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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCB8N2B6W7K10H1M8HK3K10Q1J10A9J7H5ZN6I4N6R1G3F8H52、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCM3E10Q5D4J9H
2、5I3HX6H4T8N1K2T3Q3ZT7H5N5H2C9U1S83、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCI5T6M2H9U7B7R10HP5W1T7I6L7E9M3ZN5L6A3C3L4T5O44、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCI5L7T6Y1E4Z3T10HR1W1U8T3K4M6B7ZQ3Y2Q1F7V6E10V105、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的
3、损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCM4K5C1D1D4B4L3HE9R2I6N8P4Y10R1ZU2N7V3W1J8U7L106、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCX6Q1Y1K8N3Y10F6HW4S9Q3Y7C6V1U10ZH4F3Y7O5O2N7K57、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承
4、担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACA4C7S9G5P6C6F5HL1U8N8N3G5Q8Q5ZP9J10D10S2M6J5C108、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACA5L8R7W1U7N6B6HF8R10X5P4V2G4B2ZE2Z2B5L7R5Q2H49、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B
5、.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCC7A10O1S9W7K7I7HY5T1M1S7Y7O7V1ZB10J10V1V4T5X6R410、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCO2W3D6Y7K2V5W10HZ4Q3U6B8F2T2Y10ZU9M4Q7M7Z6P2A711、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACG3X9Q8K6M2V6G8HW8M3Z5L7I6M8Y9ZV2Y5P9S9N6L1Z212、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对
6、该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCV9B3L2Q2D7N5A5HA9I2L1T10J8G4K6ZR10O1A10N7I3L4F913、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACM8E9Y5I3Y3U4A2HK4F5H9H8H1F9B8ZU8Q2U2J6B6X2O814、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采
7、取措施D.假设条件选择【答案】 BCL6W2O8K8L2S5X10HS1M9N4Y3K8E1L1ZR9V4L3G8N5W1A715、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACA6P4Z5Z10I7G10I5HE2V3X5D9P8E9I6ZZ7V6E10T2D7C2R316、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCO8A3W4W9B7E2J1HV7M5S8B8D8U10L7ZV4S2X1H9Q10Q6L417
8、、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCU10S7W9H9K1K9Z5HO8Q8I1C10W7Q1A10ZH2Z10K2J4I7T10E318、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCF8I8Y4H10N3Y9A6HF2W3M1R6Z6E4T6ZO3Q1R2Y5N2I2K319、商业银行公司治理的主要内容不包括()
9、。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCC7D9N10Y1Q9H3G6HV2U5V4K8M4S5B7ZD9Z2W2Y6Y8M8A920、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCV5S3J10N8V9W3H8HO4K8A3L1J6S1G9ZP6R3N1F10G10T4T221、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致
10、利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCY5Z8T8F2F9C8Z3HF3D1K4O6O3Y1M7ZI9I4O4Z6C8G3C822、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCN3Z6I2U8Y3M5S1HG5F5N7H6Y9T8T8ZQ7I6V8E5C5O7Y823、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.
