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1、河南省河南省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识题库检年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、1 月中旬，某化工企业与一家甲醇贸易企业签订购销合同，按照当时该地的现货价格 3600 元/吨在 2 个月后向该化工厂交付 2000 吨甲醇。该贸易企业经过市场调研，认为甲醇价格可能会上涨。为了避免 2 个月后为了履行购销合同采购甲醇成本上升，该贸易企业买入 5 月份交割的甲醇期货合约 200 手（每手 10吨），成交价为 3500 元/吨。春节过后，甲醇价格果然开始上涨，至 3 月中旬，价差现货价格已达 4150
2、 元/吨，期货价格也升至 4080 元/吨。该企业在现货市场采购甲醇交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。1月中旬到 3 月中旬甲醇期货市场（）。A.基差走弱 30 元/吨B.基差走强 30 元/吨C.基差走强 100 元/吨D.基差走弱 100 元/吨【答案】A2、当远月期货合约价格低于近月期货合约价格时，市场为（）。A.正向市场B.反向市场C.牛市D.熊市【答案】B3、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案
3、】A4、截至 2013 年，全球 ETF 产品已超过（）万亿美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B5、20 世纪 70 年代初，（）被（）取代使得外汇风险增加。A.固定汇率制；浮动汇率制B.浮动汇率制；固定汇率制C.黄金本位制；联系汇率制D.联系汇率制；黄金本位制【答案】A6、国债基差的计算公式为（）。A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格转换因子【答案】A7、某股票当前价格为 8875 港元，其看跌期权 A 的执行价格为 11000 港元，权利金
4、为 2150 港元。另一股票当前价格为 6395 港元，其看跌期权 8的执行价格和权利金分别为 6750 港元和 485 港元。（）。A.条件不足，不能确定B.A 等于 BC.A 小于 BD.A 大于 B【答案】C8、若国债期货到期交割结算价为 100 元，某可交割国债的转换因子为09980，应计利息为 1 元，其发票价格为（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D9、关于期货合约的标准化，说法不正确的是（）。A.减少了价格波动B.降低了交易成本C.简化了交易过程D.提高了市场流动性【答案】A10、某日我国 3 月份豆粕期货合约的结算价为 2997 元/吨，
5、收盘价为 2968 元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，豆粕期货的最小变动价位是 1 元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元/吨。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B11、上证 50 股指期货 5 月合约期货价格是 3142 点，6 月合约期货价格是 3150点，9 月合约期货价格是 3221 点，12 月合约期货价格是 3215 点。以下属于反向市场的是（）。A.5 月合约与 6 月合约B.6 月合约与 9 月合约C.9 月合约与 12 月合约D.12 月合约与 5 月合约【答案】C12、阳线中，上影线的长度表示（）之间的价差。A.最高价和收盘
6、价B.收盘价和开盘价C.开盘价和最低价D.最高价和最低价【答案】A13、假设某大豆期货合约价格上升至 4320 元吨处遇到阻力回落，至 4170 元吨重新获得支撑，反弹至 4320 元吨，此后一路下行，跌破 4100 元吨，请问，根据反转突破形态的特征，可以判断该合约可能在()元吨价位获得较强支撑。A.4120B.4020C.3920D.3820【答案】B14、最长的欧元银行间拆放利率期限为()。A.1 个月B.3 个月C.1 年D.3 年【答案】C15、2015 年 3 月 28 日，中国金融期货交易所可供交易的沪深 300 股指期货合约应该有（）。A.IF1503.IF1504.IF150
7、5.IF1506B.IF1504.IF1505.IF1506.IF1507C.IF1504.IF1505.IF1506.IF1508D.IF1503.IF1504.IF1506.IF1509【答案】D16、2015 年 2 月 9 日，上证 50ETF 期权在（）上市交易。A.上海期货交易所B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】B17、相同条件下，下列期权时间价值最大的是（）。A.平值期权B.虚值期权C.实值期权D.看涨期权【答案】A18、（）自创建以来，交易稳定发展，在当今其价格依然是国际有色金属市场的“晴雨表”。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.美国堪萨
8、斯交易所D.芝加哥期货交易【答案】B19、在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（）。A.零B.无穷大C.全部权利金D.标的资产的市场价格【答案】C20、导致不完全套期保值的原因包括（）。A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异【答案】B21、某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差称为（）。A.价差B.基差C.差价D.套价【答案】B22、期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起
9、()年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】A23、某行结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算中，“平仓盈亏”，“浮动盈亏”，“客户权益”、“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金的客户是（）。A.甲客户：161700、7380、1519670、1450515B.丁客户：17000、580、319675、300515C.乙客户：1700、7560、2319675、2300515D.丙客户：61700、8180、1519670、1519690【答案】D24、下列关于期货投机的作用的说法中，不正确的是()。A.规避价格风险B.促进价格发现C.减缓价格波动
10、D.提高市场流动性【答案】A25、（）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】A26、以 3%的年贴现率发行 1 年期国债，所代表的实际年收益率为（）%。（结果保留两位小数）A.2.91B.3.09C.3.30D.3.00【答案】B27、道琼斯工业平均指数的英文缩写是（）。A.DJIAB.DJTAC.DJUAD.DJCA【答案】A28、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的物。A.卖出B.先买入后卖出C.买入D.先卖出后买入【答案】A29、当出现股指期货价高估时，利
11、用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利【答案】D30、对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B31、期货交易与远期交易相比，信用风险()。A.较大B.相同C.无法比较D.较小【答案】D32、5 月 10 日，7 月份和 8 月份豆粕期货价格分别为 3100 元吨和 3160 元吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（）。A.卖出 7 月豆粕期货合约同时买入 8 月豆粕期货合约B.买入 7 月豆粕期货合约同时卖出 8 月豆粕期货合约C.
12、买入 7 月豆粕期货合约同时买入 8 月豆粕期货合约D.卖出 7 月豆粕期货合约同时卖出 8 月豆粕期货合约【答案】B33、某大豆加工商为了避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入 10 手期货合约建仓，当时的基差为-30 元/吨，卖出平仓时的基差为-60 元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利 3000B.亏损 3000C.盈利 1500D.亏损 1500【答案】A34、2015 年 6 月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出 CU1606。2016 年 2 月，该企业进行展期，合理的操作有（）。A.买入 CU1606，卖
13、出 CU1604B.买入 CU1606，卖出 CU1603C.买入 CU1606，卖出 CU1605D.买入 CU1606，卖出 CU1608【答案】D35、6 月 5 日，某投机者以 95.40 的价格卖出 10 张 9 月份到期的 3 个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6 月 20 日该投机者以 95.30 的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）。（每张合约为100 万欧元）A.盈利 250 欧元B.亏损 250 欧元C.盈利 2500 欧元D.亏损 2500 欧元【答案】C36、我国本土成立的第一家期货经纪公司是（）。A.广东万通期货经纪公司B.中
14、国国际期货经纪公司C.北京经易期货经纪公司D.北京金鹏期货经纪公司【答案】A37、国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为 3000 万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为 3 个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价 1140 万美元的精炼铜，向欧洲出口总价 1250 万欧元的铜材，付款期均为 3 个月。那么，该铜矿企业可在 CME 通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。A.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约B.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约C.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约D.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约【答案】D38、
15、远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是（）。A.规避利率上升的风险B.规避利率下降的风险C.规避现货风险D.规避美元期货的风险【答案】A39、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（）。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】C40、我国会员制交易所会员应履行的主要义务不包括（）A.保证期货市场交易的流动性B.按规定缴纳各种费用C.接受期货交易所的业务监管D.执行会员大会、理事会的决议【答案】A41、在开仓阶段，选择好入市的时间很重要，其主要原因是()。A.
16、期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】B42、如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，则称这种基差的变化为（）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】B43、某套利者在黄金期货市场上以 962 美元/盎司的价格买入一份 11 月份的黄金期货，同时以 951 美元/盎司的价格卖出 7 月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以 953 美元/盎司的价格将 11 月份合约卖出平仓，同时以947 美元/盎司的价格将 7 月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。A.9 美元/盎司B.-9
17、美元/盎司C.5 美元/盎司D.-5 美元/盎司【答案】D44、（）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。A.昨结算B.昨收盘C.昨开盘D.昨成交【答案】B45、对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值，且有净损失B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值C.不完全套期保值，且有净盈利D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断【答案】A46、1 月 1 日，上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元吨。某投资者采用熊市套利，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A.3 月份铜合约
18、的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了 50 元吨B.3 月份铜合约的价格下跌了 70 元吨，5 月份铜合约的价格保持不变C.3 月份铜合约的价格下跌了 250 元吨，5 月份铜合约的价格下跌了 170 元吨D.3 月份铜合约的价格下跌了 170 元吨，5 月份铜合约的价格下跌了 250 元吨【答案】C47、如果投资者在 3 月份以 600 点的权利金买入一张执行价格为 21500 点的 5月份恒指看涨期权，同时又以 400 点的期权价格买入一张执行价格为 21500 点的 5 月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（）。（不计交易费用）A.21300 点和 21700 点B.21100 点和
19、21900 点C.22100 点和 21100 点D.20500 点和 22500 点【答案】C48、一个实体和影线都很短的小阳线表明在这个交易时间段，价格波动幅度（）。A.较大B.较小C.为零D.无法确定【答案】B49、面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值国债期货合约面值【答案】D50、从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（）。A.交易所与商业银行共同组建的机构，附属于交易所但
