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1、20222022 年年-2023-2023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总 额为 300000 万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A2、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;
2、越低【答案】A3、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D4、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C5、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C6、（?）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过
3、程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】C7、合同工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C8、在各业务条线的操作风险资本系数()中，公司金融的系数为()。A.12B.15C.18D.20【答案】C9、操作风险评估步骤不包括（）
4、。A.准备B.评估C.监测D.报告【答案】C10、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A11、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A12、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A13、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质
5、意义的是（）。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B14、下列计算公式中，正确的是（）。A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债100B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计个人存款100C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）总负债100D.核心负债比例=核心负债总资产100【答案】A15、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。A.不良贷款（次级贷款）证
6、券化和优良贷款证券B.存量贷款证券化和增量贷款证券化C.表内贷款证券化和表外贷款证券化D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）【答案】D16、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D17、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B18、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合
7、”。其中，“一部门”是指()。A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会【答案】B19、某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为（）。A.900 万元B.9000 万元C.945 万元D.9450 万元【答案】B20、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D21、银行的流动性风险与（）没有关系。A.资产负债
8、期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构【答案】D22、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标 RAROC 是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】D23、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc 模型B.生存率模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B24、（2020 年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险
9、对冲D.风险补偿【答案】B25、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】A26、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B.3C.4D.5【答案】C27、柜面业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建
10、立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C28、引发一级操作风险损失的原因包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.信息科技系统、经营活动、人员C.流程、人员、经营活动D.信息科技系统、人员、环境【答案】A29、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风
11、险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C30、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D31、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C32、点型火灾探测器
12、安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】D33、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.确保贷款的资金安全B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失C.减少负债的损失D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】B34、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22和 9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】A35、（2018 年真题）对基础金
13、融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。A.面值之和B.账面价值C.公允价值D.市场价值【答案】B36、（2018 年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点 A 的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】D37、（2022 年 7 月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会B.风险管理部门C.高级管理层D.业务部门【答案】A38、证券业存款属于（）。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答
14、案】A39、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.共板式法兰机【答案】B40、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A41、土地登记依法原则的含义不包括（）。A.土地登记申请人应当依法向土地登记机构申请B.土地登记机构依法对存有权属纠纷的土地进行处理C.土地权利经登记后的效力由法律、法规和政策规定，任何单位和个人都不能随意夸大或缩小土地登记的效力D.土地登记机构应当依法对土地登记义务人的申请进行审查和在土地登记簿上进行登记【答案】B42、在
15、资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险评级【答案】C43、ZSTP15 的额定动作温度为（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A44、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A45、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C46、施工项目信息按信息的稳定程度分类分为固定
16、信息和（）。A.执行信息B.静态信息C.动态信息D.流动信息【答案】D47、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A48、（2018 年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A49、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】A50、某工程某月计划完成工程桩 100 根，计划单
17、价为 1.3 万元/根，实际完成工程桩 110 根，实际单价为 1.4 万元/根，则费用偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、决定商业银行风险承担能力的有()。A.资本充足率水平B.风险管理水平C.资产管理水平D.负债管理水平E.资产负债管理水平【答案】AB2、风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。A.风险分析B.风险补偿C.人员工资D.风险转移E.经济资本配置【答案】A3、下列关于土地承包经营权的说法，不正确的是（）。A.土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立，登记为确权性质B.土地承包经营权人有权依法将土地
18、承包经营权转包、互换、转让C.土地承包经营权人将土地承包经营权互换、转让的，未经登记不产生效力D.承包期内发包人不得调整承包地，也不得收回承包地【答案】C4、有效声誉风险管理体系应重点强调的内容包括（）。A.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正B.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现C.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户D.有明确记载的危机处理决策流程E.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警【答案】ABCD5、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。A.正常贷款迁徙率B
19、.正常类贷款迁徙率C.关注类贷款迁徙率D.次级类贷款迁徙率E.可疑类贷款迁徙率【答案】ABCD6、工程验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D7、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD8、商业银行
20、应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。A.协助其他部门缓释操作风险B.拟定操作风险管理政策C.建立全行操作风险报告程序D.拟定具体的操作规程和程序E.制定风险管理偏好【答案】ABCD9、流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在（）方面。A.市场流动性风险B.资产流动性风险C.负债流动性风险D.融资流动性风险E.表外流动性风险【答案】AD10、1988 年，王某从原籍迁人 A 村，安家落户，户口性质为农业户口。原告迁人后，A 村按全村人均占地面积给原告分配了粮田及自留用，同时王某亦按规定向 A 村交纳了各种税费，并享有与其他村民同等的权利，同时也承担相应的义
21、务。2001 年春季，因需要，A 村的土地被征用，A 村村委研究用土地补偿金为村民供应粮油，但是不同意向王某供应粮油，并以书面通知形式告知了王某。王某不服，到 A 村所在地的 B 镇镇政府上访，要求解决问题，镇政府以信访答复意见书的名义，对 A 村村委的决定予以确认，并建议王某如对该答复意见不服，可诉诸法律。其后，王某以 B 镇镇政府为被告，向法院提起诉讼。根据以上情况，回答下列问题。A.信访接待日B.工作例会日C.统一协调日D.信访处理日【答案】A11、商业银行风险管理环境包括()。A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.风险偏好【答案】ABCD12、手拉葫芦由（）。A.链轮B.
22、手拉链C.起重链D.传动机构E.上下吊钩【答案】ABCD13、根据敞口定义，外汇敞口包括（）。A.单币种敞口头寸B.总敞口头寸C.多币种敞口头寸D.交易性外汇敞口E.非交易性外汇敞口【答案】AB14、信贷资产证券化目前主要可以分为（）类。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB15、下列属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋E.商业银行信贷人员向不
23、具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款【答案】ABC16、巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（）。A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C.银行的资本充足率应该达到 12.5%D.银行应该连续三年盈利E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统【答案】AB17、在土地抵押权变更登记过程中，申请人包括抵押人、抵押权人和受让人情形的是（）。A.经抵押权人同意，抵押的土地使用权依法转让的B.抵押合同期满，续签抵押合同的C.土地使用权抵押期间，抵押合同的内容发生变更
24、的D.土地使用权抵押期间，抵押合同的项目发生变化的【答案】A18、下列对商业银行声誉风险管理的表述中,正确的有()。A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素B.声誉风险是一种多维的风险C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉【答案】ABC19、商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险（）。A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单【答案】AB20、我国监管当局出台的贷款分类包含（）。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD