《夜盘&手续费&主力合约&单向大边保证金&切产品库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《夜盘&手续费&主力合约&单向大边保证金&切产品库.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、期货夜盘功能名称期货夜盘（上期所、大商所、郑商所商品期货）功能描述重要度/优 先级别标识符设计人员用户价值设计思路体验要求角色及权 限数据需求序号字段名称字段含 义/特殊 说明单 位字段 类型计算公式数据来源更新 频率CalendarDate日历日期交易日历表（夜 盘）（STK_MKT_Nig htCale）ExchangeCode交易所编 码Q产品库IsOpen开市与否Q产品库Weekday星期Q产品库Security? ype证券品种Q产品库TradingTy pe交易品种Q产品库Variety ID品种IDQ产品库ENShortName品种英文 简称Q产品库IsNightTr ading
2、夜盘标识Q产品库NightTrad ingStartTi meA夜盘交易 夜晚开始 时间Q产品库NightTrad ingEndTi meA夜盘交易 夜晚结束 时间Q产品库NightTrad夜盘夜晚Q产品库3IsOpen开市与否4Weekday星期5SecurityType证券品种6TradingType交易品种7VarietylD品种ID8IsNightTrading夜盘标识9NightTradingStartTimeA夜盘交易夜晚开始时间10NightTradingEndTimeA夜盘交易夜晚结束时间11NightTradingDateA夜盘夜晚交易所属业务日期12NightTrading
3、StartTimeB夜盘交易白天开始时间13NightTradingEndTimeB夜盘交易白天结束时间14NightTradingDateB夜盘白天交易所属业务日期单向大边保证金制度功能名称单向大边保证金制度功能描述重要度/优 先级别标识符设计人员用户价值设计思路体验要求角色及权 限数据需求序号字段名称字段含 义/特殊 说明单 位字段类型计算公式数据来源更新频率布局图/说 明输入输出1 .基本概念:同一资金账号下同一交易品种的所有多仓占用的保证金和所有空仓占用的保证金相比， 占用保证金多的一方即为大边，另一方为小边，若多仓和空仓的保证金相等，默认多仓 为大边；资金账号下的保证金只计算大边的保
4、证金。2 .单向大边制度使用条件后台配置的交易所目前支持上期所和中金所。每个期货交易所都配置为保证金清算可选择的方式。（同 步实际情况）符合条件的日期内上期所使用单向大边结算方式的判定条件为需在交割日前第五个交易日收盘前，若 交易代码不符合该条件，则该代码依然采用双向保证金收取方式。操作序列/流程图a.对于账户内已有的持仓，在每日开盘初始化时获取该持仓的交割日期，若当前为 交割日期前4个交易日内（含），则该持仓走双向保证金方式，否则走单向大边保证金 方式。b.对于新下单的代码，获取该代码的交割日期，若当前为交割日期前4个交易日内 （含），则走双向保证金清算方式，否则，走单向大边保证金清算方式。
5、3.基本公式:资金表占用保证金二（持仓表多头占用保证金，持仓表空头占用保证金） /=1持仓表多头占用保证金二方持仓表多仓占用保证金7 = 1持仓表空头占用保证金二才持仓表空仓占用保证金资金表冻结保证金二用 max（持仓表多头占用保证金+持仓表多头冻结保证金），（持仓表空头占用保证金+持仓表空头冻结保证金） 7 = 1-资金表占用保证金；持仓表多头冻结保证金二支持仓表多仓冻结保证金J = 1持仓表空头冻结保证金二才持仓表空仓冻结保证金J = lM:品种；n：品种下的代码保证金按照品种计算，而按照合约计算。同一品种认定方式：从QDB中获取代码的品种ID,相同品种ID认定为同一品种。4 .相关数据表
6、：期货资金表字段：总资金、可用资金、冻结保证金、冻结手续费、占用保证金、手续费 期货持仓表字段：今仓量、昨仓量、平今冻结量、平仓冻结量、开仓冻结、占用保证金、冻结保证金、冻结手续费、手续费（所有持仓字段都需区分多空方向）、对于期货：总持仓=今仓+昨仓；今可用=今仓量-平今冻结量；昨可用=昨仓量-平仓 冻结量；.清算交易规则：5. 1.委托检验期货开仓委托资金充足性检验：单向大边保证金制度：当前可用资金-资金表冻结保证金预变动-手续费=0,允许开仓；（1）市价开多仓时，资金表冻结保证金预变动二寸max（持仓表多头占用保证金+持仓表多头冻结保证金+开仓下单量*涨停价*合约乘数*保证金比例），M（持
7、仓表空头占用保证金+持仓表空头冻结保证金）- 资金表占用保证金-原冻结保证金；（2）限价开多仓时，资金表冻结保证金预变动二寸max （持仓表多头占用保证金+持仓表多头冻结保证金+开仓下单量*下单价格*合约乘兼*保证金比例 21（持仓表空头占用保证金+持仓表空头冻结保证金）- 资金表占用保证金-原冻结保证金；（3）开空仓时（市价限价一致），资金表冻结保证金预变动二寸max （持仓表多头占用保证金+持仓表多头冻结保证金），2（持仓表空头占用保证金+持仓表空头冻结保证金+开仓下单量*涨停价*合约乘数*保正金比例）资金表占用保证金-原冻结保证金；开仓持仓量限制检验、平仓持仓检验与双向保证金制度相同。5
8、. 2.下单清算市价开仓下单（开多/开空一致）：1 .持仓表冻结保证金二下单数量*涨停价*合约乘数*保证金率；.资金表冻结保证金（计算公式见上页3.基本公式）2 .手续费按成交额收取时的品种：本次冻结手续费=下单数量对张停价*合约乘数*手续费率；手续费按手收取的品种：本次冻结手续费二下单数量*手续费率3 .可用资金二原可用资金-资金表冻结保证金预变动值-本次冻结手续费；.开仓冻结=原开仓冻结+下单数量；5.1.1. 限价开多下单：1 .持仓表冻结保证金=下单数量* F单价格*合约乘数*保证金率；.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）2 .手续费按成交额收取时的品种：本次冻结手续费二下单数
9、量*下单价格*合约乘数*手 续费率；手续费按手收取的品种：本次冻结手续费二下单数量*手续费率；.可用资金二原可用资金-资金表冻结保证金预变动值-本次冻结手续费；3 .开仓冻结=原开仓冻结+下单数量；限价开空下单：1 .持仓表冻结保证金二下单数量*涨停价*合约乘数*保证金率；.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）2 .手续费按成交额收取时的品种：本次冻结手续费二下单数量*涨停价*合约乘数*手续 费率；手续费按手收取的品种：本次冻结手续费二下单数量*手续费率；.可用资金二原可用资金-资金表冻结保证金预变动值-本次冻结手续费；5,开仓冻结二原开仓冻结+下单数量；524.平仓下单平仓下单规则与双
10、向保证金制度一致5. 3.成交清算L市价开仓成交（开多/开空一致”1 .本次成交额=最新成交数量*最新成交价*合约乘数；.持仓表本次占用保证金二本次成交额*保证金率；3,持仓表占用保证金二持仓表原占用保证金+持仓表本次占用保证金.本次解冻保证金=最新成交数量*涨停价*合约乘数*保证金率；4 .持仓表冻结保证金二持仓表原冻结保证金-持仓表本次解冻保证金；.资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）5 .资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）8,手续费按成交额收取的品种：本次解冻手续费二最新成交数量*涨停价*合约乘数*手 续费率；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费二下单数量*手续费率；9 .
11、本次成交手续费：手续费按成交额收取的品种：本次成交手续费=最新成交数量*成交价*合约乘数*手续费率；手续费按手收取的品种：本次成交手续费二下单数量*手续 费率；10 .冻结手续费=原冻结手续费-本次解冻手续费1L可用资金二原可用资金-资金表占用资金增加值+资金表冻结保证金减少值+本次解冻 手续费-本次成交手续费；12.开仓冻结二原开仓冻结-最新成交数量；13,今持仓均价二（原今持仓均价*原今开仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原今开仓量+最新成交量）/合约乘数；14 .今开仓量=原今开仓量+最新成交数量；.今可用二原今可用+最新成交数量；15 .总持仓均价二（原总持仓均价
12、*原总持仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原总持仓量+最新成交量）/合约乘数；.总持仓=原总持仓+最新成交数量；532.限价开多成交:1 .本次成交额=最新成交数量*最新成交价*合约乘数；.本次占用保证金二本次成交额*保证金率；2 .持仓表占用保证金二持仓表原占用保证金+持仓表本次占用保证金.本次解冻保证金=最新成交数量*下单价格*合约乘数*保证金率；3 .持仓表冻结保证金=持仓表原冻结保证金-期货表本次解冻保证金；.资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）4 .资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）.手续费按成交额收取的品种：本次解冻手续费二最新成交数量*下单价*
13、合约乘数*手 续费率；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费=下单数量*手续费率；5 .本次成交手续费：手续费按成交额收取的品种：本次成交手续费二最新成交数量*成 交价*合约乘数*手续费率；手续费按手收取的品种：本次成交手续费二下单数量*手续 费率；.冻结手续费二原冻结手续费-本次解冻手续费6 .可用资金二原可用资金-资金表占用资金增加值+资金表冻结保证金减少值+本次解冻 手续费-本次成交手续费；.开仓冻结二原开仓冻结-最新成交数量；7 .今持仓均价=（原今持仓均价*原今开仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原今开仓量+最新成交量）/合约乘数；.今开仓量二原今开仓量+最新成交
14、数量；8 .今可用二原今可用+最新成交数量；.总持仓均价=（原总持仓均价*原总持仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原总持仓量+最新成交量）/合约乘数；9 .总持仓二原总持仓+最新成交数量；限价开空成交：1本次成交额二最新成交数量*最新成交价*合约乘数；.本次占用保证金二本次成交额*保证金率；2 .持仓表占用保证金=持仓表原占用保证金+持仓表本次占用保证金.本次解冻保证金二最新成交数量*涨停价*合约乘数*保证金率；3 .持仓表冻结保证金=持仓表原冻结保证金-期货表本次解冻保证金；.资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）7,资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）8,手
15、续费按成交额收取的品种：本次解冻手续费=最新成交数量*涨停价*合约乘数*手 续费率；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费;下单数量*手续费率；9 .本次成交手续费：手续费按成交额收取的品种：本次成交手续费=最新成交数量*成 交价*合约乘数*手续费率；手续费按手收取的品种：本次成交手续费二下单数量*手续 费率；.冻结手续费=原冻结手续费-本次解冻手续费10 .可用资金二原可用资金-资金表占用资金增加值+资金表冻结保证金减少值+本次解冻 手续费-本次成交手续费；.开仓冻结二原开仓冻结-最新成交数量；11 .今持仓均价二（原今持仓均价*原今开仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原
16、今开仓量+最新成交量）/合约乘数；.今开仓量二原今开仓量+最新成交数量；12 .今可用二原今可用+最新成交数量；.总持仓均价=（原总持仓均价*原总持仓量*合约乘数+最新成交价*最新成交量* 合约乘数）/（原总持仓量+最新成交量）/合约乘数；13 .总持仓二原总持仓+最新成交数量；平今成交（平多/平空不一致）：1 .本次解冻=最新成交数量；.平今冻结=原平今冻结-本次解冻；2 .今开仓量二原今开仓量-最新成交数量；.总持仓二原总持仓-最新成交数量；5持仓表本次释放占用保证金二最新成交数量*今平均持仓成本*合约乘数*保证金 率；.持仓表占用保证金二持仓表原占用保证金-期货表本次释放占用保证金；6
17、.资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）7 .平多仓：本次平仓盈亏二最新成交数量* （最新成交价-今平均持仓均价）*合约乘 数；平空仓：本次平仓盈亏=最新成交数量* （今平均持仓均价-最新成交价）*合约乘 数；.平仓/卖出盈亏=原平仓/卖出盈亏+本次平仓盈亏；8 .手续费按成交额收取的品种（市价平仓）：本次解冻手续费二最新成交数量*涨停价*合约乘数*平今手续费率_合约；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费=下单数量* 平今手续费率一手；12 .手续费按成交额收取的品种（限价平仓）：本次解冻手续费二最新成交数量*下单 价*合约乘数*平今手续费率_合
18、约；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费二下单数 量*平今手续费率一手；.手续费按成交额收取的品种：本次成交手续费=最新成交数量*最新成交价*合约乘 数*平今手续费率_合约；手续费按手收取的品种：本次成交手续费二最新成交数量*平 今手续费率一手；13 .冻结手续费二原冻结手续费-本次解冻手续费.可用资金=原可用资金+资金表占用资金减少值+资金表冻结保证金减少值+ 本次平仓盈亏-本次成交手续费；.平历史成交（平多/平空不一致）：1 .本次解冻二最新成交数量；.平仓冻结=原平仓冻结-本次解冻；2 .昨持仓=原昨持仓-最新成交数量；.总持仓=原总持仓-最新成交数量3 .持仓表本次释放占用保证金=最新
19、成交数量*昨结算价*保证金率；6,持仓表占用保证金二持仓表原期货占用保证金-期货表本次释放占用保证金；7 .资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）8 .平多仓：本次平仓盈亏二最新成交数量* （最新成交价-持仓均价）*合约乘数；平空仓：本次平仓盈亏二最新成交数量* （持仓均价-最新成交价）*合约乘数；.平仓/卖出盈亏=原平仓/卖出盈亏+本次平仓盈亏；手续费按成交额收取的品种（市价平仓）：本次解冻手续费二最新成交数量*涨停价*合约乘数*平昨手续费率_合约；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费=下单数量* 平昨手续费率一手；12 .手续费按成交额收取的
20、品种（限价平仓）：本次解冻手续费=最新成交数量*下单 价*合约乘数*平昨手续费率_合约；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费二下单数 量*平昨手续费率一手；.手续费按成交额收取的品种：本次成交手续费=最新成交数量*最新成交价*合约乘 数*平昨手续费率_合约；手续费按手收取的品种：本次成交手续费;最新成交数量*平 昨手续费率一手；13 .冻结手续费二原冻结手续费-本次解冻手续费.可用资金二原可用资金+资金表占用资金减少值+资金表冻结保证金减少值- 本次成交手续费；5.4,撤单（含收盘撤单）市价开仓撤单（开多/开空一致）：1 .本次解冻保证金二撤单量*涨停价格*合约乘数*保证金率；.持仓表冻结保证
21、金=持仓表原冻结保证金-本次解冻保证金；2 .资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）3 .手续费按万元收取的品种：本次解冻手续费二撤单量*涨停价格*合约乘数*手续费 率；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费二撤单量*手续费率；.冻结手续费=原冻结手续费-本次解冻手续费4 .可用资金=原可用资金+资金表冻结保证金减少值+本次解冻手续费；.开仓冻结=原开仓冻结-撤单量；5 .资金表冻结保证金减少值二原资金表冻结保证金-资金表冻结保证金注：请增加一个原资金表冻结保证金字段5.4.1. 限价开多仓撤单：1 .本次解冻保证金=撤单量*下单价格*合约乘数*保
