《2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B2、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】B3、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.
2、调整限额D.建立限额管控流程【答案】A4、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】A5、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A6、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立
3、的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C7、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A8、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】B9、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D10、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】B11、在战略风险评估及实施方案中
4、，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】A12、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B13、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A14、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款
5、D.大额存款【答案】A15、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A16、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A17、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债
6、风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A18、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】A19、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A20、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收
7、益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B21、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A22、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银
8、行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D23、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C24、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应
9、当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】B25、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B26、从报告
10、的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A27、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B28、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】A29、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本
11、金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D30、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】C31、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A32、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.
12、财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A33、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A34、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为 80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A35、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B36、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B
13、.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A37、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D38、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】A39、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】C40、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.
14、资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C41、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D42、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B43、下列不属于外
15、部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】B44、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】A45、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列
16、投资方案中效益最高的是（）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C46、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】A47、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】B48、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部
17、分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A49、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C50、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘B.
18、具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD2、有效的声誉风险管理是()共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】ABCD3、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有
19、与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】BC4、在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A.测试危机沟通方案以及应对措施B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C.熟悉危机处理的最佳媒介方式D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者【答案】BCD5、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）。A.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD6、
20、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】ABCD7、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()。A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】BC8、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC9、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利
21、率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】ABD10、下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD11、流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】ABCD12、关于商业银行声誉风险管理
22、的方法，下列说法正确的有（）。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD13、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】AB14、按照风险来源的不同，利率
23、风险通常可以分为（）。A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD15、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD16、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】ABCD17、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的预期风险损失和财务分析D.实施方案中的
24、潜在收益以及可接受的风险水平E.银行日常管理的规范【答案】ACD18、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】AB19、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大?【答案】ABC20、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC