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1、2004-2013 阿里巴巴集团版权所有我们是如何做互联网金融的娄建勋ppt课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望2004-2013 阿里巴巴集团版权所有小微金服是谁？小微金服（筹）小微金服CRO保险事业部微贷事业部（阿里金融）消费者信贷车间淘宝信贷服务车间阿里信贷服务车间供应链信贷服务车间企业信贷产品车间信贷管理车间风险管理车间技术部国内事业群国际事业群共享平台事业群2004-2013 阿里巴巴集团版权所有微贷业务发展历程2007年银行合作（联保贷
2、款）2010年自营贷款2013年小微金服从财年初截止今日，微贷事业部累计客户数超49万；贷款余额超120亿，余额不良率在1%以内；户均贷款余额不到4万，户均授信13万左右；自有资本20亿左右，财年已完成资产转让近80亿；2004-2013 阿里巴巴集团版权所有微贷产品序列淘宝/天猫订单贷款淘宝/天猫信用贷款天猫创业扶持贷款天猫供应链融资淘宝/天猫聚划算保证金贷款淘宝贷款阿里贷款经营类诚信通信用贷款网商贷CBU订单贷款信用凭证航旅保理业务航旅信用贷款AE提前收款保理0首付分期数娱支付信任宝消费类2004-2013 阿里巴巴集团版权所有交易和金融结合有何不同？四个参与方中两两间交互，环节众多，信息
3、成本巨大；融资者作为独立一方要获取信息的成本巨大，环节繁多，且信息质量不高；生产和消费是割裂的；金融和生产资源配置效率有巨大提升空间；以前现在生产者融资者流通者消费者生产者流通者&融资者消费者当交易平台和融资平台结合，且两者间的信息高度互通的情况下，之前存在的环节众多，信息获取成本巨大的问题被极大缓解；融资者不必花费巨大成本去作为一个交易局外人去获取信息，而是作为交易的亲历者去发现和提供融资机会；生产和消费是融合的；金融和生产资源配置效率大大提升；唯一需要面对的是交易平台的规模提升和覆盖面大小；2004-2013 阿里巴巴集团版权所有决策管理框架数据模型规则管理模型与规则库案件管理报表体系信贷
4、生命周期管理领域市场营销&客户获取Acquisition&Origination客户管理&帐户管理Portfolio Management催收&资产保全Collection&Recovery欺诈防范&欺诈检测Fraud Prevention&Detection 生产核心系统 数据 小贷流程系统 数据 决策引擎系统 数据 小贷数据集市 企业数据仓库 EDW 业务报表系统 Ad-hoc查询 监管数据计算与报表 模型开发/监控数据 策略设计/评估数据.客户关系系统 审贷流程系统(E2E)早期预警案件管理 客服/外呼系统 催收案件管理 资产保全案件管理 押品管理系统.决策引擎系统 AGDS Basel
5、 II&III参数体系 申请评分 A Score 行为评分 B Score 催收评分 C Score 流失评分 Attrition 响应评分 Response 客户细分模型 Segmt 交叉销售模型 Upxsell 评分-Basel II参数映射 客户风险分层.监管政策规定 内部基本制度 产品管理办法 业务操作规程 关键计算方法/公式.生产系统数据模型 业务流程数据模型 风险数据集市模型 监管数据集市模型 策略优化数据模型 模型开发/监控数据.风险管理框架2004-2013 阿里巴巴集团版权所有数据意味着什么？数据分析在整个阿里金融业务决策中，处在一个核心位置，向公司的管理决策层提供科学客观的
6、分析结果及建议，并对业务流程提出优化改进方案。数据分析违约概率政策营销风险催收评分授信定价预测反欺诈客户获取交叉销售客户流失生命周期成长体系事件营销产品。营销闭环。准入政策授信政策消费信贷信用支付业务管理&决策业务流程基础数据企业类淘宝类消费信贷类阿里金融营销审批授信支用监控催收信用体系信用评分微贷理财保险消费2004-2013 阿里巴巴集团版权所有主要包含资产规模、风险指标等对公司的运营状况进行评估，提出存在的问题资产报告（Portfolio Deck）风险个案解析及贷后管理表现月度运营报告：模型及策略表现的持续跟踪风险管理月报模型及策略监控商业智能和报表（BI&Reporting）规则（R
7、ules）交易预测模型PD模型利率敏感度模型征信评分虚假交易模型Velcro各类模型(Score)+淘宝贷款规则库阿里贷款规则库共享规则库风险流失收入成本额度利润策略（Strategies）数据分析与建模的递进层次2004-2013 阿里巴巴集团版权所有微贷模型体系总览模型体系涵盖：贷前（Origination）贷中、后管理（Portfolio Mgmt）反欺诈（Anti-Fraud）市场分析（Market Decision）信用体系（Credit System）创新研究（Innovation）六大板块注：绿色为完成部分黄色为在建部分红色为计划部分2004-2013 阿里巴巴集团版权所有 已完
8、成的正在做的虚假交易模型Velcro非本人经营模型身份冒用模型盗号模型客户响应客户流失客户忠诚度生命周期交叉销售事件营销客户价值滴灌式成长分析个体差别化定价EAY客户研究水文交易预测地址标准化自然人、经营人、法人认定信贷信用评分卖家信誉评分买家信誉评分履约能力违约风险PD模型经营风险模型监控评分贷后催收评分LGD模型风险模型客户行为营销模型反欺诈阿里信用典型模型2004-2013 阿里巴巴集团版权所有违约风险PD模型PD评分模型通过客户的历史贷款表现信息来预测未来一段时间内发生违约风险的概率。预测表现窗口观察点历史观察窗口基本介绍根据客户已有信息预测该客户的违约风险概率，通过模型的方法得到PD
9、评分，区分出好坏客户个人信息征信信息历史表现交易信息变量1变量2变量3变量1万变量N模型变量筛选PD评分显著变量1显著变量2显著变量3显著变量10PD 模型现有客户PD模型区分后客户PD评分应用场景PD模型可以应用于自动申请贷款审批，贷中风险监控根据PD模型的风险评级决定准入客户，细化客户授信等PD评分切分点900900850850750750650650550550450450 低风险高风险GBGGGGGGGBBBBBBGGGGGGGGGGGBBGBBBBBGBGPD评分排序经营状况2004-2013 阿里巴巴集团版权所有水文交易预测：利用水文变量，预测淘宝未来交易金额。与传统模型相比的主要
10、优势在于有效剔除季节性波动影响水文建模用到全网排序，大规模海量计算，最终在CDO的算法平台协助下才成为可能水文概念衍生及建模方法水文交易预测把每个店铺在各自所属的类目和星级进行比对，从而得到为数众多的相对性指标,同时对自变量进行标准化，使之脱离量纲，变得可比季节性调整优化决策树多模型嵌入GDT分段扫描最优模型什么是水文？水文应用场景用算得的销售额以及其PD来确定其授信额度及价格（PD越低额度越高，价格越低）；对当前正处于用款高点的客户进行最多的营销动作，对于将处于用款高点的客户进行提前式低强度营销动作。所有营销的动作和反馈结果都记录在案，并在后期通过响应模型（Response Model）予以
11、优化。水文衍生：70个基础变量=30000个衍生变量2004-2013 阿里巴巴集团版权所有搜索浏览旺旺拍下付款发货物流收货评价搜索浏览旺旺拍下付款发货物流收货评价搜索浏览旺旺拍下付款发货物流收货评价卖家买家卖家买家炒信平台搜索浏览旺旺拍下付款发货物流收货评价真实交易虚假交易演变交易信息商品信息买家信息卖家信息Velcro ScoreCookie变更频率商品上架时长地址有效性Email评分变量1200买卖家关系买家间关系模型训练：决策树、逻辑回归、ANN产出：拍下节点虚假交易模型（信任宝）发货节点虚假交易模型（订单贷款）交易完结节点虚假交易模型（信用贷款）模型验证：稳定性 同淘宝、etao虚假
12、交易识别结果对比 历史出险客户验证买家卖家p交易一旦创建，无需完结，即可进行虚假交易识别p第一版已部署在OTS，由A-GDS提供实时虚假交易识别服务p虚假交易模型已应用于淘宝贷款所有产品及信用支付离线准入，订单贷款已开始使用A-GDS实时虚假交易识别服务买家白名单买家黑名单卖家临时黑名单虚假交易模型2004-2013 阿里巴巴集团版权所有滴灌项目经营导航模型卖家经营建议滴灌模型2004-2013 阿里巴巴集团版权所有差异化定价策略差异化定价思路：对新客户采取前低后高的定价模式，对续贷客户采取前高后低的模式；结合个体风险预测（PD违约概率），以及个体利率敏感度模型，对每个客户制定符合其风险和收益
13、特征的最优定价策略，真正体现一个人一个价（贷款利率市场化）；差异化定价农业金融服务平台利用集团产业优势，服务集团主业，提升产业价值发掘特色农业金融服务，成为新型产业链金融行业佼佼者所有新客户：体验定价 息费减免第一次续贷客户：利率敏感度风险定价定价=相对固定的资金及运营成本+PD*LGD%+Profit Margin多次续贷客户：利率折扣响应率利率折扣相关模型：相关模型：相关模型：基于Chow test 敏感度预测的决策树响应模型蒙特卡罗仿真优化2004-2013 阿里巴巴集团版权所有决策系统（AGDS）容量数百亿元授信上千万客户10TB数据上万TPS上千万消息30GB数据增长3GB数据数千万次交易每天输出每天处理2004-2013 阿里巴巴集团版权所有决策系统对生产力的提升10多人近百BI数百产品开发一个月 一天管理指标数万，计算模型上百，计算任务上万2004-2013 阿里巴巴集团版权所有 谢 谢！