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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】 BCG7G4Y4O10J4P5W4HM10C5T3J9L2F3M2ZT6W3Z6C9J9Y10O12、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（ ）原则是指自我评估应
2、当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】 CCH2M9P9K3Z5Z10O5HW6S7S8Q3I10Q9Q8ZA9L8L5D2I9E10C53、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】 BCG10P5H9M3J10X1I3HN10Q9N7Q7Z4D4R10ZN10C8Y3W7B6R10B44、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（
3、）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】 DCG3J8W3Q9U8A10G2HL7T10H6N6L5Y6X10ZR1F2E10R2R9S7O105、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率【答案】 BCW10K3G5M2O5E10L2HA3M10X10Y2R6V8S5ZH10S4S8O7V10W10D96、()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A.内部审计部门B.财务部门C.法律、合规部门D.外部监督机构【答案】 BCW5C6N5O9T2Y4Z1HD7C9U6V9Y10D6M7ZY10Q2
4、B7Y6W2A10D17、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCK6V1G8H3J4N4P6HO9I1I7D7S9J6Z4ZB5K5Z4D6E6Z6C48、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提_，数额应为风险加权资产的_。（ ）A.逆周期资本，02.5%B.第二支柱资本，02.5%C.杠杆率缓冲资本，13.5%D.
5、系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACV7X4T10B7X5G6L3HN3Z4F2V4L10M1D10ZD8O8J1Y2C4E8N19、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACT6A2N8Y9M9U7A3HB3P4Q1M3G8D5Y4ZA4M9S1W10J8K9L310、土地权利经（）方可产生法律效力。A.登记申请B.注册登记C.注销登记D.权属审核【答案】 BCQ3I5H7R7P1Q2Z6HS8G2Q1H4I1L1H10ZJ9W3Y2T10G6P6E511、（2
6、021年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】 BCE10R9A1N1M9I10Q9HA3Z4T7G1B9H3B1ZO2Y2O10Z9W4X9P212、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。A.单一客户授信限额B.组合限额C.集团客户授信限额D.信用限额【答案】 BCI9G6H6
7、N6J4A2R6HJ6W3W3T10N6Q7T5ZK4G2L3A3I8T10I313、下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCN7J1Y6D10N4L4R7HH7C1Q5W5E9U9G7ZL4T3X10E5D10X3N714、世界上第一个资产证券化产品是（ )。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】 DCN1H10O8Y7G8X4H4HX8D7L2N4R10U7Q8ZV7G
8、3O2Z3H2M10J115、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【答案】 BCJ10Y3Z5H1M10V4N2HK9E3Q5X9L10F4E8ZT9W4Z2Q2V9S9T416、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的违约频率为0.5B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5C.该行AA级客户的违约概率为0.5D.该行AA级客户的违约损失率为0.5【答案】 ACJ5A3T2O10O6A2V2HD6
9、R6J7V8G5H4O5ZC7G5V5J4X3X4M917、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCW2H5S7E5G9R6K4HM9V10I1M5R2C4G8ZZ5X1N4I10T4B2Z618、某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。A.6.00B.6.11C.6.33D.6.67【答案】 CCG5S9J10C8J5Z4S6HC10J5I1A8T6I5K1ZR8D5G4K9I6I5H
10、219、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品 是（ ）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品【答案】 ACF3S7F7Q6E7H2L2HY2D9M7S10I2L4A2ZF1Y3Q5B2U2S3W520、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】 ACD8B5T3I3L7R4P5HL2A3R2Q10S1P6U7ZW5X10X3M3G9P5P421、()是最具流动性的资产。A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】 CCR3U6X9D5L6K6G
11、10HA8E5H2G8S7G6P9ZD1Y10S5X5A8V5O622、下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】 ACN4N4E7F9U9W1K7HZ2E4J6D5D6F1G10ZB6L7H4R10N8R2O523、银行因员工知识技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 D
12、CG10Z10I10J9X5Z9U7HJ3D2N10I6N9M9R2ZR10W8N1T2N5T1M524、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（ ）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构B.中国银行业协会C.中国银行D.中央银行【答案】 ACB5P3L6J7Z7E7E1HR10V10B6W1T8O5E4ZP5Q7H6Z8T8D2S225、商业银行贷款损失准备管理办法规定，贷款拨备率基本标准为25，拨备覆盖率基本标准为（ ）。A.300B.200C.150D.100【答案】 CCT9E8L3U1J5A4S9HO4Q8W9T2B
13、3Y5H9ZM6F4H8B8B4W7Z926、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（ ）。A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念【答案】 DCX4B1T1J6I1T7A7HW3V9N3B9K7Q10M10ZW6P3Q2M5W5E1W227、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额【答案】 DCL5Y9R10G6V2Z8Y5HM6A6G9L6B10Q9X1ZQ7R6T2L6H5B8L628、（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排
14、在存款人、一般债权人和次级债务之后B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】 DCP1V1Z4K7X8E7P3HG4S8D1R2P9I6Z3ZC5P8Y1E9N3O9O1029、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACK3H8I9I8X9O5I4HU8Q1L7Q2A6R2X8ZF2I7U3X3A3Q5L930、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的
15、是()。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】 BCH8X10T7X6O6Z4N1HN5S4Z6W4F10F6Z8ZZ8W4A5N4P5U4A331、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 BCK1S1U8L7P
16、2U9S8HS8U5E10N4T8I9Y3ZB8V8L1I10G5P7P232、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】 DCZ3A3T1Q6R1B6N6HF7T6D7A8I5G4F5ZZ2I3J9S1D8Z1O833、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】 CCF6J4S2E3C2I1U10HQ7P9O3V8O4X9K5ZE6D4U2R2
17、B10T9F334、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 CCU7V3K4Q1W8K3Z2HK5L3C9L9U2N10R6ZE9J6E3W2E8I7U235、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁
18、徙率为()。A.30.0B.40.0C.75.0D.80.0【答案】 CCE8D10C9F8T2J8L8HH7X1V9S3Z1M2U6ZD4X9G2O8J9D8E136、信用风险经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对【答案】 BCM2W7O7T6Z2T10L4HA4K4D3S9N2E3G10ZA5T2X6D
19、7S9M2W137、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】 CCL7U7R5V1G5Q6G2HB9X1V1H6C1I6J9ZU3F2Y10I10X1A7B638、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCW4Z6T1E4E2U9L3HT2O8T3D5P4P7V6ZN10X7D3M9I9L8Z839、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=
20、164美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于（ ）美元之间。A.1.5401.740B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5651.750【答案】 BCM5C4M6Y4W2E4S1HS4V7Q4S6T9E6N4ZQ3W8S2J2H10P8S340、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（ ）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案
21、】 ACL3D4X2L10K8K1L4HU1A4O8L6L5C4H4ZQ8M3P9B9T9Y1Z341、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（ ）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】 DCL1N1S7Y5R1N8G10HQ6P9J1U6L3T10Z6ZI5P3O1S9O9Q1F242、根据监管要求，下列不属于第
22、二支柱核心内容的是()。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】 DCH3P7F4H7K10V10B10HH8Y2G8G3J2L8R2ZE8S10S2B6Q7P9S243、 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案】 DCS10T10R7M6X9A1Y6HL8J8M8X1R2L4O6ZE1D7F1
23、0Z9X8G7E144、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】 BCF8K4M10Z10O1G9A1HH6K2Y8R8E8Q5M3ZE3D5B8V10F1V9P1045、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCH1I7Y5H8L4L7S7HE4A10T8E9D9N2R1ZG
24、9R7B2S9B3A4X146、 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】 DCF8J3L7Y6X6X5Z9HH5A4K8A2Q10A9S6ZE5C5W10G8O5J9D347、如果第一个资产组合的预期收益为8，标准差为6，第二个资产组合的预期收益为8，标准差为3，那么投资者通常会选择的资产组合是（ ）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择【答案】 BCJ8H1X6I2P10S2N4HF8G9N2I7U10J1A2ZV1S9U7C2J9D8B148、（2021
25、年真题）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性【答案】 ACR9R10V1A3Q7T5Q4HZ3N10Y9L4S10H4R4ZI7R2B1X8V6G4N449、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACN3L9P10U1H1H7N5HD2E8X8G7E9T1T1
26、ZZ2Q1B1U5F7I10E250、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】 DCV6R10Y5Q4T7S2G3HT3U5O1H8B3D10J3ZZ1J4E10L10O4R4A151、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】 ACF9G2I8O2A8H3L1HG1A1O5O2M10B10O3ZH7J8S2S9V6F4S252、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A.品质类指标B.偿债能力指标C.营
27、运能力指标D.盈利能力指标【答案】 ACO4S9T3G6Y3W10E4HA4H5C7E2G10N1N1ZD7B1J5H5U6Q10Q153、下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】 DCC1V8H1V10Y1V5I10HY10W9D7J9I1Q6B8ZH5P10Y2W4P5G8U254、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险
28、控制等执行情况【答案】 DCY2K4S1R3R5V6U5HL4M2B10W5R2K4G10ZV6E2J8N4W8Y7E255、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】 CCD8H10J10P7R10Y8U10HK4D5M2J2Z5T9Z2ZZ1G3R1L6S9U1C356、分析银行优质流动性资产的构成及其
29、占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】 ACZ8Q2Z8U7W3W1F4HZ10L5F5N4D9S5G4ZY3L6W6O5G7Q9X1057、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（ ）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.定价限额【答案】 DCS7W10N2Y1F9I9B1HC1E10U3F3L7Q8I5ZV5B5E1M8B6U7O858、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风
30、险。A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换C.资产A.B都不做利率互换D.资产A.B都做利率互换【答案】 BCJ3V8M8S1I3G9P9HM4W8D4E2A7X4L10ZJ2P9A5L3M10A9G259、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】 CCD6U9N9C2H2F1D8HJ2V6N1E9G10X8N1ZR4I1K6N9N
31、10K6Y960、一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】 CCQ3S9Q10Y5D2T8M6HU9K2T9D10R3G9S6ZY9J4W1G10C8A2D861、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCQ1A3B5T9N10S6E6HD3R9P2G5X7E6F3ZC3Y4B6I10L9G6L362、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷
32、款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】 CCM6K7L4G6K1V1T8HS7Y4Z4X4T10Q2F9ZV3A6K3D1J1S9S563、 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】 BCO2W9V10I5G5J9P8HC1G8F4Z10H5U4B8ZM1E6B6E4B7Z5R464、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。A.国别风险
33、限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】 CCE9Q10F6V7Q9F5N1HO1D8F4S9E1K8R2ZJ2P4P5F7Q10S3R865、（2018年真题）（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】 DCB2N4N1T2D4R3F7HC2T7N2F4L10K2D8ZS8O4I4R7J2V4R666、现金头寸指标等于()A.（现金头寸+应收存款）/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.流动资产/总资产【答案】 ACF4S10G6K4L4O8
34、O4HI7N9L10J10S3Y10D7ZG4O2E6Q5G6E4M667、根据银行贷款损失准备计提指引，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A.合理性B.公平性C.合规性D.谨慎会计【答案】 DCW3X2P10V3J10D2R8HH7A8B9H3Y10S8R8ZD8R6N5A4A3H10Y568、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】 BCU2W2A4L3
35、V5C8A5HO4J2Q7D8T10A9J8ZU3V2U9G7N7L7D369、下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的B.共同被第三方企事业法人所控制的C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的【答案】 CCO3T8C7K10S9M4G6HB7O2D1A2F9G3B2ZU9Y1J7G9B9D9W170
