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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCU10D3R4U6C6U7O7HV1X3T10P7F3X5Y2ZI4G6B5F2N2D1E72、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCM10I9W7E2U3G10L3HJ6Q6K9T6B3N7Z4ZT4J3J2V3G10T3G83、下列
2、可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCR2R9Q3Q2H10N1U9HG6J4Y1W1M8H7B6ZQ8E10N5V7R7T9N74、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACP1S6D2V1B5N1M5HJ9X5P3S2R7V1H10Z
3、F7L2Z1V3F9T1H75、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACC9E3W1K6G5W9H10HA3K6W1D3B10F1S10ZN1Z6X4K8W10L4D56、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追
4、求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCF7Q6T1E2W3X7C1HV5Z4K4Z9M2R9M7ZZ1F9Z9M2Y7M2P97、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.
5、资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACB3F5U5Q6Z4N9A3HB10P6P6O5C8Y9V6ZD4G9V6N9F7L8R18、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】
6、 CCA4A2Q2Y3J10E2J6HJ4B5J8K2L1Q10W10ZD5T8J6N4P2X2U19、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCN5P4M4O7L4B1O6HQ3A4C3L3U10R2Y8ZI10P2X6Y9T4L6X110、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCZ8C6X10J1H7X6O6HT10P8W9O
7、3C2J5G1ZZ9D6A8M6L2J8K211、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCQ5O5A9M4A8L3P5HM2T7I8R10S10K3C3ZD4C7R5I2D1T4Y512、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACC7W8Z5U3I9U10E6
8、HK10S4E4K6J7T1V3ZG5K10R5U3E4V1B713、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCW5Z3D7P4O1F3D8HE1O5K2Y3M9U1B2ZG3G10J2U8M6S3X214、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCN5V4C6R2L8C3X6HN6V9C8U4G9S2S1ZV6I8O2J2K7Z1Y315、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCD7C10J3R7L7S
9、3T1HC4P5O7D4H2L8C1ZK4F5K10N5A8U7O516、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCV7B1T1I2P10Q1O2HO1F3N2U4K6K10G2ZQ6M2F4M9Q6S5K217、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露
10、法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACA5N4W6T3W5P8L6HT10W1A1B6Q10Q9C10ZY3P9F10U1N2U9N518、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突
11、发事件和困境的能力【答案】 BCO9Z6W7X4Y6U6O7HI1V1A3S10R9B10W6ZW1F6N9E6B9O10E219、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCZ10P5N10L6F6O1G7HX3X8H3G7J10N5S8ZG8H6Z4Z2H10J10N820、银行监管是由（ ）主导实施的
12、对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCJ5R2D5K8S2G3S5HC5A3T10V8R5J5K5ZI6F10Y8H4Y7B8V921、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCL1N10V9P3A6I10V5HQ6F6K5T3V1P3R10ZH7A7W7L10M9P5M322、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构
13、是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACH6F5O10O6J4P9I9HA7L6I8O10J6N6Y2ZD3C1V7Y8G8V3O723、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCS2P7V7L3E5V3U9HV10J8D10P2B3A1X5ZJ9R2E8P1I9G9I324、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变
14、化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM6F10T5C4U2U5L5HH8F3Z9Q9S4Y10S7ZX2S3U2T8D5E8E425、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCY9H4X8Q3H1A5O3HH8Z9I1P1G4B6G5ZK6R7F4L10Z1O9L526、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答
15、案】 BCQ3A2Q2U10O7E7G10HE9Q7F9B10I4Q1J7ZH1F9S2P3I2Z8Q627、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACN4W8A7N9P2T3T1HK2W2Y5V1B1Q3X6ZG9V10T5H7X1Y2M628、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCE7R8I8R10V2K7Y7HY8R5L7F4X7L10W4ZC2L5V6E7
16、M3H10W129、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCY3S7S3U1Z6I9L3HM8P9M10O6M9L6O5ZY7N1L2M2M2C2V430、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACA8D7J2L4K7F7U10HZ5J8Q2P6E8T8D8ZF10E3K3U9X10S8X831、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感
17、性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCF10G5O2Y6D10W10I2HJ8U6I8B10H2H3R9ZF2M8L1A7K10Q5J232、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV5H5O6N10E8R8V6HS2K8B3V6A3W7S8ZB3Z10S10U1X5S4S333、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业
18、银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCT9N10E4A1T8N2B9HL3E7H4R3M5P6Z3ZF9K4C2P6Z9K6Y334、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCB2X9G6T8L7H4W2HP10L9
19、E7Z1S8A1I6ZL2G7C9T10S9H10S235、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCQ2K4F4S1V10R4I4HT1Z3D5P7Y3T1R6ZT5O1W4K6Q7V2T236、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，
20、需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCH10D10S6Q6E9O10Y8HK9A7H1N5D10M6R4ZN3N3R8K3C3P3V537、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCN4V9Y1X6R2P7O9HP7U1R6W8U2T10R7ZZ6O4V5Y7E4B8V638、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至
21、关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP10S7A4E10R4X5O9HO4O1C4Z6X9F10G7ZC6C9B8W8A8N3W639、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 AC
22、E8B3J8Q4B7O2R8HK6Y10B5U9N10O9C9ZH5L3C8J7C8S9N540、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACH9Z6T1F9Q8W9U1HW2Q9F4I10I3P1A4ZD9O10Q9R8R9J8D341、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCA7Z6R
23、5R3H5C5W1HR3M6H3M2V2U9V8ZB8V6M9F6V2N10W1042、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCA3B6N1Z3N8Y6U8HZ10C8H2A7T3U8O10ZM5Y6U5T9G8B6R743、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有
24、针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACK3M7I5Y6N6R7C8HU9J10S10D7O6G4V10ZN7G3B7U8S7B1B644、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACM7Y6Z2G10T3N6L3HE6Y1D8P2U3L3P4ZX3I1W6D9S8D7T645、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCE2P3X10J4
25、O6Z5I4HW9G8L8B1W9J7O7ZC10W2S7Y3V2A4X246、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCK9J10W3B1U1N9R10HZ10P10F10S8S10K10U1ZZ8D7T2H2Y8H1K347、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACK5G3L8B3B1L6U8HH5B8U4W4S4B5S6ZG1C6G5J10O2W9O
26、548、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCD6Y10I3P10S5L4K5HR10Q2K1R6X1R9L4ZG6D8D8Q9J7X6U949、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCQ10I3F1H10Q5P7Y4HY8B1Z7K1U5X9A10ZU3Z3R3Y6F3F8S850、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACL10B1X10O1
27、L7S6Y2HC6U8S8K3X8M6Q3ZY9Z9W10Y8X6K3D651、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACK10E1X2I4G8K7J4HO2O7W8K8U2Z7L9ZI8R7G7V6M1T10A252、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCF7I
28、3M4J4U4N10Q5HK7D6I3H4Q3L9O7ZR6J8M7L4H8U4K653、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCS6E7Z8N9X9O8E1HT5F4L10H7W8U4W5ZJ6O5R7D9D4F4E354、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCM2P9A7D7X10Q1W10HE8X3D6X9V9I4T3ZH3G2U6T8E7V6P255、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作
29、风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG9B10L1A5J1V9I8HI9B2K10J3B3R5M2ZX7N6J5V6I1N8A356、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCY8D1T1B1Z7G2N1HI5U4Q9R4V1L1Y2ZO3V9Z10D5A8B8F357、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类
30、主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCK1P8A1A2F1N8D7HU2H4V1H7M2G3H3ZN7X1A5T2E3V5J758、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCG3I10K5J1X2P8R8HC4L5A5W4R6K9G10ZR10R5O10Z4N9F2G259、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需
31、要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCP4J1P9G9N3B8Q2HQ1C6D4D6Q2C3H2ZZ2I1J3K6G7Q10F860、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCK3R5T9L2O7K9P5HP1A7G2X4E3M8O7ZO8V10P5L6V4R10F761、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】
