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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCH10T6I1C8D3J2F10HM6G4A5B1V6T1C3ZA8O6M5X4N7N8Z32、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCL8A9C1C6U10C9M3HU1Y2O4K5H5Y4V5ZK6Y6C5Z7N1O6G73、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展
2、各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCP5P1D4K10J5J2K1HT3P10D10L5H3Z5I7ZM6Q10G3U8N3B10V44、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCW10G7W10I7F4J5N10HB9F4A3
3、V3C7L4D9ZD2C7I4S3J6Q10K85、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACI6B1B4J1M4Z7Q6HI10U9V6Z6P9B7G4ZL9A9A8A6I2L5A16、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO5J6S2W10T1L6A6HV8F1J4C8X3B1D3ZM9K1L2T10U4E10E97、 关于影响期权价值的因素，
4、下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCF9R1W5Z1C3C9G8HZ2I3C4P10Z9W10X7ZN4Z3R1C7U2L9X68、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案
5、】 DCN7N7Q9W3Y5A4S7HP2H2H10O6K4J1N4ZD7J1Q4H6P7I7P49、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCG10K8O7N2P6P2K5HT5M6V8X3G9N10Y3ZD1B5B9F10K2Z7A110、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCP5K3Q2Y2C7K5Y7HJ5J4A6G9N8B3W6ZL2D4L4E1S6Q2H1011、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L80
6、0亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD9Z4Q5G7K8F5E4HQ6I5U10M3U9H9P5ZM4S5J4L6Z7O1O212、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCK9M1T9W1T4U9V2HC5H9V6M10Z7M4K2ZD3F2M8G1P8W4C9
7、13、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCA2Y10R2D8Y6O5H2HI4T5D1O9W1N1N7ZX2U1P4W2L7C7I214、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企
8、业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACI10T10V10Y10D1Y9X1HB5Q5C9R4Y9A6S8ZQ1M2G6G7K6M1M215、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCU4D1P9G5T7U9K1HZ6O4O5J8E1M6I8ZG6Y10D7S10S5X9O416、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR5O8P10N3G8V9S8HS8K4O5
9、Q3S10M5E8ZH1Y7E1A6B5W1L717、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCP7C6O1N8T9I7J9HX8J8L5Q2Z6Z1O6ZU1G4Z8Q2A5Y7D318、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品
10、计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCN3M8I9A7V5L7T2HR9R3Y1F10A8N8L1ZE5N7Q7U6R4N2D719、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACK3F3Q9C10M8T1Q7HA10J7W7V1L5Z8V4ZS2B7O8X3O5M1K1020、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性
11、【答案】 ACB10W2M10I6F1Q7E5HR1T2C8D3Q7A1N9ZX6X3H8F9A4R1U621、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCG8V5N2F2L1
12、Y1S9HZ4G7D1V9V6H9I2ZA9W4I10I3X8E10L522、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCK1D4P7V2D1A3K2HY9R2G10L1C5H5E3ZS10H8Q8W4G8R3H323、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCT9A10K7L5O2O4G4HI3P2J5G5J8G8L5ZZ2D7M7H6H10F10Q624、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使
13、用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCQ7T4L6B7G7O2R6HQ5Z8J8E1Q1L6A10ZQ10A8S5K10Q8E8T125、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCY6D7L6Y6J3C8U8HJ6U3M4O5O8V9G1ZQ4V3N1O8F3X4B1026、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划
14、，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCE2C2D9Z6M9G4A3HA3S4W8N9T4X10J5ZB2G3X10M4N6M9O427、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACA7B3C10J2C4Z5S7HS8C2T6U7F10G2J3ZD3K7V6M7A6X9K128、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根
15、据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCG10C8A8J10K3F2W7HF1C3Z8I10C8H6O7ZK6O2X5B7P10X10B429、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCL3Q5U7S5S6Z2F4HW3Y8R
16、2M1Y4X1E8ZX6D8N7B5L9B6A730、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCU1I7Z3W6J2L7A5HD8S2K3B8F4C6S1ZR6U5Z5Q4Q1C6P731、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCY1E4J5B8H8O5S4HV8L8E10H8M3Z10Y7ZL6Z1I9D6I10Z10H
17、832、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCL3U3W3W4L4K5D7HC10I4D5W8W10K1A8ZR8U1E9T1K6T1B333、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头11
18、0，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCU3B5F8U6J3V4V9HJ7G4O3A9O10U1I6ZX5H9J8Y6X4J9G534、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCN1
19、T3O9B8Z8F10U7HA8R4W7T9Z4I1Z3ZK9Y6D1N7E4E1M535、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACT6R4K10N1V4Z4P5HO8I2Z1I7M3V5J2ZT1G2L9E1Q8H7X736、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCF3F6P2Y7X
20、2O6C2HA10T1Y6H2W7J3T3ZU7P3N5F8J7A7F537、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCB9C10V4Y1V5P7J6HG6E7A2X8I8T10D6ZD3S8P8L5E3H10V338、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以
21、房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACI4J6X3D9W6W2V1HV6P5I4I5O6E5T1ZD4M5P1T9I6O9O939、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCA2T2P8K1L9Q3X5HU1Q10J1H5G1O10N8ZO4M4S5M4W10H9A640、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债
22、券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM6I8F9W6P4V2R1HC9E10G9R7H9S3I8ZP2W8S6M9N9U6E141、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCE7L10F2Z1J10M2Y3HZ5N7M2Y6R9Q2H2ZZ10U6R1V1V4A8B742、广义而言，()就是商业银
23、行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCC9L6M3N5U3K7Y5HO1C5L7U8Y8R1M3ZH2Q4V3D9D7P6N243、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCL7A5P10O10D8P10H3HY7B7Y7F10K6I5Y7ZQ6G7A4O6S3E7U344、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的
24、战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCZ6Z9I8Y5R1E4B1HG3V7A1B3D10F8I3ZC2I5I5C10Q6Y6U945、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCC2D10W7H4P6C6X4HS4T8F2D7D10R1W3ZA1J2J3O9J5Z7W346、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACX1R10H5Q7H5C2Z1HH1A2X4K5M5
25、G2I2ZJ2U3F2D9C8W2P847、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCZ2A9S7X6I10W4C5HQ2D1N1P7C1J3X1ZM9B6K10S4O6L8Q548、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险
26、【答案】 BCL10E1K6N6U3H6G1HN5T1N10M8J3N9I9ZE1V10H10M3S5S7E849、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCV10U5M6V7S9S2V1HG10G9T6Q4G7B6X6ZD2K1X5E6U10W4X1050、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口
27、问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCF2W9W5N5F10S9T1HN8O6M10D1W7L3R2ZK6N7F6K1V5Y8T151、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCZ5G3S6L6G4G7U7HX9K5I7Y3H10Q2E10ZB9
28、C4U1H1T9I5P352、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACM6Q4X3U4T3I6A5HR8M6V9W5D5S3R9ZQ4Z2B4M9K4Y7U353、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCF1Z2O3V9L9T8O6HM10F4W8W
29、8F10R1R4ZJ3M6Z6J1L6W5E454、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT6B3T8J8Z6C10G4HK5B7U5N5O5M5J4ZS8G4R2T10P1V10B555、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCO6U6L6K9H7X3H7HY9J2N
30、2O5M7K8E8ZS8Z5K5L3U8V4Y856、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCA5X8Q6M9R6G4P5HK3D1H7Z2N5C1P2ZY7C9T3C8H9M9D757、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP1Y6X7M9G10S8C3HN6Q8Q5R8U9E6S4ZI7J5N8W1C4F9E258、假设投资组合A
31、的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACC3Y8X8A9Q3Z2E1HO4F6L5I10L9Y7L5ZV3C6L8O4A2U3B859、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACB10L3R1L8S5S3D3HF1Q8M5C9T4C8J5ZW3F7E3Z10T7B2M160、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8
32、B.12C.18D.15【答案】 DCZ7W8A8K6J3E9G2HT7W9G2V9W8Y10C1ZZ10Z3I10T10X3S10F1061、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO9U1W3P1E5O10D4HE5O10K2X5O8J3M5ZA10B6I8A8B1J8M162、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概
33、率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU10C3O3W4G4N6W5HL8N3K4V8R8I4K3ZC5J1Z3V5N3N7Q663、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCG6M6Y6I2O10L8D5HC4Q7T4U8F7T3X3ZG4K8H5I1J4C6J964、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACT1T6N2G7Y1Y4D10HW7N1H4S5S5F4C5ZD5S10B4M1S9T6W165、偿债比例指标衡量一
34、国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCC10N8Q7O9X10Y5F1HI3J3F8D1V2F10R10ZP9M2F4X8K7W8U266、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACX8Y6H3Q9J1Y4F2HF2S6U6O8E7G7V8ZS3L1F1H5E7J8M
35、867、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCV4T3K3O7O9W1I7HM1N4D1D5C6L7C6ZH1G4X3Y3J4T7S368、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACP8S2N1E4S8O2S9HC3V6S4M10I4C5Q3ZZ9Y2Y3D1O10J2N769、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事
36、物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACY1Z5L9K10N7T10I2HO3F9G7Z10D3R8W4ZK10T9Q9J9T1M10Z470、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控
37、制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCL5M6C2J4P8Q4W7HH9E6I4T6X8R2F8ZL3V10W4C1B5P1A371、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCS6U1S10T2L2P9L10HI3L7A7W4I6R5N9ZQ2R3Z6M3F6H1L17
38、2、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCR1U7H4R8N6D5J2HZ4W5H1W7J9K1N1ZL1Y3M4E8J6T5O673、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCP8X9G10Q5O6Q3S7HK2U1B6G4L5W1S2ZP2S10B3K4P7M4F974、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法
39、评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCY9H3H6G4Y10I3E4HY6Q9F10W7D1S5T8ZD4M6S3S6X6G1P975、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCA1N5P5T6Z4U9K8HS5P1Q5R3U3Q3N9ZW9V5C4F10Y5H3E976、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种
40、方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCL4D4E3A10W2W7D3HM7O2A9Y10P8Q8M6ZI3A10L6E5K1A3F777、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACH3W7A7C8N2W6T7HU7A9I10
41、P9O1F1X1ZN3W8G5V8T4F9D878、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACF3L1T9N9S2N1K6HC8Y9W9E8U1G3Y10ZQ2O7W9J1B7X6J179、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、
42、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCC7R7V5W4G6T2S5HO10H5Z5X2Y4C9X9ZB5B1S3M9G5T4H680、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACT10L2B10O7W9U5P9HC5Z8G3S10Q9L10R2ZL6V10Y7R10I4Q2O1081、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银
43、行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCL3W9K8P10C8V8Z2HZ1M10C8R10L4A2D9ZO9R7T7H3N1C8D582、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续
44、地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCS3A5V4X3P1I1Y10HL4F8V2V1F5E7S9ZG7Z7A5A4B2W8P583、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCW8I5J1B
45、8O6R9Z10HS3Q8B5H6O2S5Z5ZB5Z4X10M9J4K9M884、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCA2A5L5Q5K1G4W10HX4Y3N6Z7N10R1D1ZR9G1Q3Q10U6L6V685、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCT9F7I2W3E5U1Q4HN7N6I3W4E1L2I3ZM10I10