《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附解析答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附解析答案(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCE2Q1Y7B4N1S9Q8HV8Y9T4P5Z2U3K2ZL5I7Y7J10O9O10M52、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以
2、通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACT5B4V8Z9L5Q8F3HH10T3S4Z4T6Y2U5ZP6F7X8X3X10A4A13、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCN10I6G8D8Y5E5H7HN9E8T1F4R8O2Z5ZK8X1Z3O7C7M1T14、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响
3、【答案】 BCY5P2A10T9H10I5F1HH5M3G4P3O4C10U4ZO1W8K4S3J7D5A95、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCY3P4V4S2G5F7Z5HA9H5Q9M9P4M10T9ZP8G5B10C7X4Z3S96、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCM10I3G9J4E2P3Z9HZ8X9R2C5G9S8S9ZB10Z1
4、0F1U10L3N7G77、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACI8G8J7V7O8Q6L1HT6S4Z10V7X7H9I7ZA2Q7A6E10W9D6F38、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACR2D2H7J5X3Q7E10HD10D8M6X9P1E7E1ZG10Q8C2J10M3E3S99、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCF8L
5、9T1U5J10P3W4HV3T1W2U6U6J10Q7ZV3D2A5V1F6W10W210、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCO5J2E3N10R2C5K2HY3S10M4Y2W8J4B4ZR7O7D6H9Z1N5X211、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG2R9K7E1S5S10I2HB8B7Z10H6P1P2L9ZH5T6X10I10P4S5E512、某笔1000万美
6、元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACI9C2Y2U10S7Y3U6HI10W3P9K2N9Y5X5ZW8E3Q9Q8C9J10V1013、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCA7A9A1K2T10Y
7、5N9HB1J4T3W10E3O4T4ZJ4G5J10K10S6R3Z1014、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCV5C9T10X6X1B4R1HR4T10H5X1K5A4D4ZX8X10B1N1Z8M3J1015、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造
8、成的重大损失【答案】 DCD7A10F4W10X3Z10Y9HU10R2S6S1B10I8V2ZY4E4C6N4U3P9F616、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCH3N10U9Z7X9Z4K4HL7G7Q9V8C7Z3N3ZB7R9A5Q9H5S7H1017、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCB9E6E1Y3H3H1
9、C3HU2R5Y4F4F4P3L4ZY7A4M9E5O7W1G318、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCO1J5Y10A10S7E1R7HY3N2Y9F2W5Y6U10ZH2W7I8F2A9H10V819、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN2Y5Y6H1I6O3M8HS1H4D1M9Z7N3N5ZK9P9C8Q4C10P5G9
10、20、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACC7A9H5E2G6Q9I7HS5W3M10V7B5G10O4ZV5Z5S7H2P8U9E421、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACE5E3U2Q4J3V8Z2HF5O8X1Q10W4J9U10ZJ2X6L7T5E3F7A122、按
11、照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACP1D5M8E10G6F8L7HQ8X2T2N9Q4D7G9ZQ5O8N2M7Y9F4C723、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCJ3T10I6P10N2P1L1HL9O2F4K9B3J2F1ZM6D10U1M8O6D1E724、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要
12、求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACG4P6Z8P9Y2R10J3HG6G7H9X7O5B3M9ZY1A2M5N3T5P1X725、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCX4U3E6X5G8K8E5HJ6U2S6H10E1F10B1ZJ9T5X8I1O2G8J526、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提
13、出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCK10M7Y3J5N6X10S4HM4S7D5X2H5F6R1ZS7S9C2L10H10L8I427、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO9T1L5U2A10P5E3HJ3B3O2A8N6S6T7ZL4H2Y4Z9A9C9
14、N728、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCU8D6J2F8Y5C6I9HS4S8F5K3J1P6O4ZP5J1T5F10Z1J10M629、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理
15、部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCI9O4V7X7Q2S3T1HX4Z6D10J7E10D6C5ZE9T3G1W1O1J6S630、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCX9M2A1F6P4V5H4HE6J2J1P10U9F7A8ZV4W2B10D6T10J7V231、
