《《金融市场与金融工具》课程教学大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《金融市场与金融工具》课程教学大纲.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、金融市场与金融工具教学大纲一、课程基本信息课程名称金融市场与金融工具Financial Markets and Financial Instruments课程编码SEM522021020开课院部经济管理学院课程团队金融市场学教学团队学分2.0课内学时32讲授32实验0上机0实践0课外学时32适用专业会计学授课语言中文先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学课程简介（限选）本课程从阐述和分析构成金融市场的几大基本要素人手，进而阐述金融市场产生和发展的基本脉络、金融市场体系的基本结构和基本 功能；在了解和把握金融市场整体发展脉络、基本结构和功能的基础上，对构成金融市场体系的几个主要子市场一一货币市场
2、、资本市 场、外汇市场、保险市场、风险投资市场、金融衍生品市场等，进行具体介绍和阐述；随后，在对各市场金融工具定价机制分析的基础 上，对各市场对监管办法和要求进行逐一介绍。This course is based on the elaboration and analysis of several basic elements that constitute the financial market, and then expounds the basic context of the emergence and development of the financial market, the
3、 basic structure and basic functions of the financial market system; on the basis of understanding and grasping the overall development context, basic structure and functions of the financial market, several major sub-markets that constitute the financial market system-money market, capital market,
4、foreign exchange market, insurance market, the venture capital market, financial derivatives market, etc. are introduced and elaborated in detail. Then, on the basis of analyzing the pricing mechanism of financial instruments in various markets, introduce the regulatory measures and requirements of
5、each market one by one.负责人大纲执笔人审核人、二、课程目标序号代号课程目标0BE毕业要求指标点任务自选1Ml目标1 :掌握金融市场的基本概念，能综合梳理货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市 场、保险市场和风险投资市场涉及各类金融工具的内涵、特征和功能，能够分析并解决经济领域的是1.21.22M2目标2：掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市场、保险市场和风险投资市场的分 类、运行规则和监管要求，能够分析各金融市场面临的实际和复杂问题。是3.23M3目标3 ：掌握有效市场假说、资本资产定价模型、因子模型、套利定价模型和证券投资组合理论等基 本理论，具备理
6、论与实践结合的研究分析的能力；掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生 工具市场、保险市场和风险投资市场等市场不同金融工具的定价机制，能综合分析各类金融工具的 定价计算问题。是3.34M4目标4 ：通过团队合作的方式完成创新金融工具项目的汇报，理解角色任务与团队整体目标，协作完 成任务。是5.35.35M5目标5 ： 了解中国和世界各金融市场的最新趋势、研究热点和前沿知识，能够综合所学的金融市场的 基本知识解释和分析金融发展过程中的新问题和新现象。是5. 15. 1三、课程内容序号章节号标题课程内容/重难点支撑课 程目标课内 学时教学方式课外 学时课外环节11第一章金融市场 概述本章重点难点
7、：金融市场形成与发展的基本脉络、金融市场的 总体结构、功能和发展趋势/ /21. 11.1金融市场的概 念及主体金融市场的含义、金融资产的内涵、金融市场参与主体Ml0.3讲授0. 3自选分组31.21.2金融市场的类 型按交易标的物划分、按交易中介划分、按金融资产的发行和流 通特征划分、按成交和定价方式划分、按有无固定场所划分、 按金融市场地域划分。Ml0.2讲授0.2/41.31.3金融市场功能结算与支付功能、资金聚敛功能、资源配置功能、风险分散功 能、经济调节功能、信息反映功能Ml0.5讲授0.5/51.41.4金融市场的形 成、发展和趋势世界金融市场的形成、世界金融市场的发展、中国金融市