20、相对独立B.交易所与商业银行联合组建的机构，完全独立于交易所C.交易所的内部机构D.独立的全国性的机构【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、期货市场的风险按其来源可以划分为()。A.法律风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】ABCD2、关于期货公司资产管理业务，表述正确的是（）。A.不得以获取佣金或者其他利益为目的，使用客户资产进行不必要的交易B.可接受客户委托，与客户共享收益C.投资范围应遵守合同约定，且与客户的风险认知与承受能力相匹配D.不得利用管理的客户资产为第三方谋取不正当利益，进行利益输送【答案】ACD3、期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108
21、 表示的不是（）。A.到期日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约B.上市月份为 2011 年 8 月的棕榈油期货合约C.到期月份为 2011 年 8 月的棕榈油期货合约D.上市日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约【答案】ABD4、自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包括（）。A.美国长期国债期货合约B.13 周的美国国债期货合约C.3 个月欧洲美元期货合约D.美国国内可转让定期存单期货合约【答案】ABCD5、与自然人相对的法人投资者都可以称为机构投资者，其范围覆盖（）。A.生产者B.金融机构C.养老基金D.对冲基金【答案】ABCD6、某饲料厂对其未来要
22、采购的豆粕进行套期保值，待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时，意味着（）。（不计手续费等费用）A.期货市场盈利，现货市场亏损B.该饲料厂实际的采购价要比套期保值开始时的现货价格理想C.期货和现货两个市场盈亏相抵后有净盈利D.期货市场亏损，现货市场盈利【答案】BC7、关于期货居间人表述正确的有（）。A.居问人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时，应客观、准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】ABD8、以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（）。A.持有债券，担心债券价格下跌B.固定利率计息的借款人，担心利率下降，
23、资金成本相对增加C.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低D.计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升【答案】AD9、外汇期货交易一般可分为()。A.外汇期货套期保值交易B.外汇期货套利交易C.外汇期货投机交易D.外汇期货远期交易【答案】ABC10、外汇期权按期权持有者的交易目的划分，可分为（）。A.买入期权（看涨期权）B.卖出期权（看跌期权）C.现汇期权（又称之为货币期权）D.外汇期货期权【答案】AB11、下列关于期权权利金的表述中，正确的有（）。A.是期权的价格B.是买方必须负担的费用C.是执行价格的一个固定比率D.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)【答案】AB
24、D12、期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108 表示的不是（）。A.到期日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约B.上市月份为 2011 年 8 月的棕榈油期货合约C.到期月份为 2011 年 8 月的棕榈油期货合约D.上市日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约【答案】ABD13、下列期权为虚值期权的是（）。A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格【答案】BD14、关于经济周期对价格波动的影响，以下描述正确的有（）。A.在复苏阶段，生产的恢复和需求的增加促使
25、价格逐渐回升B.在高涨阶段，供给满足不了日益增长的需求，从而刺激价格快速上涨C.在萧条阶段，社会购买力仍然很低，商品销售仍然困难，但价格处在较高的水平上D.在衰退阶段，需求萎缩，供给大大超过需求，库存增加导致了价格的猛烈下降【答案】AB15、下列关于期货合约持仓量的描述中，正确的有（）。A.当成交双方均为平仓时，持仓量减少B.当成交双方只有一方为平仓交易时，持仓量不变C.当成交双方有一方为平仓交易时，持仓量增加D.当新的买入者和新的卖出同时入市时，持仓量减少 E【答案】AB16、关于当日结算价，正确的说法是（）。A.指某一期货合约当日收盘价B.指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价C.
26、如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价D.有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据【答案】BC17、关于蝶式套利描述正确的是（）。A.它是一种跨期套利B.涉及同一品种三个不同交割月份的合同C.它是无风险套利D.利用不同品种之间价差的不合理变动而获利【答案】AB18、套期保值有助于规避价格风险，是因为（）。A.现货市场和期货市场的价格变动趋势相同B.现货市场和期货市场的价格变动趋势相反C.期货市场和现货市场走势的“趋同性”D.当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零【答案】ACD19、以下说法正确的是（）。A.期货交易的对象是标准化合约，而互换交易的对象是非标准化合同B.互换交易一般无固定的交易场所和交易时间，主要通过人工询价的方式撮合成交C.互换协议可以被用来给期货定价D.互换交易实际上是一种现货交易【答案】ABD20、下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）.A.基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货B.基差空头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货C.基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货D.基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货【答案】BC