16、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCN4W3Z7X8W6D4C2HQ10I8V10W9B3O9X3ZK8Q10S8Y4D6F1H832、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACZ2J9Y8X6T1H2K4HM8W7K5W7R8H5V5ZJ4V9L1A4R7D9C933
17、、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCD2V8W2Z2K3B9A4HK7D3R1C3J4J3L7ZP4Z7B7C4X1Q8B1034、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACL6M2L6H2H6C8M10HK7X1W5X1C9T7G8ZP9K4D5X10R2S2K235、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值
18、准备?【答案】 ACB5I4G10Z1R9Z3X4HM3A1H8X10Y6H6O5ZB9P3V6G3M7P1X936、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACX7E10A7P7O10A9S8HG9C8S4T4J3Z5H9ZU10C4M1X6Y3J9W437、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX9V4H6F9P6O10T4HJ4B8T4Q2L9Y6G8ZL6G10A
19、1U2G3W8L238、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCD5L7T4G4V3Y6P3HY10O7H3Y9K2W3P6ZU4C2L10G2A2P5O239、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACO5F7D3E3C10F4L4HW4H1H10Q4L3O8G6ZK10P7U6T2N4K3R440、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D
20、.资本规划【答案】 BCM9M8N6Q5C6K6Z9HR4L6U6U2Z10Y4C7ZJ8I7W4P9A3Z2D341、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCE5I7V7M9R7X3I6HG10V8R5O1A3D6M10ZD1V7Z8Z9B8G8C1042、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理
21、部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCT10S3K8A4W9F4R9HL1R9I5F4N1Y1F4ZC6K3R5Q5R1A8E643、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCN2Q5Z7D4Y7C6N8HP2X2L8I10N9M4X6ZD3E9Q5E2C9I4L344、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，
22、2050D.2020，2060【答案】 ACW6G9P4I7L8T4Q6HX3D5M3U3W9X9W9ZV6X1Q7S5I3V7P545、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCC4Y8Y9I1W8E3D10HT4G9V8G8H10K6Q5ZH3F7U10E8Z10U5M546、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战
23、略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM10P6C6V10Z3I4I5HW1F6S6M1Q9A3N7ZH10V10U4F7U2R2U1047、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCE6E10A5Z2C7R3V3HI1I7X9A9I10E1N7ZC8L9
24、H7R5R6L8V148、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACY7Q9V5S8I5O1L1HS7H4W1L7U4B7M3ZS6X4S6G3P10S3B249、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCN4L10D3X10L2D7B7HC4B5V1D9B7P2O3ZP7D3C2Y4T4A4C550、Credit
25、 Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCQ4F10A1V6Z9Z9C1HO4C3U9A9E4A3D8ZF4J5S7R6V1C3P351、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCA8S1Q10V3H1I1K7HD4
26、N10B3Y5X5G9X5ZE6D8L5D3R6I10G1052、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCT4O5Y8P3B2H1C5HU7G6X1W2M9N1G5ZJ1H1O6N6K8B10Y453、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头25
27、0，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCV9U6Y1F6B3B6J4HV2S3S8D9G6E2Y1ZD2K8O8M10Z3A5V154、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCW6N10Q3S8R6Z1W4HH9W3P1A4B9M6Q3ZH9Y4W2T6W4E8K455、在操作风险资本计量的方法中，
28、（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACS9Z8U6O9L6Y4K8HS9V8B9E4V3R4H3ZI8H1I5Y10K3Z6A156、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACO3S8B7F5M3E8T8HF3O5C4U1A2O9S5ZT1N3Q2U2G1C8S257、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C
29、.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCX5K2Y1T6Z2I3O4HW7R2Q5I3P1S3J10ZV9W6N5H9K10M7S858、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCD4R6C9Q1A2P8W7HG3E4E3N1G8E5C6ZH2E2W8G4Q8B2V1059、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万
30、元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACW3T1F1I10R3C5N7HN9J5X6C8A10I5W1ZU7Q1E3H1X8Y3W860、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCU1K6L10M9D2H4S10HP7H5Q6Q1O7V4R7ZA6T3C6W3T8F7T961