8、场的 形成和发展、近年来世界金融市场发展的新特点：资产证券 化、金融全球化、金融自由化M1,M50.5讲授0.5作业思考 题62第二章货币市场本章重点难点：同业拆借市场、票据市场、回购市场、短期政 府债券市场及货币市场共同基金市场等的基本交易原理。/72. 12.1同业拆借市场货币市场的概念、同业拆借市场的演进、同业拆借市场的交易 机制、同业拆借市场的参与者；同业拆借市场的利率及期限、 同业拆借市场的特点和作用Ml, M20.2讲授/自主 学习0.2阅读82.22. 2票据市场票据概念、分类以及票据行为；票据市场的概述、交易机制； 银行承兑票据市场Ml, M20.3讲授/自主 学习0. 3阅读
9、92.32. 3回购市场回购市场概述、回购协议及交易原理；回购市场的交易定价及 风险，影响回购利率的因素Ml, M20.5讲授/自主 学习0.5作业102.42. 4短期政府债券 市场政府短期债券及发行、市场特征和国库券收益的计算30.3讲授/自主 学习0.3作业112.52.5货币市场基金货币市场共同基金的发展历史.货币市场共同基金的市场运作 和货币市场共同基金的发展方向Ml, M20.2讲授/自主 学习0.2阅读123第三章资本市场本章重点难点：股票市场、债券市场、私人权益资本市场和投 资基金市场的基本知识和基本原理。/133. 13. 1股票市场资本市场的概念，股票的概念和种类，股票市场
10、的分类介绍， 股票指数的计算Ml, M21讲授/自主 学习1阅读143.23. 2债券市场债券的概念与种类、债券的发行市场与二级市场M1,M21讲授/自主 学习1阅读153.33. 3私人权益资本 市场私人权益资本市场发展概况、结构和运作过程；发展私人权益 资本市场的意义Ml, M20.5讲授/自主 学习0. 5阅读/查阅 资料163.43. 4投资基金投资基金的概念和种类、投资基金的设立和募集、投资基金的 运作与投资Ml, M20.5讲授/自主 学习0.5阅读/查阅 资料174第四章外汇市场本章重点难点：外汇市场的功能、外汇市场的交易方式、汇率 的影响因素/184. 14.1外汇市场概述外汇
11、与汇率的概念，标价方法；外汇市场的含义、分类和作用Ml, M20.5讲授0.5阅读194.24.2外汇市场的构 成外汇市场的参与者、外汇市场市场交易流程Ml, M20.2讲授0.2阅读204.34. 3外汇市场的交即期外汇交易、交叉汇率的计算；远期汇率的标价方法与计Ml, M21.3讲授1. 3作业易方式算、远期外汇交易、掉期交易、套汇交易、套利交易214.44. 4汇率的影响因 素分析汇率决定理论概述、影响汇率变动的因素、汇率变动后的经济 效果分析41讲授/讨论1作业225第五章金融衍生 品市场本章重点难点：金融远期市场、期货市场、期权市场、互换市 场的基本知识，掌握衍生市场和金融工程的基本
12、原理及应用。/235. 15. 1金融远期市场衍生证券市场概述、金融远期利率协议、远期利率协议重要术 语和交易流程、远期利率协议结算金的计算及功能，金融远期 市场的特点Ml, M21讲授1作业245.25. 2金融期货市场金融期货合约的定义和内容、特征和种类、期货合约与远期合 约比较、期货市场的功能Ml, M21.5讲授1. 5阅读、作 业255.35. 3金融期权市场金融期权合约的含义及种类、金融期权的特征、金融期权价格 的决定、期权交易的策略Ml, M21.5讲授1.5作业265.45. 4金融互换市场金融互换概述、金融互换产生的理论基础、金融互换的种类、 金融互换的功能Ml, M21.5
13、讲授1.5作业276第六章保险市场本章重点难点：保险市场的构成要素、保险市场的需求和供给 关系、保险市场与证券市场的关系/286. 16.1保险市场概述保险市场的含义、保险市场的构成要素、交易要求与特征、功 能和分类Ml, M20.5讲授/自主 学习0.5阅读296.26.2保险市场的需 求与供给保险市场需求的含义、影响保险需求的因素；保险市场供给的 内涵以及制约保险供给的因素Ml, M20.5讲授/自主 学习0.5阅读306.36.3保险市场与证 券市场的关系保险投资的可能性与必要性分析，证券市场对保险投资的作用 以及保险投资对证券市场发展的影响Ml, M20.5讲授/自主 学习0. 5作业
14、317第七章风险投资 市场本章重点难点：风险投资的内涵的理解、风险投资市场的运作 万式Ml, M2/327. 17. 1风险投资市场 概述风险投资市场含义、特征、功能；风险投资与其他投资方式的 比较及其意义Ml, M20.5讲授/自主 学习0. 5阅读337.27.2风险投资的运风险投资的构成要素、组织形式、阶段划分及注意事项；风险Ml, M20.5讲授/自主0.5案例分析投资的退出机制学习347.37.3国外风险投资 市场美国风险投资市场、欧洲风险投资市场、日本风险投资市场、 印度风险投资市场、以色列风险投资市场50.2讲授/自主 学习0.2作业357.47. 4我国风险投资 市场我国的风险
15、投资的发展历程、风险投资的运作模式以及加快我 国风险投资市场的政策方向Ml, M2, M 4,M50.3讲授/自主 学习0.3作业3688. 0金融市场定价 机制本章重点难点：金融市场定价的基本原理和方法，不同市场金 融工具定价机制/378. 18.1货币市场定价 机制利率定价机制、汇率定价机制M3, M42讲授2作业388.28. 2资本市场定价 机制债券市场定价、股票市场定价和投资基金的价格决定M3, M42讲授2作业398.38. 3金融衍生工具 市场定价机制期货、期权和互换的定价；可转换债券、优先认股权和认股权 证的价格决定M3, M42讲授2作业409第九章金融理论本章重点难点：有效
16、市场假说的基本原理和方法，资本资产定 价模型、因子模型和套利定价模型的基本理论框架和分析方 法，应用资本资产定价模型检验现实生活中风险资产的定价效 率/419. 19.1有效市场假说有效市场假说的概念及其假设条件、类型以及实证检验分析； 我国股票市场有效性问题的实证检验；效率市场理论的发展31讲授/自主 学习1阅读429.29. 2资本资产定价 模型基本的假定、分离理论、资本市场线、证券市场线、市场模型 和P值的估算32讲授2作业439.39.3因子模型单因子模型、多因子模型31讲授/自主 学习1资料搜集449.49. 4套利定价模型套利的基本形式、套利定价理论与APT和CAPM的一致性分析3