22、证金率；.持仓表冻结保证金二持仓表原冻结保证金-本次解冻保证金；2 .资金表占用保证金（计算公式见3.基本公式）.资金表冻结保证金（计算公式见3.基本公式）3 .手续费按万元收取的品种：本次解冻手续费=撤单量*下单价格*合约乘数*手续费 率；手续费按手收取的品种：本次解冻手续费=撤单量*手续费率；.冻结手续费二原冻结手续费-本次解冻手续费4 .可用资金=原可用资金+资金表冻结保证金减少值+本次解冻手续费；.开仓冻结二原开仓冻结-撤单量；5 .资金表冻结保证金减少值二原资金表冻结保证金-资金表冻结保证金注：请增加一个原资金表冻结保证金 字段ingDateA交易所属 业务日期NightTrad i
23、ngStartTi meB夜盘交易 白天开始 时间Q产品库NightTrad ingEndTi meB夜盘交易 白天结束 时间Q产品库NightTrad ingDateB夜盘白天 交易所属 业务日期Q产品库Trading TimeTyp e夜盘交易 时间类型Q产品库NightTr adingTi meType夜盘交易 时间类型 枚举Q产品库NightTr adingOr Not是否可以 夜盘交易Q产品库Exchang eCode期货交易 所代码CFFEx:中国金融期货 交易所；CZCE：郑州 商品交易所；DCE：大 连商品交易所；SHFE： 上海期货交易所Q产品库NoTradi ngDate非
24、交易日 期Q产品库布局图/说 明输入输出操作序列/ 流程图一、期货夜盘交易规则1. 订单检验，委托检验，下单清算，委托报盘，撮合，成交清算都和日盘一致；2. 交易时间：期货交易每周设5个交易日（遇国家法定假日除外），每一个交易日分为夜盘和日盘 交易时段，夜盘交易设一个夜盘交易小节，时间为前一自然日21： 00至当日2： 30（周一夜盘交 易时段为上周五的21： 00至周六的2： 30）； 口盘交易分三个交易小节，分别为第一节9： 00-10： 15、第一节10：30和第二节13： 30-15： 00。国家法定节假日的后一个交易日无夜盘交易小节。3. 盘后清算规则：（1）本细则中所称的“交易日”
25、是指从夜盘开市至日盘收市的交易期间。（2）每日盘后同步夜盘可交易代码，各交易所夜盘时间；（3）夜盘结束不做盘后清算，和第二天收盘后结算，未撤销的委托第二天继续有效。5.43限价开空仓撤单：1.解冻保证金二撤单量*涨停价*合约乘数*保证金率；2,持仓表冻结资保证金二持仓表表原冻结保证金-本次解冻保证金；3 .资金表占用保证金(计算公式见3.基本公式).资金表冻结保证金(计算公式见3.基本公式)4 .手续费按万元收取的品种：本次解冻手续费二撤单量*涨停价*合约乘数*手续费率;手续费按手收取的品种：本次解冻手续费二撤单量*手续费率；5 .冻结手续费=原冻结手续费-本次解冻手续费.可用资金=原可用资金
26、+资金表冻结保证金减少值+本次解冻手续费；6 .开仓冻结=原开仓冻结-撤单量；.资金表冻结保证金减少值二原资金表冻结保证金-资金表冻结保证金注：请增加一个原资金表冻结保证金字段.平仓撤单与双向保证金制度处理相同。附：单向保证金收取示例:占用保证金冻结保证金AU1412多102AL1501空58AU双向1510AU单向大边103占用：max (10, 5)=10冻结：max (10+2), (5+8)-10=3当AU1412冻结保证金对应的仓位成交时占用保证金冻结保证金AU1412多120AL1501空58AU双向178AU单向大边121当AU1501因成交释放了 6元保证金时占用保证金冻结保证
27、金AU1412多120AU1501空112AU双向232AU单向大边121假设A客户在B会员处的盘中持仓如下:合约名称买卖方向成交价保证金率保证金CU14O110买516807%7%*5*10*51680= 180880CU14025卖516407%7%*5* 5*51640= 90370依据单向大边原则，交易所收取保证金 180880情况1 ： A客户新增卖持仓5手-卖书寺仓保证金为7%*5*10*51640 = 180740 180880-交易所收取保证金 198814 ,新增 17934L商品期货-持仓详情页面。持仓保证金字段 改为品种持仓保证金，显示该品种资金 表占用保证金。补充说明合
