《金融工程量化分析周报.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融工程量化分析周报.pdf（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、金融工程量化分析周报金融工程量化分析周报（20070330）（20070330）金融工程研究部量化策略金融工程研究部量化策略各指数收益率比较各指数收益率比较各指数收益率比较各指数收益率比较本周市场基本概况本周市场基本概况本周市场主要指数收益表现本周市场主要指数收益表现4.01%3.57%3.17%2.41%1.09%0.97%0.63%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%上证上证指数上证180 沪深300 深证综指中小板指深证100R上证上证指数上证180 沪深300 深证综指中小板指深证100R本周市场基本概况本周市场基本概况市
2、场定价特征市场定价特征全部A股沪市深市合计市值(亿元)境内总值99638.8926760.9126399.8市值(亿元)其中：流通市值24928.712326.5137255.21市盈率(倍)总股本加权（含亏损）37.6245.8838.97市盈率(倍)总股本加权（不含亏损）35.9637.6436.26市净率(倍)总股本加权（含负净资产）4.54.434.48市净率(倍)总股本加权（不含负净资产）4.494.294.45行业风险调整收益分析（本周最佳）行业风险调整收益分析（本周最佳）注：证监会行业分类注：证监会行业分类排名排名名称名称夏普比率夏普比率1纺织服装0.522其它制造业0.493石
3、油化工0.464木材家具0.445房地产0.42注：证监会行业分类注：证监会行业分类行业风险调整收益分析（本周最差）行业风险调整收益分析（本周最差）排名排名名称名称夏普比率夏普比率1采掘行业0.132文化传播0.163金融服务0.224造纸印刷0.275金属非金属0.27本周基金同业重仓股收益率分析本周基金同业重仓股收益率分析涨幅前十名股票（第四季度季报样本）涨幅前十名股票（第四季度季报样本）名称名称代码代码收盘收盘涨幅%涨幅%换手率%换手率%ST 中 鼎00088711.14174.3856.4沪东重机60015081.9520.676.04华发股份60032521.9420.5514.85
4、吉林敖东00062349.0219.4216.63第一食品60061623.7618.814.35岳阳兴长00081933.9217.0618.46天威保变60055038.8159.99宗申动力00169618.3514.8314.35雅戈尔60017715.5914.5520.49长春高新00066114.0113.937.88本周基金同业重仓股收益率分析本周基金同业重仓股收益率分析跌幅前十名股票（第四季度季报样本）跌幅前十名股票（第四季度季报样本）名称名称代码代码收盘收盘涨幅%涨幅%换手率%换手率%天坛生物60016125.15-15.628.29广电网络60083121.5-9.661
5、3.91广州国光00204517.98-9.1911.61农 产 品00006117.45-8.8312.47冠城大通60006712.24-8.5919.19通程控股00041913.66-8.5114.31华源股份6000946.14-7.6751.27欧亚集团60069716.8-7.645.6重庆啤酒60013239.89-7.2111.33七 匹 狼00202924.99-7.073.95本周基金同业重仓股换手率分析本周基金同业重仓股换手率分析换手率前十名股票（第四季度季报样本）换手率前十名股票（第四季度季报样本）名称名称代码代码收盘收盘涨幅%涨幅%换手率%换手率%信隆实业00210
6、59.614.3467.04厦华电子6008708.089.4959.11ST 中 鼎00088711.14174.3856.4大唐发电60199112.319.9155.34华源股份6000946.14-7.6751.27中泰化学00209214.657.2547.43好当家6004679.932.3745.38华夏银行60001511.2213.2244.37马钢股份6008086.394.9342.8广博股份00210313.944.1942.47本周国外市场概况本周国外市场概况国外各重要指数涨幅国外各重要指数涨幅指数指数本周收盘本周收盘上次收盘上次收盘涨跌幅度涨跌幅度DOW JONES
7、 INDUSTR （道琼斯工业指数）12,354.3512,481.01-1.01%S&P 500 INDEX1,420.861,436.11-1.06%NASDAQ COMPOSITE （纳斯达克综合指数）2,421.642,448.93-1.11%FTSE 100（伦敦指数）6,308.006,339.40-0.50%NIKKEI 225 INDEX （日经指数）17,287.6517,480.61-1.10%HANG SENG INDEX （恒生指数）19,800.9319,692.640.55%本周国外市场概况本周国外市场概况原油价格原油价格商品名称商品名称交易所交易所本周收盘本周收盘
8、上次收盘上次收盘涨跌幅度涨跌幅度纽约近月原油NYMEX65.8762.285.76%布兰特近月原油IPE68.163.187.79%本周国外市场概况本周国外市场概况贵金属价格贵金属价格商品名称商品名称本周收盘本周收盘上次收盘上次收盘涨跌幅度涨跌幅度黃金现货663.1656.60.99%白银现货13.3513.131.68%白金现货1,240.501,226.501.14%本周国外市场概况本周国外市场概况基本金属价格基本金属价格商品名称商品名称报价单位报价单位本周收盘本周收盘上次收盘上次收盘涨跌幅度涨跌幅度铜(期货3M)美元/公顿6,8606,724.832.01%铜(現货)美元/公顿6,916.006,8520.93%铝(期货3M)美元/公顿2,7802,765.500.52%铝(现货)美元/公顿2,7692,7620.25%