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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理高年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案分题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】D2、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.拓宽商业银
2、行处置不良贷款的渠道【答案】C3、战略风险属于一种（）。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D4、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A5、某商业银行的业务规模（BI）为 8 亿欧元，对应的边际系数（）为 12%，内部损失乘数为 1.5，则该商业银行履行 2017 版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风
3、险资本为（）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C6、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】D7、()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A.光票托收B.跟单托收C.出口托收D.进口托收【答案】A8、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 2 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 3 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答
4、案】B9、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C10、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D11、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市
5、场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A12、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A13、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D14、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的 CAPM 模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】B15、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】C16、下列选项中，不属于操作风险
6、关键风险指标的是()。A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度【答案】B17、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.商业银行的风险包括市场风险B.风险管理策略有风险分散和风险对冲C.商业银行的风险包括信用风险D.风险管理策略不包括风险转移【答案】D18、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C19、假定某企业 2015 年的税后收益为 50 万元，支出的利息费用为 20 万元，其所得税税率为 35，且该年度其
7、平均资产总额为 l80 万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。A.33B.35C.37D.41【答案】B20、财务比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D21、我国某商业银行 2015 年新增贷款 15 万亿元，对应创造 15 万亿元存款。如果准备金率是 20，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.3D.6【答案】C22、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.县人民政府D.县土地管理部门【答案】D23、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。A.信息披
8、露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B24、某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、2和 1，那么其收益率的样本均值为（）。A.3.51B.3.11C.2.87D.1.33【答案】D25、技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C26、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性
9、C.效益性D.风险性【答案】D27、流动性缺口是指（）。A.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额B.60 天内到期的流动性负债减去 60 天内到期的流动性资产的差额C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额D.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额【答案】C28、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会【答案】C29、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元
10、，满足对日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B30、（2018 年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】A31、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估【答案】B32、假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民
11、币，则其不良贷款率为（）。A.15B.12C.45D.25【答案】A33、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。A.浏览器服务器B.服务器浏览器C.浏览器客户端D.服务器客户端【答案】A34、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D35、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A36、在银行监管实践中，()贯穿
12、于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】C37、A 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头470，港元空头 380，则净总敞口头寸为()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D38、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A39、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.预期损失、非预期损
13、失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】A40、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过（）N/。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C41、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】A42、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险B.银行能对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D43、下列关于金融风险造成的损
14、失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C44、以下选项中，不属于方差协方差法的缺点的是（）。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR 值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难【答案】C45、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的
15、可变现资产情况【答案】B46、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33B.32C.23D.22【答案】B47、先进的风险管理理念不包括(?)。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】A48、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法
16、人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B49、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.操作风险包括策略风险D.中国银监会和银
17、行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义【答案】C50、在 99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜 VaR 为 500 万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的 1 年中有 99 天至多损失 500 万美元B.预期在未来的 100 天中有 1 天至少损失 500 万美元C.预期在来来的 1 年中有 99 天至少提失 500 万美元D.预期在末来的 100 天中有 1 天至多损失 500 万美元【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失B.投资衍生产品遭受巨额损
18、失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.银行大量挪用客户存款E.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差【答案】ABCD2、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC3、商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有()。A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案】AB4、商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。A.管理水平B.盈利能力C.风险状况D.业务特点E.经营范围【答案】ACD5、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流
19、现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(?)。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB6、根据商业银行资本管理办法(试行)，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括()。A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD7、风险限额的作用有（）。A.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.控制风险偏好D.提供风险参考基准E.满足监管要求【答案】BD8、缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括()。A
20、.1 个月以内B.1 至 3 个月C.3 个月至 1 年D.1 至 5 年E.5 年以上【答案】ABCD9、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。A.确保风险管理流程完整，合规B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境C.能够代替内部审计职能D.确保风险管理流程的有效性E.是风险管理的第一道防线【答案】ABD10、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A.制定适当的债务组合B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.适度分散客户种类和资金到期日E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案】ABCD11、银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相
21、互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现场检查修正非现场监管结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量D.非现场监管对现场检查的指导作用E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机 构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性【答案】ABCD12、下列各项中，()属于流动性比率指标。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率【答案】ABC13、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或
22、普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD14、商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。A.业务连续性计划B.信息科技治理C.信息科技审计D.系统开发需求报告E.信息安全【答案】ABCD15、在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括（）。A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应C.改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机D.定期测试危机沟通方案以及应对措施E.采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估【答案】ABCD16、对于特殊林木，承包期限可以延长，但是须
23、经（）批准。A.国务院发改委B.国务院农业主管部门C.国务院D.国务院林业行政主管部门【答案】D17、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的净稳定资金比例不低于 100C.商业银行的流动性比例不低于 25D.商业银行的核心存款比不低于 25E.商业银行的贷存比不高于 75【答案】BC18、在银行机构信息披露中，具体披露的内容和要求应按（）方面确定。A.安全性B.风险性C.审慎性D.流动性E.效益性【答案】AD19、（）属于员工非自愿流出。A.辞职B.提前退休C.死亡D.退休【答案】B20、下列指标中，是衡量杠杆比率的是（）。A.存货周转率B.资产负债率C.有形净值债务率D.利息保障倍数E.资产回报率【答案】BCD