28、约名都买卖今开可用历史开可用总可用 本结数总持仓开仓均价持仓保证金盯市然亏浮动然亏操作CF609 买 0151501511,320,000 84,787.500 0.000-1125.000 平2.增加原资金表冻结保证金字段现货持仓成本价修正功能名称现货持仓成本价修正功能描述重要度/优 先级别标识符设计人员用户价值设计思路体验要求角色及权限数据需求序号字段名称字段含 义/特殊 说明单 位字段类型计算公式数据来源更新频率布局图/说 明输入输出操作序列/ 流程图持仓成本价(现货)计算法则(仅考虑买入价、买入手续费、已 发生的卖出手续费)成本价：瓯=(Pi * qi + E)/qiCPk -(cPk
29、i * Qki + Pk * + Ck)/(Qi + Qk)公式 1Qk-i为第K次开仓买入前的持仓总量CPk.i为开仓买入前对应持仓量的持仓成本价qk为第k次下单成交量，买入为正值，卖出为负值pk为下单成交量qk对应的成交价bl为第一次买入开仓的手续费Ck为第K次买卖发生的交易费用其中bk=max (5元,pl*ql*佣金比例)+过户费过户费沪股为1元/千股，不足一千股按一千股计。深股无过户费佣金比例为交易所定义，系统默认千分之一。范例：11.17 日,买入 601899 pl=4.02 元 ql=200 股bl买入手续费=max402*200*0.l%,5+l=6元 沪股过户费1元/千股，
30、手续费取0.1%与5的较大值，网络交易不计算通讯费Mpl持仓均价=4.02元Cpl 持仓成本价=(4.02*200+6 ) /100=4.0511.18 日，买入 601899 以 p2=4.82 元 买入 q2=100 股b2买入手续费=max4.82*100,5+l=6元沪股过户费1元/千股，手续费取0.1%与5的较大值，网络交易不计算通讯费Mp2 持仓均价二(4.02*200+4.82*100) / (100+200) =4.28667 约等于 4.287Cp2 持仓成本价二(4.05*200+4.82*100+6) /300二约等于 4.30711.19 日，卖出 601899 以 p
31、3=4.56 卖出 100 股卖出手续费 S3= max456*100*0.l%, 5+1+4.56*100*0.1%=6.456 7G %沪股 过户费 1 元/千股，手续费取0.1%与5的较大值，网络交易不计算通讯费，印花税千分之一Cp3 持仓成本价二(4.307*300-4.56*100+6.456) /200=4.21311.20 日，卖出601899以p4=4.12卖出200股 此时持仓为0卖出手续费 s4= max4.12*200*0.1%, 5+1+4.12*200*0.1%=6.824 元Cp4持仓成本价二0注：当最后一笔卖空时，持仓成本价字段取消。1发生现金分红持仓成本价计算为
32、CPk= (CPk-l*Qk-l-Xl) /Qk-1XI表示在持仓的过程中发生的现金分红2发生股票分红持仓成本价计算为CPk= (CPk-l*Qk-l ) / (Qk-l+Gl)G1表示在持仓过程中发生的股票分红3在发生分级基金折算时如果该基金是A/B基金：折算后的持仓成本价CPk= (CPk-l*Qk-l-折算后母基金的净值*新增母基金的持仓)/折算 后A/B持仓其中：(B基金相同)折算后A持仓=(A基金份额拆分比例-A新增母基金折算比例)*折算前A持仓新增母基金持仓二A新增母基金折算比例*折算前A持仓新增资金二新增母基金持仓*折算后母基金净值(备注：母基金发生折算的取折算后母基金净值，母基
33、金未发生折算的取权益登记日当天母基金净值)新增母基金的的持仓成本价为折算后母基金净值. 2如果该基金为母基金：折算后母基金持仓二母基金拆分比例*折算前母基金持仓折算后的持仓成本价CPk二(CPk-HQk-1) /折算后母基金持仓其中：折算后母基金持仓=母基金拆分比例*折算前母基金持仓判断母基金为是否能在二级市场交易，否，再将持仓折算成资金新增资金二母基金持仓*折算后母基金净值4融资融券3.1 融资买入/担保品买入/配股持仓成本价同公式13.2 还券后的持仓量持仓成本价同公式1持仓量变为；Qk-i + qk 还券量4 . 3直接还券持仓成本价不变，持仓量变为：Qk -还券量如果持仓量变为0,则持
34、仓成本价也变为0.以上广4浮动盈亏二(最新价-成本价)*持仓量，计入买入交易费。公式改为：浮动盈亏二(最新价-成交均价)*持仓量.期权期权计算公式同公式1.港股原港股的买成交是更新成本价和保本价的，卖成交不更新。现在修改计算规则。4.1 港股买卖成交港股计算公式同公式1港股手续费包含：佣金0.25%双向收取HK证监会交易征费0.0027%双向收取HK联交所交易费0.005%双向收取HK结算所股票交收费middle 0.006% , 2, 200)印花税maxl,0.1%)双向收取过户费买方支付2.5元/张新股才有系统使用费0.5元/次 一般可以豁免买入：Ck=pk*qk*(0.25%+0.00
