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1、云南省云南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷知识模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于合资基金管理公司的发展说法错误的是（）。A.2002 年 6 月中国证监会颁布外资参股基金管理公司设立规则，正式允许外资参股基金管理公司B.2002 年 12 月 26 日，首家合资基金公司一华夏基金管理公司成立C.合资基金公司的外资股东带来了先进的投资、风控和人才培养理念D.合资基金公司的发展是中国基金行业国际化进程的重要组成部分【答案】B2、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（
2、）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A3、关于免疫策略，以下表述正确的是（）。A.水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略B.常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫C.在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时，尽可能从利率变动中获取收益D.在久期等于持有期的基础上，选择凸性最低的债券【答案】C4、如果两个变量相关系数为 1,表明这两个变量（）A.完全正相关B.不确定C.完全负相关D.零相关【答案】A5、下列选项中不属于房地产投资信托基金特点的是（）。A.风险较低B.抵补通货膨胀效应C.流动性强D.信息不对称程度较高【答案】D6、卢森堡之所以能够率先成为基金管理中心，
3、一方面是因为它独特的基金税收环境，另一方面则是因为它能为投资者提供有利于投资的基础条件。这些有利条件不包括（）。A.保护投资者的优良传统B.管理层综合素质很高C.专业水平高且反应快速的监管机构D.涵盖几乎所有相关专业领域的金融机构【答案】B7、私募股权投资基金的组织结构不包括（）。A.会员制B.有限合伙制C.公司制D.信托制【答案】A8、以下表述错误的是（）。A.特许金融债券是指经财政部批准，由部分金融机构发行的，所筹集的资金专门用于偿还不规范证券回购债务的有价凭证B.政策性金融债的发行人是政策性金融机构，即国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行C.金融债券是甶银行和其他金融机构经特别
4、批准而发行的债券D.证券公司债和证券公司短期融资券由证券公司发行【答案】A9、下列投资标的不属于货币基金投资范围的是()A.现金B.剩余期限 397 天以内的资产支持证券C.期限在 1 年以内的同业存单D.剩余期限 1 年以内的可转换债【答案】D10、()于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.尤金法玛B.马可维茨C.卢卡帕乔利D.罗伯特希勒【答案】B11、（）是理想交易与实际交易收益的差值。A.执行缺口B.买卖差价C.资本损失D.资本损益【答案】A12、根据我国现行的有关交易制度规定，（）实行当日回转交易。A.债券竞价交易和权证交易B.B 股和权证交易C.债券交易和 B
5、股D.债券竞价交易和 B 股【答案】A13、下列说法中错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有事被称作远期承诺B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对C.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利D.期权合约和利率互换合约被称为单边合约【答案】D14、关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（）。A.根据目前法规，货币市场基金平均剩余期限的上限为 240 天B.根据目前法规，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40C.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200【答案】D15、()是指当市场利率下
6、降时，债券发行人能够以更低的利率融资，因此可以提前偿还高息债券的风险。A.利率风险B.信用风险C.提前赎回风险D.通货膨胀风险【答案】C16、()是由中证指数公司编制，用以反映 A 股市场整体走势的指数。A.中证全债指数B.沪深 300 指数C.标准普尔 500 指数D.道琼斯工业平均指数【答案】B17、投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为 J 曲线，以下相关表述正确的是（）。A.对投资者而言，私募股权基金在投资前期，主要是以投入资金为主B.J 曲线意味着私募股权投资通常可在一两年获得回报C.对投资者而言，私募股权基金通常在项目后期，开始现金流出D.J 曲线以风险为横轴，
7、以收益为纵轴【答案】A18、基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的（）。A.1.5%B.1%C.3%D.5%【答案】D19、假定某投资者欲在 3 年后获得 133100 元，年投资收益率为 10%,那么他现在需要投资（）元。A.93100B.100000C.103100D.100310【答案】B20、我国提供基金评价业务的公司不包括（）。A.银河证券B.晨星公司C.中国证监会D.上海证券【答案】C21、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖给发行企业的规定。A.浮动条款B.转换条款C.赎回条款D.回售条款【答案】D22、某公司现有股本 1 亿股（每股面值 l0
8、元），资本公积 2 亿元，留存收益 7亿元，股票市价为 30 元股，现按 10 股送 10 股发放股票股利，则公司每股面值变为（）元。A.1B.5C.10D.20【答案】C23、根据贴现现金流估值法的理论，以下说法哪一项是正确的()A.任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金流的现值B.任何资产的公允价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金流的现值C.任何资产的公允价值等于投资者对持有该资产预期的未来各期现金流的当期价值D.任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来各期现金流的当期价值【答案】A24、主动管理股票型基金（）。A.个股选择和权重不受基金合同等的约束B.管
