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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCI4T2Y2I2Y8B6U1HA6P3Q4U10Z6K10C4ZK6K2C5Q4V6X2O72、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCX9J3V6D8F4W6X5HB
2、4L1G4M9K1Y8O2ZZ5Q3N6B1F10K7D33、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCU4J9V6J2C2Z3H2HH10G4F5A1O10A5C5ZR10O6Y5N10B6T9B84、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估
3、的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCC7M1L4B4V5F10T9HC3C8Z5D2Q7T8H2ZQ7V2V1D7Q2N5R95、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCF3F8I4D
4、2H8A10N7HQ6G2G6O5R10E2X5ZZ7U1K5H7P9F5Z96、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCX4M1V3F5I10J2G5HU6L8G8L8V1H3Y9ZI8L7W10B8B9E6T27、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计
5、算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCO1U4O5V5P7D1Y3HV9Z3R9L1H2V5N6ZD3X5I8X9Y7G3B88、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCV6Z2Q10T3O8K3I6HD2Q10V10X5O8X9L3ZH10U4X4M7I7S5A29、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCS10C7R6S9I9Z4X3HK2C4G10K8D6T7F3ZM9A10Q1H3X1Z3D1010、下列属于市场风险的计量模型的是（
6、）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCU4A6P10T6R2Q3G6HE4Y5O4R6T9H7H7ZF8Z7I10G10N7A8N1011、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCR6K10X9I4T1A1G4HB4J8M1G9W1V5L2ZN8U4G5E8X4V8Q912、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均
7、收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACF3H5J5U2X4W3D1HZ2F6O3X9A9C7Z7ZX2E5C7C8I6V1A213、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACK1W9C5C10I7F1M6HA5W4F7Y6V10X7P6ZQ10I8G4Z4Q6K2F114、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户
8、违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACG2Z3J6E6Q6A2P3HS3E2X7X8P3X3V9ZN9Y1H5C5U8X10F415、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCK6J2P2K8G2Y2S6HR7B3G2Q6S4J8K1ZL7F1Y10B7Z7T6T316、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一
9、揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACA10G6Q3X6Y10B1R8HQ4W8V6B5U4Q8U2ZZ1Q8I2Y2A10P1A617、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCL6X4A8W5Q9F3X8HX6E9H6W4G4S8L5ZX10Z6E1E1O2T3P118、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约
10、C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCT8A4D5O4P5U5R7HC9C8G3L4I3C10F6ZU1F10R7W5J4A5L119、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCB6U8J4O6I8D4G9HZ8P1Y6J8R2J4P6ZQ1T3D5P1S2E8S120、下列选项中，不属于损失数据收
11、集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCK2C3X8F7G8X10J2HG4T3Q3C7Y4X7T7ZX10S9X4U2G6H3O421、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCE5Z3R9S2M6U10T4HF1F7Z8H5T6X3Y3ZS6E4G7T10P8D10K322、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.
12、声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACF8J9S5V10Z1V8U10HK1P9A4F2F1Z9E8ZI8W8U6T1I3F9D1023、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCY8K3D10S9J6A8B9HD9L9S8F6Q8C1P9ZS4B9X5C10
13、F10Z7R724、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD6U5R6J3R9U1U7HP8B8I1T9O2Y9J6ZE5A5A10B1V4V2W525、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管
14、理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACW4H6I10N6X5L4H8HE1R5T7L1U7U9T10ZG4N5Y3S6G2M5F526、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACC5B3G8E2S2O1X5HM5C5Q1A8F2S7N2ZP1H7M7L10E1F2W727、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）
15、。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCJ7Z1H6B10J6Q4W1HV10E5H7I6J5Q1T7ZZ5O2N3I5W9W5A328、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCN4K7C4C1G3C4T2HC7A2D7D3Y9Z8B5ZB6B4X2E3M6Q10N1029、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCS8
16、P8M2C4S7Y1Y6HG1N6B2L4O4J2Y5ZA5Q2J1K10B3J1X330、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACE8Z3I1Q8A7C8T7HM1A7L7K9L2P3R5ZW10F9S3C6X1I3Y231、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现
17、代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCR2T10N4S2Q10G9U8HW7W4B3I2W3R5N7ZD5H10K4W9Q2W3Z632、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用
18、不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCV7D5H2M4M6K8E3HA3Z5L2H5W10W6B9ZG5T10D2V4X7V2Z133、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCP7U7Y7A1F10B9N5HP10Q10V6J4M10M3C10ZS6X6H6L2K8U7Q834、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCA4Z1V5N4B10H8W10HR10E6R8H10K
19、9X1J5ZJ10J7M7N7V5H3P735、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCV9N4M6O9K7I8P9HQ4S7A7G3V3T8B2ZB6H10J10X1F8V4U736、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总
20、整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS3Z4L8K7D1T3S4HN3F3M9L2W7H9Q10ZL9P2D6P3N7J8O837、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACV10T5S9E5D3I2B3HA1H5Y6E7H5Z10B4ZM7Q4S8C10N8Z4J938、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040
21、，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCA1P7X3W4P4D7V6HE9R7W9V3J1K6Y7ZM10W4F5V1B10P5U439、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCJ1P9P10N4Y9G6C2HP10P7L2Z9J10P9B2ZZ6W4O2R10J5O6B140、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行
22、的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCG3H1S10K2B5Q7A4HP8R9D9C8A9L1J7ZH1C9O6N2V10O1L141、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的
23、资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCM8M3G4A2Q10U6W5HT1O4B7P8Q5R3Q5ZP1B5M5I8W4U2D542、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACI6G5Q1F6S7Y5O10HA8C5W5X1N6K1O7ZP8H1Y5B3C7T10O443、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACL5K9Q6Q1I1U4S8HY3S8A5X1R4