32、 DCV9X9O10P6S5Q2D8HY1A8O2K4A8O9W4ZA2P1V1V7T10P8H1062、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCC1U5V5R4V1O10Y8HN3R2U10N8J4V3R8ZP4B7X1L10X10J3X763、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，
33、银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCG3M4Z8X3M7H7S9HC1L9Z2F2J7A9Z8ZU3Z4D1A6X10B10M864、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向
34、收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACV6Y9W6L8Z8B10D1HC9B2Q10K2V4O10A7ZM9U7H9B5X10E5T865、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCZ8C5U3S10F9B4K2HS7N3C1C1E3C4U1ZG1I10A6P6Q10Z7O1066、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D
35、.10.5%【答案】 ACR3Q8M9Z5D3I4W3HO9S7B10Q7D8O7M10ZD9A4L9U1R6N2F367、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCB7P5W1N3S3D7X7HC10S7W4L10W9Y1M3ZA3V6A1U6D6T9S868、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCS6H5Z4Q3O9B7Q3HP1G8
36、T3M4C5U5R9ZC2Z8I2F5F10D10H869、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCD7C2X3Y1I5K8H8HN8Y2C2O1E3G7Z5ZY7C5U7O7C4G2A970、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况
37、下所能承受的风险损失【答案】 CCH10B2G5J9U7M7P4HB9A2M1R10Y8S3S7ZW1K6A7A2H7O7P271、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCS1U6N5A7V9J9U9HM5K1C2O7S2R8T7ZF1R2Y8Q4Y8F5B472、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30
38、亿D.40亿【答案】 ACZ10I10K1E10Z3C5R5HI4A6U7M1F8P5J3ZV1L5Z4C5H1T9S173、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCM4P3C1D9R2O9L5HL8Q9T5R1W10S9M6ZV2P1U8U8R4H6D274、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCP2T10U5K5C9W2Y3HF5I3L4W2E3J
39、6U3ZL8C10E4S6M6G6S475、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCS5C3S9B2J1D9J1HV9H1K1G8B1D8F9ZX6L7V3K7Q3A10G976、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两
40、者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCD8X6R9O1I7I6E8HM4O2T3C4Z4A5L9ZG5Y7H4R10B8N8O477、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACN4N9B9F1B1Y6D8HE10J4Z1V1B5Q5R4ZA9Z9K10G1G10K9T278、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCE3V4R6D5R5C5G3HI6Q1Y5I1R6A10N5ZY8X5M3V8U3L3J479、
41、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCX6P9J9L1X1C9V4HC1H10L1J4L4Q6F3ZG7R6X9K1H4A5H180、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCF7G7F5J2I9H6E7HD4R10S10X1C5Q10J6ZF1O7M3N10W1F3D981、商业银行的审计部门应
42、当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCK10P10L5U9L2I3O10HI8V3E9Q3A10E1K4ZO5W10T5M6F4F1S382、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCZ6A8E2B4O4Q4K2HM8W10L6D1K10L3V1ZP4H1G1T10X6Y8M583、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值
43、为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCN4P10W1K2Z7Q9D10HH8Q2U9G2R1L5M8ZW1E5V9G1Z8K4P984、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCA7E9Z5F8F5G6J7HA10O10U1D8Q4V7Z7ZC7I2D3Q4W4R9X285、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCX1M2Q2J10D2I2F9HF10J3L2I8W2I10A10ZF4Y10L2E5Q6W6T986、国际商业银行用来衡量商业
44、银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCN5Z5V9B1I9O5U10HL8Y6V8Q9O10O3W10ZN2Z6D7N7E1K5K1087、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACW5C10G2V2K5B10X1HJ6J3X8X2C10J1V9ZN9H7H3J1I7S10Y488、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建
45、设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACP6E1N9X7A10N4T2HQ1A1K8C5O5B1H4ZT1L3T9P3C6F4N1089、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACS3K9C4N4N6A9Z9HN6R6T3Q9V9W5Y9ZC1N10Q5P6N3I7K290、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACI9Y8M5P7N4K2A7HL2L4Q1R4Y6I9B6ZW9D2H2N3O9S4H691、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