《海南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海南省海南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C2、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】A3、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答
2、案】A4、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资 本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】D5、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】D6、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.
3、法人信贷D.代理【答案】A7、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A8、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.合同工期的承诺B.业主的项目建设计划C.公司生产要素D.监理单位实力【答案】D9、下列不属于汇率风险的是（）。A.国际收支B.通货膨胀率C.提供外汇交易服务D.期权性风险【答案】D10、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于
4、表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A11、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】B12、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C13、（）指的是风险存在于商业银
5、行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】D14、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B15、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.
6、声誉风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】A16、（2018 年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】D17、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B18、设计良好的关键风险指标体系
7、要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C19、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】A20、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和
8、程序【答案】C21、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B22、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】B23、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C24、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价
9、B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价【答案】B25、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A26、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D27、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C28、专题报告应反映的主要内容不包括()。A.重
10、大风险事项描述B.发展趋势及风险因素分析C.已采取和拟采取的应对措施D.加强风险管理的建议【答案】D29、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】D30、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】C31、（2018 年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】B32、资本充足率压力测试分为：定期和不定期
11、压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D33、（2019 年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，该种方法是（）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】A34、（2018 年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B35、
12、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B36、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 10，日元多头 20，欧元多头 30，英镑多头 40，美元空头 50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B37、商业银行的债券交易部门经过计算获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元B.预期在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元C.预
13、期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元D.预期在未来的 252 个交易日中 12.6 天至多损失 500 万元【答案】C38、（2020 年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D39、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性
14、事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C40、（2020 年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D41、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品 是（）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品【答案】A42、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事
15、件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C43、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。A.化敌为友B.辩护或否认C.化整为零D.协商或否认【答案】B44、（2019 年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。A.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约B.代客购汇 100 万美元C.买入 1 亿美元美国国债D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】A45、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5B.6C.8D.4【答案】D46、（2019 年真
16、题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】C47、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C48、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B49、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民
17、币企业的债权。A.1B.3C.5D.10【答案】B50、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.方差E.标淮差【答案】ABC2、下列属于商业银行外部数据的有(?)。A.综合评估国内市场行情和信息数据B.商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据D.从
18、商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失【答案】AC3、下列属于商业银行信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Logit 模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型【答案】AB4、施工现场管理执行的主要标准包括（）。A.技术类标准、管理类标准、行为类标准B.政策类标准、技术类标准、管理类标准C.政策类标准、管理类标准、行为类标准D.技术类标准、强制性标准、管理类标准【答案】A5、中国 2008-2012 年反洗钱战略确定，2012 年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的()的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪
19、活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实【答案】ABC6、风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（)。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD7、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC8、按照马柯
20、维茨的理论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ABCD9、流动性应急计划主要包括（）。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC10、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有（）。A.利息偿付比率B.资产负债率C.流动比率D.销售利润率E.资产回报率【答案】ACD11、商业银行可以从（）维
21、度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五【答案】AB12、质押合同应包含的基本内容有()。A.债务的期限B.质押担保的范围C.质物的质量、状况D.质物的名称、数量E.被担保的主债权种类、数额【答案】ABCD13、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】CD14、风险报告的职责主要
22、体现在()。A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.实施并支持一致的风险语言术语C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD15、下列关于贷款转让的程序，说法正确的是（）。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续【答案】CD16、商业银行的战略风险主要体现在()等方面。A.商业银行战略目标不能
23、贯彻执行B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】CD17、常用的风险识别与分析方法有()。A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法【答案】ABCD18、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整信贷业务的期限【答案】ABCD19、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应（）。A.使所有员工都了解信息安全的重要性B.让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程C.使员工合法合规D.设立相关的内部控制制度E.组织提供必要的培训【答案】AB20、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【答案】ABCD