17、1讲授/自主 学习1作业4510第十章本章重点难点：金融市场的风险特征和分类、金融监管的理论 基础、不同金融市场监管的基本知识，并学会把这些理论和知/识应用于金融市场监管之中。4610. 110. 1金融市场风 险与防范金融市场风险的特征、类型以及金融市场风险的防范策略M2, M4, M50.5讲授0. 5案例分析4710.210.2货币市场监 管对同业拆借市场的监管、对票据市场的监管和对其他子市场的 监管M2, M50.2讲授/自主 学习0.2阅读4810.310.3证券市场监 管证券市场监管的内容、证券市场的自律性监管、我国证券监管 机构M2, M50.5讲授/自主 学习0.5阅读4910
18、.410.4外汇市场监 管外汇市场监管的主体、客体和形式；我国外汇市场监管的主要 内容M2, M50.2讲授/自主 学习0.2阅读5010.510. 5保险市场监管保险市场监管的方式、内容及目标；保险业的自律性监管M2, M50.5讲授/自主 学习0. 5阅读5110.610.6金融衍生工 具市场监管金融衍生工具市场监管概述、场内衍生工具市场的监管和场外 衍生工具市场的监管M2, M50.5讲授/自主 学习0.5案例分析四、考核方式序号考核环节操作细节总评占比1平时作业1 .每周布置2-3道题目，平均每次课1道题以上。2 .成绩采用白分制，根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。3
19、 .考核学生对金融市场及各子市场基本知识和相关理论及定价机制的掌握能力，学生运用所学知识分析问和解决实际问 题的能力。15%2分组研报1 .本课程要求学生自愿分组，自选金融工具进行研究分析，并进行小组陈述。2 .成绩采用白分制，根据分组研报要求评分。分组研报成绩二小组成绩*个人权重，其中：小组成绩二研究报告成绩+小 组陈述成绩；个人权重考虑因素：工作量、工作难度、工作完成程度和工作积极性，合计为lo3 .考核学生对各金融市场的运行规则和相关金融理论的运用的能力；以及对各金融工具的内涵、属性特征、定价和应用 场景等方面的使用能力；并综合考察学生自主学习的能力和解决金融领域新问题、新现象的能力。3
20、5%3课堂表现随机检查学生上课精神状态、参与课堂活动、回答问题情况10%4期末考试1.闭卷考试，成绩采用百分制，卷面成绩总分100分。3.主要考核学生对金融市场基本知识的掌握能力，学生综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力，题型主要有选择40%五、评分细则题、判断题、简答题、计算题、案例分析题、论述题等。序号课程目标考核环节大致占比评分等级1Ml平时作业30%A-独立思考、按时完成，解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确;B-独立思考、按时完成，解题思 路比较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确;C-独立思考、按时完成，解题思路比较清晰、步骤比较 完整、格式比较合理、答案准确;D-作业
21、抄袭，未能按时完成，解题思路混乱2Ml分组研报30%A-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述清楚，内容完整，结 合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要 求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述较清楚，内容较完整，结合理论分析可以从合规角度优 选创新工具方案能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论不合理，研究报告 格式正确，步骤叙述较清楚，内容不完整，但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得 投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求，不能得到合理的研报
22、效果，不能从合规角度优选创 新工具方案获得投资和市场推广。3Ml期末考试40%4M2平时作业20%A-独立思考、按时完成，解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确;B-独立思考、按时完成，解题思 路比较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确;C-独立思考、按时完成，解题思路比较清晰、步骤比较 完整、格式比较合理、答案准确;D-作业抄袭，未能按时完成，解题思路混乱5M2分组研报20%A-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述清楚，内容完整，结 合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要 求，研报结论合理，研究
23、报告格式正确，步骤叙述较清楚，内容较完整，结合理论分析可以从合规角度优 选创新工具方案能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论不合理，研究报告 格式正确，步骤叙述较清楚，内容不完整，但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得 投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求，不能得到合理的研报效果，不能从合规角度优选创 新工具方案获得投资和市场推广。6M2课堂表现20%A-精神状态饱满，积极参与课堂活动，回答问题准确；B-精神状态良好，较积极参与课堂活动，回答问题 较准确；C-精神状态一般，参与课堂活动意愿不强，回答问题一般；D-精神状态较差，不参与课堂
