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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCB4L5E4O10F9M3P7HI7A10E5Y6U4Y8R2ZT2S7D6Z7C2M6E12、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCF9T5Z3L2F8V6I5HL1B3J8O9A10Q8J4ZV10E1D7P9N7L8K83、 商业银行可以
2、采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCW7Z6S8X10K8Q8E2HO9T4G3M9G8T5D2ZH8G4T2J6A7W4W74、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为
3、1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACW10Q3X7O2Z7F5I6HA9N3C5P8A9Y9P3ZD4K4S10X8S2C7J15、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACL10L1X7M3N7S9A10HB8R3K9W1N7E1W3ZY9R6A3X9T1H2W56、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.
4、出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCT6W8W3W6U5E6F7HB2G7I7G3W3L5H5ZZ2P2W4U8K6E6P27、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACY10F7Z4W7F5Z3Y5HW10X5A1V6Y4H3I10ZZ9L2E9B10Z2H4D78、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从
5、4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCW3S2O5K7C5Z2D7HW7C3K2L6T4Z6R2ZG8E9A1E1L4L2M49、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCT10G4F7
6、W3N6B5I6HQ3X6B10U9R10R5O1ZS4Q5D10T6N10C3U710、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCS3M8T2B8O10E10C10HK5P2J1G2A2Z6L10ZA7S10Q4H3J4L3N111、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCW1V10K1E9U2F3S2HX2L2N10K1U5Z10L5ZG4H3J5U9P7P4V912、在特定市场环境下，相同的信用
7、违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCX4T10P1M2P4K2L9HZ10I2K10K7P6D7J9ZD1M7Z10G7R1Q6N613、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCZ10T10I6P3J2H6R1HB6E4T5B2S5H9V6ZQ8T5D1O1F9G7U814、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】
8、 CCN10R10F3J3S8T3E7HG5S7P3P1C9C5A5ZZ3U8D5I5E6R9Y715、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCH1O4V10M9I8O6W4HO4Z6V9X3F9K4Z4ZE7Y8A4Z1A6I10
9、D616、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCJ8Q2C5P9K1M1I2HP4Y6A9G3K1X8B1ZB1W3J1Z5W6K5H817、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACR3L3S8S3C10H2C5HI9X8H4Y2T5O6S5ZG3H10G3P3T4W10T718、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期
10、望模型【答案】 ACC2M8E8E4H10N8V9HJ6T9F3H3R9F8N2ZS1T10Z5K8U3C5G819、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACP10C9V10Z8S4E9C5HW8D10Q7T7V3J3I7ZE6A7B2F9S8G10R420、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，
11、但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCY6P4K1J8U5Y1Z1HY3Z2Q8I7W6U3U8ZF6H10P5C7N5Y2P621、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCU2W3S5Q10W10W1P3HP2Y3A3G10F6D8G2ZR10P6Q3F8A7Y7E522、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市
12、场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCW6O5Z2T5K5G9W1HZ6R7L8H5V8G6U1ZU9B6Y3V10P5C4K723、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCM10X2G10P1Y10B10I10HR10E1F10A9H10V7L2ZB2U10N2Y9
13、E3I8T724、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACK10X2C9P7K6Y1G7HU7D6E6I8X5E8Z10ZH4X1U9G6I10C8X225、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCR4K1K10B7I7M10Y3HL10D8U3C8C8I10G9ZY5F10R10B7J6D9E226、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴
14、塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACL6C7Y7R10G7V5O2HB4Q6U6K3R4S2M1ZC2S2M9H4W1R10M1027、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCH9A1A8B5P8R5C6HX5P1A9J2Z5U9T5ZC7J3P5W6A4E6O428、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱
15、风险等级划分制度【答案】 CCB7P3Z6V10H2U1D9HG8S4F1W3P4C2S1ZY1K7N10V9Y8Y9C829、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACK9J9R5R7Q6T6P4HR10K4N6K8A3A2E6ZY7N7S5Y1Z8S7U930、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收
