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1、上海市上海市 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务练习试卷练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据债券券面形态，可以分为（）。A.B.C.D.【答案】C2、对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】C3、下列市场属于垄断竞争市场的有（）。A.B.C.D.【答案】D4、当标的物市场价格为 500 美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（）。A.B.C.D.【答案】D5、下面关于社会融资总量的说法，错误的是（）。A.指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金
2、总额B.存量概念C.为期初、期末余额的差额D.各项指标统计，均采用发行价或账面价值进行计算【答案】B6、下列各项中，属于发行条款中直接影响债券现金流确定的因素是（）。A.基准利率B.市场利率C.银行利率D.税收待遇【答案】D7、下列用于计算每股净资产的指标有（）。A.B.C.D.【答案】D8、进行产业链分析的意义有（）。A.B.C.D.【答案】C9、计算可转换证券的转换价值所需数据有()。A.、B.、C.、D.、【答案】D10、债券的利率期结构主要包括（）收益率曲线。A.B.C.D.【答案】A11、中国证监会于 2001 年公布了上市公司行业分类指引，其制定的主要依据是（）。A.中国国家统计局
3、国民经济行业分类与代码B.道琼斯行业分类法C.联合国国际标准产业分类D.北美行业分类体系【答案】A12、根据我国证券业协会证券分析师职业道德守则，机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的，则（）。A.B.C.D.【答案】B13、夏普比率、特雷诺比率、詹森与 CAPM 模型之间的关系是（）。A.三种指数均以 CAPM 模型为基础B.詹森不以 CAPM 为基础C.夏普比率不以 CAPM 为基础D.特雷诺比率不以 CAPM 为基础【答案】A14、国际收支的经常项目包括（）。A.B.C.D.【答案】D15、以下心些可以作为相对估值法的指标（）。A.B.C.D.【答案】A16、资本项目中的长期
4、资本的主要形式有（）。A.II、B.I、II、C.I、D.I、II、【答案】C17、某产品市场的需求曲线为 Q100010P，成本函数为 C40Q，下列说法正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D18、以下关于期权的时间价值，说法错误的是（）。A.又称为外涵价值B.指权利金扣除内涵价值的剩余部分C.是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大【答案】D19、金融期货合约是约定在未来时间以事先协定价格买卖某种金融工具的标准化合约，标准化的条款包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C20、具有“使用大量数据、模型和电
5、脑”显著特点的证券投资分析方法是（）。A.基本面分析法B.技术分析法C.量化分析法D.宏观经济分析法【答案】C21、股权类产品的衍生工具主要包括（）。A.B.C.D.【答案】C22、在经济周期的四阶段下，大类行业的板块轮动规律基本符合投资时钟的内在逻辑，一般来说，在收缩阶段表现较好的是（）。A.能源、材料、金融B.工业、日常消费、医疗保健C.能源、金融、可选消费D.医疗保健、公共事业、日常消费【答案】D23、关于托管经营和承包经营的说法，正确的有（）A.B.C.D.【答案】C24、技术进步对行业的影响是巨大的，它往往催生了一个新的行业，同时迫使一个旧的行业加速进入衰退期。如（）。A.B.C.D
6、.【答案】B25、信用利差是用以向投资者（）的、高于无风险利率的利差。A.补偿利率波动风险B.补偿流动风险C.补偿信用风险D.补住企业运营风险【答案】C26、下列表述正确的有（）。A.B.C.D.【答案】C27、根据我国证券业协会证券分析师职业道德守则，机构或者其管理人员发出指令涉嫌违法违规的，则（）。A.B.C.D.【答案】B28、证券分析师从业人员年检期间培训学时为()。A.16 学时B.18 学时C.20 学时D.24 学时【答案】C29、当出现下列情况时，可以考虑利用股指期货进行多头套期保值（）。A.B.C.D.【答案】B30、某投机者以 8.00 美元/蒲式耳的执行价格卖出 1 份
7、9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.25 美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入 1 份 12 月份小麦看涨期权,权利金为 0.50 美元/蒲式耳。到 8 月份时，该投机者买入 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.30 美元/蒲式耳,卖出权利金为 0.80 美元/蒲式耳的 12 月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为 5000 蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。A.亏损 250B.盈利 1500C.亏损 1250D.盈利 1250【答案】D31、假设在资本市场中平均风险股票报酬率为 14%，权益市场风险价溢价为4%，某公司普通股值为 1.5。该公司普通股的成本为（）。A.18%B
8、.6%C.20%D.16%【答案】D32、按偿还与付息方式分类,债券可分（）。A.B.C.D.【答案】B33、宏观经济分析的总量分析主要是一种（）。A.动态分析B.指标分析C.局部分析D.静态分析【答案】A34、证券评估是对证券（）的评估。A.流动性B.价格C.价值D.收益率【答案】C35、下列关于央行票据的说法不正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B36、供给弹性的大小取决于（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C37、企业自由现金流贴现模型采用（）为贴现率。A.企业加权成本B.企业平均成本C.企业加权平均资本成本D.企业平均股本成本【答案】C38、()由证券自身的内在属性或基本面因素决定
9、，不受外界影响。A.内在价值B.市场价格C.公允价值D.远期价格【答案】A39、股票现金流贴现模型的理论依据是（）。A.B.C.D.【答案】A40、市盈率是指（）。A.每股价格/每股净资产B.每股收益/每股价格C.每股价格*每股收益D.每股价格/每股收益【答案】D41、下列表述正确的是（）。A.B.C.D.【答案】D42、“三元悖论”中的“三元”是指（）A.、B.、C.、D.、【答案】B43、证券公司，证券投资咨询机构的研究部门或者研究子公司接受特定客户委托，按照协议约定就尚未覆盖的具体股票提供含有证券估值或投资评级的研究成果或者投资分析意见的，自提供之日起（）个月内不得就该股票发布证券研究报
10、告。A.6B.3C.12D.1【答案】A44、扩张性的财政政策措施包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D45、近年来我国政府采取的有利于扩大股票需求的措施有（）。A.B.C.D.【答案】D46、在分析比较本企业连续几年的已获利息倍数指标时，应选择的可作为参照标准的数据是（）。A.最接近平均指标年度B.最低指标年度C.最高指标年度D.上年度【答案】B47、上市公司进行资产重组后的整合，主要包括的内容有（）.A.B.C.D.【答案】D48、对于未来量化投资发展的说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】A49、在利率期限结构理论中。（）认为长短期债券具有完全的可替代性。A.回定偏好理论B.市场分割理论C.流动性偏好理论D.市场预期理论【答案】D50、技术进步对行业的影响是巨大的，它往往催生了一个新的行业，同时迫使一个旧的行业加速进入衰退期。如（）。A.B.C.D.【答案】B