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1、湖北省湖北省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识自我检年期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括()。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D2、我国 5 年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。A.23.25B.45.25C.6.510.25D.812.25【答案】B3、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。A.沪深 300 股指期货B.上证 180 股指期货C.5 年期国债期货D.中证 5
2、00 股指期货【答案】B4、点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为（）.A.交易双方都是期货交易所的会员B.交易双方彼此不了解C.交易的商品没有现货市场D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格【答案】D5、（）是投机者用来限制损失、累积盈利的有力工具。A.套期保值指令B.止损指令C.取消指令D.市价指令【答案】B6、国际上，公司制期货交易所的总经理由（）聘任。A.董事会B.中国证监会C.期货交易所D.股东大会【答案】A7、套期保值有效性的衡量通常采用的方法是()。A.加权平均法B.几何平均法C.算术平均法D.比率分析法【答案】D8、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般
3、不包括（）。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D9、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】A10、一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。A.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低B.期权的价格越低C.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高D.期权价格越高【答案】D11、国际上，公司制期货交易所的总经理由（）聘任。A.董事会B.中国证监会C.期货交易所D.股东大会【答案】A12、5 月 10 日，7 月份和 8 月份豆粕期货价格分别为 3100 元吨和 3160 元吨，套利者判断价差明显大于合理
4、水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（）。A.卖出 7 月豆粕期货合约同时买人 8 月豆粕期货合约B.买人 7 月豆粕期货合约同时卖出 8 月豆粕期货合约C.买人 7 月豆粕期货合约同时买人 8 月豆粕期货合约D.卖出 7 月豆粕期货合约同时卖出 8 月豆粕期货合约【答案】B13、（）的目的是获得或让渡商品的所有权，是满足买卖双方需求的直接手段。A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】B14、5 月份，某进口商以 67000 元吨的价格从国外进口一批铜，同时以 67500元吨的价格卖出 9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6 月中旬，该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜
5、期货合约为基准价，以低于期货价格 300 元吨的价格交易，8 月 10 日，电缆厂实施点价，以 65000 元吨的期货合约作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为 64700 元吨，则该进口商的交易结果是（）。A.与电缆厂实物交收的价格为 64500 元吨B.基差走弱 200 元吨，该进口商现货市场盈利 1000 元吨C.对该进口商而言，结束套期保值时的基差为 200 元吨D.通过套期保值操作，铜的售价相当于 67200 元吨【答案】D15、某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张 5 月份到期执行价格为21000 点的恒指看涨期权，
6、同时又以 300 点的权利金买进一张 5 月到期执行价格为 20000 点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。（不计交易费用）A.20500 点；19700 点B.21500 点；19700 点C.21500 点；20300 点D.20500 点；19700 点【答案】B16、以下属于基差走强的情形是（）。A.基差从-80 元吨变为-100 元吨B.基差从 50 元吨变为 30 元吨C.基差从-50 元吨变为 30 元吨D.基差从 20 元吨变为-30 元吨【答案】C17、沪深 300 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。A.10%B.2
7、0%C.30%D.40%【答案】A18、下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（）。A.以 7000 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 3 手铜期货合约B.以 7100 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格跌至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续跌至 7000 美元/吨再买入 1 手铜期货合约C.以 7000 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 1 手铜期货合约D.以 7100 美
8、元/吨的价格买入 1 手铜期货合约；价格跌至 7050 美元/吨买【答案】C19、能够反映期货非理性波动的程度的是()。A.市场资金总量变动率B.市场资金集中度C.现价期价偏离率D.期货价格变动率【答案】C20、在我国的期货交易所中，实行公司制的是()。A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】D21、下列关于期货交易保证金的说法中，错误的是（）。A.期货交易的保证金一般为成交合约价值的 20以上B.采用保证金的方式使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资C.采用保证金的方式使期货交易具有高收益和高风险的特点D.保证金比率越低，杠杆效应就越大【答案
9、】A22、沪深 300 指数期货合约的交割方式为（）。A.实物和现金混合交割B.期转现交割C.现金交割D.实物交割【答案】C23、基本面分析法的经济学理论基础是（）。A.供求理论B.江恩理论C.道氏理论D.艾略特波浪理论【答案】A24、（）的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇卖出第二个交易日到期的外汇，或卖出下一交易日到期的外汇买进第二个交易日到期的外汇。A.O/NB.T/NC.S/ND.P/N【答案】B25、4 月 18 日，5 月份玉米期货价格为 1750 元吨，7 月份玉米期货价格为1800 元吨，9 月份玉米期货价格为 1830 元吨，该市场为（）。A.熊市B.牛市C.反向市场D.正向