16、益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACF5Q3I5H5J1P6Y4HU4H9K10V8S1H10W1ZE1U9N7P1E10Z9A1031、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCE2G3B1F10A4W8W6HM1A1M1O8Z1C6I9ZP9I9F4I10C5U2C432、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺
17、口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCK3E1T2B8I10Q1L6HI2I7L8B4A7J3X3ZR8S3H2W1J3P6M733、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCM3J3D1M1C4J5I9HT3K5W8C5K3N2H5ZP10C2C8L6D4F8T534、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCY5W2E1N8D5N1V6HS6A1P2E7A9X1J2ZG7C6O1J2J8P5K
18、335、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCA8C1D4Z6D4S3R2HG6O7Y7Q5J5E8M9ZB8I2P2P8U7T4G636、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCV4I4U4O9S9L8L5HL1Y8P1G10E9U6C6ZD7A9Y10F1R2I10J837、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCT7N7N6G3K2Y1U3
19、HT9I9N3O8M9L4X10ZJ4K2E1J9K5H6O438、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCQ6Y8W8O2V4N10X9HZ3W3G5J5I9X2K7ZZ5R1P1H5F9G1U239、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCK6R1F9G7J5A10Q1HQ2B5G1B6I4U1
20、0S8ZF2L7E4I10U8Q1Y840、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCB5H6T10Y1K7M4U1HG7Y4S4H2L8G1Y1ZW4G9I1I10W2E9W641、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事
21、会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCF2D3L1N2H6L1E8HQ3P3U3Q6V9I10R9ZM4X9F9J7E10R9M542、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案
22、】 BCN3V10I1V3Q6R10U5HP1W5N2H3H6X6H10ZG1A1P2Y6P6P8S443、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCC9X2M2W10B10R10J3HN10U9C10L2R2D10M8ZT8G9W8E6B4C10Z744、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACW1F9K6O4L10T9E6HB5B1Y8P5D4X8E9ZA10R3C9C3Q1A7
23、T845、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCD3H7X9I9C9F10P10HZ5O2I6H1G3U9I6ZQ4G4G9G3P2U10P346、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCQ3L7L7F3Q1G1L10HC7M9U4P4U4F7C3ZY5Y2J7E1H9Z8U547、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工
24、具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACD1T1P3O6A1R1P8HV8R5Q2D3X9I1Q9ZA2R1I3C9B3C8Q348、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2
25、%【答案】 ACL3G1V1W2X4K2S10HJ2O5X3G9N4F9I9ZX1S4Z10J6R9R6S649、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACB2A1U10J5X1A5Q1HY10W7J8F2P6O5A8ZS8R7Q10S2N8Z6J450、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 AC
26、R7Q2W8E2R8H8P5HQ8O5B7F9B2B4W4ZZ4M5J10Z1R8Y7N751、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCL5P9G5R1Z6G8I10HC2O2E1F3I6T10P3ZV10C7A5G10Q2A10X552、下列不属于操作风险评估要
27、素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCK10L7E2S2K5V2E7HS4V2J4D2T5B7M7ZH1V2S10K8S4V6Q253、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCC2L6K8Q5T9A6B4HT3O3G7I7S7H10Q1ZZ10N4A1D5Y5F5M454、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家
28、经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACY4I6O4G7Q9H2S9HK5C5R1Y5S6C10B7ZH2C10M6D9K4X10K355、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCV7L7E9V8O3I4W6HE4K9B9W5A9H3S9ZL7S6E7V5E10W7H656、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级
29、管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCU8C9S9H8U7G1R1HJ8A10B7R9Z5U5P10ZE1H5I6A3F9V4S757、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCH8G2N4Q4L9U7I7HI5H8E6C4J8Y5Y2ZU1I5Q4D3F3I5D558、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACZ6I5G4C5W10R7Q4HK6T3K2N10U7P4N10ZG2K4
