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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCL1G2V6A9W5B6F7HL2S1Y1P9T4T1T7ZI8O4K6I10M6Y8N102、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCR10R4T5M4X6V9H10HM10Q8F9J4I9
2、Z6R8ZI4Y9P2R1J5F4U43、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCH3F6G3U4N4Q4R9HG4Q2H9Z6K2G5Q5ZM3F2T1B4X5C6Y94、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCN2V2B2D7T1G1G3HQ2T2V9X5E3F10L2ZR1V5L8M10A1E1O35、电脑“千年虫”的风险，
3、使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD1P7E6B10T1O9P1HA9A8F9U8W6N8X6ZG7Y2I10H6A5Y1J16、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCI2L8E10N5P3V4X6HE7W9J10N10C3C3I2ZC1L10F1
4、0G1V9R1S27、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACE8R10F4L2F4L8T5HV5H3H7C8Z2I3J8ZX7U1J4Q1A2U7O108、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCI4Q9K9V8S9Q7A5HM9N10V1W3G10O6D5ZB3P3N6L3P6E8A19、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACE9A7Q3T8W4S3
5、T8HJ6M2I4U2J8Y5Y8ZR8Q2C8E10R5T3X510、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCL6X6X2Y2A1R1M1HT10A6X5I10G1R3S9ZE2Q10H6D8A9D9P411、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最
6、大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCY2Z1H8W4S6H6E7HP7N1D3X6E7V7P6ZX8V7V4O7T8D3N712、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCE10H5Y6S6E2E5W5HQ10C2K1U6B6X5M9ZO7Y8X9D9R9O4O1013、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACI3P7P6Y3F3V1P9HZ2B3D6Q9C9G5G9ZH2F5R8K9G6
7、E8P214、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCV5A1L1W3R5C9A1HG4O8E2F6A6U8T3ZK3W8U9A5D1R5E915、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACK9A10I9E9N9G7U3HU4Y7C4Z3Y4M2V3ZB6X8O9A10J8J5
8、X1016、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACL1L7K2C6K4S2N9HU2Y6J2L4N9O7N3ZT3F5D5E7N1P3O517、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCW3J6M2O9F8K8N8HH9H1Z3P8K4B6E2ZU10V9G9S1M3Z7R718、（）
9、是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCA10P8C3A7P9U10Y5HP6Z1X10B6F5K5U3ZI3T10L5M6N6Z9Z1019、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交
10、易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCQ1O5Z3W8Y3A4V6HX10H3L5N10E4Q7A3ZD6Q6G6S2E1V9E820、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCW7M4X2G3J4D1R5HQ2G5D8I8L2V1N1ZS6V2P1R10G7H9D321、我国系统重要性银行的资本
11、充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCQ7F5G3W6I3Y5V2HU1T6G5G9J4N6G5ZY1T2U2C7C8O6F922、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCW8F7D2B9S10D5U8HY6L2Q8A2E1O7N6ZB8Z2S3A3T4Q8B623、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACJ9R1C2X2V6U9M1HM7Y1M9U10H9E1W8ZC4T6L7N1W4B2Z124、 为避
12、免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCR1M4Z1W9H5X5G9HV1Z5Y4R2C10H9K1ZT5W8H9D9X4Q2V125、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCL7U1O4Q2E4X7J10HH1R10S1X8E2X10Q3ZU1U8Q9U2U1K1R526、下列关于商业银行风险
13、文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCL1A1N5H1J1M3K10HU9K8V6M6W1P7O9ZV10L9N7T6R2A9V927、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险
14、管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACU2E7Z6Z8K7L1M2HX2S1C7N5A3H4R9ZV5G8C8D7G7P3C428、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCX1I9O5L1R10W10B5HD1F7T2J3J3P2S7ZT1K5S7Y2C6G8Q829、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业
15、银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACK10D1U3P2T9T3Z6HB8D6D6F2Z9B9A5ZA3Y3I8M4O6K8C130、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCB3L9V6T10O10Z1B7HJ3W9K3P6V5J8Y7ZT3G10I2Z8U9P10Z231、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说
16、法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCU9Q10I10A4H3E2S2HE2I10G9N5L6Z3Z2ZV7S5I8B5V3V2B632、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）
17、。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACX10R10E6A4S5X5B2HO3F3B4T7X2E8P8ZI6B6E10R9H1W2R1033、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCD6K7S10Z3
18、W10D7S8HN6V8Y2J10V4B10Y9ZS1Z4W3D4Z5W10R1034、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCE9B2R6V2H8E7C2HD9R9Y2V3T2B7N4ZX6B6I7S9P5U8A835、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCO2M9L5T1Q1P
19、1W5HN4H6A1G8L10H3T1ZA3Q10K9I1B7U7K736、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACU7Q3D5L3M9V4W8HB1K2R4W7J8L5E2ZJ4B4B6J4I7J10N537、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCU8I2I7P7D8X9L8HC3Q4D10R3Q5U10L8ZO2Y4C5B4B6E9N1038、风险事件：为增强交易对手信
20、用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCX6L9S8B1S2Y10M4HD5U1R1J10D7B7I6ZD7C2G1
21、0B5T6W8J839、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACL1O1E6G8Z5H9I6HR2G7D6F6O5O10D5ZA8Y3Z5P2F2D6G640、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCV2
22、Y10D1L1Q3F9R4HZ10D7X1D7J5K5C5ZR5E10L3U3K8A3C841、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ6Q2R7B3D4S6C3HE8Y7F5W1M3W3L7ZO8Y1W6S4H4H7B742、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACZ9
23、S8Y2D7H1Z7J9HR4T4X4H3Y5K8J1ZI7D10Q1Z3O1W4M843、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCB10P5R2Z8G9S5Q4HZ3T8W6J2X5Z6V10ZI8F7W6D9W4I2A1044、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACI4B9Y8U4L8D8F1HB7L5N5S2E4Y4T7
24、ZY9V7O3J9B2D5M245、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCY6L1W6C7D8Q10N6HD6T10A7E6R5P6H9ZE2T10U5Y3V7I5K546、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周
25、为单位【答案】 BCM7V3E9J1Y6R1K6HV1S3M10V4Y6G8X6ZZ7D2S6E8D8S6V147、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCX6G2T6A2O8G7Y8HN7D7B9L8V5A3H2ZS9R1D1V2K6E7C948、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACV10W1C1T3D10Z2E8HN3G2A4G10M9R2D
26、2ZI10G2A9G1F1I2R549、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACB6J3W9K10D3R5C1HS1D1U10Q8N3D2L6ZZ2J10M4W6V9L3S950、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化
27、的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACV3Z4E10X9E1N6W8HT8T10H8O6O9V5M3ZT9Y3P3O1M7T2Q851、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACO2C2L6V5C10K5H4HU6A
28、1A4P7A9H5H9ZI2K8P9L6G5P5A952、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCN8C2W10M5A5U5X8HF5C3F7H2M8V9Q4ZK6E6V6L9A6L1U853、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCZ2K3C10I9L2R2P2HM2E8F2L6C10F2S10ZZ5P3L3B3Y9U1N954、重大风险暴露和高风险国家暴
29、露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCG8T1S7N9K4F4H1HA2Q4O9I5W6B7M1ZE2U2V1Q1M8V3P855、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACD10U7H8S9Q
30、9V4Z3HY2C4H8V6W10Y8N3ZD8G5V1A7J8U6J756、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCN4A7L8S9P8C8Z5HX2F7T10R9C5Z1J1ZQ8Z3I7F3I7G9X957、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM4D6E6Z5L7M1T10HA5Z8S10W1T9S4A8ZF3A1Z2P6Y7K4S75
31、8、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCE1U8D10Q1A3Q5P9HU1F10Y2U3I4T9A6ZW8R7D9V10B10D5I1059、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCQ4D9A7A8Y8N7L4HZ6G1S5C6F9B7J9ZT8B9P6D2D3X10O660、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位
32、置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCB10B4R6Y7Q2Y6V3HC9N5R8C6G7H7Y3ZR10O6F10Z8C4C8T961、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCP9N10I3O2H3C10D8HQ2N7B3B2N9G4M2ZS1P9D8W7D5A8L462、商业银行采用初级内部评
33、级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACV6I5S4R5P2F3T3HJ3O5W10W5E1M7D10ZJ5D9W9B6T1I9R363、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACZ5I10I9P10I9E10T7HK5X7X10E10Y3J10Q4ZU6X6I9W7T10
34、N5Y264、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACP7Y10P9K7V2C3J1HN7C10D8R3Y1B8W5ZU6G7F4F2F8K2O265、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACA3D6Q4J5C3D5J6HP8M1C7S8R7V9N4ZP2T7T8M5
35、O6H9L866、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCZ5M9A7R10A5C2G9HF5H2D3I2A6Y4J5ZW3S6L7C8O5K3E567、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCD7G5B8J3F3I9A3HI6H9H1K10K9Y1N8ZL1B7Z3C9H1X6D168、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACA6Z5D2Y7H4H6Y4HQ1H7U5F1
36、L8B5T1ZT2W9A6S10Z6L3H769、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCD7Y1W5Z1M5E6E10HB8B1T4N1I7J1Q3ZC2L6D2S2J8T1C870、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】
37、 CCG2C1M8O1T6K8B7HP2Q2W3O5O2K5Y4ZJ10Y7Q5R10O2X3J871、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCV3W9M9U6U5B6H9HV8H3X4Q7T10M6Y7ZE4P10B4K5W8Z2N772、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCV10A6V8F1W2Z7Z9HX9P7T3L8M6C4S2ZX5E9Q2U3Z8X5G473、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50
38、C.75D.85【答案】 CCM10Y4M1E4M1E1Z6HR8W4W6G8Q3H9L8ZN8Q5O1T8Q3L6Y374、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCN7D7D5W8I1W9W4HC9B1U7K5W3W5V9ZX2L7R4H3R5Y8S175、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调
39、查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCB1M1E5O1R10X10H6HC10X1I7K7J10Z3A1ZE7F2Q4B2R2V5J576、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCO10K1J4C2Q8H1T1HU8G5L6D10I4I8I1ZZ1Y3H7R3F10
40、Y3M977、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD6B10R4U9I5F5Y9HJ8R7G1Z4H6R7R3ZF3X10F3S9Y10O7Z678、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCV1M4V6N4B8U2N1HS7X1A5F9X3T2F1ZE5E2Q6U1X6C10F1
41、079、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCK2W8Z7H5U3P2I3HC6D5O9O8U8R1Y1ZT1M4V7E5A7C7Y380、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分
42、析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC4R1Z9O2P6R8F2HE9M10A9I6E9Z3N4ZT1O1S7W7V4E6F581、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCS6H7X3V9R3A1A1HP4L6M1T2E2U4Y4ZS10V7G6W9P1X7N582、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出
43、风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCT7C1X6K7Q10O7P8HF7U8O7K5E9X5R7ZE9D5I7Z5Q5J1P383、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACE3A1Z3G4V4R4U4HQ1Q5D10V2C2M8U9ZY10T1D6D10N2Y10
44、V584、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCZ10C7H7D8R9X4W8HP8W4O5I8Z5P10J8ZA4R3U9P4D5L1J885、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCN7E7R2E4C4F7T10HQ9S2B6W4L9G3Y2ZS3M1X1Q7K4Y10Y586、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺
45、口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACN2P6R8O4M8B10Q3HY5H1N8S7M2U8L7ZF4Q3F8Y7T2A4B287、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACE3R9E4W2U10N5J8HY8I1A2A6M1P8X9ZT1V7G8D2A8B5Y588、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.