24、活动， 回答问题有误7M2期末考试40%8M3平时作业30%A-独立思考、按时完成，解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确;B-独立思考、按时完成，解题思 路比较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确;c-独立思考、按时完成，解题思路比较清晰、步骤比较 完整、格式比较合理、答案准确;D-作业抄袭，未能按时完成，解题思路混乱9M3分组研报10%A-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述清楚，内容完整，结 合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要 求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述较清楚，内容较完
25、整，结合理论分析可以从合规角度优 选创新工具方案能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论不合理，研究报告 格式正确，步骤叙述较清楚，内容不完整，但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得 投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求，不能得到合理的研报效果，不能从合规角度优选创 新工具方案获得投资和市场推广。10M3课堂表现30%A-精神状态饱满，积极参与课堂活动，回答问题准确；B-精神状态良好，较积极参与课堂活动，回答问题 较准确；C-精神状态一般，参与课堂活动意愿不强，回答问题一般；D-精神状态较差，不参与课堂活动， 回答问题有误11M3期末考试
26、30%12M4分组研报100%A-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述清楚，内容完整，结 合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要 求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述较清楚，内容较完整，结合理论分析可以从合规角度优 选创新工具方案能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论不合理，研究报告 格式正确，步骤叙述较清楚，内答小完整，但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得 投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求，不能得到合理的研报效果，不能从合规角度优
27、选创 新工具方案获得投资和市场推广。13M5平时作业40%A-独立思考、按时完成，解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确;B-独立思考、按时完成，解题思 路比较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确;C-独立思考、按时完成，解题思路比较清晰、步骤比较 完整、格式比较合理、答案准确;D-作业抄袭，未能按时完成，解题思路混乱14M5分组研报20%A-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述清楚，内容完整，结 合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要 求，研报结论合理，研究报告格式正确，步骤叙述较清楚，内容较完
28、整，结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求，研报结论不合理，研究报告 格式正确，步骤叙述较清楚，内容不完整，但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得 投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求，不能得到合理的研报效果，不能从合规角度优选创 新工具方案获得投资和市场推广。15M5课堂表现20%A-精神状态饱满，积极参与课堂活动，回答问题准确；B-精神状态良好，较积极参与课堂活动，回答问题 较准确；C-精神状态一般，参与课堂活动意愿不强，回答问题一般；D-精神状态较差，不参与课堂活动， 回答问题有误16M5期末考试2
29、0%评分等级说明：A, B, C, D, E = 90-100, 80-89, 70-79, 60-69, 0-59 ; A, B, C, D = 90-100, 75-89, 60-74, 0-59; A, B, C = 90-100, 75-89, 60-74, 0-59; M, N = 80-100, 0-79六、教材与参考资料序号教学参考资料明细1图书1金融市场学（英文版）原书第十版，彼得S.罗斯，米尔顿H.马奎斯，陆军，机械工业出版社，2009年4月，ISBN: 9787111267904.2图书1金融市场学，张亦春，高等教育出版社,2017年12月,ISBN:9787040486339.3图书1金融市场学，晏艳阳，高等教育出版社，2008年1月，ISBN:9787040242874.