36、、下列各项说法正确的是( )。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 DCU9B10U9W1J9A5P8HJ7U9B8T2X4Q9T1ZW3F4Y10W1W8R6B371、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】 CCM1M10L10Q9X5C5A7HD3R7D1Z3K4U4B6ZC9M5N1C3A5E2K272、商业银行的下列风险评级中，
37、评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.个人客户评级D.法人客户评级【答案】 ACW1F6W5Y8G4Q2Z5HU1M5R3A4Q2B6Z10ZX7T7S7L2D1S3C473、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCN3L10P4L5P9S3A7HE1S1C2F6Z3W3S10ZJ5M2H1D8O9D4P574、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】 DCD6Y1C9K10A4I3A2HZ8V8Y3H
38、6C9G10X2ZS5M2E4F6B9G3F275、（）是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺B.董事会的支持与承诺C.监事会的支持与承诺D.风险管理委员会的支持与承诺【答案】 ACO1A6U2V10U9C2X2HT2N1I4S5S1O9P4ZZ6S3L8T5K10E10O976、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 CCX8C3T7I3Q10P1X4HI8W10R4B8X7Y8P6ZH8V5C6T4H9Q8Z1077、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成
39、不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】 BCT5O6B4S3F4P4C9HO4D7H5C10M10I10K2ZR2Z2W8Z10R1C4U278、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 CCT4J1N3P3O3J7G2HO1B4T8A9M10R10F2ZV2S9V4I10A8V5O879、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.
40、5C.11.5D.2.5【答案】 CCR5G7B6G8G10H9T8HX9K1P1X4K6Q7M9ZF6G7L7X9X9T2G280、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（ ）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】 CCQ5A9W5K9I6T1U2HP8Q10A7Q10A5K10T4ZK7D8V5D8C6A6K781、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的
41、方法是()。A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法【答案】 DCV10W9V9N4I4I3N5HK2U9D2R6I1R7N6ZH1O8J5U5I9B7W1082、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】 BCS3G3V9J3U6E9L7HU7W5D10T4W9H10Y5ZJ8D9U9K5S7G8C1083、 下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方
42、面的决策并付诸实施【答案】 ACC5W1A8U10M7A1U5HM2W4P10P1R3U3D5ZL9Q1J8O6G6Y7U584、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的【答案】 DCF10V5R4O2Z7U2U9HH8K7M8Q9T1J5N2ZN9R10H4V1N10S4J785、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措
43、施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】 ACE9W5Q9U7O5Q8R7HP9L10X4G2P3K5J8ZV3W5R3T4I3E5F586、（2018年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（ ）。A.3B.4C.5D.8【答案】 CCF6I7K5Q9A6F8G3HZ9H2K5I4D7P3F4ZM5X8R8M5U8T2G687、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A.品质类指标B.偿债能力指标C.营运能力指标D.盈利能力指标【答案】 ACF5X5Z8J4K5V8B7HN6A1D10Y2Z4F8K4ZR1W4E4V8Y9A6Q688、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿
44、元，其中在2008年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500亿元，则关注类贷 款迁徙率为（ ）。A.12. 5%B.15.0%C.17. 1%D.11.3%【答案】 CCJ2L3O7E2C3H1D6HP10W1Q2U1U8I1T3ZB7Z5Q7B2M8A6Z289、资产净利率的公式为()。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100B.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100C.资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100D.资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)2100【答案】 BCQ7W
45、5U7E2F8F3J6HW3C1Q7C9Y1Z6C4ZZ7G7I4T9H7R10S290、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 CCA2E2X6E6W5I9Z8HZ5P3W8K9Q10Z6C2ZW1U6V1U3H2Z2S391、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACJ10C4Y4E5M9Z10U4HN3Q8I