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1、www. dfitc. 大连7!创信息插iK有限公司大连商品交易所全资子公司DataFeed深度数据服务产品白皮书Dalian Futures InformationTechnology Co., Ltd.大连商品交易所Level-2行情DataFeed产品是用户可以以特定的API接口方 式接收大商所Level-2行情数据，并将大商所Level-2行情数据应用于算法交易、 风险控制和数据分析研究、开发策略等高端应用。Level-2数据内容如下表所示:内容详细介绍发布频率 （秒/次）5级深度委 托行情基本行情发布买一和卖一委托行情。大连商品交易所Level-2行情增加了买一到买五委托行情、卖一到
2、卖五委托行情，形成了 5级深度委托行情。0. 25最佳买卖价 位L血。笔 分笔委托量基本行情分别显示买一价位和卖一价位上的总委托量。大 连商品交易所Level-2行情增加显示买一价位和卖一价位 上前10笔分笔委托量行情。0. 25加权平均委 买价格大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的加权平 均委买价格。0. 25加权平均委 卖价格大连商品交易所Level-2行情提供所有卖委托单的加权平 均委卖价格。0. 25委托买总量大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托买总量。0. 25委托卖总量大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托卖总量。0. 25实时结算价
3、大连商品交易所Level-2行情提供实时结算价。6分价位成交 量统计大连商品交易所Level-2行情提供分价位的成交量统计。Level-2提供5个成交量最大的价位区间，分别显示每个价位 区间上的买开、卖开、买平、卖平成交量。6按照数据包分类，Level-2行情和基本行情的差异如下:Level-2行情的详细内容列表如下:行情种类数据包输出频率（秒/次）level-2 行情直接市场最优行情+深度行情+最优报价委托数量 行情+期权参数（空）0. 25套利市场最优行情+深度行情+最优报价委托数量 行情（空）0. 25Level-2实时结算价行情6Level-2委托统计行情0. 25Level-2分价成
4、交量行情6基本行情直接市场最优行情+期权参数（空）0.5套利市场最优行情0.5行情分类数据包数据内容字段输出频率（秒/次）Level-2行情直接市场行情包直接市场 最优行情交易日期0. 25合约号0. 25事务编号0. 25合约名称0. 25最新价0. 25最高价0. 25最低价0. 25最新成交量0. 25成交量0. 25成交额0. 25初始持仓量0. 25持仓量0. 25持仓量变化0. 25今结算价0. 25历史最低价0. 25历史最高价0. 25涨停板0. 25跌停板0. 25上日结算价0. 25上日收盘价0. 25最高买0. 25申买量0. 25申买推导量0. 25最低卖0. 25申卖
5、量0. 25申卖推导量0. 25当日均价0. 25生成时间0. 25开盘价0. 25收盘价0. 25最优报价 委托数量 行情最优买委托价格0. 25委托量10. 25买委托1开平标志0. 25委托量20. 25买委托2开平标志0. 25委托量30. 25买委托3开平标志0. 25委托量40. 25买委托4开平标志0. 25委托量50. 25买委托5开平标志0. 25委托量60. 25买委托6开平标志0. 25委托量70. 25买委托7开平标志0. 25委托量80. 25买委托1开平标志0. 25委托量90. 25买委托9开平标志0. 25委托量100. 25买委托10开平标志0. 25最优卖委
6、托价格0. 25委托量10. 25卖委托1开平标志0. 25委托量20. 25卖委托2开平标志0. 25委托量30. 25卖委托3开平标志0. 25委托量40. 25卖委托4开平标志0. 25委托量50. 25卖委托5开平标志0. 25委托量60. 25卖委托6开平标志0. 25委托量70. 25卖委托7开平标志0. 25委托量80. 25卖委托8开平标志0. 25委托量90. 25卖委托9开平标志0. 25委托量100. 25卖委托10开平标志0. 25生成时间0. 25深度行情价格0. 25委托量0. 25推导量0. 25买卖标志0. 25生成时间0. 25期权行情标的物价格0. 25标底
7、物价格的波动率0. 25期权执行价格0. 25期权的当前价格0. 25国内无风险利率0. 25国外无风险利率0. 25距离到期日的剩余时间0. 25期权种类0. 25套利市场行情包套利最优 行情交易日期0. 25套利合约号0. 25事务编号0. 25最新价0. 25最低价0. 25最高价0. 25历史最低价0. 25历史最高价0. 25涨停板0. 25跌停板0. 25最高买0. 25申买量0. 25最低卖0. 25申卖量0. 25生成时间0. 25最优报价委托数量最优买委托价格0. 25委托量10. 25行情（空）买委托1开平标志0. 25委托量20. 25买委托2开平标志0. 25委托量30
8、. 25买委托3开平标志0. 25委托量40. 25买委托4开平标志0. 25委托量50. 25买委托5开平标志0. 25委托量60. 25买委托6开平标志0. 25委托量70. 25买委托7开平标志0. 25委托量80. 25买委托1开平标志0. 25委托量90. 25买委托9开平标志0. 25委托量100. 25买委托10开平标志0. 25最优卖委托价格0. 25委托量10. 25卖委托1开平标志0. 25委托量20. 25卖委托2开平标志0. 25委托量30. 25卖委托3开平标志0. 25委托量40. 25卖委托4开平标志0. 25委托量50. 25卖委托5开平标志0. 25委托量60
9、. 25卖委托6开平标志0. 25委托量70. 25卖委托7开平标志0. 25委托量80. 25卖委托8开平标志0. 25委托量90. 25卖委托9开平标志0. 25委托量100. 25卖委托10开平标志0. 25生成时间0. 25深度行情 （空）价格0. 25委托量0. 25推导量0. 25买卖标志0. 25生成时间0. 25Level-2 分价成 交量行 情包Level-2 分 价成交量 行情合约号6价格6买开数量6买平数量6卖开数量6卖平数量6价格6买开数量6买平数量6卖开数量6卖平数量6价格6买开数量6买平数量6卖开数量6卖平数量6价格6买开数量6买平数量6卖开数量6卖平数量6价格6买开数量6买平数量6卖开数量6卖平数量6Level-2 委托统 计行情 包Level-2 委 托统计行 情合约号0. 25买委托总量0. 25卖委托总量0. 25加权平均委买价格0. 25加权平均委卖价格0. 25Level-2 实时结 算价行 情包Level-2 实 时结算价 行情合约号6实时结算价6