31、、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACS8O6M9T9O10L4Y4HF7F7H3H5V8Z10Y5ZH9R7X6I10J6I2U762、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCI2X10L9S1X7O7Z3HE9K1P6B7Y2X2E5ZY3R4C3Y9S10U5C763、下列
32、关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCU7Q4X10H6B5M3P6HU9O5Y8F10V9Q2R9ZA9V6T6L7C6I2C364、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行
33、当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCO1Z5X6N9S9Y3L4HR5D4S8K1H6N6S3ZH1G10Z4O8X7I3L565、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战
34、略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCI7J10K5M6P10A10U8HO4R10T6K4X10U5P3ZV2E4R1J6F3D3Y166、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCD3D1L2O4P9A4L4HH3Q6A8Z3H9B9J7ZT2G4F5Y7H8B9J267、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险
35、分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACP7R4A5K10P10C2O7HN5E10K6T8Y2T5R9ZO5F9W1I7I6B1I168、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACH8F6O5V2Z10W3I7HB1C2U6T9S10M9B8ZL8M4S6L3K8M4P669、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高
36、，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCI4L1H1K1N6N3K7HG5K5J3H6B6B10F4ZZ8Z2X5P6U9I10X270、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI4P1A1J2C5D1F8HA2N10H9F9K10I9H2ZT4K4L8S10W1
37、N2C871、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACJ10E2Z3Q7M10G4R1HR5T6U10T6D5O5M3ZW6N8P8V9E7S4I1072、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCF8V3A5V8N4L4N6HR5O2L9M5Z5D3O4ZM8Y2V9Z2K1F5K273、下列关于银行交易账簿的描述，不正
38、确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCT3E8K4Z1B9O3U5HI10C9F4Q7T2C2L10ZI10P4U2F1R8M3W674、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过7
39、80万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACS1M5W8G2K8I9C9HC6M1Q2E8M7Q6V2ZQ4T9X5S1F3M5B475、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCD4I5W1O4H8X5K2HD1Y5P2U2H5V6I7ZH2X2B2U10U5I2E576、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额
40、收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCM2E5V7V5P3E5D10HU5K1Z2R1C3S3C9ZE1J8T1Q3N6V9V1077、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCO5N7F6P9C1X1E7HQ10S7J5P4B10T7D2ZW1M4N1O1E6X4U978、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，
41、进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCB3E2A1O9M5G5A7HX6P1A3F9P8P10V2ZK10X2J4W4K6K6T279、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCB8K5A3D9V3A5Q9HB6T3T2K1A2L1C10ZK6S1H8X7A4G6O680、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.
42、正态D.指数【答案】 BCH4H1W9P1Y10P4K7HA10P1W10Z9J6K2S7ZK8Z3W5Z3I7Q8Y581、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCF6Q10D4X2X10L9M1HT4U2S7N8T4Q7X4ZP4K4W5C6T7M6M282、商业银行的内部控制体系的要素不包括（
43、 ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCI2R5E5I6E1P9F1HQ9X10P7V3W4A2D5ZD7Q2K2R4O5P8O883、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACN7A5K3J9M6M3C3HI7C9W6M10N5M7D8ZE9L10Z3L6D10Z1D784、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作
44、C.法律D.战略【答案】 ACF2Y4R2S3L9J5G1HV4T5I5X4Z7S2H2ZQ3V4O8N8U3G3P585、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCV9O2B3J3E3X3B7HS8E8A3H4R7N1C1ZM4K5U3H9R6I3P286、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCD8Q6A4O4J7R6R2HQ10T8I2X4K5B6Y3ZV1N4Y2S8L7G1B587、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要
45、风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCJ3Y6L4R2I9X6W9HC9N10C10V9A5Q7W3ZP2G1K5V3U5V8Y688、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACB5M9J9D3A2Y4P8HX8Q9R2Z4L5V1B9ZS1G6G1P7N3C5C689、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCF7E7N7T2B10P9L10HT10Q9C6C2B8X6Z5ZT1W10P2Z5U6T4V590、最常见的资产负债的期限错配情况是