24、U5Z6ZZ4F5U7Z6R4X10U844、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCY8H6M8Q4Y3Q5T9HJ7A4S1S10X4V6E8ZQ4C3W9I1N7L4X345、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCV8B5D3I10O5B3J6HS4N1A7
25、P7G5C8L2ZH7W3S10T7B7A2O746、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCB5U8O9L8I10N8I6HA10I5D8N7T6P9C4ZG5E5Q1Q5I7A7N947、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交
26、易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCA2H10U10D10G5O2X2HQ4D5E5T10A3E10W6ZI5K10E7E3Y10T8C748、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ5E9A3R3Z9A3E4HI6Y1H4N5A3W3A5ZO3W4O4D8F4U3Z149、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCA2F1Q5C9M4W8X7H
27、M6U9C6G6C10L3Y8ZS2Q1M3L6Q10F2V350、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCD7R1I3M7Z5Z6X7HQ2C2I1E5D9H5W5ZB9J3E5S4B9X3N751、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCF7K8I5S7G4X7H6HN6R5A3T10H9J4K1ZX7C10G7Q
28、2A6J6A652、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCR8C8S7L5H5C4J5HS1O7O4J7N6K8I6ZK8L6J3O1R10M10O553、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至
29、提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCX8W9V2I10P6F9R1HZ6B3N5Z9N10L10Z6ZH2S10U4Q4R10Y9J354、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCB4D9Z2R9G8D4O9HV8G6W10E8E4I7X8ZA10Q1H8R7Q8Y6J355、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可
30、使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACC1J8C3L10Y8A8G5HH8R2S1X9U4V2I5ZE7J6I9V6X6V7B556、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCQ9S5X9F4F4M4N6HI8W7M4F1G2Y1A6ZG3L6L9T6I2T6N757、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术
31、的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCW6Q4F5T1Q10F3H6HC1U10E4M9H7C2P1ZX6B8N2S2G3Y3V658、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCG5E4B3B8V3W8V4HD4V8H3O7M8N10Y1ZF3P6D4I10A2K8A859、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCV
32、1J7R7X1W9X1W5HE5D5L10O7F4D1O8ZP9X1X9H8Z6N9B160、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACY9A3K4Q7E3D3L8HY6P6Z9U5C9U6R9ZZ6N8V8W9T2G7B761、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所
33、受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCG6R4J8D10G2Q4R1HM5H10D1T9W9T10J6ZF2W3T5L9R8W1E1062、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCG3Z3T3U2Z4M10Z7HY8U5Z7X4P3D6L5ZO4L4K7L3G2J4V463、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值
34、为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCB1C5X4L10S2I4S6HE3S7K6M10D10X4G3ZN3L9F3S6U5P1W964、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCE1M8X1T5F9Q10L4HM2G6U6D1L7W3A8ZK7V10W7W6H5E4M565、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个
35、交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ4F8T6N7Y3E2Q2HN9B2Q10E5S7F7M2ZH7T7I1O6I2G1C766、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCU2J4I1M5R7P7N9HD1Y2F5Z2Q10Z4Z1ZU2P8V9U9C10Y1Y667、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCU5S9J4R3W10I5K4HM6M7A7X3
36、O6I7T9ZD7S1V10J3D7H7E968、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCF10B7B4P6C6L1M3HP3R5H7A8L2Y6O1ZW4T5C5C6S4C8R869、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACM5R6T2C5U4I8W10HX3U9R7F2U2R10N8ZH9B4Q1M10P10G7D270、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.
37、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCV6P8B4S3G2N10T9HJ7K7R6G7T3F2R2ZZ9K10T1B6H9E9V771、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCC2X3U3I6A4C6T9HS6W6O7D9U7L4H7ZT8L4G7C4J4F8S172、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据
38、的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCS1I9F6Q4P6J5L10HR10C9B2M3B8N6Q4ZQ3R9F1L10C8I6M673、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCJ8H7M3U3O10G9U4HJ2X10M7S8N1D4Z9ZB2A10C1F10T4N3S274、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000
39、亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCJ5N7M1U8Y9U3V1HI6K1R3X4K3I10B6ZG6U7Q3U9E5D7W975、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500
40、万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCT6E1Z7D8Z1N6H1HR4G2S10X8B5I2N10ZX2W10L9X10J4Y8H276、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCP4N6A2Z1S2K7U10HV2Q4G5Q5O5Y2M9ZX1F9O5F1M5R10Y177、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险
41、【答案】 DCL4J2O5B1L3R9D9HY8R9M1Y2G5L9N9ZI3L8Y5C1N10X7S478、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACI1P8S9P2A5D9G6HE3H7H4X1P5E8Q10ZX10H8I9B4C2I1I979、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够
42、准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCH4G2L4W7N10I5I2HJ2L4C6H7R6S1C2ZA6O7U8I9R3G10N380、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCJ10H5L4N6M3O5D6HV9W5K7P9X10M5N9ZU2F6L9X6S3A3D781、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董
43、事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCE5H2T9C3W10S7E4HE1Z9D3G9E1H7R10ZG2O4G7H3G3Z10P582、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACQ6X10R1I2F4N8F8HB7I8O2X3P7B1X10ZG6B5Y6I8H8F9N583、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得
44、商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACE3O1T7D10S9G9V10HQ10Q6M9N4F3Q5E1ZY9E7W10C7G4Y2F784、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.
45、该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCU6S9M6K1J5W10L7HS2E10I3H7T5Z7L10ZF9K5I3W3V6K8F885、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACN5W7X9T8Z10U1C2HQ1Y5Z4N4L4W2K4ZF6R5U6X10Y6X1R686、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACC9X8L3C1S10H