9、理目标是跟踪指数本身，将跟踪误差控制在一定范围C.管理目标是超越业绩比较基准，获取超额阿尔法D.大类资产配置比例不受基金合同等的约束【答案】C25、下列不属于资产项目的是()。A.货币资金B.应收票据C.无形资产D.资本公积【答案】D26、关于深圳证券交易所的收盘价，下列说法错误的是（）。A.收盘价通过集合竞价的方式产生B.收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前 5 分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价C.收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为
10、收盘价D.当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。【答案】B27、下列选项不属于常用的货币市场工具的是()。A.大额可转让定期存单B.政府债券C.同业拆借D.商业票据【答案】B28、下面属于货币时间价值的应用的是（）。A.不要为洒掉的牛奶哭泣B.卖的比买的精C.早收晚付D.谷贱伤农【答案】C29、以下关于基金利润财务指标的表述，正确的是（）。A.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润B.本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益C.未分配利润余额年未不结转D.本期利润不包括未实现的估值增值或减值【答案】B30、以下反映投资组合市场风险的指标
11、中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D31、关于主动管理基金和股票型指数基金，以下表述正确的是（）A.股票型指数基金的交易费用高于主动管理基金的交易费用B.股票型指数基金的收益总是低于主动管理基金的收益C.股票型指数基金的管理费率高于主动管理基金的管理费率D.股票型指数基金投资人收益大幅超越指数的可能性低【答案】D32、下列有关我国证券交易所的说法中，正确的是（）。A.、B.、C.、D.I、【答案】C33、风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森、（）与跟踪误差。A.绝对收益B.相对收益C.信息比率D.择时比率【答案】C34、小明申购某货币市场基金
12、并持有三年，第一年年化收益是 3%，第二年年化收益是 4%，第三年年化收益是 5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（）。A.11.52%B.10%C.12%D.12.48%【答案】D35、对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（）。A.0B.0.5C.1D.100【答案】C36、某基金前一日基金资产总值 110,000 万元,基金资产净值为 100,000 万元,基金合同规定基金管理费的年费率为 1.5%（年按 365 天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D37、A 债券的市场利率每上升 50 个基点，债券的价格
13、下跌 0.75%,同期债券 B，市场利率每下跌 40 个基点，债券价格上升 0.6%，债券 A 与债券 B 比较，说法正确的是（）。A.债券 A 的修正久期大于债券B.债券 A 的修正久期小于债券 BC.债券 A 的修正久期等于债券 BD.条件不足，无法进行比较【答案】C38、下列不属于我国短期融资券交易品种的是（）。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.9 个月【答案】A39、下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。A.投资目标B.风险水平C.基金规模D.成立时间【答案】D40、基金在场内进行投资交易，需要支付的交易结算费用中不包括（）。A.过户费B.证管费C.申购赎回费D.经手费
14、【答案】C41、杠杆收购的关键是（）。A.发行股票B.举债C.套期保值D.基金【答案】B42、下列关于基金利润的叙述中，错误的是（）。A.投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日后第一日进行分配B.节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同C.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润D.货币市场基金每周一至周四进行分配时，仅对当日利润进行分配【答案】A43、下列关于远期合约的表述错误的是（）。A.与期货合约相比更灵活B.远期合约没有固定的、集中的交易场所C.远期合约履约有保证D.远期合约的违约风险比较高【答案】C44、下列不属于金
15、融衍生工具的是（）。A.金融远期合约B.金融债券C.金融期权D.金融互换【答案】B45、期权是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定在规定期间内或特定到期日，持有人有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。下列关于期权的说法错误的是（）。A.美式权证可在失效日之前一段规定时间内行权B.认沽权证近似于看跌期权，行权时其持有人可按照约定的价格卖出约定数量的标的资产C.当认股权证行权时，标的股票的市场价格一般高于其行权价格，认股权证在其有效期内具有价值D.认股权证的价值可以分为两部分：内在价值和时间价值。一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之和【答
16、案】A46、2011 年，国内开始出现的另类投资基金相关产品不包括（）。A.黄金 QDII 的产品B.REITs 产品C.商品基金以 QDII 形式出现D.黄金 ETF【答案】D47、基金的会计核算对象不包括（）。A.损益类B.资产负债共同类C.资产损益共同类D.负债类【答案】C48、（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.系数B.标准差C.风险价值D.跟踪误差【答案】C49、关于可转换债券，以下说法正确的是（）。A.同时具有普通债券和权益特征B.票面利率高于普通公司债券C.拥有转股权，转时间由持有人决定D.拥有转股权，持有可转换债券就相当于持有了新的股票【答案】A50、根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（）。A.三个月B.一年C.六个月D.一个月【答案】B