30、F10K3B5N4Q759、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCF3P1V1W7A2L5I4HR9O2T9Q3V8D8A2ZR2U4Q8S6O9L10E160、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR6S8F8S1F3M4I5HH10Y6S9T8A4H1O3ZB10T6U9P2S9L10Q861、下列选项中，不属于国务院银行
31、业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCH7F9S6J9B1C4V8HN2F10N4R4F4M6I7ZP2X7R8M4M4D9C662、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACV2J2W9I8R1A8U10HZ9U8J7Z3O3Y5P1ZV5
32、X9U10G4X2A9G563、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCT9F9Z7J7A10A8L9HY8F6R3M1W7F10T5ZM7I8E2L7Y10Z6U764、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCK6W1Y7R8P10W2J
33、1HX8A5K7D1N7B5R1ZZ9O1C4U4M4W1P665、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACB3B1Y3H9V6U4I6HF10Y3Q3C2C8Q5P5ZJ8Z7M9R5G7Y2B466、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACH2E1M7Q8W5O10O10HW7H8
34、O6O7R1S5Q2ZN10M1K9X8X7X6I667、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACD2R3F3X10K2S3F4HG4O2S2H7M3D8U4ZB8L7X1J1K5G10F768、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】
35、 DCD8Q5U2U1Y6G4K4HH5V5W3E3W1H10R10ZZ3O2W9V6Y7G8Q1069、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCN10Q9L4X1Q6C8R2HP2X6D8M3Z1P7Q2ZC8D10L10G10I10C8W170、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCQ5A1U
36、5O1X6S4H2HQ5Z7A3P2W1R7S5ZQ1U7O3P2K9H8W371、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCE3H10I4M8U9Q6P10HG2I10N5C5Z5Q10U6ZQ2O2P10E3Q9D4C672、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCS4C3J7G5Q1O1O1HM7Z2Z3M1
37、0R2Z10J10ZD5J3D9J2I3F8O1073、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT6E5A9L5Q2Y7V4HU7V9I9Y1G10R9J3ZJ7Q1G7W4J4F9L574、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCL10P8J6L9Y9G6E
38、6HJ10C10X8T8D1J6D10ZJ1N7E4A8T1K6V775、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCN6A7Q6M9N2E8A3HR3N4S7X4M1P2V7ZU9D2Z1Q3Q1C8Z376、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业
39、务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCC6Y4W5T2X1P9Q10HG1V10R8P6V7R10G2ZJ8T10D5W5P7K3A877、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCH6T8O2M6I8R10W5HV7Y9X7I2D10V10N9ZC9D3V8F6N5Q2K578、假设某商业银行以市场价值表示
40、的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCL3S5S1E8S6C2Z2HX10K3H7P6P5F7I5ZD4M2S9X2A7V8V179、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACS4T6S3S4G8Y9U7HP3T8I9D4E3F2M2ZW2V5L9S10I5Z2I4
41、80、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACO5S4H2S9R6I4G3HI8A9N9C7S1H2F4ZI5E3C10Y8C1N6A781、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACF5C3J6K3W8A2C4HW6K6T8E2G4A7D3ZM2Y1A3L7G10P7L482、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCL7M1R7O2S9N1W1HX3Z4A10R9
42、B5W3D5ZO1P8Y7Y6J2D7N383、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCZ8G3E7C3K5K7N4HK5F7M2W2X8G9D1ZJ7G5C3P10R7D8F1084、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代
43、替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCJ10B2J4X1V2D6G8HB5T3Z7X5Z8X9F7ZN2Q2A9P4S1T9U485、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB1Z1N9B4M10P10Q8HK7F1P10J8S6P2K4ZD8U4I7X2N6O8U786、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期
44、末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCA10T7Y10Y2R8M10M5HO4H5Z1F5Y6A3G1ZF8B10T7V9H5M1H487、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACX4J10X8F4S5X1T5HA9M5T3N3C10J7N7ZS6D10H7S6A4R6G688、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且
45、可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACS9Q7K10G2M9D3N2HY9I10K3Z10J10Q10L1ZD1K8L1E9Q6C6T389、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCS3M3C2D4K4P1P2HA1Y5X10X6H7Q4E9ZK8H4L9Q2U1T5E590、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCJ3H7G3