35、27%+0.005%)+middle0.006%*pk*qk,2,200+maxl,pk*qk*0.1%+2.5 卖出：Ck=pk*qk*(0.25%+0.0027%+0.005%)+middle0.006%*pk*qk,2,200+maxl/pk*qk*0.1%pk为第K次买入的均价qk为第k次买入的总量港股通成本价公式同公式1.手续费包括：网络交易佣金max0.25%, 100双向收取上交所经手费0.00487% 双向收取 证监会证管费0.002%双向收取印花税 0.1%卖方收取HK结算所组合费股值*0.008%/365每日计算，按月以港币收取 在系统中删除 买入：Ck=pk*qk*(0.
36、00487%+0.002%)+max0.25%*pk*qk,100 卖出：Ck=pk*qk*(0.00487%+0.002%+0.1%)+max0.25%*pk*qk,100 pk为第K次买入的均价qk为第k次买入的总量6. 2港股分红和拆合。与原公式相同。港股分红原公式：a）新持仓均价二（旧持仓均价*持仓量一分红金额）/持仓量b）新成本价二（旧成本价*持仓量-分红金额）/持仓量c）保本价二（新成本价*持仓量+交易费用）/持仓量港股拆合原公式：a）新持仓均价二原持仓均价/（可用持仓量+持仓增量）b）成本价二可用持仓量*原成本价/ （可用持仓量+持仓增量）c）保本价=（新成本价*新持仓量+交易费
37、用）/持仓量6. 3窝轮和牛熊证牛熊证和窝轮佣金0.25%双向收取HK证监会交易征费0.0027%双向收取印花税m3*lQ.l%双向收取般可以豁免HK结算所股票交收费middle 0.006% , 2, 200Ck= （0.025%+0.0027%） *pk*qk+middle0.006%*pk*qk,2,200成本价公式同公式1.浮动盈亏二2 （持仓均价-当前市场价）*持仓量当发生涡轮到期、牛熊证到期或者强制回收时，持仓为0.仓成本价不存在。补充说明期货手续费功能名称期货手续费调整功能描述手续费包括交易手续费和申报费两部分，交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点 二三；申报费根据客户沪深3
38、00、上证50和中证500股指期货各合约的申报数量收取， 每笔申报费为一元。会员应当根据客户申报量向客户收取。申报是指买入、卖出及撤销 委托重要度/优 先级别标识符设计人员用户价值设计思路体验要求角色及权 限数据需求序号字段名称字段含 义/特殊 说明单 位字段类型计算公式数据来源更新频率布局图/说 明输入输出1 .期货交易手续费LL下单冻结手续费期货交易市价开仓（开多）下单冻结手续费：=（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+下单数量*交易单位*合约乘数*涨停 价*开仓手续费费率（买）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易市价开仓（开空）下单冻结手续费：=（交易数量*交易单位
39、*开仓手续费费率（卖）_手+下单数量*交易单位*合约乘数*涨停 价*开仓手续费费率（卖）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易限价开仓（开多）下单冻结手续费：=（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+下单数量*交易单位*合约乘数*下单 价*开仓手续费费率（买）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易限价开仓（开空）下单冻结手续费：操作序列/流程图二（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（卖）_手+下单数量*交易单位*合约乘数*下单 价*开仓手续费费率（卖）合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易平今下单冻结手续费：=（交易数量*交易单位*平今手续费费率一手+下单数