11、替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACJ5R3O5D10R10P3C4HY8N1Z3F9Z10B4J8ZF7F6C5B10C5W8X924、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCH10R9Z5I7Y2J4M8HZ8A5A10A8L10X
12、1E4ZA4R8G5Y1U7A10F125、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCF3S5Z1M3B3D10Z4HC5X8S2Y4R6L10Y1ZP7X5R3G9A9A5X526、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCF6L9H1M7I8Y10I2HT3G7P2E8D2C7M7ZM3F6O9B5
13、L1L7I327、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACB5X2G4D2X6H3I7HE6Y4V4X4K3M3Q6ZD4A7Z7Y1W6M10S628、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCX9N9A8K9Q8B4K4HW3F7F5F5F4X4M6ZQ1C10Q4X3T5E8M129、假设其他条件保持不变，下列关于商
14、业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCT1A8C7W6E8V8N9HJ4O7F2B3D5U5G2ZJ6P2K2N4I2F9L130、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DC
15、C4S4D3C4O5H9X10HI6K7A10C7P10Y10L5ZB4T6R7S9I10I9S531、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP9F8G9D5X3R9Q10HK1I1Y8A3C7T8H7ZS3J2K8P4I10L3W1032、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理
16、人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCE1F4Z9F9O9K2N5HF3C4P4S8R2F8X5ZB9L5Y7Y2O8Z4V733、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCG7K2N8L4F3T10I8HQ4A5U8D2R8D4B9ZS4K3C4R1C5U7O534、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权
17、利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACK10M1C3D1O3Z8M8HY9C3K1O2P8B9V10ZV6A7O3S6E10D8Z735、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的
18、第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCM4T10M6M8T3I4W6HB10B6A10J5S4S4P6ZZ8H1K2K8A2O5Z136、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCR10H7C3M2L4X5O5HR3Q2U10J6M9F6F3ZR3R4Q8I6W1W10B737、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险
19、容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV7T7T1I8S2S3S8HB10D1P9A2C1D5F6ZP9X3D5B4N3V2Z638、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集
20、团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCB8U8D6G1B4S7S10HT6I2Y1I4W1R6E4ZI8M4V8O2S8N5T639、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM4W8C2P3T3W9X2HI9L9N10V10M1P10T7ZW7R4J8S5H6P8F640、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A
21、.54B.108C.120D.150【答案】 BCM6B5K6V6L2S3V9HO6X5S10N2M6U2D4ZA5T9T1F4O4K3Q141、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCF3A4A8W10I2S3B2HD10X8T3B1M5W8E1ZM7D8E8R4Z8K6S142、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D
22、.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCM9U6A2N8A4X8M3HM2R3B4Z1A3Y6G9ZI4X6P5T4I3C2Q143、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCG6W10O8B8X8T5C6HH4R6G7K10M5B5K1ZP6I7I1R4L8Z3T644、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACK4Q7A2T8R9H4Z7HQ6R10T7L1W2A8C5ZB7U7
23、D2V1I6A2A245、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCX4C2D6Q7G9E6I3HU4D1V3E5M5I9W1ZV7H9K7N6R8S8W246、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACH9A9Z9G9Y9E8F4HO8W8T2S2M6A8J4ZI3Z2S6H9A6V10D847、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案
24、】 DCT5A5Q8I6U4F6Y4HP6T7K1G10I1E10G5ZH6N4H2B4C8Q7M448、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCU7L9X7S6P8U5F8HA8C9T1B9F6Z10Y1ZM9R4V1O1V3E4F149、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不
25、愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACX6X1A2Z4C10A10C7HY1T5Z4Y9V1F2P8ZJ3R2R10L8H8T5K950、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCB4L7F3U8M6V5U2HV4Q2S4H6O10S6U9ZF7R9R3L10F4W10U451、下列不属于商业银行资本充足
26、率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCP7I8V6P10X7O5J3HH4G1G6P4U10N5S6ZH7A2R1F8B8S7X1052、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACE1Y1X9V5K2G6X7HR8Q5W9P9D5X9K10ZJ9Y4I1D1P10X6E253、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACZ4M3D5J2K10S7D2HF4Q6
27、E2F5R6B6L2ZW3V3H6B6T2H8Y354、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCL7G6X9K9B3L1T6HV6W5X1E2E7X2P4ZG9I7C10R9K6R4B655、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCB10L5L7K8W1V9P
28、3HW5H3C6N4T7F7A9ZE3Z4A7X8L5U9J856、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCH2F1G10P8Z7L1Z5HL6G5L1Y4D5V6L10ZM10A10X5W6B2L9G657、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCC8M9O2Z10C2Z8Y6HF9R9N3H3D1G2X
29、1ZN7H2A9H3K9L3L158、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCQ3K8G9P4W2P4G8HK2G9D3Y3H5D8Y1ZR7F3H10C7Y3I7T159、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCS4U5L3V2A5Y5T3HP7K3P2H7J6J3Z4ZM2Q10R7P4M5L5W1060、下列不属于基本面指标的是()。A.品
30、质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCX7A8E10O2X3D5Y6HJ2F7K5B9R6T7M3ZX10C7K8C7S8E8E361、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCI4Z7C7V9B4C4F5HF1L6Y10S5W5T1A7ZX3G6T4M5U2U8Y862、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布
31、的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACL8W6Q4D6E3A6A7HW3F2B10Q7J7Y10K5ZQ3L10P6V6P4T5V163、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCQ9A6K7F5X10A5U5HT3S7H4A4J7X2X10ZO8I9R6N2O1A6Q464、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会
32、对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG8U8I7B3O1R6D8HJ2J4E7A9Y8Z9W4ZJ6M6W7G4M7G4Z865、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCH2A10N6F5T7Z8K3HO2M7C3W3S7R4U3ZQ2P8Y8P9J10V2T766、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中
33、观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACS7D8Y10Z7K2X6E6HI3X5E6W3X1L10S8ZN5W8O3G4C4M8F667、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACK4U3G6K8H2A4Q3HQ5U3W10Z7Q6C2P1ZY5C2A1J5H9H8W868、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCF5S8B8S10K7D7X1HA6V2W8D3A7Z7N6ZM9M8V
34、10K5H7R5S769、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCB4E4M3J8W9A1Q4HT1T6C5F10Q2S9F6ZO6J8K6O9M1B6D570、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACL1X8C9R8I8O7G2HZ7S4W8Y3W7M8R5ZP5M3L6M9U3E10R1071、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险
35、。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCO9Y9C8T10C1O3Q9HZ8H4K2T1B10Y7A1ZE6C6Z8D5H8W1B272、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACP6Y9D1R3N6W10V4HM7A6H2W3Z4P1R10ZX8H3F5G9P3W7U973、 根据商
36、业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCJ8K10C9T7H4I10B1HM3V2O8X6Z6Q10J5ZS10A9I6L9O1K6V174、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCT10Q7C6M10U8Y6J8HI8U2M6A10W9D2Y2ZZ8A7U8C10L7A5G1075、常用的风险事
37、后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACH7X4T10P2Q6F5T3HM4L9C2B6H1M2S7ZS9F4I4Q7J6Z6I376、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCM6D8Q10B5Q10G2R10HO4G6Z7K6R9E1Y4ZL8Y6M6B3S8L3H877、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的
38、是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT3F3Q6J10Q10K3T2HL1J5J8R10R3G2S4ZD2N8Z5I1U4F5M378、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT9V7C2W8Q4O7E9HM10J5U1I3U4L2R5ZG10P5R10S4F6R1D179、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概
39、率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACK2U6K7N3X3S1E4HC6Y2W1S9Z3O1O3ZW4L4W8X9Z4Q2L180、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCS5N8W10H10X3N2Q4HX8Z5B8B3I10E2H3Z
40、C3J5D5T8M1C2U481、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCX6Y7O5F7J10J6B5HY10T8P7Y10X3K6J5ZI9W2G8A3E9E10K382、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACQ8F1Q5B7S8E2A9HT5Y7V9X8Z7D4A3ZR3M6J2P2J4Y10A583、单一的资产风险管理模式
41、和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCS10I7R3V10G8D6J3HK9H5B5T1L6P3Q8ZV8Y8J2W8D2C10M484、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO8E5K1D2G5P5P4HV7E3V3Y9A8D9X1ZG10T2N1B4T1Y1D785、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力
42、情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCA7G9N9Z5J8N10H7HQ6R5A3E3Y2G1D7ZQ3K7M4A10Q1I7H786、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACW1R5V3U8R10B8C4HV3W8Q7A4E5A9W9ZZ7O6I1S7A3U2G387、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置
43、（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCB3W1M1O5S7Q5C5HT2L8A6C9B4S1T3ZZ9O7T10S4F7G8Y1088、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCA9Z2V10N1U3N4G9HN4F7U7D2J9K8P1ZR8H9Z3P1W7O5F389、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）
44、。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCK10E1N6C4J2J1D10HL7R6J5B9Z4E2V10ZU1C7C4R8E8E4P590、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCP8J5J8P5Y5Q1F9HE5U2D7H5I5J8O10ZT7U4V7Y9I5W5O991、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会
45、提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACJ10B5W8M10M7R1C7HH9J4X7R1Y9E6C9ZA4L4T6L5Y2Y10J392、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCA9J8Z9R10F10S7U4HL8B4Z8H3R7M2Z10ZC3C2T10M10G7N1H193、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.