10、市场【答案】D26、某交易者在 CME 买进 1 张欧元期货合约，成交价为 EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250 价位上全部平仓（每张合约的规模为 12.5 万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。A.盈利 500 欧元B.亏损 500 美元C.亏损 500 欧元D.盈利 500 美元【答案】D27、期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。A.无套利区间的上界B.期货低估价格C.远期高估价格D.无套利区间的下界【答案】A28、股指期货价格波动和利率期货相比（）。A.更大B.相等C.更小D.不确定【答案】A29、某公司将于 9 月 10 日收到 1 千万欧元
11、，遂以 9230 价格购入 10 张 9 月份到期的 3 个月欧元利率期货合约，每张合约为 1 百万欧元，每点为 2500 欧元。到了 9 月 10 日，市场利率下跌至 685（其后保持不变），公司以 9335的价格对冲购买的期货，并将收到的 1 千万欧元投资于 3 个月期的定期存款，到 12 月 10 日收回本利和。该公司期间收益为（）欧元。A.145000B.153875C.173875D.197500【答案】D30、企业通过套期保值，可以降低（）1 企业经营活动的影响，实现稳健经营。A.价格风险B.政治风险C.操作风险D.信用风险【答案】A31、4 月份，某空调厂预计 7 月份需要 50
12、0 吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为 53000 元吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当年 7 月份铜期货价格为 53300 元吨。阴极铜期货为每手 5 吨。该厂在期货市场应（）。A.卖出 100 手 7 月份铜期货合约B.买入 100 手 7 月份铜期货合约C.卖出 50 手 7 月份铜期货合约D.买入 50 手 7 月份铜期货合约【答案】B32、某期货公司甲对外大力开展 IB 业务后，收到了显著的效果。除了自己的母公司一乙证券公司所属营业部向该期货公司介绍期货客户外，还悄悄拉拢另一家有自己期货全资子公司的证券公司所属的某
13、个营业部丙也向甲提供 IB 业务，当然前提是通过发票报销模式向后者提供优厚的反佣金条件。另外，该期货公司还决定大量发展居间人队伍，鼓励社会人员以居间人名义为公司提供 IB 业务。根据居间人的表现进行考核，除加大提成比例外，对其中部分客户资金规模大、手续费收入高的居间人每月在公司工资表中发放 3000 元固定工资。以下说法正确的是（）。A.证券营业部丙接受期货公司甲的委托为其提供 IB 业务是允许的B.通过发票报销模式反佣金是一种较为灵活的有效营销方法C.居间人也属于 IB 业务的一种模式D.期货公司只能接受自己所属的证券母公司的 IB 业务【答案】D33、欧洲美元期货合约的报价有时会采用 10
14、0 减去以（)天计算的不带百分号的年利率形式。A.300B.360C.365D.366【答案】B34、下列关于买入套期保值的说法，不正确的是（）。A.操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸B.适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者C.此操作有助于防范现货市场价格上涨风险D.进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会【答案】B35、外汇现汇交易中使用的汇率是（）。A.远期汇率B.即期汇率C.远期升水D.远期贴水【答案】B36、目前，沪深 300 指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B37、关于期权交易的
15、说法，正确的是（）。A.交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利B.交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利C.买卖双方均需缴纳权利金D.买卖双方均需缴纳保证金【答案】B38、假设当前 3 月和 6 月的英镑/美元外汇期货价格分别为 1.5255 和 1.5365，交易者进行牛市套利，买进 20 手 3 月合约的同时卖出 20 手 6 月合约。1 个月后，3 月合约和 6 月合约的价格分别变为 1.5285 和 1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为 12.0 美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A.亏损 4800 美元B.亏损 1200 美元C.盈利 4800 美元D
16、.盈利 2000 美元【答案】C39、某投资者上一交易日结算准备金余额为 157475 元，上一交易日交易保证金为 11605 元，当日交易保证金为 18390 元，当日平仓盈亏为 8500 元，当日持仓盈亏为 7500 元，手续费等其他费用为 600 元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金 50000 元，该投资者当日结算准备金余额为（）元。A.166090B.216690C.216090D.204485【答案】C40、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（）。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管
17、理业务D.风险管理业务【答案】C41、根据下面资料，回答题A.亏损 500B.盈利 750C.盈利 500D.亏损 750【答案】B42、某交易者以 2.87 港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为 65 港元/股；该交易者又以 1.56 港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为 65 港元/股。（合约单位为 1000 股，不考虑交易费用）A.4940 港元B.5850 港元C.3630 港元D.2070 港元【答案】D43、沪深 300 股指货的交割结算价是依据（）确定的。A.最后交易日沪深 300 指数最后两个小时的算术平均价B.最后交易日最后 5 分钟期货交易价格的加
18、权平均价C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价D.最后交易日的收盘价【答案】A44、4 月初，黄金现货价格为 300 元/克。某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以 310 元/克的价格在 8 月份黄金期货合约上建仓。7 月初，黄金期货价格跌至 295 元/克，现货价格跌至 290 元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其 7 月初黄金的实际卖出价相当于（）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】C45、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于（）年。A.10B.5C.15D.20【答案
