2040 元吨，当日结算价为 2060 元吨，则5 月 2 日其账户的当日盈
19、亏为（）元，当日结算准备金余额为（）元。A.4800；92100B.5600；94760C.5650；97600D.6000；97900【答案】B46、某新客户存入保证金 10 万元，8 月 1 日开仓买入大豆期货合约 40 手（每手 10 吨），成交价为 4100 元/吨。同天卖出平仓大豆合约 20 手，成交价为4140 元/吨，当日结算价为 4150 元/吨，交易保证金比例为 5%。则该客户的持仓盈亏为（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D47、关于期权交易，下列表述正确的是（）。A.买卖双方均需支付权利金B.交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利C.
20、买卖双方均需缴纳保证金D.交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利【答案】B48、3 月 9 日，某交易者卖出 10 手 5 月 A 期货合约同时买入 10 手 7 月该期货合约，价格分别为 3620 元吨和 3670 元吨。3 月 14 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5 月和 7 月合约平仓价格分别为 3720 元吨和 3750 元吨。该交易者盈亏状况是（）元。(每手 10 吨，不计手续费等费用)A.亏损 2000B.盈利 1000C.亏损 1000D.盈利 2000【答案】A49、以下不属于权益类衍生品的是（）。A.权益类远期B.权益类期权C.权益类期货D.权益类货币【答案】D5
21、0、根据以下材料，回答题A.101456B.124556C.99608D.100556【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、买入套期保值一般可运用的情况是（）。A.加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨B.供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨C.需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨D.加工制造企业担心库存原料价格下跌 E【答案】ABC2、套期保值交易选取的工具包括（）。A.期货B.期权C.远期D.互换【答案】ABCD3、由于（）等原因，使远期交易面临着较大风险和不确定性。A.结算机构担保履
22、约B.市场价格趋涨，卖方不愿按原定价格交货C.买方资金不足，不能如期付款D.远期合同不易转让【答案】BCD4、与自然人相对的法人投资者都可以称为机构投资者，其范围覆盖（）。A.生产者B.金融机构C.养老基金D.对冲基金【答案】ABCD5、以下关于商品投资基金的表述中，正确的有()。A.专注于投资期货和期权合约B.是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司C.既可以做多，也可以做空D.商品基金经理决定投资期货的策略【答案】ABC6、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不予许的行为有（）。A.向客户做获利保证B.对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断C.以个人名义收取服务报酬D.利
23、用期货投资咨询活动传播虚假、误导性信息【答案】ABCD7、影响供给的因素有（）。A.商品自身的价格B.生产成本C.生产的技术水平D.相关商品的价格【答案】ABCD8、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法，正确的是（）。A.开盘价由集合竞价产生B.开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行C.集合竞价采用最大成交量原则D.以上都不 1【答案】ABC9、影响期权价格的主要因素有（）。A.标的资产价格及执行价格B.标的资产价格波动率C.距到期日剩余时间D.无风险利率【答案】ABCD10、在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点（）.A.客户保证金由期货交易所统一收取B.对交易者
24、的保证金要求与其面临的风险相对应C.交易所根据合约特点设定最低保证金标准D.交易所可根据市场风险状况调整保证金水平【答案】BCD11、卖出套期保值一般可运用于如下一些情形（）。A.持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降B.已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降C.预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降D.预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购买成本提高【答案】ABC12、下列属于期货市场中的缺口的
25、有（）。A.普通缺口B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】ABCD13、在中国金融期货交易所，按照业务范围，会员分为（）和四种类型。A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员【答案】ABCD14、人民币无本金交割远期（）。A.场内交易B.可对冲汇率风险C.以人民币为结算货币D.以外币为结算货币【答案】BD15、隔夜掉期中 T/N 的掉期形式是（）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇【答案】CD16、根据起息日不
26、同，外汇掉期交易的形式包括（）。?A.隔夜掉期交易B.远期对远期的掉期交易C.即期对期货的掉期交易D.即期对远期的掉期交易【答案】ABD17、我国会员制期货交易所有（）A.中国金融期货交易所B.上海期货交易所C.郑州商品交易所D.大连商品交易所【答案】BCD18、与个人投资者相比，机构投资者具有的优势有()。A.资金实力雄厚B.风险承受能力强C.交易的专业能力强D.数量较多【答案】ABC19、决定一种商品供给的主要因素有（）。A.生产技术水平B.生产成本C.相关商品的价格水平D.该种商品的价格【答案】ABCD20、关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（）。A.可以持有期权至合约到期B.可以选择行权了结，买进或卖出标的资产C.可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产D.可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失【答案】ABD