40、量*交易单位*合约乘数*涨停价*平 今手续费费率.合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易平昨下单冻结手续费：=（交易数量*交易单位*平昨手续费费率一手+下单数量*交易单位*合约乘数*涨停价*平 昨手续费费率.合约价值）（1+期货公司费率）+申报费12解冻手续费、成交手续费期货交易市价开仓（开多）解冻/成交手续费：二（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+本次成交数量*交易单位*合约乘数* 涨停价*开仓手续费费率（买）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易市价开仓（开空）解冻/成交手续费：=（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（卖）_手+本次成交数量*交易单位*合约乘数
41、* 涨停价*开仓手续费费率（卖）合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易限价开仓（开多）解冻/成交手续费：=（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+本次成交数量*交易单位*合约乘数* 下单价*开仓手续费费率（买）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易限价开仓（开空）解冻/成交手续费：=（交易数量*交易单位*开仓手续费费率（卖）_手+本次成交数量*交易单位*合约乘数* 下单价*开仓手续费费率（卖）一合约价值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易平今解冻/成交手续费：二（交易数量*交易单位*平今手续费费率一手+本次成交数量*交易单位*合约乘数*涨停价*平今手续费费率.合约价
42、值）（1+期货公司费率）+申报费期货交易平昨解冻/成交手续费：二（交易数量*交易单位*平昨手续费费率一手+本次成交数量*交易单位*合约乘数*涨停价*平今手续费费率.合约价值）（1+期货公司费率）+申报费13撤单解冻手续费期货交易开仓（开多）撤单解冻手续费（限价）：=（撤单量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+撤单量*交易单位*合约乘数*下单价* 开仓手续费费率（买）合约价值）（1+期货公司费率）期货交易开仓（开多）撤单解冻手续费（市价）：二（撤单量*交易单位*开仓手续费费率（买）_手+撤单量*交易单位*合约乘数*涨停价* 开仓手续费费率（买）一合约价值）（1+期货公司费率）期货交易开仓（开空
43、）撤单解冻手续费（限价）：=（撤单量*交易单位*开仓手续费费率（卖）_手+撤单量*交易单位*合约乘数*下单价* 开仓手续费费率（卖）一合约价值）（1+期货公司费率）期货交易开仓（开空）撤单解冻手续费（市价）：二（撤单量*交易单位*开仓手续费费率（卖）_手+撤单量*交易单位*合约乘数*涨停价* 开仓手续费费率（卖）合约价值）（1+期货公司费率）期货交易平今撤单解冻手续费（限价）：二（撤单量*交易单位*平今手续费费率一手+撤单量*交易单位*合约乘数*下单价*平今手 续费费率合约价值）（1+期货公司费率）期货交易平今撤单解冻手续费（市价）：=（撤单量*交易单位*平今手续费费率一手+撤单量*交易单位*
44、合约乘数*涨停价*平今手 续费费率.合约价值）（1+期货公司费率）期货交易平昨撤单解冻手续费（限价）：=（撤单量*交易单位*平昨手续费费率一手+撤单量*交易单位*合约乘数*下单价*平今手 续费费率.合约价值）（1+期货公司费率）期货交易平昨撤单解冻手续费（市价）：=（撤单量*交易单位*平昨手续费费率一手+撤单量*交易单位*合约乘数为张停价*平今手 续费费率合约价值）（1+期货公司费率）15附注（红色标记 为需要增加的字段） 交易单位trading unit：指期货商品的交易单位；例：大商所玉米交易单位为10吨/手，胶合板交易单位为500张/手 合约乘数contracmultipl：交易单位的数量下单数量：下单的数量 涨停价limit up：以前一天的收盘价为标准，乘以涨跌幅即为涨停价。 商品代码CommodityCode：交易商品的编码；例：郑商所FG代表玻璃，JR代表粳稻。 交易日期trading date日历日期 calendar date 期货编号Symbol：交易品种的编号；例：棉花1509或者CF1509,是