19、】D46、一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（）。A.大B.相等C.小D.不确定【答案】A47、理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。A.风险较小，利润较大B.风险较小，利润较小C.风险较大，利润较大D.风险较大，利润较小【答案】B48、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为 20 万元，当日开仓买入 3 月铜期货合约 20 手，成交价为 23100 元/吨，其后卖出平仓 10 手，成交价格为 23300 元/吨。当日收盘价为 23350 元/吨，结算价为 23210 元/吨（铜期货合约每手为 5 吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的 5%，当天
20、结算后投资者的可用资金余额为（）元（不含手续费、税金等费用）。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D49、按（）的不同来划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。A.交易主体B.持有头寸方向C.持仓时间D.持仓数量【答案】B50、黄金期货看跌期权的执行价格为 1600.50 美元/盎司，当标的期货合约价格为 1585.50 美元/盎司时，权利金为 30 美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、目前，美国期货市场的交易品种最多.市场规模最大，位居世界前列的
21、期货交易所主要有（）。A.CBOTB.CMEC.IPED.NYMEX【答案】ABD2、期货公司的职能包括（）等。A.根据客户指令代理买卖期货合约B.对客户账户进行管理，控制客户交易风险C.为客户提供期货市场信息D.担保交易履约【答案】ABC3、关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（）。A.看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金B.看跌期权买方的最大损失是全部的权利金C.当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D.当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利【答案】BC4、期货公司的职能包括（）等。A.根据客户指令代理买卖期货合约B.对客户账户进行管理，控制客
22、户交易风险C.为客户提供期货市场信息D.担保交易履约【答案】ABC5、下列关于期权特点的说法，正确的有()。A.期权买方取得的权利是买入或卖出的权利B.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定的C.期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物D.期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定【答案】AB6、关于股指期货套期保值的说法，正确的是（）。A.与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值B.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值C.现实中往往可以完全消除资产组合的价格风险D.可以对冲资产组合的系统性风险【答案】ABD7、实际上，许多期货佣金商同时也是（），向客
23、户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.托管人【答案】AC8、一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（）等A.价格波动幅度不太频繁B.有机构大户稳定市场C.规格或质量易于量化和评级D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】CD9、以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。?A.美式期权的买方只能在合约到期日行权B.美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权C.欧式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权D.欧式期权的买方只能在合约到期日行权【答案】BD10、按外汇交易的交割
24、时间，汇率可分为()。A.当期汇率B.固定汇率C.即期汇率D.远期汇率【答案】CD11、下列属于我国期货市场“五位一体”期货监管协调工作机制的有（）。A.中国证监会、中国证监会地方派出机构B.期货交易所、中国期货市场监控中心C.中国期货业协会D.中国人民银行【答案】ABC12、下面对系数描述正确的有（）。A.股票组合的系数由组合中各股票投入资金所占比例及其系数决定B.当系数大于 1 时，应做买入套期保值C.系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大D.当现货总价值和期货合约的价值一定，股票组合的系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多【答案】ACD13、以下属于期货市场机构投资
25、者的有（）。A.合格境外机构投资者B.社会保障类公司C.信托公司D.基金管理公司【答案】ABCD14、外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（）。A.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】AC15、上证 50ETF 期权合约的合约到期月份包括（）。A.当月B.下月C.连续两个季月D.连续三个季月【答案】ABC16、期货风险管理子公司提供的风险管理服务和产品包括（）。A.仓
26、单服务B.基差交易C.定价服务D.分仓交易【答案】ABC17、在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现的特点包括()。A.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定B.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高C.持仓限额一般只针对套利头寸D.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低【答案】AD18、下列属于影响市场利率因素中的政策因素的是（）。A.财政政策B.货币政策C.汇率政策D.通货膨胀率【答案】ABC19、在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括（）等。A.工业生产指数B.消费者物价指数C.国内生产总值D.失业率【答案】ABCD20、期货价差套利的作用包括（）。A.有助于提高市场波动性B.有助于提高市场流动性C.有助于提高市场交易量D.有助于不同期货合约之间价格趋于合理【答案】BD