《上海市2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、上海市上海市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理每年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷日一练试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】B2、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】C3、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要
2、求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A4、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出 1 份买方期权（CALL OPTION）B.购买 1 份买方期权（CALL OPTION）C.购买 1 份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出 1 份卖方期权（PUT OPTION）【答案】B5、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B6、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银
3、行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C7、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过 30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近 5D.衍生产品交易策略错误【答案】D8、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D9、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】D10、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风
4、险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B11、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B12、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B13、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投
5、资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C14、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】C15、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A
6、.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D16、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D17、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】C18、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C19、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组
7、成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A20、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D21、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D22、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】D23、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款不
8、是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】C24、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案
9、】C25、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】C26、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于 50B.流动性覆盖率不小于 100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于 25【答案】A27、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C28、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
10、A.100B.20C.0D.50【答案】A29、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】C30、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A31、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分
11、别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D32、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D33、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A34、如果商业银行信贷资
12、产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D35、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元B.700 万元C.多于 700 万元D.小于 700 万元【答案】D36、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债B.代客购汇 100 万美元C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C37、下
13、列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】A38、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D39、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A40、张先生在某商业银行办理了 15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风
14、险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】A41、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C42、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A43、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C44、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰
15、当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C45、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C46、普遍认为比较有效的声誉风险管理
16、方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C47、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B48、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A49、在国别风险的主要类型中，（）是国
17、别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D50、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被
18、国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD2、战略风险管理的作用包括()。A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.优化经济资本配置，并降低资本使用成本C.强化内部控制系统和流程D.避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件E.持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值【答案】ABCD3、风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD4、止损限额适用于（
19、）的累计损失。A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】ACD5、根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD6、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低，流动性风
20、险越高【答案】ABD7、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系【答案】ACD8、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户
21、资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD9、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC10、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措
22、施和意见【答案】ABCD11、商业银行资本的作用主要有（）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD12、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC13、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】BCD14、以下各项属于流动性负债的是（）。A.活期存款B
23、.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】ACD15、风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】ABCD16、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场
24、发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB17、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况【答案】ABCD18、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险C.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险D.内部欺诈、失职违规属于人员风险E.监管
25、规定的变化属于流程风险【答案】ABCD19、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD20、2021 年 2 月 8 日发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行）首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】ABD