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1、四川省四川省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理高年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案分通关题型题库附解析答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RARO
2、C 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B2、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】B3、下列关于资本的说法中，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】C4、商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第
3、 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757B.96.026C.98.562D.92.547【答案】A5、（2021 年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。A.当前B.一般C.极端D.过去三年平均【答案】C6、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B7、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行
4、整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】D8、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A9、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C10、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款
5、D.已核销的账销案存资产【答案】C11、战略风险评估的流程为（）。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A12、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】C13、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披
6、露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D14、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A.价格B.市场C.信用D.操作【答案】B15、（?）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B16、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C17、银行风险管理的流程是(
7、)。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测【答案】C18、（2019 年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】C19、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7 类。下列()属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D20、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定
8、资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】D21、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】D22、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】A23、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出
9、两大类。A.分支机构B.组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】A24、（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A.风险状况分析B.投资状况分析C.经营状况分析D.财务状况分析【答案】D25、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A26、（2018 年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.25B.50C.30D.20【答案】A27、某商业银行在发放
10、贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】C28、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A29、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B30、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风
11、险评估方法还必须考虑关键的(?)。A.宏观环境和外部控制B.业务经营环境和内部控制因素C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险【答案】B31、银行的流动性风险与（）没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构【答案】D32、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C33、根据土地登记办法规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（）规定。A.上一级人民政府B.国务院国土资源行政主管部门C.上一级国土资源行政主管部门D.省级土地资源行政主管部门【答案】B
12、34、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】B35、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）收益【答案】A36、以下承
13、担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】B37、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C38、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B39、开展土地登记代理的必备要件是（）。A.土地权利证明B.个人或单位
14、代理资格证明C.委托书D.土地登记代理合同【答案】C40、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D41、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C42、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资
15、产规模D.资金数量【答案】C43、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】D44、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（）。A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安全【答案】C45、（2018 年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D46、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。A.土地登记卡以权利人为单位填写B.土地权
16、利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】B47、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B48、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按
17、照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C49、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】D50、假设资本要求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管
18、理方便【答案】ABD2、在施工中不断进行劳动力平衡、调整，解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力、相互配合中存在的矛盾，这是（）的职责。A.劳务管理部门B.生产管理部门C.项目经理部D.劳务企业【答案】C3、下列关于 VAR 的说法，正确的有（）。A.均值 VAR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VAR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失E.VAR 只用做市场风险计量与监控【答案】AD4、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律B
19、.违反本机构风险管理政策C.违反行政法规及规章D.违反内控制度E.存在重大风险隐患【答案】ABCD5、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。A.内部数据B.外部数摒C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据【答案】AB6、信用风险存在于（）。A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【答案】ABCD7、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】B8、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A.甲乙密
20、码互相不知悉B.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权C.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权D.乙可以用甲的密码为客户办理业务E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密【答案】AC9、由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常包括的因素有()。A.政治B.经济C.法律D.税收E.基础设施【答案】ABCD10、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应
21、当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确【答案】ABC11、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。A.定量分析B.实证分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C12、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。A.核心负债比例=核心负债总负债100B.核心负债比例指标认为到期期限在 3 个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在 3 个月以上的负债和 50比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在 50左右，股份制银行的中值在 40左右E.一般应对同类银行进行聚类分析，考
22、察其在同类银行中负债的稳定可比程度【答案】ABC13、保证一般分为(?)。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC14、商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC15、下列属于商业银行外部数据的有(?)。A.综合评估国内市场行情和信息数据B.商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据D.从商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失【答案】AC16、银行监管的
23、基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.保密信息公开【答案】ABC17、中华人民共和国反洗钱法规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活动犯罪D.贪污贿赂犯罪E.金融诈骗犯罪【答案】ABCD18、员工培训的形式按（）划分，可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等。A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A19、良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制【答案】ABCD20、接地体可用（）钢管，长度为 2.5m。A.50B.40C.45D.55【答案】A