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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D2、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】B3、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10B.20C.30D.40【答案】B4、某交易部门持有三种资产，占总资产
2、的比例分别为 20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为 7、6、12，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.12B.15.4C.10.5D.7.5【答案】B5、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】C6、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分
3、到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】B7、（2018 年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B8、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C9、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活
4、动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B10、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C11、下列属于情景分析中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D12、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单
5、位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率【答案】D13、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D14、（2021 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】D15、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 3%，低 0.5D.高于 4%，低 0.5【答案】B16、商业银行的
6、风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制【答案】D17、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】B18、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】
7、B19、（2022 年 7 月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B20、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券D.买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券【答案】D21、单一法人客户的财务
8、状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】A22、（2018 年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。A.市场风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险【答案】B23、巴塞尔新资本协议认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B24、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】D25、下列关于风
9、险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】D26、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】A27、某公司 2016 年流动资产合计 3000 万元，其中存货 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2016 年流动比率为（）。A.1B.0.5
10、C.1.5D.0.74【答案】C28、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】B29、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B30、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B31、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A32、下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。A.商业银行外包管理的组织架构包括董事会、
11、高级管理层及监事会B.董事会负责审议批准外包的战略发展规划C.高级管理层负责制定外包战略发展规划D.高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】A33、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A34、（2018 年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D35、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。A.风险事件B.风险结
12、果C.风险类型D.风险等级【答案】D36、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】C37、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D38、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值D.持久
13、维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C39、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D40、（2018 年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C41、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（）。A.等价交换原则B.等价有偿原则C.平等自愿原则D.合法原则【答案】A42、20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A.资产风
14、险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C43、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B44、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺
15、口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】B45、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。A.声誉风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B46、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】C47、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致D.我
16、国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D48、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C49、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C50、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A
17、.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积【答案】ACD2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求【答案】ABCD3、在绩效管理中，（）部分是管理活动的核心环节。A.绩效计划B.绩效跟进C.绩效考核D.
18、绩效反馈【答案】C4、建筑施工安全产应急救援预案应当包括建设工程基本情况、项目部基本情况、施工现场安全事故救护组织、救援器材设备的配备和（）。A.建设单位情况B.监理单位情况C.上级主管部门情况D.就近的救护单位【答案】D5、下列（）属于金融风险可能造成的损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失E.非常规性损失【答案】ABC6、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC7、机电安装单位对于（）提供的基准线和参考标高等的测量控制点应做好复核工作，确认后，才能进行后续相关工序的施工。A.总承包
19、单位B.监理单位C.土建单位D.管理公司【答案】A8、利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.商品价格风险E.操作风险【答案】ABC9、下列属于流动性风险内部因素的有()。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流C.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭D.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机E.银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行
20、资金支持，发生流动性问题向母行传导【答案】AB10、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案C.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密D.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度E.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，【答案】ABCD11、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险
21、信息，市场风险报告内容包括()A.报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等B.重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告C.综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议D.及时反映交易账薄金融市场业务开展与风险计量监测情况E.及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议【答案】ABCD12、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理
22、理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理【答案】ABCD13、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要判断的内容包括（）。A.客户的类型B.客户的基本经营情况C.客户的发展前景D.客户的信用状况E.客户的资产规模【答案】ABD14、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（）。A.外币存款B.外币贷款C.外币债券投资D.外汇远期的买卖E.跨境投资【答案】ABC15、外部指标信号包括(?)。A.风险水平B.盈利能力C.第三方评级D.资产质量E.所发行的有价证券的市场表现【答案】C16、以下人员
23、招聘的程序排序正确的是（）。确立招聘渠道工作评估组建招聘小组制定招聘计划甄别录用。A.B.C.D.【答案】C17、下列工作中，属于施工阶段的有（）。A.组建项目经理部B.严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系C.项目经理组织编制施工项目管理实施规划D.项目经理部编写开工报告E.管理施工现场，实现文明施工确认答案【答案】B18、商业银行进行贷款定价，一般由（）因素决定。A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资本成本【答案】ABC19、下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险D.分析新产品或新业务带来的潜在风险E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节【答案】ABCD20、焊机的一次电源线长度不宜超过（）m。A.24B.35C.23D.13【答案】C