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1、信用评级与信贷管理教学大纲课程英文名Credit Rating and Credit Management课程代码I0201Z13学分2总学时32理论学时32实验/实践学时 0课程类别专业课课程性质任选先修课程金融风险管理适用专业金融工程开课学院经济与管理学院执笔人审定人制定时间2018年4月一、课程地位与课程目标（一）课程地位信用评级与信贷管理是金融工程专业的专业选修课，是金融风险管理的重要延伸，主要 借助信用评级方法和结果识别信用风险，是金融工程专业课程体系中非常重要的内容之一，也是 金融实践中常用的方法和工具。（二）课程目标.要求学生了解信用评级的程序，掌握常用的儿种信用评级方法、评级指
2、标体系。1 .要求学生掌握信用评级结果在金融领域中的主要应用。二、课程目标达成的途径与方法本课程本着学以致用的原则，结合当前的实践，以课堂教学为主，结合自学、课堂讨论、课 外作业等方式，通过信用评级的原理、方法的教学，使学生掌握一种信用风险管理的方法和应用 技巧。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求3毕业要求4毕业要求7课程目标1HHH课程目标2MMM四、课程主要内容与基本要求.信用评级概论主要内容：信用评级的含义与特点，信用评级的经济意义，信用评级的种类。要求学生掌握信用的内涵；理解信用评级的含义；掌握信用评级的特点；理解信用评级在经
3、 济中的地位，对投资者、筹资者的作用，信用评级对国家的作用；理解信用评级的种类。1 .国外信用评级的产生与发展主要内容：信用评级业在国外的产生与发展历程，国际三大信用评级机构介绍，信用评级业 务在其他国家与地区的发展，评级机构存在的向题及监管。要求学生了解信用评级的发展历史；掌握现代信用评级业的形成标志；了解全球最重要的三 大评级机构；了解评级机构发展中存在的一些的问题及监管。2 .我国信用评级业的发展主要内容：我国信用评级业的发展历程，我国主要信用评级机构，我国信用评级业存在的问 题及发展对策。要求学生掌了解我国信用评级业发展的不同阶段，了解当前我国信用评级业存在的问题，了 解我国主要的信用
4、评级机构。3 .信用评级的原则与方法主要内容：信用评级的原则，信用评级的因素分析法，信用评级的模型分析法。要求学生理解信用评级的原则、具体准则；掌握财务因素分析法和信用要素分析法；理解多 变量信用评级模型法；掌握KMV模型；理解信用矩阵模型和风险安排的资本收益模型。4 .信用评级程序与信用评级报告主要内容：信用评级的程序，资信调查，信用评级报告。要求学生理解国际评级机构的评级程序、信用评级的基本程序、评级业务的制度控制；理解 资信调查的含义与分类、资信调查的操作和资信调查的方法；掌握信用评级报告的撰写原则、内 容。5 .信用评级指标体系主要内容：信用评级指标体系概述，信用评级指标的构建，层次分
5、析法在信用评级体系中 的应用。要求学生了解信用评级指标体的含义；掌握信用评级指标体的内容、建立信用评级指标体的 原则；了解我国早期信用评级指标体系、信用评级指标体规范化；掌握信用综合评估方法；理解 层次分析法在信用评级体系中的应用。6 .工商企业的信用评级主要内容：工业企业的信用评级，商业企业的信用评级。要求学生掌握企业信用评级的基本框架、指标体系；了解商业企业的分类与特点；掌握商业 企业信用评级中的定性分析、定量分析和特殊分析。7 .金融机构评级主要内容：商业银行信用评级，保险公司信用评级，证券公司信用评级。要求学生理解商业银行信用评级的含义和理论基础；掌握商业银行信用评级的基本内容了解 商
6、业银行信用评级的不同实践；理解保险公司信用评级的含义、作用，理解保险公司评级的主要 内容；理解证券公司信用评级体系的主要内容。8 .债项评级主要内容：债券评级，资产证券化产品的信用评级。要求学生了解债券评级的概况；掌握债券评级的内容；了解资产证券化产品概况；信用评级 在资产证券化中的作用；掌握资产证券化信用评级的程序与内容；理解我国资产证券化评级的相 关规定。五、课程学时安排章节号教学内容（含实验与上机）学时作 业对应课程目标第1章1.1 信用评级的含义与特点1.2 信用评级的经济意义1.3 信用评级的种类22第2章2.1 信用评级业在国外的产生与发展历程2.2 国际三大信用评级机构介绍2.3
7、 信用评级业务在其他国家与地区的发展2.4 评级机构存在的向题及监管22第3章3.1 我国信用评级业的发展历程3.2 我国主要信用评级机构3.3 我国信用评级业存在的问题及发展对策22第4章4.1 信用评级的原则4.2 信用评级的因素分析法4.3 信用评级的模型分析法6作业1： KMV模型计算 作业2：信用矩 阵方法的计算1第5章5.1 信用评级的程序5.2 资信调查5.3 信用评级报告31, 2第6章6.1 信用评级指标体系概述6.2 信用评级指标的构建6.3 层次分析法在信用评级体系中的应用6作业3： AHP计 算1第7章7.1 工业企业信用评级7.2 商业企业信用评级32第8章8.1 商业银行信用评级8.2 保险公司信用评级8.3 证券公司信用评级42第9章9.1 债券评级9.2 资产证券化产品的信用评级4作业4：期刊论 文阅读与总结1, 2六、实践环节及基本要求七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准（依据）占总成绩比例过程考核含到课率及平时作业等上课点名考勤、对作业进行成绩评定30%期末考核开卷对期末试卷进行评定70%考核类别考核成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书推荐教材：叶伟春主编信用评级理论与实务，格致出版社，2015主要参考书：高杰英主编信用评级理论与实务，中国金融出版社，2016